中加北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
中加北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年10月15日
送出日期：2025年10月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 中加北證50成份指數(shù)增強(qiáng) 基金代碼 025383
下屬基金份額類別 中加北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 下屬基金份額類別代碼 025383
下屬基金份額類別 中加北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 下屬基金份額類別代碼 025384
基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
林沐塵 2017年07月04日
其他 未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，在力求對(duì)北證50成份指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過數(shù)量化的投資方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股、其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括北京證券交易所、滬深證券交易所及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換
債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 標(biāo)的指數(shù)：北證50成份指數(shù)
主要投資策略 本基金為增強(qiáng)型指數(shù)基金，在力求有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)，控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過8%的基礎(chǔ)上，結(jié)合量化方法追求超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績水平。具體策略包括：1、股票投資策略；2、債券投資策略；3、同業(yè)存單投資策略；4、股指期貨投資策略；5、國債期貨投資策略；6、資產(chǎn)支持證券投資策略；7、股票期權(quán)投資策略；8、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略；9、現(xiàn)金管理策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 北證50成份指數(shù)收益率×90%+同期銀行活期存款利率(稅后)×10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
注：詳見《中加北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》“九、基金的投資”。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：無
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：無
注：無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收取：
中加北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購費(fèi) M 1.00%
100萬≤M 0.60%
M≥500萬 1000.00元/筆
申購費(fèi)（前收費(fèi)） M 1.20%
100萬≤M 0.80%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費(fèi) N 1.50%
N≥7天 0.00%
中加北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購費(fèi) C類份額不收取認(rèn)購費(fèi)
申購費(fèi)（前收費(fèi)） C類份額不收取申購費(fèi)
贖回費(fèi) N 1.50%
N≥7天 0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.80% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)C 0.30% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 會(huì)計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等，詳見招募說明書“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運(yùn)作
相關(guān)費(fèi)用年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以
基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
中加北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
-
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)
數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
中加北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
-
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金
年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)
（1）投資北京證券交易所上市股票的風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資于北京證券交易所股票還將面臨中小企
業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)退市風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)板風(fēng)險(xiǎn)、投資集中風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)
則變化風(fēng)險(xiǎn)。
（2）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金，標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的價(jià)
格可能受各種因素影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而對(duì)本基金的收益水平產(chǎn)生影響。在股票市場下
跌的過程中，可能面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）主動(dòng)增強(qiáng)投資的風(fēng)險(xiǎn)。本基金采用指數(shù)增強(qiáng)投資策略，這種基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、基本面等深
度研究、通過基金管理人開發(fā)的量化選股模型做出優(yōu)化調(diào)整投資組合的決策，最終結(jié)果仍然存在一
定的不確定性，其投資收益率可能高于標(biāo)的指數(shù)收益率但也有可能低于標(biāo)的指數(shù)收益率，存在與標(biāo)
的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)
之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過8%，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或
其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢可能發(fā)生較大偏離。
（5）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未
來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情
形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，
與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)，基金份額持有人大會(huì)
未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)
作方式，與其他基金合并或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實(shí)施前，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)
編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，
該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
（6）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)。標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)，
基金可能因無法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
（7）基金投資組合收益率與股票市場平均收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)。本基金以北證50成份指數(shù)作為標(biāo)
的指數(shù)，北證50成份指數(shù)并不能代表整個(gè)股票市場，因此可能存在基金投資組合收益率與股票市場
平均收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)。
（8）量化選股模型失效的風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過量化選股模型進(jìn)行股票投資價(jià)值定量分析，并在此
基礎(chǔ)上構(gòu)建股票投資組合。存在由于量化選股模型失效導(dǎo)致基金業(yè)績表現(xiàn)不佳的風(fēng)險(xiǎn)。
（9）投資股指期貨、國債期貨的風(fēng)險(xiǎn)。本基金可投資于股指期貨和國債期貨，股指期貨和國債
期貨作為一種金融衍生品，存在一些特有的風(fēng)險(xiǎn)，包括保證金風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)
險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。由于衍生品通常具有杠桿效應(yīng)，價(jià)格波動(dòng)比標(biāo)的工具更
為劇烈，有時(shí)候比投資標(biāo)的資產(chǎn)要承擔(dān)更高的風(fēng)險(xiǎn)。
（10）本基金投資資產(chǎn)支持證券，由于資產(chǎn)支持證券一般都針對(duì)特定機(jī)構(gòu)投資人發(fā)行，且僅在
特定機(jī)構(gòu)投資人范圍內(nèi)流通轉(zhuǎn)讓，該品種的流動(dòng)性較差，且抵押資產(chǎn)的流動(dòng)性較差，因此，持有資
產(chǎn)支持證券可能給組合資產(chǎn)凈值帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。
（11）投資股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金參與股票期權(quán)交易以套期保值為主要目的，投資股票期權(quán)
的主要風(fēng)險(xiǎn)包括股票期權(quán)價(jià)格波動(dòng)帶來的市場風(fēng)險(xiǎn)；因保證金不足、備兌證券數(shù)量不足或持倉超限
而導(dǎo)致的強(qiáng)行平倉風(fēng)險(xiǎn)；股票期權(quán)具有高杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，微小的變動(dòng)可能會(huì)使投資人
權(quán)益遭受較大損失；對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)和連帶風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的第三方風(fēng)險(xiǎn)；以及各類操作風(fēng)險(xiǎn)。
（12）融資交易投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金可參與融資交易，風(fēng)險(xiǎn)主要包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等，
這些風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)給基金凈值帶來一定的負(fù)面影響和損失。
（13）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)而面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。
（14）投資科創(chuàng)板風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資于科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場制
度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于公司治理風(fēng)險(xiǎn)、科創(chuàng)板股票的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、
投資集中風(fēng)險(xiǎn)、上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將
基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
（15）投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的投資范圍包括存托憑證，如果投資，除與其他僅投資于
境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨中國存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較
大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國存托憑證發(fā)行機(jī)制和交易機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金的其他風(fēng)險(xiǎn)主要包括：市場風(fēng)險(xiǎn)（主要包括：政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、
上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、購買力風(fēng)險(xiǎn)）、管理風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于部分投資標(biāo)
的流動(dòng)性較差的風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來的風(fēng)險(xiǎn)）、操作和
技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、模型風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可
能不一致的風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商
未能解決的，應(yīng)當(dāng)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲
裁，仲裁的地點(diǎn)在北京市，仲裁裁決是終局的，并對(duì)相關(guān)各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另
有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，各方當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同規(guī)定的
義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)
法律）管轄并從其解釋。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.bobbns.com、電話：400-00-95526
1、《中加北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》、《中加北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型證券
投資基金托管協(xié)議》、《中加北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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