中金阿爾法優(yōu)選混合型證券投資基金招募說明書
中金阿爾法優(yōu)選混合型證券投資基金
招募說明書
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：長沙銀行股份有限公司
二零二五年十月
重要提示
中金阿爾法優(yōu)選混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集申請于
2025年9月16日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許
可﹝2025﹞2051號文準(zhǔn)予注冊。
本基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不
表明其對本基金的投資價(jià)值和市場前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于
本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資于證券市場及期貨市場，基金凈值會因?yàn)樽C券及期貨市場波動等
因素產(chǎn)生波動，投資人根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投
資風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、
管理風(fēng)險(xiǎn)、估值風(fēng)險(xiǎn)、操作及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)
袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能
不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的投資范圍中包括資產(chǎn)支持證券，由于資產(chǎn)支持證券一般都針對特定
機(jī)構(gòu)投資人發(fā)行，且僅在特定機(jī)構(gòu)投資人范圍內(nèi)流通轉(zhuǎn)讓，該品種的流動性較差，
且抵押資產(chǎn)的流動性較差，持有資產(chǎn)支持證券可能存在風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的投資范圍包括股票期權(quán)，投資股票期權(quán)的主要風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于市
場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。
為對沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資信用衍生品，投資信用衍生品可能存在流
動性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的投資范圍包括期貨，投資期貨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括流動性風(fēng)險(xiǎn)、期貨基
差風(fēng)險(xiǎn)、期貨合約展期風(fēng)險(xiǎn)、期貨交割風(fēng)險(xiǎn)、期貨保證金不足風(fēng)險(xiǎn)、衍生品杠桿
風(fēng)險(xiǎn)、對手方風(fēng)險(xiǎn)、平倉風(fēng)險(xiǎn)、無法平倉風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于債
券型基金及貨幣市場基金。
本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股
票、債券、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具
（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定），在正常市場環(huán)境下本基金的流動性風(fēng)險(xiǎn)適
中。在特殊市場條件下，如證券市場的成交量發(fā)生急劇萎縮、基金發(fā)生巨額贖回
以及其他未能預(yù)見的特殊情形下，可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)對證券資產(chǎn)
價(jià)格造成較大沖擊，發(fā)生基金份額凈值波動幅度較大、無法進(jìn)行正常贖回業(yè)務(wù)、
基金不能實(shí)現(xiàn)既定的投資決策等風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可能投資流動性受限證券，可能存在流動性風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)
險(xiǎn)。
本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策的規(guī)定進(jìn)行融資業(yè)務(wù)。融資業(yè)務(wù)除具有
普通交易具有的市場風(fēng)險(xiǎn)外，還蘊(yùn)含其特有的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于杠桿風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)
制平倉風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除面臨與其他投資滬深市場股票的基金共
同的風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨中國存托憑證價(jià)格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)
險(xiǎn)，以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國存托憑證發(fā)行機(jī)制以及交易機(jī)制相關(guān)的
風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的投資范圍包括證券公司短期公司債券，由于證券公司短期公司債券
非公開發(fā)行和交易，且限制投資者數(shù)量上限，潛在流動性風(fēng)險(xiǎn)相對較大。若發(fā)行
主體信用質(zhì)量惡化或投資者大量贖回需要變現(xiàn)資產(chǎn)時(shí)，受流動性所限，本基金可
能無法賣出所持有的證券公司短期公司債券，由此可能給基金凈值帶來不利影響
或損失。
本基金參與內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制（以下簡稱“港股通機(jī)制”）
下港股通相關(guān)業(yè)務(wù)，基金資產(chǎn)投資于港股，會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投
資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場股價(jià)波動
較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股
價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動可能對基金
的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開
市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來一定
的流動性風(fēng)險(xiǎn)）等。具體風(fēng)險(xiǎn)煩請查閱本基金招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具
體內(nèi)容。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配臵地的市場環(huán)境的變化，選擇將部
分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資
港股。
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，基金管理人可能依照法
律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對基
金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值，不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。
側(cè)袋賬戶對應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間和最終變現(xiàn)價(jià)格都具有不確定性，并且有可能
變現(xiàn)價(jià)格大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此
面臨損失。投資者在投資本基金之前，請仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)
袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金基金份額分為A、C兩類，其中A類基金份額收取認(rèn)/申購費(fèi)，不計(jì)
提銷售服務(wù)費(fèi)；C類基金份額不收取認(rèn)/申購費(fèi)，但計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)；A、C兩類
基金份額適用不同的贖回費(fèi)率。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%，但
在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或者超過50%的除外。法
律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在投資本基金之前，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、
基金合同和基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征
和產(chǎn)品特性，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，
并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。
基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決策
后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)責(zé)。
基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金的
過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，
但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。
目錄
第一部分緒言............................................................................................................1
第二部分釋義............................................................................................................2
第三部分基金管理人................................................................................................8
第四部分基金托管人..............................................................................................17
第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)..........................................................................................20
第六部分基金的募集..............................................................................................22
第七部分基金合同的生效......................................................................................27
第八部分基金份額的申購與贖回..........................................................................29
第九部分基金的投資..............................................................................................42
第十部分基金的財(cái)產(chǎn)..............................................................................................53
第十一部分基金資產(chǎn)的估值..................................................................................54
第十二部分基金的收益與分配..............................................................................61
第十三部分基金的費(fèi)用與稅收..............................................................................63
第十四部分基金的會計(jì)與審計(jì)..............................................................................66
第十五部分基金的信息披露..................................................................................67
第十六部分風(fēng)險(xiǎn)揭示..............................................................................................76
第十七部分側(cè)袋機(jī)制..............................................................................................85
第十八部分基金合同的變更、終止和基金財(cái)產(chǎn)的清算......................................88
第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要..........................................................................91
第二十部分托管協(xié)議的內(nèi)容摘要..........................................................................92
第二十一部分對基金份額持有人的服務(wù)..............................................................93
第二十二部分其他應(yīng)披露事項(xiàng)..............................................................................95
第二十三部分招募說明書存放及查閱方式..........................................................96
第二十四部分備查文件..........................................................................................97
附件1：基金合同的內(nèi)容摘要...................................................................................98
附件2：托管協(xié)議的內(nèi)容摘要.................................................................................116
第一部分緒言
《中金阿爾法優(yōu)選混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明
書”或“本招募說明書”）依照《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基
金法》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡稱“《運(yùn)作辦法》”）、
《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、
《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》(以下簡稱“《流動性風(fēng)險(xiǎn)
管理規(guī)定》”)以及《中金阿爾法優(yōu)選混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱
“基金合同”）編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，
并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
中金阿爾法優(yōu)選混合型證券投資基金（以下簡稱“基金”或“本基金”）是根據(jù)
本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他
人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。基金合同是
約定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得
基金份額，即成為基金份額持有人和本基金基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額
的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及
其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和
義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金的基金合同。
第二部分釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指中金阿爾法優(yōu)選混合型證券投資基金
2、基金管理人：指中金基金管理有限公司
3、基金托管人：指長沙銀行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》：指《中金阿爾法優(yōu)選混合型證券投資基金基
金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《中金阿爾法優(yōu)
選混合型證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充
6、招募說明書：指《中金阿爾法優(yōu)選混合型證券投資基金招募說明書》及
其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《中金阿爾法優(yōu)選混合型證券投資基金基金產(chǎn)品
資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《中金阿爾法優(yōu)選混合型證券投資基金基金份額
發(fā)售公告》
9、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、
司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委
員會第五次會議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委
員會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日第
十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務(wù)委員
會關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共
和國證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出的修訂
11、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日
實(shí)施的《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做
出的修訂
12、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1
日實(shí)施的，并經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決
定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做
出的修訂
13、《運(yùn)作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)
施的《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出的修訂
14、《流動性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年
10月1日實(shí)施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布
機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出的修訂
15、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局
17、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義
務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
18、個(gè)人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
19、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)
合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會
團(tuán)體或其他組織
20、合格境外投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)
投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時(shí)修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使
用來自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)
投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者
21、投資人、投資者：指個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
22、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資
人
23、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，
辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
24、銷售機(jī)構(gòu)：指中金基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)
會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)
協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
25、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括
投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)
算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
26、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。基金的登記機(jī)構(gòu)為中金基金管理有
限公司或接受中金基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
27、基金賬戶：指登記機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所
管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶
28、基金交易賬戶：指銷售機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機(jī)
構(gòu)辦理認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起的基金份
額變動及結(jié)余情況的賬戶
29、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，
基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)的
日期
30、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)
產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報(bào)中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長
不得超過3個(gè)月
32、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
33、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
34、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的
開放日
35、T+n日：指自T日起第n個(gè)工作日（不包含T日）
36、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日（若
本基金投資港股通標(biāo)的股票且該工作日為非港股通交易日，則基金管理人可根據(jù)
實(shí)際情況決定本基金是否開放申購、贖回或其他業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)發(fā)布的公告為
準(zhǔn)）
37、開放時(shí)間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時(shí)間段
38、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《中金基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》，是
規(guī)范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理
人和投資人共同遵守
39、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
40、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
41、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)
定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
42、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告
規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金
管理人管理的其他基金基金份額的行為
43、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更所
持基金份額銷售機(jī)構(gòu)的操作
44、定期定額投資計(jì)劃：指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請，約定每期申
購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬
戶內(nèi)自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
45、巨額贖回：指本基金單個(gè)開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)
加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入
申請份額總數(shù)后的余額）超過上一開放日基金總份額的10%
46、元：指人民幣元
47、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價(jià)差、銀
行存款利息、已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來的成本和費(fèi)用的節(jié)約
48、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收
申購款及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和
49、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值
50、基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)
51、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈
值和基金份額凈值的過程
52、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國性報(bào)
刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)
站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
53、港股通標(biāo)的股票：指內(nèi)地投資者委托內(nèi)地證券公司，經(jīng)由內(nèi)地證券交易
所設(shè)立的證券交易服務(wù)公司，向香港聯(lián)合交易所進(jìn)行申報(bào)，買賣規(guī)定范圍內(nèi)的香
港聯(lián)合交易所上市的股票
54、銷售服務(wù)費(fèi)：指從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的，用于本基金市場推廣、銷售以及
基金份額持有人服務(wù)的費(fèi)用
55、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價(jià)格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以上的逆回購
與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或
交易的債券等
56、擺動定價(jià)機(jī)制：指當(dāng)本基金遭遇大額申購贖回時(shí)，通過調(diào)整基金份額凈
值的方式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實(shí)際申購、贖回的投資者，
從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權(quán)益不受損
害并得到公平對待
57、基金份額類別：指本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的
不同，將基金份額分為不同的類別，各基金份額類別分別設(shè)臵代碼，分別計(jì)算和
公告基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值
58、A類基金份額：指在投資人認(rèn)購/申購、贖回基金時(shí)收取認(rèn)購/申購費(fèi)用、
贖回費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
59、C類基金份額：指在投資人認(rèn)購/申購基金時(shí)不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用、贖
回時(shí)收取贖回費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
60、信用衍生品：指符合證券交易所或銀行間市場相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，專門用于
管理信用風(fēng)險(xiǎn)的信用衍生工具
61、信用保護(hù)買方：亦稱信用保護(hù)購買方，指接受信用風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)的一方
62、信用保護(hù)賣方：亦稱信用保護(hù)提供方，是提供信用風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)的一方
63、名義本金：亦稱交易名義本金，是一筆信用衍生產(chǎn)品交易提供信用風(fēng)險(xiǎn)
保護(hù)的金額，各項(xiàng)支付和結(jié)算以此金額為計(jì)算基準(zhǔn)
64、側(cè)袋機(jī)制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個(gè)專門
賬戶進(jìn)行處臵清算，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險(xiǎn)，確保投資者得到公平對待，
屬于流動性風(fēng)險(xiǎn)管理工具。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬
戶稱為側(cè)袋賬戶
65、特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)
致公允價(jià)值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計(jì)量且計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)
備仍導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價(jià)值存在重大不確
定性的資產(chǎn)
66、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事
件
第三部分基金管理人
一、基金管理人概況
名稱：中金基金管理有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)寫字樓2座26層05室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈B座43層
法定代表人：李金澤
設(shè)立日期：2014年2月10日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會
批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2014]97號
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：人民幣7億元
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系人：張顯
聯(lián)系電話：010-63211122
公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股東名稱 持股比例
中國國際金融股份有限公司 100%
二、主要人員情況
1、基金管理人董事會成員
李金澤先生，董事長，法學(xué)博士，國際金融博士后。歷任中國工商銀行股份
有限公司法律事務(wù)部副處長、處長、副總經(jīng)理；中國工商銀行股份有限公司山西
省分行黨委委員、副行長；中國工商銀行股份有限公司法律事務(wù)部（消費(fèi)者權(quán)益
保護(hù)辦公室）副總經(jīng)理（副主任）、國際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理；中國民生銀行股份有
限公司新加坡分行籌備組負(fù)責(zé)人；民生商銀國際控股有限公司首席執(zhí)行官兼民銀
資本控股有限公司董事會主席?，F(xiàn)任中國國際金融股份有限公司特殊資產(chǎn)部負(fù)責(zé)
人。
嚴(yán)格先生，董事，管理學(xué)學(xué)士。歷任中國國際金融股份有限公司財(cái)務(wù)部副總
經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理；中金佳成投資管理有限公司執(zhí)行總經(jīng)理；中金資本運(yùn)營有限
公司執(zhí)行總經(jīng)理。現(xiàn)任中國國際金融股份有限公司資產(chǎn)托管部負(fù)責(zé)人、董事總經(jīng)
理；Krane FundsAdvisors LLC董事等。
繆延亮先生，董事，哲學(xué)博士。歷任國際貨幣基金組織經(jīng)濟(jì)學(xué)家；國家外匯
管理局中央外匯業(yè)務(wù)中心首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家；中匯儲投資有限責(zé)任公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家。
現(xiàn)任中國國際金融股份有限公司研究部執(zhí)行負(fù)責(zé)人、首席策略分析師、董事總經(jīng)
理。
華海玥女士，董事，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。歷任中國國際金融股份有限公司銷售交易
部、融資融券部副總經(jīng)理，風(fēng)險(xiǎn)管理部副總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、董事總經(jīng)理。曾
兼任中金浦成投資有限公司風(fēng)控負(fù)責(zé)人、中國國際金融股份有限公司監(jiān)事會辦公
室執(zhí)行負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任中國國際金融股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部執(zhí)行負(fù)責(zé)人、董事總
經(jīng)理；中國國際金融（海外）有限公司董事。
宗喆先生，董事，高級經(jīng)濟(jì)師，工商管理碩士。歷任中國工商銀行股份有限
公司山東省分行、總行經(jīng)理、高級經(jīng)理、副處長；銀華長安資本管理（北京）有
限公司（原銀華財(cái)富資本管理（北京）有限公司）董事總經(jīng)理；中加基金管理有
限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理?，F(xiàn)任中金基金管理有限公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、上
海分公司負(fù)責(zé)人。
李耀光先生，董事，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司托管業(yè)務(wù)
部經(jīng)理，中信證券股份有限公司資產(chǎn)管理部高級經(jīng)理，摩根士丹利華鑫證券有限
責(zé)任公司（現(xiàn)“摩根士丹利證券（中國）有限公司”）固定收益部經(jīng)理和副總裁、
全球資本市場部副總裁和執(zhí)行董事，渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司資本市場部
總經(jīng)理、金融市場部總經(jīng)理（兼）、不動產(chǎn)投資管理部總經(jīng)理（兼）、公司副總
經(jīng)理?，F(xiàn)任中金基金管理有限公司副總經(jīng)理、基金經(jīng)理、深圳分公司負(fù)責(zé)人。
龐鐵先生，獨(dú)立董事，高級管理人員工商管理碩士。歷任中國人民大學(xué)第一
分校教師；國家經(jīng)濟(jì)委員會經(jīng)濟(jì)法規(guī)局科長；國家經(jīng)濟(jì)體制改革委員會生產(chǎn)司、
國務(wù)院經(jīng)濟(jì)體制改革辦公室產(chǎn)業(yè)司處長；中國電信股份有限公司董事會辦公室主
任。
李玉泉先生，獨(dú)立董事，法學(xué)博士、研究員，享受國務(wù)院“政府特殊津貼”。
歷任中國人民保險(xiǎn)公司辦公室副處長、處長，市場開發(fā)部處長、副總經(jīng)理，法律
部總經(jīng)理；中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司黨委委員、副總裁、合規(guī)負(fù)責(zé)人、上
海分公司總經(jīng)理；中國人民健康保險(xiǎn)股份有限公司黨委書記、副董事長、總裁；
中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司黨委委員、執(zhí)行董事、副總裁；和泰人壽保險(xiǎn)股
份有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任中華聯(lián)合保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司、安聯(lián)人壽保險(xiǎn)有限公
司、中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司獨(dú)立董事等。
盧闖先生，管理學(xué)博士。歷任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)院講師、副教授?，F(xiàn)任中
央財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，兼任北京掌趣科技股份有限公司、中國
同輻股份有限公司、梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司、北京巴士傳媒股份有限公
司獨(dú)立董事。
2、基金管理人高級管理人員
宗喆先生，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。簡歷同上。
李耀光先生，副總經(jīng)理。簡歷同上。
賴小鵬先生，管理學(xué)碩士。歷任天弘基金管理有限公司、南方基金管理股份
有限公司、工銀瑞信基金管理有限公司銷售經(jīng)理，民生加銀基金管理有限公司機(jī)
構(gòu)二部副總監(jiān)、總監(jiān)、總經(jīng)理助理及上海分公司負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任中金基金管理有限
公司副總經(jīng)理。
席曉峰先生，工學(xué)碩士。歷任華夏證券研究所金融工程分析師，上投摩根基
金管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理，國泰基金管理有限公司稽核監(jiān)察部總監(jiān)助
理，中國國際金融股份有限公司資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理，華泰證券（上海）資產(chǎn)管
理有限公司合規(guī)風(fēng)控部負(fù)責(zé)人、合規(guī)總監(jiān)、首席風(fēng)險(xiǎn)官、督察長、副總經(jīng)理；中
金基金管理有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任中金基金管理有限公司督察長。
夏靜女士，理學(xué)碩士。歷任普華永道（深圳）咨詢有限公司北京分公司風(fēng)險(xiǎn)
管理及內(nèi)部控制服務(wù)部經(jīng)理；中國國際金融股份有限公司公司稽核部高級經(jīng)理；
中金基金管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任中金基金管理有限公司首席信息
官。
3、本基金基金經(jīng)理
王家列先生，金融碩士。歷任泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司金融工程研究員，
中金基金管理有限公司量化指數(shù)部研究員、基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任中金基金管理有
限公司量化指數(shù)部基金經(jīng)理。管理的公募基金包括：2024年12月27日至今擔(dān)
任中金中證500ESG基準(zhǔn)指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理，2024年12月31
日至今擔(dān)任中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2025年3月25
日至今擔(dān)任中金景氣驅(qū)動混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
4、投資決策委員會成員
宗喆先生，工商管理碩士。簡歷同上。
石玉女士，管理學(xué)碩士。歷任中國科技證券有限責(zé)任公司、華泰聯(lián)合證券有
限責(zé)任公司職員；天弘基金管理有限公司金融工程分析師、固定收益研究員；中
國國際金融股份有限公司資產(chǎn)管理部高級研究員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理?，F(xiàn)
任中金基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理。
董珊珊女士，工商管理碩士。歷任中國人壽資產(chǎn)管理有限公司固定收益部研
究員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理?，F(xiàn)任中金基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)
理。
耿帥軍先生，理學(xué)碩士。歷任國泰君安證券股份有限公司研究所金融工程分
析師；中信證券股份有限公司研究部副總裁、金融工程分析師；中國國際金融股
份有限公司研究部執(zhí)行總經(jīng)理、金融工程分析師。現(xiàn)任中金基金管理有限公司量
化指數(shù)部基金經(jīng)理。
許忠海先生，理學(xué)碩士。歷任貝迪研發(fā)中心（北京）工程師；方正證券股份
有限公司研究所研究員；中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司研究員、基金經(jīng)理助理、
基金經(jīng)理、投資決策委員會委員?，F(xiàn)任中金基金管理有限公司權(quán)益部基金經(jīng)理。
5、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。
三、基金管理人的職責(zé)
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基
金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分
配收益；
5、進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；
6、編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
7、計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價(jià)格；
8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其
他法律行為；
12、法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的或基金合同約定的其他職責(zé)。
四、基金管理人的承諾
1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為，并承諾
建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行
為的發(fā)生；
2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，并承諾建立健全內(nèi)部風(fēng)
險(xiǎn)控制制度，采取有效措施，防止下列行為的發(fā)生：
（1）將基金管理人固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事投資；
（2）不公平地對待管理的不同基金財(cái)產(chǎn)；
（3）利用基金財(cái)產(chǎn)或者職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
（5）侵占、挪用基金財(cái)產(chǎn)；
（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示
他人從事相關(guān)的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；
（8）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
3、基金管理人承諾嚴(yán)格遵守基金合同，并承諾建立健全內(nèi)部控制制度，采
取有效措施，防止違反基金合同行為的發(fā)生；
4、基金管理人承諾加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國
家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)；
5、基金管理人承諾不從事其他法規(guī)規(guī)定禁止從事的行為。
五、基金經(jīng)理承諾
1、依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有
人謀取最大利益；
2、不利用職務(wù)之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益；
3、不泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的
基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從
事相關(guān)的交易活動；
4、不以任何形式為其他組織或個(gè)人進(jìn)行證券交易。
六、基金管理人的內(nèi)部控制制度
本基金管理人高度重視內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制，建立了完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制體
系，從制度上保障本基金的規(guī)范運(yùn)作。
1、公司內(nèi)部控制的總體目標(biāo)
（1）保證公司經(jīng)營運(yùn)作嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則，自
覺形成守法經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作的經(jīng)營思想和經(jīng)營風(fēng)格；
（2）防范和化解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營管理效率，確保經(jīng)營業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行
和受托資產(chǎn)的安全完整，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展；
（3）確?；稹⒐矩?cái)務(wù)和其他信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。
2、公司內(nèi)部控制遵守以下原則
（1）首要性原則：公司將內(nèi)部控制工作作為公司經(jīng)營中的首要任務(wù)，以保
障公司業(yè)務(wù)的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展；
（2）健全性原則：內(nèi)部控制工作必須覆蓋公司的所有業(yè)務(wù)部門和崗位，并
涵蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)流程與環(huán)節(jié)；
（3）有效性原則：通過科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維
護(hù)內(nèi)控制度的有效執(zhí)行；
（4）獨(dú)立性原則：公司必須在精簡的基礎(chǔ)上設(shè)立能充分滿足公司經(jīng)營運(yùn)作
需要的機(jī)構(gòu)、部門和崗位，各機(jī)構(gòu)、部門和崗位職能上保持相對獨(dú)立性；
（5）相互制約原則：公司內(nèi)部各部門和崗位的設(shè)臵權(quán)責(zé)分明、相互牽制，
并通過切實(shí)可行的相互制衡措施來消除內(nèi)部控制中的盲點(diǎn)；
（6）防火墻原則：基金資產(chǎn)與公司資產(chǎn)、不同基金的資產(chǎn)和其他委托資產(chǎn)
實(shí)行獨(dú)立運(yùn)作，嚴(yán)格分離，分別核算；
（7）成本效益原則：公司運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營管理方法降低運(yùn)作成本，提高
經(jīng)濟(jì)效益，力爭以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)控效果，保證公司經(jīng)營管理和基
金投資運(yùn)作符合行業(yè)最佳操守；
（8）合法合規(guī)性原則：公司內(nèi)控制度應(yīng)當(dāng)符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章和各
項(xiàng)規(guī)定；
（9）全面性原則：內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)涵蓋公司經(jīng)營管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，不得
留有制度上的空白或漏洞；
（10）審慎性原則：制定內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)以審慎經(jīng)營、防范和化解風(fēng)險(xiǎn)為
出發(fā)點(diǎn)；
（11）適時(shí)性原則：內(nèi)部控制制度的制定應(yīng)當(dāng)隨著有關(guān)法律法規(guī)的調(diào)整和公
司經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)營理念等內(nèi)外部環(huán)境的變化進(jìn)行及時(shí)的修改或完善。
3、公司內(nèi)部控制的體系
（1）組織架構(gòu)
公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，建立以客戶服務(wù)為核心的業(yè)務(wù)組織
架構(gòu)，依據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和公司發(fā)展需要，對各部門進(jìn)行創(chuàng)設(shè)與調(diào)整，強(qiáng)調(diào)各部門之
間合理分工、互相銜接、互相監(jiān)督。
公司管理層在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行董事會確定的內(nèi)部控制戰(zhàn)略，為了有
效貫徹公司董事會制定的經(jīng)營方針及發(fā)展戰(zhàn)略，設(shè)立了投資決策委員會、風(fēng)險(xiǎn)管
理委員會、產(chǎn)品委員會等專業(yè)委員會，分別負(fù)責(zé)基金投資、風(fēng)險(xiǎn)管理、產(chǎn)品相關(guān)
的重大決策。
公司根據(jù)獨(dú)立性與相互制約、相互銜接原則，在精簡的基礎(chǔ)上設(shè)立滿足公司
經(jīng)營運(yùn)作需要的機(jī)構(gòu)、部門和崗位。各機(jī)構(gòu)、各部門必須在分工合作的基礎(chǔ)上，
明確各崗位相應(yīng)的責(zé)任和職權(quán)，建立相互配合、相互制約、相互促進(jìn)的工作關(guān)系。
通過制定規(guī)范的崗位責(zé)任制、嚴(yán)格的操作程序和合理的工作標(biāo)準(zhǔn)，使各項(xiàng)工作規(guī)
范化、程序化，有效防范和應(yīng)對可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）內(nèi)控流程
內(nèi)部控制流程分為事前防范、事中監(jiān)控與事后完善三個(gè)步驟。
1）事前防范主要是指內(nèi)部控制的相關(guān)責(zé)任部門與責(zé)任人依照內(nèi)部控制的原
則，針對本部門和崗位可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的制度和技術(shù)防范措施；
2）事中監(jiān)控主要指內(nèi)部控制的相關(guān)職能部門依照適用的制度和防范措施進(jìn)
行全面的監(jiān)督與檢查，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。事中監(jiān)控的重點(diǎn)在于實(shí)施例行和
突擊檢查、定期與不定期檢查以及專項(xiàng)檢查與綜合檢查等；
3）事后完善主要通過風(fēng)險(xiǎn)事件的分析與總結(jié)，使相關(guān)部門和崗位對自身的
業(yè)務(wù)流程進(jìn)行完善。
4、內(nèi)部控制的主要內(nèi)容
為確保公司內(nèi)部控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司對各環(huán)節(jié)的經(jīng)營行為采取一定的控制
措施，充分控制相應(yīng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。主要包括如下方面：
（1）投資管理業(yè)務(wù)控制；
（2）市場推廣及銷售業(yè)務(wù)控制；
（3）信息披露控制；
（4）信息技術(shù)系統(tǒng)控制；
（5）會計(jì)系統(tǒng)控制；
（6）監(jiān)察稽核控制等。
5、內(nèi)部控制的監(jiān)督
公司對內(nèi)部控制的執(zhí)行過程、效果以及適時(shí)性等進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)督。
監(jiān)察稽核部定期和不定期對公司的內(nèi)部控制、重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行檢查和評價(jià)，出
具監(jiān)察稽核報(bào)告，報(bào)告報(bào)公司督察長、總經(jīng)理。
必要時(shí)，公司股東、董事會、董事會審計(jì)委員會、總經(jīng)理和督察長均可要求
公司聘請外部專家就公司內(nèi)控方面的問題進(jìn)行檢查和評價(jià)，并出具專題報(bào)告。外
部專家可以是律師、注冊會計(jì)師或相關(guān)方面具有專業(yè)知識的人士。
在出現(xiàn)新的市場情況、新的金融工具、新技術(shù)、新的法律法規(guī)等情況，有可
能影響到公司基金投資、正常經(jīng)營管理活動時(shí)，董事會下設(shè)的專業(yè)委員會對公司
的內(nèi)部控制進(jìn)行全面的檢查，審查其合法、合規(guī)和有效性。如果需要做出一定的
調(diào)整，則按規(guī)定的程序?qū)?nèi)部控制制度進(jìn)行修訂。
6、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制制度的聲明
（1）基金管理人確知建立、實(shí)施和維持內(nèi)部控制制度是基金管理人董事會
及管理層的責(zé)任；
（2）上述關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實(shí)、準(zhǔn)確；
（3）基金管理人承諾將根據(jù)市場環(huán)境的變化及基金管理人的發(fā)展不斷完善
內(nèi)部控制制度。
第四部分基金托管人
一、基金托管人情況
名稱：長沙銀行股份有限公司（簡稱“長沙銀行”）
注冊地址：長沙市岳麓區(qū)濱江路53號楷林商務(wù)中心B座
辦公地址：長沙市岳麓區(qū)濱江路53號楷林商務(wù)中心B座
郵政編碼：410205
法定代表人：趙小中
成立日期：1997年08月18日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)許可?2023?1840號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：402155.3754萬元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系人：李斐斐
聯(lián)系電話：0731-81633543
長沙銀行成立于1997年，是湖南省首家區(qū)域性股份制商業(yè)銀行和湖南省最
大的法人金融企業(yè)，2018年9月26日在上海證券交易所主板上市，是湖南省首
家上市銀行。
截至2025年6月30日，長沙銀行共有分支機(jī)構(gòu)411家，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)輻射湘粵
兩地，實(shí)現(xiàn)了湖南省地市州以及所有縣域的全覆蓋?？毓上嫖鏖L行村鎮(zhèn)銀行、宜
章長行村鎮(zhèn)銀行，發(fā)起設(shè)立湖南首家消費(fèi)金融公司——長銀五八消費(fèi)金融公司，
成立湖南長銀數(shù)科有限公司，為客戶提供365天*24小時(shí)手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、
微信銀行和電話銀行服務(wù)。
長沙銀行始終秉承“正道而行、信澤大眾”的發(fā)展使命，堅(jiān)持“聚焦客戶、
實(shí)干為本、快樂同行”的核心價(jià)值觀，堅(jiān)持深耕湘粵，堅(jiān)持服務(wù)地方發(fā)展、服務(wù)
中小企業(yè)、服務(wù)市民居民，不斷提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。自成立以來，伴隨中
國經(jīng)濟(jì)的快速增長和湖南經(jīng)濟(jì)社會繁榮發(fā)展，在廣大客戶和社會各界的大力支持
下，長沙銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)取得長足發(fā)展，已經(jīng)發(fā)展成為一家資產(chǎn)規(guī)模超10000億元
的區(qū)域性上市城商行。
二、主要人員情況
長沙銀行資產(chǎn)托管部按照前中后臺業(yè)務(wù)相分離的原則，設(shè)立產(chǎn)品營銷、合規(guī)
管理、投資監(jiān)督以及運(yùn)營服務(wù)四個(gè)中心，現(xiàn)有從業(yè)人員24名，其中，資產(chǎn)托管
部高級管理人員2名，均符合基金托管部門高級管理人員任職法定條件；資產(chǎn)托
管部從事基金清算、核算、投資監(jiān)督、信息披露等核心崗位人員均具有基金從業(yè)
資格，具備豐富的托管從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
三、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
2023年8月，長沙銀行成功獲批證券投資基金托管資質(zhì)，成為湖南唯一一
家獲得基金托管資質(zhì)的城商行，填補(bǔ)了湖南基金托管資質(zhì)的空白，并于2024年
2月取得證券投資基金托管業(yè)務(wù)許可。
長沙銀行資產(chǎn)托管部以“忠誠守護(hù)、合規(guī)穩(wěn)健、專業(yè)高效、審慎勤勉”為經(jīng)
營理念，致力于為客戶提供安全高效的托管服務(wù)。
四、基金托管人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制目標(biāo)
長沙銀行嚴(yán)格遵守國家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、規(guī)章、行政性規(guī)定、行業(yè)
準(zhǔn)則和行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，守法經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作，確保業(yè)務(wù)的安全、穩(wěn)健運(yùn)行，
保證基金資產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，保護(hù)基金
份額持有人的合法權(quán)益。
2、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
長沙銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)建立了完備的內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)，由長沙銀行資產(chǎn)托
管部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、法律合規(guī)部、審計(jì)部共同組成。資產(chǎn)托管部內(nèi)設(shè)內(nèi)控稽核崗，
依照有關(guān)法律規(guī)章，對業(yè)務(wù)的獨(dú)立運(yùn)行行使稽核監(jiān)察職權(quán)；風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)對資
產(chǎn)托管業(yè)務(wù)開展監(jiān)督和評估；法律合規(guī)部負(fù)責(zé)牽頭組織資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控體系
建設(shè)，督促資產(chǎn)托管部內(nèi)控體系建設(shè)全面、有效；審計(jì)部負(fù)責(zé)按照監(jiān)管要求對資
產(chǎn)托管業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，并督促整改。長沙銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)通過建立完備的
內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)，降低業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)，保障業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行。
3、內(nèi)部控制原則
長沙銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)基于全面性、有效性、相互制約、成本效益和適時(shí)性
的內(nèi)控原則，建立了完善的制度體系及業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系。制度體系涵蓋托管業(yè)
務(wù)管理、內(nèi)部稽核監(jiān)控、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理、信息系統(tǒng)管理、從業(yè)人員管理、重大
可疑情況報(bào)告等監(jiān)管要求的制度規(guī)范，為托管業(yè)務(wù)的開展提供審慎、穩(wěn)健的業(yè)務(wù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系覆蓋包括合規(guī)、操作、聲譽(yù)和科技等各類風(fēng)險(xiǎn)，
針對各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流程中存在的風(fēng)險(xiǎn)，明確相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，保障托管業(yè)務(wù)
安全、穩(wěn)健運(yùn)行。
五、基金托管人對基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
基金托管人根據(jù)《基金法》《運(yùn)作辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定，
對基金的投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、基金份額凈值計(jì)算、申購贖回、基金費(fèi)
用開支及收入確定、基金收益分配以及其他有關(guān)基金投資和運(yùn)作的事項(xiàng)，對基金
管理人進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督、核查。
基金托管人如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金法》《運(yùn)作辦法》等有關(guān)法律法
規(guī)及基金合同規(guī)定的行為，將及時(shí)通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通
知后應(yīng)及時(shí)核對確認(rèn)。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督
促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正
的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報(bào)告中國證監(jiān)會，同時(shí)
通知基金管理人限期糾正。
第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
一、基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
（1）直銷柜臺
名稱：中金基金管理有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)寫字樓2座26層05室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈B座43層
法定代表人：李金澤
聯(lián)系人：直銷客服組
客戶服務(wù)電話：400-868-1166
傳真：010-66159121
網(wǎng)站：www.ciccfund.com
（2）網(wǎng)上直銷
微信公眾號：中金基金
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
其他銷售機(jī)構(gòu)詳見本基金基金份額發(fā)售公告或基金管理人網(wǎng)站公示。
二、登記機(jī)構(gòu)
名稱：中金基金管理有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)寫字樓2座26層05室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈B座43層
法定代表人：李金澤
電話：010-63211122
傳真：010-66159121
聯(lián)系人：白娜
三、出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：021－31358666
傳真：021－31358600
經(jīng)辦律師：陸奇、程楊
聯(lián)系人：陸奇
四、審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會計(jì)師事務(wù)所
名稱：畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：中國北京東長安街1號東方廣場東2辦公樓8層
辦公地址：中國北京東長安街1號東方廣場東2辦公樓8層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊
電話：010-85085000
傳真：010-85185111
簽章注冊會計(jì)師：左艷霞、王思曉
聯(lián)系人：左艷霞
第六部分基金的募集
本基金由基金管理人按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、基金
合同及其他有關(guān)規(guī)定募集，募集申請于2025年9月16日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可
﹝2025﹞2051號文準(zhǔn)予注冊。
一、基金運(yùn)作方式及類型
1、基金的運(yùn)作方式：契約型開放式
2、基金的類別：混合型證券投資基金
二、基金存續(xù)期限
不定期
三、發(fā)售時(shí)間
自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個(gè)月，具體發(fā)售時(shí)間見基金份額發(fā)售
公告。
四、基金份額的類別
本基金根據(jù)所收取認(rèn)購/申購費(fèi)用、贖回費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)方式的差異，將
基金份額分為不同的類別。在投資人認(rèn)購/申購、贖回基金時(shí)收取認(rèn)購/申購費(fèi)用、
贖回費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類
基金份額；在投資人認(rèn)購/申購時(shí)不收取認(rèn)購/申購費(fèi)、贖回時(shí)收取贖回費(fèi)用，但
從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)臵代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金
A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算并公告基金份額凈值，計(jì)算公式為：
計(jì)算日某類基金份額凈值＝該計(jì)算日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值/該計(jì)算日發(fā)
售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資者可自行選擇認(rèn)購/申購的基金份額類別。
基金管理人可根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況，在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利
影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，增加新的基金份額類別，或取消某基
金份額類別，或調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的申購費(fèi)率、調(diào)低銷售服務(wù)費(fèi)率或變更收
費(fèi)方式、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，或?qū)鸱蓊~分類辦法及規(guī)則進(jìn)
行調(diào)整并公告，不需召開基金份額持有人大會審議。
五、發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
六、募集方式
通過各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售，各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見基金份
額發(fā)售公告以及基金管理人網(wǎng)站公示。
除法律法規(guī)另有規(guī)定外，任何與基金份額發(fā)售有關(guān)的當(dāng)事人不得提前發(fā)售基
金份額。
七、基金的最低募集份額總額
本基金的最低募集份額總額為2億份。
八、基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
九、認(rèn)購費(fèi)用與認(rèn)購份額的計(jì)算
（一）認(rèn)購費(fèi)用
本基金A類基金份額在認(rèn)購時(shí)收取認(rèn)購費(fèi)；C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)。
具體認(rèn)購費(fèi)率如下：
認(rèn)購金額（M） A類基金份額認(rèn)購費(fèi)率 C類基金份額認(rèn)購費(fèi)率
M＜100萬元 1.20% 0%
100萬元≤M＜500萬元 0.80%
M≥500萬元 1000元/筆
募集期內(nèi)投資者多次認(rèn)購的，認(rèn)購費(fèi)用須按每筆認(rèn)購金額對應(yīng)的費(fèi)率檔次分
別計(jì)算。
基金認(rèn)購費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、注冊登記
等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
（二）認(rèn)購份額的計(jì)算
1、A類基金份額認(rèn)購份額的計(jì)算
（1）認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，計(jì)算公式為：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
（2）認(rèn)購費(fèi)用適用固定金額時(shí)，計(jì)算公式為：
認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額－認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
2、C類基金份額認(rèn)購份額的計(jì)算
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由
此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例1：某投資人投資20萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金在
募集期間產(chǎn)生的利息為15元，其對應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為1.20%，則其可得到的認(rèn)購
份額為：
凈認(rèn)購金額＝200,000/（1+1.20%）＝197,628.46元
認(rèn)購費(fèi)用＝200,000－197,628.46＝2,371.54元
認(rèn)購份額＝（197,628.46+15）/1.00＝197,643.46份
即：投資人投資20萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金在募集
期間產(chǎn)生的利息為15元，則其可得到197,643.46份本基金A類基金份額。
例2：某投資人投資10萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金在
募集期間產(chǎn)生的利息為10元，則其可得到的認(rèn)購份額為：
認(rèn)購份額=（100,000+10）/1.00=100,010.00份
即：投資人投資10萬元認(rèn)購本基金的C類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金在募
集期間產(chǎn)生的利息為10元，則其可得到100,010.00份本基金C類基金份額。
十、投資者對基金份額的認(rèn)購
1、本基金的認(rèn)購時(shí)間安排、投資人認(rèn)購應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)請?jiān)敿?xì)
查閱本基金的基金份額發(fā)售公告。
2、認(rèn)購的方式及確認(rèn)
（1）本基金認(rèn)購采取金額認(rèn)購的方式；
（2）投資人認(rèn)購時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款；
（3）基金募集期內(nèi)，投資人可多次認(rèn)購基金份額，認(rèn)購費(fèi)用按每筆認(rèn)購申
請單獨(dú)計(jì)算，已受理的認(rèn)購申請不得撤銷；
（4）基金銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表
銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請，認(rèn)購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對
于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。否
則，由此產(chǎn)生的任何損失，由投資人自行承擔(dān)；
（5）若投資人的認(rèn)購申請被確認(rèn)為無效，基金管理人應(yīng)當(dāng)將投資人已支付
的認(rèn)購金額本金退還投資人。
3、認(rèn)購的限額
（1）通過基金管理人的直銷柜臺進(jìn)行認(rèn)購，單個(gè)基金交易賬戶首次認(rèn)購最
低金額為10元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購最低金額為單筆10元（含認(rèn)購費(fèi)）；
（2）通過基金管理人網(wǎng)上直銷進(jìn)行認(rèn)購，單個(gè)基金交易賬戶首次最低認(rèn)購
金額為10元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購最低金額為單筆10元（含認(rèn)購費(fèi)），網(wǎng)上
直銷單筆交易上限及單日累計(jì)交易上限請參照網(wǎng)上直銷說明；
（3）通過本基金其他銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購，首次認(rèn)購最低金額為人民幣10
元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購的最低金額為單筆10元（含認(rèn)購費(fèi)）；各銷售機(jī)構(gòu)
對最低認(rèn)購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)；
（4）募集期內(nèi)，單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購金額不設(shè)上限；
（5）如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額
的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制。
基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比
例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金
份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)；
（6）基金管理人可以對募集期間的本基金募集規(guī)模設(shè)臵上限。募集期內(nèi)超
過募集規(guī)模上限時(shí)，基金管理人可以采用比例確認(rèn)或其他方式進(jìn)行確認(rèn)，具體辦
法參見基金份額發(fā)售公告或相關(guān)公告。
十一、募集期間認(rèn)購資金利息的處理方式
有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
十二、基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動用。
第七部分基金合同的生效
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并
在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，基金管理人自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；?
金管理人在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動用。
二、基金合同不能生效時(shí)募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報(bào)酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承
擔(dān)。
三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以
披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)于10個(gè)工作日內(nèi)向中
國證監(jiān)會報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或
者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
第八部分基金份額的申購與贖回
一、申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。具體的銷售網(wǎng)點(diǎn)將由基金管理人
在招募說明書或其他相關(guān)公告中列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機(jī)
構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。基金投資者應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的
營業(yè)場所或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
二、申購和贖回的開放日及時(shí)間
1、開放日及開放時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若本基金投資港股通標(biāo)的股票且
該工作日為非港股通交易日，則基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定本基金是否開放
申購、贖回或其他業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)發(fā)布的公告為準(zhǔn)），但基金管理人根據(jù)法律
法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)
間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)
的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理申購，具體業(yè)務(wù)辦
理時(shí)間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦
理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依
照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換
申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日該類基金
份額申購、贖回的價(jià)格。
三、申購與贖回的原則
1、“未知價(jià)”原則，即申購、贖回價(jià)格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基金份
額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當(dāng)日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順
序贖回；
5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保
投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣?
必須在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出
申購或贖回的申請。
2、申購和贖回的款項(xiàng)支付
投資人申購基金份額時(shí)，必須全額交付申購款項(xiàng)，投資人交付申購款項(xiàng)，申
購成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，
贖回生效。投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付
贖回款項(xiàng)。遇交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系
統(tǒng)故障、港股通交易系統(tǒng)故障、港股通資金交收規(guī)則限制或其它非基金管理人及
基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程，則贖回款順延至下一個(gè)工作日劃
出。在發(fā)生巨額贖回時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內(nèi)，對上述業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
進(jìn)行調(diào)整，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)
定媒介上公告。
3、申購和贖回申請的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當(dāng)天作為申購
或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有
效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)
點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。
銷售機(jī)構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)
構(gòu)確實(shí)接收到申請。申購、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請的
確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢。若申購不成功，則申購款項(xiàng)退還給投資人。
五、申購與贖回的數(shù)量限制
1、通過基金管理人的直銷柜臺進(jìn)行申購，單個(gè)基金交易賬戶首次申購最低
金額為10元（含申購費(fèi)），追加申購最低金額為單筆10元（含申購費(fèi)）。
2、通過基金管理人網(wǎng)上直銷進(jìn)行申購，單個(gè)基金交易賬戶首次最低申購金
額為10元（含申購費(fèi)），追加申購最低金額為單筆10元（含申購費(fèi)），網(wǎng)上直
銷單筆交易上限及單日累計(jì)交易上限請參照網(wǎng)上直銷說明。
3、通過本基金其他銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行申購，首次申購最低金額為人民幣10元（含
申購費(fèi)），追加申購的最低金額為單筆10元（含申購費(fèi)）；各銷售機(jī)構(gòu)對最低
申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
4、基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回基金份額時(shí)，每筆贖回申請不得低于10
份基金份額。若基金份額持有人某筆交易類業(yè)務(wù)（如贖回、基金轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管等）
導(dǎo)致在銷售機(jī)構(gòu)單個(gè)基金交易賬戶保留的基金份額余額少于10份時(shí)，則基金管
理人有權(quán)將投資人在該賬戶保留的本基金份額一次性全部贖回。
5、基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限，具體規(guī)定請
參見相關(guān)公告。
6、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，
基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑?shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控
制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
7、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回
份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。
六、申購費(fèi)率、贖回費(fèi)率
1、申購費(fèi)率
本基金A類基金份額采用前端收費(fèi)模式收取基金申購費(fèi)用；C類基金份額
不收取申購費(fèi)。具體申購費(fèi)率見下表：
申購金額（M） A類基金份額申購費(fèi)率 C類基金份額申購費(fèi)率
M＜100萬元 1.50% 0%
100萬元≤M＜500萬元 1.00%
M≥500萬元 1000元/筆
本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購該類基金份額的投資者承擔(dān)，不列
入基金資產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、登記和銷售等各項(xiàng)費(fèi)用。
在申購費(fèi)按金額分檔的情況下，如果投資人多次申購，申購費(fèi)適用單筆申購
金額所對應(yīng)的費(fèi)率。
2、贖回費(fèi)率
本基金A類基金份額和C類基金份額采用不同的贖回費(fèi)率，贖回費(fèi)用按基
金份額的持有時(shí)間分段設(shè)定如下：
持有期限（T） A類基金份額贖回費(fèi)率 C類基金份額贖回費(fèi)率
T 1.50% 1.50%
7日≤T 0.75% 0.50%
30日≤T 0.50% 0%
T≥180日 0%
A類基金份額贖回費(fèi)計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)比例：對持續(xù)持有期少于30日的投資人，
將贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持續(xù)持有期大于等于30日少于90日的投資人，
將贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持續(xù)持有期大于等于90日少于180日的
投資人，將贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。贖回費(fèi)用未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用
于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
C類基金份額贖回費(fèi)計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)比例：對持續(xù)持有期少于30日的投資人，
將贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲
應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
4、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持
有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期和
不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必
要程序后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率。
5、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動定價(jià)機(jī)
制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及
監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
七、申購份額與贖回金額的計(jì)算方式
1、申購份額的計(jì)算方式
（1）A類基金份額的申購份額的計(jì)算公式
1）申購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，計(jì)算公式為：
凈申購金額=申購金額/（1+申購費(fèi)率）
申購費(fèi)用=申購金額?凈申購金額
申購份額=凈申購金額/申購當(dāng)日A類基金份額凈值
2）申購費(fèi)用適用固定金額，計(jì)算公式為：
申購費(fèi)用=固定金額
凈申購金額=申購金額?申購費(fèi)用
申購份額=凈申購金額/申購當(dāng)日A類基金份額凈值
上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或
損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例3：假定T日A類基金份額凈值為1.0560元，某投資人本次申購本基金
A類基金份額40萬元，對應(yīng)的本次申購費(fèi)率為1.50%，該投資人可得到的基金
份額為：
凈申購金額=400,000/（1+1.50%）＝394,088.67元
申購費(fèi)用=400,000-394,088.67＝5,911.33元
申購份額=394,088.67/1.0560＝373,190.03份
即：投資人投資40萬元申購本基金A類基金份額，假定申購當(dāng)日A類基金
份額的凈值為1.0560元，可得到373,190.03份A類基金份額。
（2）C類基金份額申購份額的計(jì)算公式
申購份額=申購金額/申購當(dāng)日C類基金份額凈值
上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或
損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例4：假定T日C類基金份額凈值為1.0520元，某投資人本次申購本基金C
類基金份額40萬元，該投資人可得到的基金份額為：
申購份額=400,000/1.0520=380,228.14份
即：投資人投資40萬元申購本基金C類基金份額，假定申購當(dāng)日C類基金
份額凈值為1.0520元，可得到380,228.14份C類基金份額。
2、贖回金額的計(jì)算方式
贖回總金額=贖回份額?T日該類別基金份額凈值
贖回費(fèi)用=贖回總金額?贖回費(fèi)率
凈贖回金額=贖回總金額?贖回費(fèi)用
上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或
損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例5：某投資人贖回1萬份A類基金份額，持有時(shí)間為5日，對應(yīng)的贖回費(fèi)
率為1.50%，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的贖回
金額為：
贖回總金額=10,000?1.2500=12,500.00元
贖回費(fèi)用=12,500.00?1.50%=187.50元
凈贖回金額=12,500.00-187.50=12,312.50元
即：投資人贖回本基金1萬份A類基金份額，持有時(shí)間為5日，假設(shè)贖回
當(dāng)日A類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的贖回金額為12,312.50元。
例6：某投資人贖回1萬份C類基金份額，持有時(shí)間為50日，對應(yīng)的贖回
費(fèi)率為0，假設(shè)贖回當(dāng)日C類基金份額凈值是1.2400元，則其可得到的贖回金
額為：
贖回總金額=10,000?1.2400=12,400.00元
贖回費(fèi)用=12,400.00?0%=0元
凈贖回金額=12,400.00-0=12,400.00元
即：投資人贖回本基金1萬份C類基金份額，持有時(shí)間為50日，假設(shè)贖回
當(dāng)日C類基金份額凈值是1.2400元，則其可得到的贖回金額為12,400.00元。
3、本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)臵基金代碼，并分別計(jì)算、
公布基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，
小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類
基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適
當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
八、申購與贖回的登記
投資人T日申購基金成功后，本基金登記機(jī)構(gòu)在T＋1日為投資人增加權(quán)益
并辦理相應(yīng)的登記結(jié)算手續(xù)。
投資人T日贖回基金成功后，本基金登記機(jī)構(gòu)在T＋1日為投資人扣除權(quán)益
并辦理相應(yīng)的登記結(jié)算手續(xù)。
在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，本基金登記機(jī)構(gòu)可對上述登記結(jié)算辦理時(shí)間進(jìn)行
調(diào)整，本基金管理人將于開始實(shí)施前按照《信息披露辦法》有關(guān)規(guī)定，在規(guī)定媒
介公告。
九、拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受
投資人的申購申請。
3、證券/期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基
金資產(chǎn)凈值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可
能對基金業(yè)績產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價(jià)
格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購申請。
7、基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)或登記機(jī)構(gòu)的異常情況導(dǎo)致基
金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金會計(jì)系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。
8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金
份額的比例達(dá)到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形。
9、申請超過基金管理人設(shè)定的基金總規(guī)模、單日凈申購比例上限、單個(gè)投
資者單日或單筆申購金額上限的。
10、基金參與港股通交易且港股通交易每日額度不足。
11、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、7、10、11項(xiàng)暫停申購情形之一且基金管理人
決定拒絕或暫停接受投資人申購申請時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒
介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項(xiàng)將退
還給投資人。在暫停申購的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。
十、暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形
發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回
款項(xiàng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項(xiàng)。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受
投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項(xiàng)。
3、證券/期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基
金資產(chǎn)凈值。
4、連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時(shí)，基金
管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。
6、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價(jià)
格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付贖回款項(xiàng)或暫停接受基金贖回申請。
7、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)時(shí)，基金
管理人應(yīng)在當(dāng)日報(bào)中國證監(jiān)會備案，已確認(rèn)的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支付；
如暫時(shí)不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個(gè)賬戶申請量占申請總量的比例分配
給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項(xiàng)所述情形，按基金合
同的相關(guān)條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時(shí)可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受
理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的
辦理并公告。
十一、巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認(rèn)定
若本基金單個(gè)開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金
轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額
總數(shù)后的余額)超過前一開放日的基金總份額的10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定
全額贖回或部分延期贖回。
（1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請時(shí)，
按正常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請有困難或認(rèn)
為因支付投資人的贖回申請而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大
波動時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%
的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當(dāng)日的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶
贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對于未能贖回部
分，投資人在提交贖回申請時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，
將自動轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日
未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并
處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此
類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時(shí)未作明確選擇，投資人未
能贖回部分作自動延期贖回處理。
（3）在出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，對于單個(gè)基金份額持有人當(dāng)日超過上一開放日基
金總份額25%以上的贖回申請，基金管理人可以對該單個(gè)基金份額持有人當(dāng)日贖
回申請中超過上一開放日基金總份額25%以上的部分進(jìn)行延期辦理。具體措施如
下：延期的贖回申請將自動與下一個(gè)開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下
一開放日該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。
如該單個(gè)基金份額持有人在提交贖回申請時(shí)未作明確選擇，未能贖回部分作自動
延期贖回處理。
對于該單個(gè)基金份額持有人當(dāng)日贖回申請中未超過上一開放日基金總份額
25%（含25%）的贖回申請與其他持有人的贖回申請，基金管理人應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬
戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對于未能贖回
部分，投資人在提交贖回申請時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，
將自動轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日
未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并
處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類
推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時(shí)未作明確選擇，投資人未能
贖回部分作自動延期贖回處理。
（4）暫停贖回：連續(xù)2個(gè)開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理
人認(rèn)為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付
贖回款項(xiàng)，但不得超過20個(gè)工作日，并應(yīng)當(dāng)在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。
3、巨額贖回的公告
當(dāng)發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真或者招
募說明書規(guī)定的其他方式在3個(gè)交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方
法，并在兩日內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登公告。
十二、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒
介上刊登暫停公告。
2、基金管理人可以根據(jù)暫停申購或贖回的時(shí)間，依照《信息披露辦法》的
有關(guān)規(guī)定，最遲于重新開放日在規(guī)定媒介刊登重新開放申購或贖回的公告；也可
以根據(jù)實(shí)際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時(shí)間，屆時(shí)可不再另行
發(fā)布重新開放的公告。
十三、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與
基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，
相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并
提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
十四、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形
而產(chǎn)生的非交易過戶以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論
在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資
人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社
會團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的
基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基
金登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機(jī)
構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
十五、基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機(jī)構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金
銷售機(jī)構(gòu)可以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費(fèi)。
十六、定期定額投資計(jì)劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃，具體規(guī)則由基金管理人另
行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款金額，每期扣款
金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定
額投資計(jì)劃最低申購金額。
十七、基金份額的凍結(jié)、解凍
基金登記機(jī)構(gòu)只受理國家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及
登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍?；鹳~戶或基金份額
被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益一并凍結(jié)，被凍結(jié)部分份額仍然參與收益分配
與支付。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外。
十八、基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通
過中國證監(jiān)會認(rèn)可的交易場所或者交易方式進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機(jī)構(gòu)
辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，
基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
十九、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間本基金的申購與贖回
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書“側(cè)袋機(jī)
制”部分的規(guī)定或相關(guān)公告。
二十、其他業(yè)務(wù)
在不違反法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的前提下，基金管理人可在對基金份額
持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后，辦理基金
份額的質(zhì)押業(yè)務(wù)或其他基金業(yè)務(wù)，基金管理人可制定相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則，并依照《信
息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。
二十一、基金管理人可在不違反相關(guān)法律法規(guī)、不對基金份額持有人利益
產(chǎn)生不利影響的前提下，根據(jù)屆時(shí)具體情況對上述申購和贖回等安排進(jìn)行補(bǔ)充
和調(diào)整并提前公告。
第九部分基金的投資
一、投資目標(biāo)
在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，謀求基
金資產(chǎn)的長期增值。
二、投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的
股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票）、存托
憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公
司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、證券公
司短期公司債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、
可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、
同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工
具、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允
許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為
60%~95%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過全部股票資產(chǎn)的50%；每
個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，
現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不
包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
三、投資策略
（一）資產(chǎn)配臵策略
本基金將采用“自上而下”的分析方法，綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)周期與形勢、貨幣
政策、財(cái)政政策、利率走勢、資金供求、流動性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素，分析比
較債券市場、股票市場及現(xiàn)金類資產(chǎn)的收益風(fēng)險(xiǎn)特征，動態(tài)調(diào)整各大類資產(chǎn)的投
資比例，控制投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（二）股票投資策略
1、A股投資策略
（1）量化選股策略
量化選股策略主要采用三大類量化模型分別用以評估資產(chǎn)定價(jià)、控制風(fēng)險(xiǎn)和
優(yōu)化交易?；谀Ｐ徒Y(jié)果，基金管理人結(jié)合市場環(huán)境和股票特性，產(chǎn)出投資組合，
以追求超越基準(zhǔn)指數(shù)表現(xiàn)的業(yè)績水平。
量化選股模型：著眼于運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法和金融理論研究證券預(yù)期收益的驅(qū)動因
素建立選股模型，構(gòu)建概率統(tǒng)計(jì)上能產(chǎn)生正超額收益的投資組合。預(yù)期收益的驅(qū)
動因子可以和基本面投資相同或類似，例如市盈率，資本市值，公司所處板塊以
及證券歷史表現(xiàn)等，也可以是動量因子等技術(shù)面指標(biāo)或者交易量等流動性因子。
風(fēng)險(xiǎn)模型：該模型控制投資組合對各類風(fēng)險(xiǎn)因子的敞口，包括規(guī)模、資產(chǎn)波
動率、行業(yè)集中度等，力求主動風(fēng)險(xiǎn)控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。本模型主要通過控制和
優(yōu)化投資組合在一些風(fēng)險(xiǎn)因子上的暴露水平來實(shí)現(xiàn)，常見風(fēng)險(xiǎn)因子如行業(yè)因子和
基本面因子等。
成本模型：該模型根據(jù)各類資產(chǎn)的市場交易活躍度、市場沖擊成本、印花稅、
傭金等數(shù)據(jù)預(yù)測本基金的交易成本，調(diào)整基金的換手率，來達(dá)到優(yōu)化投資組合的
目的。
（2）模型的應(yīng)用與調(diào)整
本基金將主要依據(jù)量化選股模型的運(yùn)行結(jié)果來進(jìn)行組合的構(gòu)建。同時(shí)，基金
管理人也會定期對模型的有效性進(jìn)行檢驗(yàn)和更新，以反映市場結(jié)構(gòu)趨勢的變化。
在市場出現(xiàn)異常波動或基金管理人預(yù)期市場可能出現(xiàn)異常波動時(shí)，本基金將結(jié)合
市場情況調(diào)整各因子類別的具體組成及權(quán)重。
2、港股通標(biāo)的股票投資策略
本基金將僅通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市
場。本基金投資港股通標(biāo)的股票除適用上述投資策略外，還需關(guān)注：
（1）香港股票市場制度與內(nèi)地股票市場存在的差異對股票投資價(jià)值的影響，
比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、
估值與盈利回報(bào)等方面；
（2）港股通每日額度應(yīng)用情況；
（3）人民幣與港幣間的匯兌比率變化。
3、存托憑證投資策略
本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
（三）普通債券投資策略
1、債券類屬配臵策略
本基金將通過研究國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、貨幣市場及資本市場資金供求關(guān)系，
分析國債、金融債、公司債、企業(yè)債、短融和中期票據(jù)等不同債券板塊之間的相
對投資價(jià)值，確定組合資產(chǎn)在不同債券類屬之間配臵比例并根據(jù)市場變化進(jìn)行調(diào)
整。
2、期限結(jié)構(gòu)配臵策略
本基金對同一類屬收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動進(jìn)行分析，在給定組合久
期以及其他組合約束條件的情形下，確定最優(yōu)的期限結(jié)構(gòu)。本基金期限結(jié)構(gòu)調(diào)整
的配臵方式包括子彈策略、啞鈴策略和梯形策略等。
3、利率策略
本基金通過對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行可能情景的判研，預(yù)測財(cái)政
政策、貨幣政策等政府宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向，分析金融市場資金供求狀況變化趨勢
及結(jié)構(gòu)，在此基礎(chǔ)上預(yù)測金融市場利率水平變動趨勢以及金融市場收益率曲線斜
度變化趨勢。組合久期是反映利率風(fēng)險(xiǎn)最重要的指標(biāo)，根據(jù)對市場利率水平的變
化趨勢的預(yù)期，可以制定出組合的目標(biāo)久期。如果預(yù)期利率下降，本基金將增加
組合的久期，以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來的收益；反之，本基金將縮短組合
的久期，以減小債券價(jià)格下降帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
4、騎乘策略
騎乘策略是指當(dāng)收益率曲線比較陡峭時(shí)，即相鄰期限利差較大時(shí)，本基金將
適當(dāng)買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券，即收益率水平處于相對高位的債券。
隨著持有期限的延長，債券的剩余期限將會縮短，從而此時(shí)債券的收益率水平將
會較投資期初有所下降，通過債券收益率的下滑，進(jìn)而獲得資本利得收益。
5、息差策略
息差策略是指利用回購等方式融入低成本資金，購買較高收益的債券，以期
獲取超額收益的操作方式。
（四）可轉(zhuǎn)換債券投資策略
本基金作為股債混合型產(chǎn)品，投資策略將重點(diǎn)關(guān)注可轉(zhuǎn)換債券在組合構(gòu)建中
的作用。通過在不同資產(chǎn)配臵結(jié)構(gòu)中靈活運(yùn)用可轉(zhuǎn)換債券的期權(quán)特性，平衡投資
組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
若判斷權(quán)益市場存在下行風(fēng)險(xiǎn)，本基金策略將選擇流動性好、價(jià)格合理、評
級安全的可轉(zhuǎn)債，部分替換股票持倉，在不犧牲正股收益的前提下，以較低成本
降低組合的回撤風(fēng)險(xiǎn)。若判斷權(quán)益市場存在上行機(jī)會，本基金策略將選擇流動性
較好、價(jià)格合理、評級安全的可轉(zhuǎn)換債券，部分替換債券持倉，在不大幅提升組
合波動的前提下，以較低成本保留組合收益增厚的潛力。
（五）可交換債券投資策略
可交換債券的價(jià)值主要取決于其股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值和內(nèi)嵌期價(jià)值，本基金
管理人將對可交換債券的價(jià)值進(jìn)行評估，選擇具有較高投資價(jià)值的可交換債券進(jìn)
行投資。此外，本基金還將根據(jù)新發(fā)可交換債券的預(yù)計(jì)中簽率、模型定價(jià)結(jié)果，
積極參與可交換債券新券的申購。
（六）資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將持續(xù)研究和密切跟蹤國內(nèi)資產(chǎn)支持證券品種的發(fā)展，將通過宏觀經(jīng)
濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究，預(yù)
測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化，制定周密的投資策略。在具體投資過程中，重點(diǎn)關(guān)注
標(biāo)的證券發(fā)行條款、基礎(chǔ)資產(chǎn)的類型，預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與
收益率的影響，加強(qiáng)對未來現(xiàn)金流穩(wěn)定性的分析。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證
券的總量規(guī)模，選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)支持證券對
基金資產(chǎn)的最優(yōu)貢獻(xiàn)。
（七）證券公司短期公司債券投資策略
本基金主要通過定量與定性相結(jié)合的研究及分析方法進(jìn)行投資證券公司短
期公司債券的選擇和投資。定量分析方面，基金管理人將著重關(guān)注債券發(fā)行人的
財(cái)務(wù)狀況，包括發(fā)行主體的償債能力、盈利能力、現(xiàn)金流獲取能力以及發(fā)行主體
的長期資本結(jié)構(gòu)等。定性分析則重點(diǎn)關(guān)注所發(fā)行債券的具體條款以及發(fā)行主體情
況。
（八）參與國債期貨交易策略
本基金參與國債期貨交易將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則，以套期保值為目的。結(jié)合國
債交易市場和期貨市場的收益性、流動性等情況，通過多頭或空頭套期保值等策
略進(jìn)行套期保值操作，獲取超額收益。
（九）參與股指期貨交易策略
本基金在進(jìn)行股指期貨交易時(shí)，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則，以套期保值為目的，
采用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過對證券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的定
量化研究，結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平，并與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行
匹配，在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值
操作。
（十）股票期權(quán)投資策略
本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，結(jié)合投資
目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求，確定參與股票
期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，基金管理人股票
期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定，以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法
律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他期權(quán)品種，本基金將在履行適當(dāng)程序后，納
入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。
（十一）融資業(yè)務(wù)投資策略
本基金將在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，適度參與融資交易。本基金
將利用融資買入證券作為組合流動性管理工具，提高基金的資金使用效率，以融
入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。
（十二）信用衍生品投資策略
本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以風(fēng)險(xiǎn)對沖為目的參與信用衍生品交易。投資
過程將結(jié)合賬戶內(nèi)債券潛在信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性等情況綜合考量，通過購買對應(yīng)信
用衍生品全部或部分覆蓋配臵相應(yīng)債券的信用風(fēng)險(xiǎn)。
未來，隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在履行適當(dāng)程序后相
應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說明書更新中公告。
四、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%~95%，其中投資于港股
通標(biāo)的股票的比例不超過全部股票資產(chǎn)的50%；
（2）每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的
交易保證金后，本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以
內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值（同一家公司在境內(nèi)和香港
同時(shí)上市的A+H股合計(jì)計(jì)算）不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值（同
一家公司在境內(nèi)和香港同時(shí)上市的A+H股合計(jì)計(jì)算）不超過該證券的10%，完
全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的基金品種可以不受此條款規(guī)定的比
例限制；
（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10%；
（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超
過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；
（9）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證
券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)
在評級報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；
（10）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總
資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（11）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開放
期的定期開放基金）持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司
可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的
可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成
比例進(jìn)行證券投資的開放式基金以及中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊投資組合可不受前
述比例限制；
（12）本基金參與股指期貨、國債期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：
1）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10%；
2）在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約和股指期貨合約價(jià)值與有
價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%，其中，有價(jià)證券指股票、債券
（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不
含質(zhì)押式回購）等；
3）在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的
股票總市值的20%；
4）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差
計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
5）在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超
過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
6）在任何交易日日終，本基金持有的買入國債期貨合約價(jià)值，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的15%；
7）在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的
債券總市值的30%；
8）在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超
過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
9）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、
賣出國債期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例
的有關(guān)約定；
（13）本基金參與股票期權(quán)交易的，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：
1）因未平倉的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10%；
2）開倉賣出認(rèn)購期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)
持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等
價(jià)物；
3）未平倉的期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值
按照行權(quán)價(jià)乘以合約乘數(shù)計(jì)算；
（14）本基金參與融資業(yè)務(wù)的，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與
其他有價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（15）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過本基金資產(chǎn)凈
值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之
外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資
產(chǎn)的投資；
（16）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（17）本基金參與信用衍生品交易的，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：
1）本基金不持有具有信用保護(hù)賣方屬性的信用衍生品，不持有合約類信用
衍生品；
2）本基金持有的信用衍生品名義本金不得超過本基金中所對應(yīng)受保護(hù)債券
面值的100%；
3）本基金投資于同一信用保護(hù)賣方各類信用衍生品名義本金合計(jì)不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10%；
因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合本款所規(guī)定比例限制的，基金管理人應(yīng)在3個(gè)月之內(nèi)進(jìn)行
調(diào)整；
（18）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（19）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境
內(nèi)上市交易的股票合并計(jì)算，法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定從其規(guī)定；
（20）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（2）、（9）、（15）、（16）、（17）情形之外，因證券/期貨市
場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資
比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，
但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合
基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以調(diào)整后的規(guī)定為準(zhǔn)。
2、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際
控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或
者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)制，按
照市場公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律
法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以
上的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)取消上述禁止行為的，如適用于本基金，基金管
理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制。
五、業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證500指數(shù)收益率*80%+恒生指數(shù)收益率（使
用估值匯率調(diào)整）*5%+中債-綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率*15%。
中證500指數(shù)是由中證指數(shù)有限公司編制，由全部A股中剔除滬深300指
數(shù)成份股及總市值排名前300名的股票后，總市值排名靠前的500只股票組成，
綜合反映中國A股市場中一批中小市值公司的股票價(jià)格表現(xiàn)。
恒生指數(shù)是由恒生指數(shù)服務(wù)有限公司編制，是反映香港股票市場表現(xiàn)較為具
有代表性的指數(shù)。
中債-綜合全價(jià)（總值）指數(shù)由中央國債登記結(jié)算有限公司編制，該指數(shù)旨
在綜合反映債券全市場整體價(jià)格和投資回報(bào)情況，指數(shù)涵蓋了銀行間市場和交易
所市場，具有廣泛的市場代表性。
上述指數(shù)均具有良好的市場代表性和市場影響力，根據(jù)本基金的投資范圍和
投資比例，選用上述指數(shù)作為業(yè)績比較基準(zhǔn)能夠客觀、合理地反映本基金的風(fēng)險(xiǎn)
收益特征。
如果指數(shù)編制單位停止計(jì)算編制該指數(shù)，或今后法律法規(guī)發(fā)生變化或更改指
數(shù)名稱，或有更適當(dāng)?shù)?、更能為市場普遍接受業(yè)績比較基準(zhǔn)推出，本基金管理人
可依據(jù)維護(hù)投資者合法權(quán)益的原則，經(jīng)基金托管人同意并且履行適當(dāng)程序后調(diào)整
業(yè)績比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告，而無需召開基金份額持有人大會。
六、風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于債
券型基金及貨幣市場基金。
本基金如果投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)
的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
七、基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保
護(hù)基金份額持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財(cái)產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三
人牟取任何不當(dāng)利益。
八、側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施和投資運(yùn)作安排
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計(jì)師事
務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)
績比較基準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側(cè)袋賬戶的實(shí)施條件、實(shí)施程序、運(yùn)作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處臵變
現(xiàn)和支付等對投資者權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)詳見招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分的
規(guī)定。
第十部分基金的財(cái)產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價(jià)值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的
申購基金款以及其他投資所形成的價(jià)值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
三、基金財(cái)產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬
戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管
人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基金登記機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。
四、基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分
本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并由基
金托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以其自
有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對本基金財(cái)產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣
押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原
因進(jìn)行清算的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)
生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基
金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。非因基金財(cái)產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，
不得對基金財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。
第十一部分基金資產(chǎn)的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)
規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的股票、債券、資產(chǎn)支持證券、股指期貨合約、國債期貨合約、
股票期權(quán)合約、信用衍生品、銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)符合《企業(yè)會
計(jì)準(zhǔn)則》、監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。
（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)價(jià)的投資品種，在估值
日有報(bào)價(jià)的，除會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報(bào)價(jià)不加調(diào)整地應(yīng)用于該資
產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)量。估值日無報(bào)價(jià)且最近交易日后未發(fā)生影響公允價(jià)值計(jì)
量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的報(bào)價(jià)確定公允價(jià)值。有充足證據(jù)表明估值
日或最近交易日的報(bào)價(jià)不能真實(shí)反映公允價(jià)值的，應(yīng)對報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，確定公允
價(jià)值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值
為基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用
的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作
為特征考慮。此外，基金管理人不應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的
溢價(jià)或折價(jià)。
（二）對不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠
可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。采用估值技術(shù)確定公允價(jià)
值時(shí)，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值
或取得不切實(shí)可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
（三）如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件，
使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對估值
進(jìn)行調(diào)整并確定公允價(jià)值。
四、估值方法
1、證券交易所上市的股票品種的估值
（1）交易所上市的股票品種，以其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)（收盤
價(jià)）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)
行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；
如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格的
重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市
價(jià)，確定公允價(jià)格；
（2）交易所上市不存在活躍市場的股票品種，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。
2、處于未上市期間的股票品種應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票品種，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值；
（3）在發(fā)行時(shí)明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、
首次公開發(fā)行股票時(shí)公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股
票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)
管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值。
3、對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），
選取估值日第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價(jià)進(jìn)行估值。
4、對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），選
取估值日第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價(jià)或推薦
估值全價(jià)進(jìn)行估值。
對于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實(shí)際
收款日期間選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價(jià)或推
薦估值全價(jià)進(jìn)行估值?；厥鄣怯浧诮刂谷眨ê?dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長待
償期所對應(yīng)的價(jià)格進(jìn)行估值。
5、對于在交易所市場上市交易的公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場的含
轉(zhuǎn)股權(quán)的債券，實(shí)行全價(jià)交易的債券選取估值日收盤價(jià)作為估值全價(jià)；實(shí)行凈價(jià)
交易的債券選取估值日收盤價(jià)并加計(jì)每百元稅前應(yīng)計(jì)利息作為估值全價(jià)。
6、對于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在當(dāng)
前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價(jià)
值。
7、同一證券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場交易的，按證券所處的市場分別估
值。
8、信用衍生品按第三方估值機(jī)構(gòu)提供的當(dāng)日估值價(jià)格進(jìn)行估值，但基金管
理人依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的估值責(zé)任不因委托而免除。選定的第三方估值機(jī)構(gòu)未提供估
值價(jià)格的，依照有關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則要求采用合理估值技術(shù)確定公允價(jià)
值。
9、本基金投資同業(yè)存單，按估值日第三方估值機(jī)構(gòu)提供的估值價(jià)格估值。
10、本基金投資股指期貨合約，一般以股指期貨估值日的結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，
估值當(dāng)日無結(jié)算價(jià)的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交
易日結(jié)算價(jià)估值。
11、本基金投資股票期權(quán)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
12、本基金投資國債期貨合約，一般以國債期貨合約估值日的結(jié)算價(jià)估值，
估值當(dāng)日無結(jié)算價(jià)的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交
易日結(jié)算價(jià)估值。如法律法規(guī)今后另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
13、港股通投資持有外幣證券資產(chǎn)估值涉及到的主要貨幣對人民幣匯率，以
估值日中國人民銀行或其授權(quán)機(jī)構(gòu)公布的人民幣匯率中間價(jià)為準(zhǔn)。
稅收：對于按照中國法律法規(guī)和基金投資境內(nèi)外股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制
涉及的境外交易場所所在地的法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)交納的各項(xiàng)稅金，本基金將按權(quán)責(zé)
發(fā)生制原則進(jìn)行估值；對于因稅收規(guī)定調(diào)整或其他原因?qū)е禄饘?shí)際交納稅金與
估算的應(yīng)交稅金有差異的，基金將在相關(guān)稅金調(diào)整日或?qū)嶋H支付日進(jìn)行相應(yīng)的估
值調(diào)整。
14、本基金參與融資業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門和行業(yè)協(xié)會的相
關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。
15、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票進(jìn)行。
16、當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動定價(jià)機(jī)制，以
確?；鸸乐档墓叫?。
17、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基
金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。
18、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，
按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知
對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人
承擔(dān)。本基金的基金會計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會
計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照
基金管理人對基金凈值信息的計(jì)算結(jié)果對外予以公布。
五、估值程序
1、各類基金份額的基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，該類基金份額
的基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，均精確到0.0001元，
小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急
調(diào)整機(jī)制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個(gè)估值日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額的基金份額凈值，
并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)
或基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)估值日對基金資產(chǎn)估值后，
將各類基金份額的基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，
由基金管理人對外公布。
六、估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值
的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)任一類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估
值錯(cuò)誤時(shí)，視為該類基金份額凈值錯(cuò)誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯(cuò)誤類型
本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷
售機(jī)構(gòu)、或投資人自身的過錯(cuò)造成估值錯(cuò)誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯(cuò)
的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該估值錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述
“估值錯(cuò)誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯(cuò)誤的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)
據(jù)計(jì)算差錯(cuò)、系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。
2、估值錯(cuò)誤處理原則
（1）估值錯(cuò)誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及
時(shí)協(xié)調(diào)各方，及時(shí)進(jìn)行更正，因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān)；
由于估值錯(cuò)誤責(zé)任方未及時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估
值錯(cuò)誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且
有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)
任。估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保估值錯(cuò)誤已得
到更正。
（2）估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對間接損失負(fù)責(zé)，
并且僅對估值錯(cuò)誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。
但估值錯(cuò)誤責(zé)任方仍應(yīng)對估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還
或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯(cuò)誤責(zé)任
方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事
人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)
得利返還給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)?
利返還的總和超過其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤責(zé)任方。
（4）估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。
3、估值錯(cuò)誤處理程序
估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生
的原因確定估值錯(cuò)誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯(cuò)誤造成的損失
進(jìn)行評估；
（3）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行
更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基
金登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，并就估值錯(cuò)誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)
基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基
金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.5%時(shí)，基
金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營
業(yè)時(shí)；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；
3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；
4、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其它情形。
八、基金凈值的確認(rèn)
基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金
托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)開放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資
產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁?
計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人按規(guī)定對基金凈值予以公
布。
九、特殊情況的處理
1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第17項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤
差不作為基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理。
2、由于證券/期貨交易所、證券/期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及登記結(jié)算公司等第三方機(jī)構(gòu)
發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等非基金管理人與基金托管人原因，或由于不可抗力等原因，基
金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未
能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤而造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人、基金托管人免除賠償責(zé)
任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影
響。
十、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估值并披
露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。
第十二部分基金的收益與分配
一、基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動收益和其他收入扣除相
關(guān)費(fèi)用后的余額，基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價(jià)值變動收益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
三、基金收益分配原則
1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)
金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，
本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
2、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售
服務(wù)費(fèi)，各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的每
一基金份額享有同等分配權(quán)；
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)
日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基
金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后可對基金收益分配原則進(jìn)
行調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤、基金收益
分配對象、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
五、收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息
披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投
資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金登
記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再投
資的計(jì)算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
七、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的收益分配
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配，詳見本招募說明書“側(cè)
袋機(jī)制”部分的規(guī)定。
第十三部分基金的費(fèi)用與稅收
一、基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用（但法律法規(guī)、中國證
監(jiān)會另有規(guī)定的除外）；
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；
6、基金份額持有人大會費(fèi)用；
7、基金的證券/期貨、信用衍生品交易結(jié)算費(fèi)用；
8、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
9、基金的賬戶開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；
10、因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用；
11、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他
費(fèi)用。
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算
方法如下：
H＝E×1.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后，由基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次
月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公
休假或不可抗力等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)
算方法如下：
H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后，由基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次
月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗
力等，支付日期順延。
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)
率為0.60%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額資產(chǎn)凈值的0.60%年費(fèi)率
計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×0.60%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的基金銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后，由基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次
月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付。若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗
力等，支付日期順延。
上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第4－11項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)
定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或
基金財(cái)產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)
目。
四、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金費(fèi)用
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但
應(yīng)待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費(fèi)用可酌情收取或減免，但不得收取管
理費(fèi)，詳見招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分的規(guī)定。
五、基金稅收
本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)
行。基金財(cái)產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣
繳義務(wù)人按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
第十四部分基金的會計(jì)與審計(jì)
一、基金會計(jì)政策
1、基金管理人為本基金的基金會計(jì)責(zé)任方；
2、基金的會計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
會計(jì)年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個(gè)月，可以并入下一個(gè)會計(jì)
年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計(jì)制度執(zhí)行國家有關(guān)會計(jì)制度；
5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的
會計(jì)核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計(jì)報(bào)表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對
并以書面方式等雙方認(rèn)可的方式確認(rèn)。
二、基金的年度審計(jì)
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的符合《中華人民
共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所及其注冊會計(jì)師對本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)
行審計(jì)。
2、會計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更
換會計(jì)師事務(wù)所需按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
第十五部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦
法》、《流動性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。
二、信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組
織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律
法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、
完整性、及時(shí)性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信
息通過符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國性報(bào)刊（以下簡稱
“規(guī)定報(bào)刊”）及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等
媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時(shí)間和方式查閱或者
復(fù)制公開披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進(jìn)行預(yù)測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人或者非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文
字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時(shí)采用外文文本的，基
金信息披露義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以
中文文本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確
基金份額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投
資者重大利益的事項(xiàng)的法律文件。
2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，
說明基金認(rèn)購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披
露及基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш螅鹫心颊f明書的信息
發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載
在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新
一次。基金終止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)
作監(jiān)督等活動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡
明的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變
更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定
網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品
資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的3日前，
將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告、《基金合同》提示性公告登
載在規(guī)定報(bào)刊上；將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、
基金合同、托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售
機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金托管人應(yīng)當(dāng)同時(shí)將《基金合同》、基金托管協(xié)議登載
在規(guī)定網(wǎng)站上。
（二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披
露招募說明書的當(dāng)日登載于規(guī)定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金
合同》生效公告。
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)
當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)
凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日
的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的各類基
金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半
年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
（五）基金份額申購、贖回價(jià)格
基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份
額申購、贖回價(jià)格的計(jì)算方式及有關(guān)申購、贖回費(fèi)率，并保證投資者能夠在基金
銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查閱或者復(fù)制前述信息資料。
（六）基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年
度報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上?；鹉?
度報(bào)告中的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師
事務(wù)所審計(jì)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將
中期報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起十五個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，
將季度報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
《基金合同》生效不足2個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期基金季度報(bào)告、
基金中期報(bào)告或者基金年度報(bào)告。
如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情
形，為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告“影響投資者決
策的其他重要信息”項(xiàng)下披露該投資者的類別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告
期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)，中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其
流動性風(fēng)險(xiǎn)分析等。
（七）臨時(shí)報(bào)告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書，
并登載在規(guī)定報(bào)刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)
生重大影響的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項(xiàng)；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會計(jì)師事
務(wù)所；
5、基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
事項(xiàng)，基金托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控制
人變更；
8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門
負(fù)責(zé)人發(fā)生變動；
10、基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、
基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動超過百分之
三十；
11、涉及基金管理業(yè)務(wù)、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到
重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管
業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
14、基金收益分配事項(xiàng)；
15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提
方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
16、任一類基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)該類基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
19、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項(xiàng)；
20、本基金暫停接受申購、贖回申請后重新接受申購、贖回申請；
21、本基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
22、調(diào)整基金份額類別設(shè)臵；
23、本基金發(fā)生涉及基金申購、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大
事項(xiàng)時(shí)；
24、基金管理人采用擺動定價(jià)機(jī)制進(jìn)行估值；
25、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)
格產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項(xiàng)。
（八）澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消
息可能對基金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份
額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進(jìn)行公開澄清。
（九）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
（十）清算報(bào)告
基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織清算小組對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算并
作出清算報(bào)告。清算報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師
事務(wù)所審計(jì)，并由律師事務(wù)所出具法律意見書。清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在
規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
（十一）參與股指期貨交易的信息披露
若本基金參與股指期貨交易，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金季度報(bào)告、基金中期報(bào)
告、基金年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易
情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示股指期貨
交易對基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標(biāo)。
（十二）參與國債期貨交易的信息披露
若本基金參與國債期貨交易，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金季度報(bào)告、基金中期報(bào)
告、基金年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件中披露的國債期貨交
易情況，應(yīng)當(dāng)包括交易政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示國
債期貨交易對本基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標(biāo)。
（十三）投資股票期權(quán)的信息披露
若本基金投資股票期權(quán)，基金管理人應(yīng)在定期信息披露文件中披露參與股票
期權(quán)交易的有關(guān)情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、估值方
法等，并充分揭示股票期權(quán)交易對基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資
政策和投資目標(biāo)。
（十四）投資資產(chǎn)支持證券的信息披露
若本基金投資資產(chǎn)支持證券，基金管理人應(yīng)在基金年度報(bào)告及基金中期報(bào)告
中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)
告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)?；鸸芾砣藨?yīng)在基金季度報(bào)告中披露其持有的
資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期末按市值占
基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
（十五）參與融資業(yè)務(wù)的信息披露
若本基金參與融資業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等
定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資交易的情況，包括投資策
略、業(yè)務(wù)開展情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)及管理情況。
（十六）投資港股通標(biāo)的股票的信息披露
若本基金參與港股通交易，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金季度報(bào)告、基金中期報(bào)告、
基金年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件中披露參與港股通交易的
相關(guān)情況。若中國證監(jiān)會對公開募集證券投資基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易
互聯(lián)互通機(jī)制投資香港股票市場的信息披露另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（十七）投資信用衍生品的信息披露
若本基金投資信用衍生品，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金季度報(bào)告、基金中期報(bào)告、
基金年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件中披露信用衍生品的投資
情況，包括投資策略、持倉情況等，并充分揭示投資信用衍生品對基金總體風(fēng)險(xiǎn)
的影響以及是否符合既定的投資目標(biāo)及策略。
（十八）投資存托憑證的信息披露
本基金投資存托憑證的信息披露依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
（十九）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的信息披露
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、基金合同
和招募說明書的規(guī)定進(jìn)行信息披露，詳見招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分的規(guī)定。
（二十）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
六、信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及
高級管理人員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)加強(qiáng)對未公開披露基金信息的管控，并建立基金
敏感信息知情人登記制度?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋思跋嚓P(guān)從業(yè)人員不得泄露未
公開披露的基金信息。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息
披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約
定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回
價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等
相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人出具書面文件或者電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報(bào)刊中選擇一家報(bào)刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金
信息，并保證相關(guān)報(bào)送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資
者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基
金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中
國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費(fèi)用，該費(fèi)用不
得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見書的專
業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10
年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法
規(guī)規(guī)定將信息臵備于各自住所，供社會公眾查閱、復(fù)制。
八、暫停或延遲披露基金相關(guān)信息的情形
當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關(guān)信
息：
1、不可抗力；
2、基金暫停估值的情形；
3、法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
第十六部分風(fēng)險(xiǎn)揭示
一、投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)
1、市場風(fēng)險(xiǎn)
證券市場價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的
影響，導(dǎo)致基金收益水平變化而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：
（1）政策風(fēng)險(xiǎn)
貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策、區(qū)域發(fā)展政策等國家政策的變化對證券市
場產(chǎn)生一定的影響，導(dǎo)致市場價(jià)格波動，影響基金收益而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)
證券市場受宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響，而經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具有周期性的特點(diǎn)，而周期性
的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期表現(xiàn)將對證券市場的收益水平產(chǎn)生影響，從而對收益產(chǎn)生影響。
（3）利率風(fēng)險(xiǎn)
利率直接影響著債券的價(jià)格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤。基金
投資于債券，其收益水平會受到利率變化的影響。在利率上升時(shí)，基金持有的債
券價(jià)格下降，如基金組合久期較長，則將造成基金資產(chǎn)的損失。
（4）債券收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)是指與收益率曲線非平行移動有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，不同信用水平的
貨幣市場投資品種具有不同的收益率曲線結(jié)構(gòu)，若收益率曲線沒有如預(yù)期變化，
可能導(dǎo)致基金投資決策出現(xiàn)偏差，從而影響基金的收益水平，單一的久期指標(biāo)并
不能充分反映這一風(fēng)險(xiǎn)的存在。
（5）上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
上市公司的經(jīng)營好壞受多種因素影響，如管理能力、財(cái)務(wù)狀況、市場前景、
行業(yè)競爭、人員素質(zhì)等，這些都會導(dǎo)致企業(yè)的盈利發(fā)生變化。如果本基金投資的
上市公司經(jīng)營不善，其股票價(jià)格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基
金財(cái)產(chǎn)投資收益下降。雖然本基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，
但不能完全規(guī)避。
（6）購買力風(fēng)險(xiǎn)
基金的利潤將主要通過現(xiàn)金形式來分配，而現(xiàn)金可能因?yàn)橥ㄘ浥蛎浀挠绊懚?
導(dǎo)致購買力下降，從而使基金的實(shí)際收益下降。
（7）再投資風(fēng)險(xiǎn)
再投資風(fēng)險(xiǎn)反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的影響，這
與利率上升所帶來的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)（即利率風(fēng)險(xiǎn)）互為消長。具體為當(dāng)利率下降時(shí)，
基金從投資的固定收益證券所得的利息收入進(jìn)行再投資時(shí)，將獲得比以前較少的
收益率，這將對基金的凈值增長率產(chǎn)生影響。
（8）債券回購風(fēng)險(xiǎn)
債券回購為提升整體基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。債券
回購的主要風(fēng)險(xiǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)及波動性加大的風(fēng)險(xiǎn)，其中，信用風(fēng)險(xiǎn)
指回購交易中交易對手在回購到期時(shí)，不能償還全部或部分證券或價(jià)款，造成基
金凈值損失的風(fēng)險(xiǎn)；投資風(fēng)險(xiǎn)是指在進(jìn)行回購操作時(shí)，回購利率大于債券投資收
益而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)以及由于回購操作導(dǎo)致投資總量放大，致使整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)放大的
風(fēng)險(xiǎn)；而波動性加大的風(fēng)險(xiǎn)是指在進(jìn)行回購操作時(shí)，在對基金組合收益進(jìn)行放大
的同時(shí)，也對基金組合的波動性（標(biāo)準(zhǔn)差）進(jìn)行了放大，即基金組合的風(fēng)險(xiǎn)將會
加大。回購比例越高，風(fēng)險(xiǎn)暴露程度也就越高，對基金凈值造成損失的可能性也
就越大。
2、信用風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)主要指債券發(fā)行人因經(jīng)營情況惡化等因素發(fā)生違約，或債券發(fā)行人
拒絕履行還本付息義務(wù)，或由于債券發(fā)行人或債券本身信用等級降低導(dǎo)致債券價(jià)
格波動等風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)也包括證券交易對手因違約而產(chǎn)生的證券交割風(fēng)險(xiǎn)。
3、流動性風(fēng)險(xiǎn)
由于市場或個(gè)券交易量不足，導(dǎo)致證券不能迅速、低成本地轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金，從
而對基金收益造成不利影響。流動性風(fēng)險(xiǎn)還包括基金出現(xiàn)巨額贖回，導(dǎo)致沒有足
夠的現(xiàn)金應(yīng)付贖回支付所引致的風(fēng)險(xiǎn)。
（1）基金申購、贖回安排
本基金采用開放方式運(yùn)作，基金管理人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，
但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、
贖回時(shí)除外。基金管理人將加強(qiáng)對申購、贖回環(huán)節(jié)的管理，合理控制基金份額持
有人集中度，審慎確認(rèn)大額申購與大額贖回申請。具體內(nèi)容詳見本招募說明書“基
金份額的申購與贖回”部分。
（2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險(xiǎn)評估
本基金的投資市場主要為證券交易所、全國銀行間債券市場等流動性較好的
規(guī)范型交易場所，主要投資對象為具有良好流動性的金融工具（包括國內(nèi)依法發(fā)
行上市的股票、債券和貨幣市場工具等），同時(shí)本基金基于分散投資的原則在行
業(yè)和個(gè)券方面未有高集中度的特征，綜合評估在正常市場環(huán)境下本基金的流動性
風(fēng)險(xiǎn)適中，但不排除在特定階段、特定市場環(huán)境下特定投資標(biāo)的出現(xiàn)流動性較差
的情況，可能存在以下流動性風(fēng)險(xiǎn)：一是基金管理人建倉或進(jìn)行組合調(diào)整時(shí)，可
能由于特定投資標(biāo)的流動性相對不足而無法按預(yù)期的價(jià)格買進(jìn)或賣出；二是為應(yīng)
付投資者的贖回，基金被迫以不適當(dāng)?shù)膬r(jià)格賣出資產(chǎn)。兩者均可能使基金凈值受
到不利影響。
（3）巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理措施
基金出現(xiàn)巨額贖回情形下，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況或
巨額贖回份額占比情況決定全額贖回、暫停接受贖回申請、部分延期贖回或延緩
支付贖回款項(xiàng)或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他措施。同時(shí)，如本基金單個(gè)基金份額持有
人在單個(gè)開放日申請贖回基金份額超過基金總份額一定比例以上的，基金管理人
有權(quán)對其采取延期辦理贖回申請的措施。詳見本《招募說明書》“基金份額的申
購與贖回”中“巨額贖回的情形及處理方式”部分內(nèi)容。發(fā)生上述情形時(shí)，投資人
面臨無法全部贖回或無法及時(shí)獲得贖回資金的風(fēng)險(xiǎn)。在本基金暫停或延期辦理投
資者贖回申請的情況下，投資者未能贖回的基金份額還將面臨凈值波動的風(fēng)險(xiǎn)。
未贖回的基金份額持有人仍有可能承擔(dān)短期內(nèi)變現(xiàn)而帶來的沖擊成本對基金凈
資產(chǎn)產(chǎn)生的負(fù)面影響。
（4）實(shí)施備用的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發(fā)生無法應(yīng)對投資者巨額贖回的
情形時(shí)，基金管理人將以保障投資者合法權(quán)益為前提，嚴(yán)格按照法律法規(guī)及基金
合同的規(guī)定，謹(jǐn)慎選取包括但不限于延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、
延緩支付贖回款項(xiàng)、收取短期贖回費(fèi)、暫?；鸸乐?、擺動定價(jià)、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制
等流動性風(fēng)險(xiǎn)管理工具作為輔助措施。對于各類流動性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的使用，基
金管理人將依照嚴(yán)格審批、審慎決策的原則，及時(shí)有效地對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測和評估，
使用前經(jīng)過內(nèi)部審批程序并與基金托管人協(xié)商一致。在實(shí)際運(yùn)用各類流動性風(fēng)險(xiǎn)
管理工具時(shí)，投資者的贖回申請、贖回款項(xiàng)支付等可能受到相應(yīng)影響，基金管理
人將嚴(yán)格依照法律法規(guī)及基金合同的約定進(jìn)行操作，全面保障投資者的合法權(quán)益。
4、管理風(fēng)險(xiǎn)
在基金管理運(yùn)作過程中基金管理人的知識、經(jīng)驗(yàn)、判斷、決策、技能等，會
影響其對信息的占有和對經(jīng)濟(jì)形勢、證券價(jià)格走勢的判斷，如基金管理人判斷有
誤、獲取信息不全、或?qū)ν顿Y工具使用不當(dāng)?shù)葧绊懟鹗找嫠?，從而產(chǎn)生風(fēng)
險(xiǎn)。因此，本基金可能因?yàn)榛鸸芾砣说墓芾硭健⒐芾硎侄魏凸芾砑夹g(shù)等因素
影響基金收益水平。
5、估值風(fēng)險(xiǎn)
本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示風(fēng)險(xiǎn)，或經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重
大變化時(shí)，在一定時(shí)期內(nèi)可能高估或低估基金資產(chǎn)凈值?；鸸芾砣撕突鹜泄?
人將共同協(xié)商，參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市
價(jià)，使調(diào)整后的基金資產(chǎn)凈值更公允地反映基金資產(chǎn)價(jià)值，確?；鹳Y產(chǎn)凈值不
會對基金份額持有人造成實(shí)質(zhì)性的損害。
6、操作及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
基金運(yùn)作過程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操
作規(guī)程等引致的風(fēng)險(xiǎn)，例如，越權(quán)違規(guī)交易、會計(jì)部門欺詐、交易錯(cuò)誤、IT系
統(tǒng)故障等風(fēng)險(xiǎn)。
在本基金的各種交易行為或者后臺運(yùn)作中，可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或者差
錯(cuò)而影響交易的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致投資人的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能來
自基金管理人、登記機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等。
根據(jù)證券交易資金前端風(fēng)險(xiǎn)控制的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，上海證券交易所、深圳證
券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司將對證券交易資金進(jìn)行前端風(fēng)險(xiǎn)控制，
因不可抗力、意外事件、技術(shù)故障、重大差錯(cuò)等原因?qū)е沦Y金前端控制出現(xiàn)異常
的，交易所、中國結(jié)算可能采取調(diào)整額度、暫停實(shí)施資金前端控制、限制交易單
元交易權(quán)限等處臵措施。當(dāng)資金前端控制出現(xiàn)異常情況或交易所、中國結(jié)算采取
相應(yīng)措施，或在基金管理人、基金托管人向交易所、中國結(jié)算申報(bào)資金前端控制
有關(guān)信息時(shí)信息傳遞不及時(shí)、申報(bào)信息不準(zhǔn)確、申報(bào)流程不規(guī)范等原因均可能造
成基金財(cái)產(chǎn)的損失。
7、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)
基金管理或運(yùn)作過程中，因違反國家法律、法規(guī)、監(jiān)管部門的規(guī)定以及基金
合同有關(guān)規(guī)定而給基金財(cái)產(chǎn)帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。
8、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金是混合型基金，主要投資于股票、債券等資產(chǎn)，各類投資品種
的風(fēng)險(xiǎn)和收益水平存在較大差異，基金管理人在對各類投資品種進(jìn)行配臵的過程
中，由于配臵比例的動態(tài)調(diào)整，可能會導(dǎo)致基金凈值發(fā)生波動?；鸸芾砣藢⒓?
強(qiáng)對市場和各類產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配臵，以控制特定風(fēng)險(xiǎn)。
（2）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資品種包含資產(chǎn)支持證券，由于資產(chǎn)支持證券一般都針對特定機(jī)構(gòu)
投資人發(fā)行，且僅在特定機(jī)構(gòu)投資人范圍內(nèi)流通轉(zhuǎn)讓，該品種的流動性較差，且
抵押資產(chǎn)的流動性較差，因此，持有資產(chǎn)支持證券可能給組合資產(chǎn)凈值帶來一定
的風(fēng)險(xiǎn)。另外，資產(chǎn)支持證券還面臨提前償還和延期支付的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括股票期權(quán)，投資股票期權(quán)的主要風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于市
場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。其中，市場風(fēng)險(xiǎn)指由于標(biāo)的價(jià)
格變動而產(chǎn)生的衍生品的價(jià)格波動，影響基金收益而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)；流動性風(fēng)險(xiǎn)指當(dāng)
基金交易量大于市場可報(bào)價(jià)的交易量而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；保證金風(fēng)險(xiǎn)指由于無法及時(shí)
籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的風(fēng)險(xiǎn)；信用
風(fēng)險(xiǎn)指交易對手不愿或無法履行契約的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）港股通機(jī)制下，港股投資的風(fēng)險(xiǎn)
本基金并非必然投資于港股，但本基金投資范圍包括港股通機(jī)制下允許投資
的香港聯(lián)合交易所上市的股票，故除與其他投資于內(nèi)地市場股票的基金所面臨的
共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還可能會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制
度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場股價(jià)波動較大的風(fēng)險(xiǎn)（港
股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A
股更為劇烈的股價(jià)波動）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、
港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港
股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險(xiǎn)）等。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配臵地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金
資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
（5）參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策的規(guī)定進(jìn)行融資業(yè)務(wù)。融資業(yè)務(wù)除具有
普通交易具有的市場風(fēng)險(xiǎn)外，還蘊(yùn)含其特有的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于杠桿風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)
制平倉風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
（6）投資信用衍生品風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)
險(xiǎn)和價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)等。流動性風(fēng)險(xiǎn)是指信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過程中，因無法找
到交易對手或交易對手較少，導(dǎo)致難以將其以合理價(jià)格變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。償付風(fēng)險(xiǎn)是
在信用衍生品的存續(xù)期內(nèi)，由于不可控制的市場及環(huán)境變化，創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)可能出現(xiàn)
經(jīng)營情況不佳，或創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金流與預(yù)期出現(xiàn)一定的偏差，從而影響信用衍生
品結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)是由于創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)或所受保護(hù)債券主體，經(jīng)營情況或
利率環(huán)境出現(xiàn)變化，引起信用衍生品交易價(jià)格波動的風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)法
律法規(guī)、基金合同及公司內(nèi)部控制的要求對相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、評估和控制。
（7）投資期貨風(fēng)險(xiǎn)
本基金可以投資于期貨，投資期貨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于流動性風(fēng)險(xiǎn)、期
貨基差風(fēng)險(xiǎn)、期貨合約展期風(fēng)險(xiǎn)、期貨交割風(fēng)險(xiǎn)、期貨保證金不足風(fēng)險(xiǎn)、衍生品
杠桿風(fēng)險(xiǎn)、對手方風(fēng)險(xiǎn)、平倉風(fēng)險(xiǎn)、無法平倉風(fēng)險(xiǎn)等，可能導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)遭受損
失?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)法律法規(guī)、基金合同及公司內(nèi)部控制的要求實(shí)施期貨業(yè)務(wù)
風(fēng)險(xiǎn)控制，對期貨投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、評估和控制。
（8）投資于存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括存托憑證。除面臨與其他投資滬深市場股票的基金共
同的風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨中國存托憑證價(jià)格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)
險(xiǎn)，以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國存托憑證發(fā)行機(jī)制以及交易機(jī)制相關(guān)的
風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利
等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方
面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多
地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)
險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)
管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的
其他風(fēng)險(xiǎn)等。
（9）流動性受限證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可以投資流動性受限證券，可能由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障
礙等原因無法以合理價(jià)格予以變現(xiàn)。同時(shí)由于流通受限證券的非流通特性，在本
基金參與投資后將在一定期限內(nèi)無法流通，在面臨基金大規(guī)模贖回的情況下有可
能因?yàn)闊o法變現(xiàn)造成流動性風(fēng)險(xiǎn)。
（10）證券公司短期公司債券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括證券公司短期公司債券，由于證券公司短期公司債券
非公開發(fā)行和交易，且限制投資者數(shù)量上限，潛在流動性風(fēng)險(xiǎn)相對較大。若發(fā)行
主體信用質(zhì)量惡化或投資者大量贖回需要變現(xiàn)資產(chǎn)時(shí)，受流動性所限，本基金可
能無法賣出所持有的證券公司短期公司債券，由此可能給基金凈值帶來不利影響
或損失。
9、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)
側(cè)袋機(jī)制是一種流動性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶
進(jìn)行處臵清算，并以處臵變現(xiàn)后的款項(xiàng)向基金份額持有人進(jìn)行支付，目的在于有
效隔離并化解風(fēng)險(xiǎn)。但基金啟用側(cè)袋機(jī)制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額
凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用
側(cè)袋機(jī)制時(shí)持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機(jī)制后同時(shí)持有主袋賬戶份額
和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間具有不確
定性，最終變現(xiàn)價(jià)格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定
資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人
在基金定期報(bào)告中披露報(bào)告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特
定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價(jià)格的承諾，因此對于特定資產(chǎn)的公允價(jià)值和最終變現(xiàn)價(jià)格，基
金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況合理確定申購政策,因此實(shí)施側(cè)袋機(jī)
制后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。
啟用側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人計(jì)算各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)時(shí)僅需
考慮主袋賬戶資產(chǎn)，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對分割側(cè)袋賬戶資產(chǎn)導(dǎo)致的基金凈資產(chǎn)減少
進(jìn)行按投資損失處理，因此本基金披露的業(yè)績指標(biāo)不能反映特定資產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值
及變化情況。
10、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致
的風(fēng)險(xiǎn)
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述是基于投資范圍、投資比
例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長
期風(fēng)險(xiǎn)收益特征。銷售機(jī)構(gòu)(包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)
法律法規(guī)對本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評價(jià)方法也不同，因此
銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級評價(jià)與基金法律文件中風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述及評價(jià)方法、結(jié)
果很可能存在不同，投資人在購買本基金時(shí)需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受
能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配。
11、其他風(fēng)險(xiǎn)
（1）隨著符合本基金投資理念的新投資工具的出現(xiàn)和發(fā)展，如果投資于這
些工具，基金可能會面臨一些特殊的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會嚴(yán)重影響證券市場的運(yùn)
行，可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失。
（3）金融市場危機(jī)、行業(yè)競爭、代理商違約、基金托管人違約等超出基金
管理人自身直接控制能力之外的風(fēng)險(xiǎn)，也可能導(dǎo)致基金份額持有人利益受損。
（4）基金管理人、基金托管人因喪失業(yè)務(wù)資格、停業(yè)、解散、撤銷、破產(chǎn)，
可能導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失，從而帶來風(fēng)險(xiǎn)。
（5）其他不可預(yù)知、不可防范的風(fēng)險(xiǎn)。
二、聲明
1、本基金未經(jīng)任何一級政府、機(jī)構(gòu)及部門擔(dān)保。基金投資人自愿投資于本
基金，須自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過基金銷售機(jī)構(gòu)銷
售，但是，基金資產(chǎn)并不是銷售機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒有經(jīng)基金銷售機(jī)構(gòu)擔(dān)保
收益，銷售機(jī)構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。
第十七部分側(cè)袋機(jī)制
一、側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施條件、實(shí)施程序
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計(jì)師事
務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制后及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告，并在五個(gè)工作日內(nèi)聘
請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)并披露專項(xiàng)審計(jì)
意見。
二、側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間的基金運(yùn)作安排
（一）基金份額的申購與贖回
1、啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日，基金登記機(jī)構(gòu)以基金份額持有人的原有賬戶份額為
基礎(chǔ)，確認(rèn)相應(yīng)側(cè)袋賬戶基金份額持有人名冊和份額；當(dāng)日收到的申購申請，按
照啟用側(cè)袋機(jī)制后的主袋賬戶份額辦理；當(dāng)日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶
的贖回申請并支付贖回款項(xiàng)。
2、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)
換；同時(shí)，基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖
回，并根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況確定是否暫停申購。
3、除基金管理人應(yīng)按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖
回外，本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規(guī)定適用于主袋
賬戶份額。巨額贖回按照單個(gè)開放日內(nèi)主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一開放日
主袋賬戶總份額的10%認(rèn)定。
（二）基金的投資
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，本基金的各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)應(yīng)當(dāng)以主袋
賬戶資產(chǎn)為基準(zhǔn)。基金管理人原則上應(yīng)當(dāng)在側(cè)袋機(jī)制啟用后20個(gè)交易日內(nèi)完成對
主袋賬戶投資組合的調(diào)整，但因資產(chǎn)流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。
（三）基金的費(fèi)用
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，側(cè)袋賬戶資產(chǎn)不收取管理費(fèi)，有關(guān)費(fèi)用可酌情收取或減
免?；鸸芾砣丝梢詫⑴c側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用從側(cè)袋賬戶資產(chǎn)中列支，但應(yīng)待特
定資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支。
（四）基金的收益分配
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，在主袋賬戶份額滿足基金合同收益分配條件的情形下，
基金管理人可對主袋賬戶份額進(jìn)行收益分配。側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配。
（五）基金的信息披露
1、基金凈值信息
基金管理人應(yīng)按照招募說明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信息
披露方式和頻率披露主袋賬戶各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈
值。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停披露側(cè)袋賬戶的各類基金份額凈值
和基金份額累計(jì)凈值。
2、定期報(bào)告
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)特定資
產(chǎn)處臵進(jìn)展情況，披露報(bào)告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，該凈值或凈
值區(qū)間并不代表特定資產(chǎn)最終的變現(xiàn)價(jià)格，不作為基金管理人對特定資產(chǎn)最終變
現(xiàn)價(jià)格的承諾。
3、臨時(shí)報(bào)告
基金管理人在啟用側(cè)袋機(jī)制、處臵特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機(jī)制以及發(fā)生其他可
能對投資者利益產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)后應(yīng)及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告。啟用側(cè)袋機(jī)制的臨
時(shí)公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括啟用原因及程序、特定資產(chǎn)流動性和估值情況、對投資者申
購贖回的影響、風(fēng)險(xiǎn)提示等重要信息。處臵特定資產(chǎn)的臨時(shí)公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括特
定資產(chǎn)處臵價(jià)格和時(shí)間、向側(cè)袋賬戶份額持有人支付的款項(xiàng)、相關(guān)費(fèi)用發(fā)生情況
等重要信息。
（六）特定資產(chǎn)處臵清算
基金管理人將按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處
臵變現(xiàn)等方式，及時(shí)向側(cè)袋賬戶份額持有人支付對應(yīng)款項(xiàng)。
（七）側(cè)袋的審計(jì)
基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制和終止側(cè)袋機(jī)制后，及時(shí)聘請符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)并披露專項(xiàng)審計(jì)意見。
三、本部分關(guān)于側(cè)袋機(jī)制的相關(guān)規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如
將來法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人
協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前
提下，可直接對本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審
議。
第十八部分基金合同的變更、終止和基金財(cái)產(chǎn)的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大
會決議通過的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定
和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和基
金托管人同意后變更并公告，并根據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求報(bào)中國證監(jiān)會備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)
成立清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行
基金財(cái)產(chǎn)清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、
估價(jià)、變現(xiàn)和分配。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財(cái)
產(chǎn)；
（2）對基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請會計(jì)師事務(wù)所對清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請律師事務(wù)所對清算
報(bào)告出具法律意見書；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
四、清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)
用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。
五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進(jìn)行分配。
六、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)
中國證監(jiān)會備案并公告。基金財(cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會備
案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算
報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
七、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最
低期限。
第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要
基金合同的內(nèi)容摘要見附件1。
第二十部分托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
托管協(xié)議的內(nèi)容摘要見附件2。
第二十一部分對基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)?；鸸芾砣烁鶕?jù)基金
份額持有人的需要和市場的變化，可增加或變更服務(wù)項(xiàng)目。主要服務(wù)內(nèi)容如下：
一、對賬單的寄送服務(wù)
1、每次交易結(jié)束后，投資人可在T+2日后通過銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢和打印
交易確認(rèn)單，或在T+2日后通過電話、網(wǎng)上服務(wù)手段查詢交易確認(rèn)情況。基金
管理人不向投資人寄送交易確認(rèn)單。
2、每季度結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，基金管理人向定制對賬單的基金份額持有
人寄送紙質(zhì)季度對賬單；每年度結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)，基金管理人向定制對賬
單的基金份額持有人寄送紙質(zhì)年度對賬單。
二、網(wǎng)上理財(cái)服務(wù)
通過本基金管理人網(wǎng)站或微信公眾號，投資人可獲得如下服務(wù)：
1、查詢服務(wù)
個(gè)人投資人和機(jī)構(gòu)投資人可以通過基金管理人網(wǎng)站（www.ciccfund.com）查
詢所持有基金的基金份額、交易記錄等信息。
2、信息資訊服務(wù)
投資人可以通過基金管理人網(wǎng)站獲取基金和基金管理人的各類信息，包括基
金的法律文件、基金定期報(bào)告、基金臨時(shí)公告及基金管理人最新動態(tài)等相關(guān)資料。
三、電子郵件服務(wù)
基金管理人為投資人提供電子郵件方式的業(yè)務(wù)咨詢、投訴受理、基金份額凈
值查詢等服務(wù)。
四、客戶服務(wù)中心電話服務(wù)
投資人或基金份額持有人如果想了解申購與贖回的交易情況、基金賬戶余額、
基金產(chǎn)品與服務(wù)等信息，撥打基金管理人全國統(tǒng)一客服電話400-868-1166（免長
途話費(fèi)）可享有如下服務(wù)：
1、自助語音服務(wù)：客服中心自助語音系統(tǒng)提供7×24小時(shí)的全天候服務(wù)，投
資人可以自助查詢賬戶余額、交易情況、基金凈值等信息。
2、人工電話服務(wù)：客服可以為投資人提供業(yè)務(wù)咨詢、信息查詢、資料修改、
投訴受理等服務(wù)。
3、電話留言服務(wù)：非人工服務(wù)時(shí)間或線路繁忙時(shí)，投資人可進(jìn)行電話留言。
基金管理人網(wǎng)站和電子信箱
基金管理人網(wǎng)址：www.ciccfund.com
電子信箱：services@ciccfund.com
五、如本招募說明書存在任何您/貴機(jī)構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請通過上述方式
聯(lián)系基金管理人。請確保投資前，您/貴機(jī)構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。
第二十二部分其他應(yīng)披露事項(xiàng)
無。
第二十三部分招募說明書存放及查閱方式
本招募說明書存放在基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的住所，投資
人可在辦公時(shí)間查閱；投資人在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件復(fù)
制件或復(fù)印件。對投資人按此種方式所獲得的文件及其復(fù)印件，基金管理人保證
文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。
投資人還可以直接登錄基金管理人的網(wǎng)站（www.ciccfund.com）查閱和下載
招募說明書。
第二十四部分備查文件
（一）中國證監(jiān)會準(zhǔn)予中金阿爾法優(yōu)選混合型證券投資基金注冊的文件
（二）《中金阿爾法優(yōu)選混合型證券投資基金基金合同》
（三）《中金阿爾法優(yōu)選混合型證券投資基金托管協(xié)議》
（四）關(guān)于申請募集中金阿爾法優(yōu)選混合型證券投資基金之法律意見
（五）基金管理人業(yè)務(wù)資格批復(fù)和營業(yè)執(zhí)照
（六）基金托管人業(yè)務(wù)資格批復(fù)和營業(yè)執(zhí)照
（七）中國證監(jiān)會要求的其他文件
基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照存放在基金托管人處；基金合同、托管
協(xié)議及其余備查文件存放在基金管理人處。投資人可在營業(yè)時(shí)間免費(fèi)到存放地點(diǎn)
查閱，也可按工本費(fèi)購買復(fù)印件。
中金基金管理有限公司
2025年10月22日
附件1：基金合同的內(nèi)容摘要
一、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)
（一）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包
括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用
并管理基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批
準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管
人違反了《基金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，
并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處
理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)
并獲得《基金合同》規(guī)定的費(fèi)用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利
益行使因基金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者
實(shí)施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所、證券/期貨經(jīng)紀(jì)商或其他為
基金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、
贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資、轉(zhuǎn)托管和非交易過戶等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包
括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起,以誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用
基金財(cái)產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營方式管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立,對所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外,不得利用基金財(cái)
產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價(jià)格的
方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，
確定基金份額申購、贖回的價(jià)格；
（9）進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；
（10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披
露及報(bào)告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不
向他人泄露，向?qū)徲?jì)、法律等外部專業(yè)顧問提供的除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有
人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時(shí)、足額支付贖回款項(xiàng)；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人
大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計(jì)賬冊、報(bào)表、記錄和其他相
關(guān)資料不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且
保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的
公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組,參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會
并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法
權(quán)益時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基
金托管人違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有
人利益向基金托管人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基
金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢?
他法律行為；
（24）基金在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，
基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在基
金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包
括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全
保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批
準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基
金合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的
情形，應(yīng)呈報(bào)中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、
為基金辦理證券交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包
括但不限于：
（1）以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，
確保基金財(cái)產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的
基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對所托管的不同的基金分別設(shè)臵賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設(shè)臵、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨(dú)立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金
財(cái)產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶,按照《基
金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另
有規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，向?qū)徲?jì)、法律等
外部專業(yè)顧問提供的除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基
金份額申購、贖回價(jià)格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
（10）對基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見，
說明基金管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如
果基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采
取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料不少于法
定最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項(xiàng)；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有
人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會
和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償
責(zé)任不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義
務(wù)，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人
利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（三）基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認(rèn)和接受，
基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基
金合同》的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基
金合同》當(dāng)事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
同一類別每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)
利包括但不限于：
（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項(xiàng)行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義
務(wù)包括但不限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自主判斷基金的投資
價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購、申購款項(xiàng)及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)和登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)
務(wù)規(guī)則；
（10）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
（一）召開事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會，法
律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同另有規(guī)定的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
（5）提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或提高銷售服務(wù)費(fèi)率；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金
份額持有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書
面要求召開基金份額持有人大會；
（12）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；
（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額
持有人大會的事項(xiàng)。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益
無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，
不需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收??；
（2）調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、調(diào)低銷售服務(wù)費(fèi)率、或者變更收費(fèi)方式；
（3）履行適當(dāng)程序后，調(diào)整基金份額類別設(shè)臵、對基金份額分類辦法及規(guī)
則進(jìn)行調(diào)整、停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售；
（4）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進(jìn)行修改；
（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修
改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（6）基金管理人、登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)調(diào)整有關(guān)申購、贖回、轉(zhuǎn)換、
基金交易、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（7）履行適當(dāng)程序后，基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其
他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基
金管理人召集；
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時(shí)，由基金托管人召集；
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人
提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，
并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，
應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金
管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書面要
求召開基金份額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)
自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基
金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議?；鹜泄?
人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定
之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召
開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代
表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前
30日報(bào)中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)
益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公
告?；鸱蓊~持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和會議形式；
（2）會議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代
理有效期限等）、送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn);
（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
2、采取通訊開會方式并進(jìn)行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)
系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時(shí)間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對表
決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人
到指定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行
書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督?；?
管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見
的計(jì)票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管
機(jī)構(gòu)允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場開會時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持
有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場開
會同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合
同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料
相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時(shí)間的3
個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于
本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項(xiàng)的投票以書面
形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通
訊開會應(yīng)以書面方式或基金合同約定的其他方式進(jìn)行表決。
在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連
續(xù)公布相關(guān)提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會議召集人在基金托
管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會
議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)
通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人所
持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份額持有人大會召開時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重
新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具
表決意見；
（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具表決意見的代理人，同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的
代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符
合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符；
3、在法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)關(guān)允許的情況下，本基金亦可采用網(wǎng)絡(luò)、電話等其
他非現(xiàn)場方式或者以非現(xiàn)場方式與現(xiàn)場方式結(jié)合的方式召開基金份額持有人大
會，會議程序比照現(xiàn)場開會和通訊方式開會的程序進(jìn)行。
4、基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會議并表決的，授權(quán)方式可以采用書
面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式，具體方式在會議通知中列明。（五）議事內(nèi)
容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合
并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會議召集人認(rèn)為需提交基金份
額持有人大會討論的其他事項(xiàng)。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)
當(dāng)在基金份額持有人大會召開前及時(shí)公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定
和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會決
議。大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能
主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人
授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有
人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作
為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持
基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項(xiàng)。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決
截止日期后2個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證
機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以
特別決議通過事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，
轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基
金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明，否則提交
符合會議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面
符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視
為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開
審議、逐項(xiàng)表決。
在上述規(guī)則的前提下，具體規(guī)則以召集人發(fā)布的基金份額持有人大會通知為
準(zhǔn)。
（七）計(jì)票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始
后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票
人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸模挥绊懹?jì)票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會主持人當(dāng)
場公布計(jì)票結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷
疑，可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行
重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次為限。重新清點(diǎn)后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清
點(diǎn)結(jié)果。
（4）計(jì)票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大
會的，不影響計(jì)票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計(jì)票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金
托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)
行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對其計(jì)票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代
表對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報(bào)中國證監(jiān)會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用
通訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會決議時(shí)，必須將公證書全文、公
證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
（九）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人
和側(cè)袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關(guān)
基金份額持有人大會召集和審議事項(xiàng)不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人
持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨(dú)或合計(jì)代表相關(guān)
基金份額10%以上（含10%）；
2、現(xiàn)場開會的到會者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登
記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份額
持有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分
之一）；
4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小
于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大
會召開時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)就原定審議事項(xiàng)重新召集的基金份額持有
人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）相關(guān)基金份額的持有人參與或授
權(quán)他人參與基金份額持有人大會投票；
5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上
（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；
6、一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分
之一以上（含二分之一）通過；
7、特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）通過。
同一主側(cè)袋賬戶內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權(quán)。
（十）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表
決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將來法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)
容被取消或變更的，基金管理人提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)
整，無需召開基金份額持有人大會審議。
三、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人
大會決議通過的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)
定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和
基金托管人同意后變更并公告，并根據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求報(bào)中國證監(jiān)會備
案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)
成立清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行
基金財(cái)產(chǎn)清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、
估價(jià)、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財(cái)
產(chǎn)；
（2）對基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請會計(jì)師事務(wù)所對清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請律師事務(wù)所對清算
報(bào)告出具法律意見書；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)
用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。
（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)
中國證監(jiān)會備案并公告。基金財(cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會備
案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算
報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最
低期限。
四、爭議的處理
對于因基金合同的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與基金合同有關(guān)的爭議，基金
合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。不愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決
的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照中國國際經(jīng)
濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決
是終局的對各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用由敗訴方
承擔(dān)。
爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤
勉、盡責(zé)地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不含港澳臺立法）管轄并
從其解釋。
五、基金合同的存放及查閱方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)
的辦公場所和營業(yè)場所查閱。
附件2：托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人
名稱：中金基金管理有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)寫字樓2座26層05室
法定代表人：李金澤
設(shè)立日期：2014年2月10日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2014]97號
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：人民幣7億元
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：010-63211122
（二）基金托管人
名稱：長沙銀行股份有限公司
注冊地址：長沙市岳麓區(qū)濱江路53號楷林商務(wù)中心B座
辦公地址：長沙市岳麓區(qū)濱江路53號楷林商務(wù)中心B座
郵政編碼：410205
法定代表人：趙小中
成立日期：1997年08月18日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：人民銀行銀復(fù)（1997）36號、銀復(fù)（1997）
197號
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)許可?2023?1840號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：402155.3754萬元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人對基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)
基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資范圍、
投資對象進(jìn)行監(jiān)督?；鸷贤鞔_約定基金投資風(fēng)格或證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的，基金管
理人應(yīng)按照基金托管人要求的格式提供投資品種池，以便基金托管人運(yùn)用相關(guān)技
術(shù)系統(tǒng)，對基金實(shí)際投資是否符合基金合同關(guān)于證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的約定進(jìn)行監(jiān)督，
對存在疑義的事項(xiàng)進(jìn)行核查。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的
股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票）、存托
憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公
司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、證券公
司短期公司債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、
可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、
同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工
具、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允
許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資
比例進(jìn)行監(jiān)督。基金托管人按下述比例和調(diào)整期限進(jìn)行監(jiān)督：
1、基金的投資組合比例為：
股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%~95%，其中投資于港股通標(biāo)
的股票的比例不超過全部股票資產(chǎn)的50%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國
債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府
債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、
應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
2、基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%~95%，其中投資于港股
通標(biāo)的股票的比例不超過全部股票資產(chǎn)的50%；
（2）每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的
交易保證金后，本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以
內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值（同一家公司在境內(nèi)和香港
同時(shí)上市的A+H股合計(jì)計(jì)算）不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
（4）本基金管理人管理的且在本基金托管人處托管的全部基金持有一家公
司發(fā)行的證券，其市值（同一家公司在境內(nèi)和香港同時(shí)上市的A+H股合計(jì)計(jì)算）
不超過該證券的10%，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的基金品種可
以不受此條款規(guī)定的比例限制；
（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10%；
（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超
過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（8）本基金管理人管理的且在本基金托管人處托管的全部基金投資于同一
原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；
（9）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證
券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)
在評級報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；
（10）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總
資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（11）本基金管理人管理的且在本基金托管人處托管的全部開放式基金（包
括開放式基金以及處于開放期的定期開放基金）持有一家上市公司發(fā)行的可流通
股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的且在本基金
托管人處托管的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該
上市公司可流通股票的30%；完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的開放
式基金以及中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊投資組合可不受前述比例限制；
（12）本基金參與股指期貨、國債期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：
1）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10%；
2）在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約和股指期貨合約價(jià)值與有
價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%，其中，有價(jià)證券指股票、債券
（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不
含質(zhì)押式回購）等；
3）在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的
股票總市值的20%；
4）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差
計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
5）在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超
過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
6）在任何交易日日終，本基金持有的買入國債期貨合約價(jià)值，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的15%；
7）在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的
債券總市值的30%；
8）在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超
過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
9）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、
賣出國債期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例
的有關(guān)約定；
（13）本基金參與股票期權(quán)交易的，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：
1）因未平倉的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10%；
2）開倉賣出認(rèn)購期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)
持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等
價(jià)物；
3）未平倉的期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值
按照行權(quán)價(jià)乘以合約乘數(shù)計(jì)算；
（14）本基金參與融資業(yè)務(wù)的，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與
其他有價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（15）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過本基金資產(chǎn)凈
值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之
外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資
產(chǎn)的投資；
（16）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（17）本基金參與信用衍生品交易的，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：
1）本基金不持有具有信用保護(hù)賣方屬性的信用衍生品，不持有合約類信用
衍生品；
2）本基金持有的信用衍生品名義本金不得超過本基金中所對應(yīng)受保護(hù)債券
面值的100%；
3）本基金投資于同一信用保護(hù)賣方各類信用衍生品名義本金合計(jì)不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10%；
因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合本款所規(guī)定比例限制的，基金管理人應(yīng)在3個(gè)月之內(nèi)進(jìn)行
調(diào)整；
（18）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（19）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境
內(nèi)上市交易的股票合并計(jì)算，法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定從其規(guī)定；
（20）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（2）、（9）、（15）、（16）、（17）情形之外，因證券/期貨市
場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資
比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，
但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合
基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以調(diào)整后的規(guī)定為準(zhǔn)。
基金托管人依照上述規(guī)定對本基金的投資組合限制及調(diào)整期限進(jìn)行監(jiān)督。
（三）基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循
基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)
制，按照市場公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并
按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分
之二以上的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行
審查。根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金禁止從事的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托
管人應(yīng)相互提供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東或與本機(jī)構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的
公司名單。
（四）法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事
關(guān)聯(lián)交易的條件和要求的，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，則
本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
（五）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理
人參與銀行間債券市場進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人應(yīng)在基金投資運(yùn)作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)的銀行間債券市場交易對手名單并約定各交易對手所適用的交易結(jié)算方式。
基金管理人應(yīng)嚴(yán)格按照交易對手名單的范圍在銀行間債券市場選擇交易對手。基
金托管人監(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進(jìn)行
交易。如基金管理人在基金投資運(yùn)作之前未向基金托管人提供銀行間債券市場交
易對手名單的，視為基金管理人認(rèn)可全市場交易對手。在基金存續(xù)期間基金管理
人可以調(diào)整交易對手名單，但應(yīng)將調(diào)整結(jié)果至少提前3個(gè)工作日書面通知基金托
管人。新名單確定時(shí)已與本次剔除的交易對手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按
照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算，但不得再發(fā)生新的交易。如基金管理人根據(jù)市場需要臨時(shí)調(diào)整
銀行間債券交易對手名單及結(jié)算方式的，應(yīng)向基金托管人說明理由，并在與交易
對手發(fā)生交易前3個(gè)交易日內(nèi)與基金托管人協(xié)商解決。
基金管理人負(fù)責(zé)對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進(jìn)行
交易，并負(fù)責(zé)解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛。若未履約的交易對手在
基金管理人確定的時(shí)間前仍未承擔(dān)違約責(zé)任及其他相關(guān)法律責(zé)任的，基金管理人
有權(quán)向相關(guān)交易對手追償，基金托管人應(yīng)予以必要的協(xié)助與配合?；鹜泄苋藙t
根據(jù)銀行間債券市場成交單對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基
金管理人沒有按照事先約定的交易對手進(jìn)行交易時(shí)，基金托管人應(yīng)及時(shí)提醒基金
管理人，經(jīng)提醒后仍未改正時(shí)造成基金財(cái)產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔(dān)由此造成
的任何損失和責(zé)任。如果基金托管人未能切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
或造成基金資產(chǎn)損失的，基金托管人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
（六）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金凈值
信息計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息
披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。如果基金
管理人未經(jīng)基金托管人的審核擅自將不實(shí)的業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)印制在宣傳推介材料
上，則基金托管人對此不承擔(dān)任何責(zé)任，并有權(quán)在發(fā)現(xiàn)后報(bào)告中國證監(jiān)會。
（七）基金托管人對基金投資銀行存款進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對基金投資銀行存款風(fēng)險(xiǎn)的評估與研究，嚴(yán)格測算與控
制投資銀行存款的風(fēng)險(xiǎn)敞口。基金托管人在運(yùn)作過程中遵循有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定
和《基金合同》《托管協(xié)議》等的約定對基金管理人選擇存款銀行進(jìn)行監(jiān)督。對
于不符合規(guī)定的銀行存款，基金托管人可以拒絕執(zhí)行，并通知基金管理人。
基金投資銀行存款的，基金管理人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》
的約定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，并及時(shí)提供給基金托管人。基金
托管人應(yīng)據(jù)以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督。如基
金管理人在基金投資運(yùn)作之前未向基金托管人提供存款銀行名單的，視為基金管
理人認(rèn)可所有銀行。
（八）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項(xiàng)及投資指令或?qū)嶋H投資運(yùn)作違
反法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時(shí)以電話提醒或書面提示（不
限于電子郵件、傳真件及其他通訊工具）等方式通知基金管理人限期糾正?；?
管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查。基金管理人收到電話提醒或
書面通知后應(yīng)在下一工作日前及時(shí)核對并以書面或雙方認(rèn)可的其他形式給基金
托管人發(fā)出回函，就基金托管人的合理疑義進(jìn)行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾
正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨
時(shí)對通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的
違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人有權(quán)報(bào)告中國證監(jiān)會。
（九）基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和
本托管協(xié)議對基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。對基金托管人發(fā)出的電話提醒或書面提示，基
金管理人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)并改正，或就基金托管人的合理疑義進(jìn)行解釋或舉
證；對基金托管人按照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會
報(bào)送基金監(jiān)督報(bào)告的事項(xiàng)，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等，
并保證數(shù)據(jù)資料和制度的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
（十）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、
行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即以電話或書面（不
限于電子郵件、傳真件及其他通訊工具）等方式通知基金管理人。對于必須于估
值完成后方可獲知的監(jiān)控指標(biāo)或依據(jù)交易程序已經(jīng)成交的投資指令，基金托管人
發(fā)現(xiàn)該投資指令違反法律法規(guī)或者違反《基金合同》約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金
管理人?；鹜泄苋嗽谝呀?jīng)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》及本托管協(xié)
議的約定切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)的情況下對基金管理人的上述違規(guī)失信行為給基金
財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人造成的損失不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
（十一）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)
會，同時(shí)通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國證監(jiān)會。基金管理人
無正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺
詐等手段妨礙對方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，
基金托管人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會。
（十二）側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施和投資運(yùn)作安排
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計(jì)師事
務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制，無需召開基金
份額持有人大會審議。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，本部分約定的投資組合比例、組合限制等約定僅適用于
主袋賬戶。
側(cè)袋賬戶的實(shí)施條件、實(shí)施程序、運(yùn)作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處臵變
現(xiàn)和支付等對投資者權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)詳見招募說明書的約定。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括
但不限于基金托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶及
投資所需的其他賬戶、復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值、
根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分
賬管理、未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等
違反《基金法》、基金合同、本托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式
通知基金托管人限期糾正。基金托管人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對并以書面形式給基
金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。
在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時(shí)對通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人
改正?；鹜泄苋藨?yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)
資料以供基金管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金管
理人并改正。基金托管人對基金管理人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正或未在
合理期限內(nèi)確認(rèn)的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣擞袡?quán)要求基金托
管人賠償基金財(cái)產(chǎn)因此所遭受的損失。
（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會，
同時(shí)通知基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國證監(jiān)會。
基金管理人基于正當(dāng)合理理由可定期和不定期地對基金托管人保管的基金
財(cái)產(chǎn)進(jìn)行核查?；鹜泄苋藨?yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：
提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性。
基金托管人無正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采
取拖延、欺詐等手段妨礙對方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提出警告
仍不改正的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會。
四、基金財(cái)產(chǎn)的保管
（一）基金財(cái)產(chǎn)保管的原則
1、基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人、證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的固有財(cái)產(chǎn)。
2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)。
3、基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶及投資所需的
其他賬戶。
4、基金托管人對所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)臵賬戶，獨(dú)立運(yùn)作，分賬管
理，獨(dú)立核算，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立。
5、基金托管人按照基金合同和本協(xié)議的約定保管基金財(cái)產(chǎn)，如有特殊情況
雙方可另行協(xié)商解決。基金托管人未經(jīng)基金管理人的合法合規(guī)指令，不得自行運(yùn)
用、處分、分配本基金的任何資產(chǎn)（不包含基金托管人依據(jù)中國證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司（以下簡稱“中登公司”）結(jié)算數(shù)據(jù)完成場內(nèi)交易交收、托管資產(chǎn)開
戶銀行扣收結(jié)算費(fèi)和賬戶維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用）。不屬于基金托管人實(shí)際有效控制下的
資產(chǎn)及實(shí)物證券等在基金托管人保管期間的損壞、滅失，基金托管人不承擔(dān)由此
產(chǎn)生的責(zé)任。
6、對于因?yàn)榛鹪跇?biāo)準(zhǔn)市場投資產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與
有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財(cái)產(chǎn)沒有到達(dá)基金賬戶
的，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金管理人采取措施進(jìn)行催收。由此給基金財(cái)產(chǎn)造成
損失的，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金財(cái)產(chǎn)的損失，基金托管人應(yīng)予
以必要的協(xié)助與配合，但對此不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
7、基金托管人對因?yàn)榛鸸芾砣送顿Y產(chǎn)生的存放或存管在基金托管人以外
機(jī)構(gòu)的基金資產(chǎn)，或交由期貨公司或證券公司負(fù)責(zé)清算交收的基金資產(chǎn)（包括但
不限于期貨保證金賬戶內(nèi)的資金、期貨合約等）及其收益，由于該等機(jī)構(gòu)或該機(jī)
構(gòu)會員單位等本協(xié)議當(dāng)事人外第三方的欺詐、疏忽、過失或破產(chǎn)等原因給基金資
產(chǎn)造成的損失等不承擔(dān)責(zé)任。
8、除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金募集期間及募集資金的驗(yàn)資
1、基金募集期間應(yīng)開立“基金募集專戶”，用于存放募集的資金。該賬戶
由基金管理人開立并管理。
2、基金募集期滿或基金停止募集時(shí)，募集的基金份額總額、基金募集金額、
基金份額持有人人數(shù)等符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理
人應(yīng)將屬于基金財(cái)產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人為本基金開立的基金銀行賬戶，
同時(shí)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，聘請符合《證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，出具驗(yàn)
資報(bào)告。出具的驗(yàn)資報(bào)告由參加驗(yàn)資的2名或2名以上中國注冊會計(jì)師簽字并加
蓋會計(jì)師事務(wù)所公章方為有效。
3、若基金募集期限屆滿或基金停止募集時(shí)，未能達(dá)到基金備案的條件，由
基金管理人按規(guī)定辦理退款等事宜。
（三）基金托管銀行賬戶的開立和管理
1、基金管理人授權(quán)基金托管人代理辦理開戶、銷戶、變更等基金托管銀行
賬戶業(yè)務(wù)，基金托管人為本基金單獨(dú)開立基金托管銀行賬戶?；鹜泄茔y行賬戶
的名稱應(yīng)當(dāng)包含本基金名稱，具體名稱以實(shí)際開立為準(zhǔn)，預(yù)留印鑒為基金托管人
印章。托管賬戶存款利率原則上適用基金托管人公布的人民幣活期存款利率，如
遇人民銀行調(diào)整活期存款利率的，資金賬戶的銀行存款利率隨之調(diào)整，實(shí)際執(zhí)行
利率以基金托管人給出的開戶回執(zhí)單為準(zhǔn)，存款期限與結(jié)息付息方式應(yīng)參照活期
存款執(zhí)行。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回金額、支
付現(xiàn)金紅利、收取申購款，均需通過該基金托管銀行賬戶進(jìn)行。
2、基金托管銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；?
金托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶，因場內(nèi)投
資需要，為本基金開立的三方存管賬戶除外；亦不得使用本基金的任何銀行賬戶
進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
3、基金托管銀行賬戶的管理應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
（四）債券托管賬戶的開設(shè)和管理
基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國人民銀行、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)
任公司、銀行間市場登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，以本基金的名義在中央國債登記
結(jié)算有限責(zé)任公司和銀行間市場清算所股份有限公司開立債券托管賬戶、資金結(jié)
算賬戶和持有人賬戶，并代表基金進(jìn)行銀行間市場債券的結(jié)算?；鸸芾砣舜?
基金簽訂全國銀行間債券市場債券回購主協(xié)議。基金托管人協(xié)助基金管理人完成
銀行間債券市場準(zhǔn)入備案。
（五）基金證券賬戶的開立和管理
1、基金托管人在中登公司上海分公司、深圳分公司為基金開立基金托管人
與本基金聯(lián)名的證券賬戶?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在開戶過程中給予必要的配合，并提
供所需資料等。
2、基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；?
托管人和基金管理人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦
不得使用基金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
3、基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資產(chǎn)
的管理和運(yùn)用由基金管理人負(fù)責(zé)。
4、若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)在本托管協(xié)議生效日之后允許基金從事其
他投資品種的投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基金
托管人比照上述關(guān)于賬戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。
（六）證券資金賬戶的開立與管理
基金管理人以基金名義在基金管理人選擇的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)開立證券資金賬
戶。證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立證券資金賬戶，
按照該證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)開戶的流程和要求與基金管理人簽訂相關(guān)協(xié)議，并通知基金
托管人。
交易所證券交易資金采用第三方存管模式，基金托管人負(fù)責(zé)開立三方存管賬
戶，場內(nèi)的證券交易資金清算由基金管理人所選擇的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。證券資
金賬戶內(nèi)的資金，只能通過銀證轉(zhuǎn)賬方式通過銀行管理賬戶劃轉(zhuǎn)至托管賬戶，不
得將資金劃轉(zhuǎn)至其他任何銀行賬戶。基金托管人不負(fù)責(zé)辦理場內(nèi)的證券交易資金
清算，也不負(fù)責(zé)保管證券資金賬戶內(nèi)存放的資金。
（七）期貨賬戶的開立和管理
基金管理人應(yīng)當(dāng)代表本基金，按照相關(guān)規(guī)定開立期貨賬戶，并授權(quán)基金托管
人選擇具有三方存管資質(zhì)的商業(yè)銀行開立產(chǎn)品三方存管賬戶，辦理相關(guān)銀期轉(zhuǎn)賬
業(yè)務(wù)。
（八）投資定期存款的銀行賬戶的開立和管理
基金投資定期存款在存款機(jī)構(gòu)開立的銀行賬戶，其預(yù)留印鑒須包含基金托管
人印鑒。對于任何的定期存款投資，基金管理人都必須和存款機(jī)構(gòu)簽訂定期存款
協(xié)議，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)，該協(xié)議作為劃款指令附件，協(xié)議內(nèi)容需經(jīng)基金托
管人審核。該協(xié)議中必須有如下明確條款：“存款證實(shí)書、存單不得以任何方式
被質(zhì)押，并不得用于轉(zhuǎn)讓和背書?！被鸸芾砣藨?yīng)與基金托管人就定期協(xié)議涉及
托管人權(quán)利義務(wù)的內(nèi)容達(dá)成一致，否則基金托管人有權(quán)拒絕定期存款投資的劃款
指令。在取得存款證實(shí)書、存單后，由基金托管人保管證實(shí)書、存單正本，基金
托管人有權(quán)對上述定期存款投資進(jìn)行查詢查復(fù)，基金管理人應(yīng)督促存款行予以配
合?；鸸芾砣藨?yīng)該在合理的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行定期存款的投資和支取事宜，若基金管
理人提前支取或部分提前支取定期存款，若產(chǎn)生息差（即本基金已計(jì)提的資金利
息和提前支取時(shí)收到的資金利息差額），該息差的處理方法由基金管理人和基金
托管人雙方協(xié)商解決。存款證實(shí)書送達(dá)基金托管人或從基金托管人處支取，原則
上要求存款銀行或基金管理人授權(quán)相關(guān)人員親自上門辦理。若采用郵寄等第三方
機(jī)構(gòu)傳遞，基金托管人不承擔(dān)由此可能造成的調(diào)換、延誤、丟失、損毀等責(zé)任。
在取得存款證實(shí)書、存單后，基金托管人保管證實(shí)書、存單正本，基金托管人不
對存款證實(shí)書的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
（九）其他賬戶的開立和管理
1、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)
定，由基金管理人與基金托管人協(xié)商后，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定開立。新賬戶
按有關(guān)規(guī)定使用并管理。
2、法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（十）基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)有價(jià)憑證等的保管
基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券、銀行存款開戶證實(shí)書等有價(jià)憑證由基金托管
人存放于基金托管人的保管庫，也可存入中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中登
公司上海分公司/深圳分公司、銀行間市場清算所股份有限公司或票據(jù)營業(yè)中心
的代保管庫，保管憑證由基金托管人持有。實(shí)物證券、銀行存款開戶證實(shí)書等有
價(jià)憑證的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人根據(jù)基金管理人的指令辦理?；鹜泄苋藢?
由基金托管人以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制的資產(chǎn)不承擔(dān)保管責(zé)任。
（十一）與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的簽署，由基金管理人負(fù)責(zé)。由基金管理人代表
基金簽署的、與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人
保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大
合同應(yīng)保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件?；鸸芾砣藨?yīng)
在重大合同簽署后及時(shí)將重大合同通過傳真或電子郵件發(fā)送給基金托管人，并在
三十個(gè)工作日內(nèi)將正本送達(dá)基金托管人處。因基金管理人發(fā)送的合同傳真件等與
事后送達(dá)的合同原件不一致或未發(fā)送原件所造成的后果，由基金管理人負(fù)責(zé)。重
大合同的保管期限不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供加蓋公章
的合同傳真件或復(fù)印件，未經(jīng)雙方協(xié)商一致或未在合同約定范圍內(nèi)，合同原件不
得轉(zhuǎn)移，由基金管理人保管。
五、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、估值和會計(jì)核算
（一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、復(fù)核與完成的時(shí)間及程序
1、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
本基金各類基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，各類基金資產(chǎn)凈值除以
當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍
五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈
值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國家法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個(gè)估值日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值，經(jīng)基金托管
人復(fù)核，按規(guī)定公告。
2、復(fù)核程序
基金管理人每個(gè)估值日對基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結(jié)果以雙方
約定的方式提交給基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人按約定
對外公布，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外。
3、根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會計(jì)核算的義務(wù)由基金管
理人承擔(dān)。本基金的基金會計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)
的會計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，
按照基金管理人對基金凈值信息的計(jì)算結(jié)果對外予以公布。
（二）基金資產(chǎn)估值方法和特殊情形的處理
基金管理人及基金托管人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》的約定進(jìn)行估值。
（三）基金份額凈值錯(cuò)誤的處理方式
基金管理人及基金托管人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》的約定處理基金份額凈值錯(cuò)
誤。
（四）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營
業(yè)時(shí)。
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)。
3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值。
4、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其它情形。
（五）基金會計(jì)制度
按國家有關(guān)部門規(guī)定的會計(jì)制度執(zhí)行。
（六）基金賬冊的建立
基金管理人進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。基金管理人、基金
托管人分別獨(dú)立地設(shè)臵、記錄和保管本基金的全套賬冊。基金托管人按規(guī)定制作
相關(guān)賬冊并與基金管理人核對。若基金管理人和基金托管人對會計(jì)處理方法存在
分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。若當(dāng)日核對不符，暫時(shí)無法查找到錯(cuò)賬
的原因而影響到基金凈值信息的計(jì)算和公告的，以基金管理人的賬冊為準(zhǔn)。
（七）基金財(cái)務(wù)報(bào)表與報(bào)告的編制和復(fù)核
1、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制
基金財(cái)務(wù)報(bào)表由基金管理人編制，基金托管人復(fù)核。
2、報(bào)表復(fù)核
基金托管人在收到基金管理人編制的基金財(cái)務(wù)報(bào)表后，進(jìn)行獨(dú)立的復(fù)核。核
對不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知基金管理人共同查出原因，進(jìn)行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全
一致。
3、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與復(fù)核時(shí)間安排
（1）報(bào)表的編制
在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)完成基金季度報(bào)告的編制；在上半年結(jié)束
之日起兩個(gè)月內(nèi)完成基金中期報(bào)告的編制；在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)完成基金
年度報(bào)告的編制。基金年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《證券法》規(guī)定
的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)?；鸷贤Р蛔銉蓚€(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期
季度報(bào)告、中期報(bào)告或者年度報(bào)告。
（2）報(bào)表的復(fù)核
基金管理人應(yīng)及時(shí)完成報(bào)表編制，將有關(guān)報(bào)表提供基金托管人復(fù)核；如果基
金招募說明書發(fā)生重大變更的信息不屬于基金托管人法定復(fù)核責(zé)任范圍且基金
托管人不掌握相關(guān)信息的，無需經(jīng)基金托管人復(fù)核；基金托管人在復(fù)核過程中，
發(fā)現(xiàn)雙方的報(bào)表存在不符時(shí)，基金管理人和基金托管人應(yīng)共同查明原因，進(jìn)行調(diào)
整，調(diào)整以國家有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
基金管理人應(yīng)留足充分的時(shí)間，便于基金托管人復(fù)核相關(guān)報(bào)表及報(bào)告。
（八）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估值并披
露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。
六、基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱、證件號碼和持有的
基金份額?；鸱蓊~持有人名冊由基金登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保
管，基金管理人和基金托管人應(yīng)分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少于法
定最低期限，法律法規(guī)另有規(guī)定或有權(quán)機(jī)關(guān)另有要求的除外。如不能妥善保管，
則按相關(guān)法規(guī)承擔(dān)責(zé)任。
在基金托管人要求或編制中期報(bào)告和年度報(bào)告前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料
送交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整
性?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其
他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。
七、爭議的解決方式
雙方當(dāng)事人同意，因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，托管協(xié)議
當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。不愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，
任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)
易仲裁委員會屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終
局的，對雙方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承
擔(dān)。
爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤
勉、盡責(zé)地履行基金合同和托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)
益。
本協(xié)議受中國法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港、澳門特別行政區(qū)法律和
臺灣地區(qū)有關(guān)規(guī)定）管轄并從其解釋。
八、托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
（一）托管協(xié)議的變更程序
本托管協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對本托管協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的
新托管協(xié)議，其內(nèi)容不得與基金合同的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f(xié)議的變更在
履行適當(dāng)程序后進(jìn)行公告披露。
（二）基金托管協(xié)議終止的情形
1、基金合同終止；
2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由因其他事由造成其他基金托管
人接管基金資產(chǎn)；
3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由因其他事由造成其他基金管理
人接管基金管理權(quán)；
4、發(fā)生法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同規(guī)定的終止事項(xiàng)。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組
（1）基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日
內(nèi)成立清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)
行基金財(cái)產(chǎn)清算。
（2）在基金財(cái)產(chǎn)清算小組接管基金財(cái)產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應(yīng)
按照《基金合同》和《托管協(xié)議》的規(guī)定繼續(xù)履行保護(hù)基金財(cái)產(chǎn)安全的職責(zé)。
（3）基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金
托管人、符合《證券法》規(guī)定的注冊會計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組
成。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
（4）基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清
理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算程序
基金合同終止情形發(fā)生，應(yīng)當(dāng)按法律法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定對基金財(cái)產(chǎn)
進(jìn)行清算?；鹭?cái)產(chǎn)清算程序主要包括：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財(cái)
產(chǎn)；
（2）對基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請會計(jì)師事務(wù)所對清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請律師事務(wù)所對清算
報(bào)告出具法律意見書；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
4、清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)
用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配：
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進(jìn)行分配。
6、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《證券法》
規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國證監(jiān)會備案
并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會備案后5個(gè)工作日
內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定
網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
7、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最
低期限。
中金阿爾法優(yōu)選混合型證券投資基金招募說明書.pdf