中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(2025年6月)
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
中歐基金管理有限公司
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券
投資基金
招募說明書
基金管理人：中歐基金管理有限公司
基金托管人：中國光大銀行股份有限公司
二〇二五年六月
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
本基金經(jīng)2024年6月18日中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)
會”）下發(fā)的《關(guān)于準予中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金注冊的
批復》（證監(jiān)許可[2024]949號文）準予募集注冊。
重要提示
基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國
證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資和
收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。中國證監(jiān)會不對
基金的投資價值及市場前景等作出實質(zhì)性判斷或者保證。
投資有風險，投資人在認購（或申購）本基金前應認真閱讀本基金的招募說
明書、基金產(chǎn)品資料概要和基金合同等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，
自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
證券投資基金是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一
證券所帶來的個別風險?；鹜顿Y不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預
期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收
益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、
指數(shù)編制機構(gòu)停止服務、成份券停牌或違約等潛在風險，詳見本基金招募說明書
“風險揭示”部分。
投資人購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構(gòu)。
投資人應當認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金信息披露
文件，了解基金的風險收益特征，根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、
資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身的風險承受能力相適應，并通過基金管理人或基
金管理人委托的具有基金銷售業(yè)務資格的其他機構(gòu)購買基金。投資人在獲得基金
投資收益的同時，亦承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，可能包括：證券市場整體
環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風險、大量贖回或暴跌導致的
流動性風險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風險以及本基金特有風險
等。
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人注意基金投資的“買者自負”原則，在作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟用側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風險。本基金主要投資于政策性金融債，可能面臨政策性金融債流動性風險、投資集中度風險以及政策性銀行改制后的信用風險等。本基金投資范圍包括國債期貨，國債期貨投資可能給本基金帶來額外風險，包括杠桿風險、市場風險、流動性風險、保證金風險等，由此可能增加本基金凈值的波動性。本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的20%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過20%的除外。法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。除非另有說明，本《招募說明書》本次更新內(nèi)容及截止日期如下：序號更新內(nèi)容截至日期1基金管理人概況及主要人員信息2025年5月7日2基金經(jīng)理信息2025年5月29日4其他文字內(nèi)容2024年7月26日
序號 更新內(nèi)容 截至日期
1 基金管理人概況及主要人員信息 2025年5月7日
2 基金經(jīng)理信息 2025年5月29日
4 其他文字內(nèi)容 2024年7月26日
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
目錄
第一部分緒言................................................................................................................................4
第二部分釋義................................................................................................................................5
第三部分基金管理人..................................................................................................................11
第四部分基金托管人..................................................................................................................21
第五部分相關(guān)服務機構(gòu)..............................................................................................................24
第六部分基金的募集..................................................................................................................26
第七部分基金合同的生效..........................................................................................................32
第八部分基金份額的申購與贖回..............................................................................................34
第九部分基金的投資..................................................................................................................46
第十部分基金的財產(chǎn)..................................................................................................................53
第十一部分基金資產(chǎn)的估值......................................................................................................54
第十二部分基金的收益分配......................................................................................................60
第十三部分基金的費用與稅收..................................................................................................62
第十四部分基金的會計與審計..................................................................................................65
第十五部分基金的信息披露......................................................................................................66
第十六部分側(cè)袋機制..................................................................................................................73
第十七部分風險揭示..................................................................................................................76
第十八部分基金的合并、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算.................................84
第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要..............................................................................................86
第二十部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要......................................................................................87
第二十一部分對基金份額持有人的服務..................................................................................88
第二十二部分招募說明書的存放及查閱方式..........................................................................89
第二十三部分標的指數(shù)的編制方法及指數(shù)信息查閱方式......................................................90
第二十四部分備查文件..............................................................................................................92
附件一基金合同的內(nèi)容摘要......................................................................................................93
附件二基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要............................................................................................110
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
第一部分緒言
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金
法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦
法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公
開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開
募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風險管理規(guī)
定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》（以下簡稱
“《指數(shù)基金指引》”）等有關(guān)法律法規(guī)及《中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證
券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”或“《基金合同》”）編寫。
本招募說明書闡述了中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（以下
簡稱“本基金”或“基金”）的投資目標、策略、風險、費率等與投資人投資決
策有關(guān)的全部必要事項，投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據(jù)本招募說明書
所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本
招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書做出任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊?；鸷贤?br/>是約定基金合同當事人之間權(quán)利、義務的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取
得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行
為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務，
應詳細查閱基金合同。
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第二部分釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
2、基金管理人：指中歐基金管理有限公司
3、基金托管人：指中國光大銀行股份有限公司
4、《基金合同》或基金合同：指《中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投
資基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《中歐中債3-5年
政策性金融債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補
充
6、招募說明書或本招募說明書：指《中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券
投資基金招募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基
金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基
金基金份額發(fā)售公告》
9、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、
司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務委員
會第五次會議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員
會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第十
二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會
關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和
國證券投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
11、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實
施的《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出
的修訂
12、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1
日實施的，并經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決
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定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做
出的修訂
13、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施
的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
14、《流動性風險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年
10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒布
機關(guān)對其不時做出的修訂
15、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月18日頒布、同年2月1
日實施的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》及頒布機
關(guān)對其不時做出的修訂
16、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
17、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局
18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔義
務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
19、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
20、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)
合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會
團體或其他組織
21、合格境外投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)
投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，
經(jīng)中國證監(jiān)會批準，使用來自境外的資金進行境內(nèi)證券期貨投資的境外機構(gòu)投資
者，包括合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者
22、投資人、投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資
人
24、基金銷售業(yè)務：指基金管理人或銷售機構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，
辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資計劃等業(yè)務
25、銷售機構(gòu)：指中歐基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)
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會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務
協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務的機構(gòu)
26、登記業(yè)務：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務，具體內(nèi)容包括
投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務的確認、清算和結(jié)
算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
27、登記機構(gòu)：指辦理登記業(yè)務的機構(gòu)?；鸬牡怯洐C構(gòu)為中歐基金管理有
限公司或接受中歐基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務的機構(gòu)
28、基金賬戶：指登記機構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所
管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶
29、基金交易賬戶：指銷售機構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機
構(gòu)辦理認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資計劃等業(yè)務而引起基金
份額變動及結(jié)余情況的賬戶
30、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，
基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的
日期
31、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財
產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長
不得超過3個月
33、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
34、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
35、T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務申請的
開放日
36、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)
37、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務的工作日
38、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
39、業(yè)務規(guī)則：指《中歐基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》，是規(guī)范
基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務規(guī)則，由基金管理人和
投資人共同遵守
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40、認購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
41、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
42、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)
定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
43、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告
規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金
管理人管理的其他基金基金份額的行為
44、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更所
持基金份額銷售機構(gòu)的操作
45、定期定額投資計劃：指投資人通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期申
購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬
戶內(nèi)自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
46、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)
加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入
申請份額總數(shù)后的余額)超過上一工作日基金總份額的10%
47、元：指人民幣元
48、基金收益：指基金投資所得債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、
已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約
49、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收
申購款及其他資產(chǎn)的價值總和
50、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值
51、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
52、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈
值和基金份額凈值的過程
53、銷售服務費：指從基金財產(chǎn)中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及
基金份額持有人服務的費用
54、基金份額類別：指本基金根據(jù)認購/申購費用、銷售服務費收取方式的
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不同，將基金份額分為不同的類別，各基金份額類別分別設置代碼，分別計算和
公告基金份額凈值和基金份額累計凈值
55、A類基金份額：指在投資者認/申購時收取認/申購費，但不再從本類別
基金財產(chǎn)中計提銷售服務費的一類基金份額
56、C類基金份額：指在投資者認/申購時不收取認/申購費，但從本類別基
金財產(chǎn)中計提銷售服務費的一類基金份額
57、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報
刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)
站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
58、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購
與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務違約無法進行轉(zhuǎn)讓或
交易的債券等
59、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調(diào)整基金份
額凈值的方式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投
資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權(quán)益
不受損害并得到公平對待
60、側(cè)袋機制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個專門
賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，
屬于流動性風險管理工具。側(cè)袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬
戶稱為側(cè)袋賬戶
61、特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導
致公允價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計量且計提資產(chǎn)減值準
備仍導致資產(chǎn)價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價值存在重大不確
定性的資產(chǎn)
62、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事
件
以上釋義中涉及法律法規(guī)的內(nèi)容，法律法規(guī)修訂后，如適用本基金，相關(guān)內(nèi)
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
容以修訂后法律法規(guī)為準。
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）第三部分基金管理人一、基金管理人概況1、名稱：中歐基金管理有限公司2、住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號8層3、辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號上海中心大廈8、10、16層4、法定代表人：竇玉明5、組織形式：有限責任公司6、設立日期：2006年7月19日7、批準設立機關(guān)：中國證監(jiān)會8、批準設立文號：證監(jiān)基金字[2006]102號9、存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營10、電話：021-6860960011、傳真：021-6860960112、聯(lián)系人：馬云歌13、客戶服務熱線：021-68609700，400-700-9700（免長途話費）14、注冊資本：2.20億元人民幣15、股權(quán)結(jié)構(gòu)：注冊資本序號股東名稱比例（人民幣/萬元）WPAsiaPacificAsset15,12623.3000%ManagementLLC華平亞太資產(chǎn)管理有限公司2竇玉明4,40020.0000%3國都證券股份有限公司4,40020.0000%上海睦億投資管理合伙企業(yè)(有限41,880.16368.5462%合伙)上海穆延投資管理合伙企業(yè)(有限53881.7636%合伙)6劉建平1,094.50004.9750%
序號 股東名稱 注冊資本（人民幣/萬元） 比例
1 WPAsiaPacificAssetManagementLLC華平亞太資產(chǎn)管理有限公司 5,126 23.3000%
2 竇玉明 4,400 20.0000%
3 國都證券股份有限公司 4,400 20.0000%
4 上海睦億投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 1,880.1636 8.5462%
5 上海穆延投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 388 1.7636%
6 劉建平 1,094.5000 4.9750%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）7許欣1,048.80454.7673%8周蔚文792.75803.6034%9盧純青611.77602.7808%10葛蘭3301.5000%11王培3301.5000%12于潔230.83401.0492%13于嵐174.53190.7933%14方伊171.01800.7774%15卞璽云168.46600.7658%16曲徑1300.5909%17關(guān)子陽117.01800.5319%18鄭蘇丹114.75800.5216%19劉偉偉1000.4545%20袁維德1000.4545%21許文星660.3000%22李維660.3000%23黎憶海64.37200.2926%24藍小康500.2273%25殷姿450.2045%共計22,000100%注：因四舍五入,股權(quán)比例加總存在尾差。二、主要人員情況1、基金管理人董事會成員竇玉明先生，中國籍。清華大學經(jīng)濟管理學院本科、碩士，美國杜蘭大學MBA?，F(xiàn)任中歐基金管理有限公司董事長，上海盛立公益基金會理事，國壽投資保險資產(chǎn)管理有限公司獨立董事，上海市浦東新區(qū)陸家嘴金融城商會會長。曾任職于君安證券有限公司、大成基金管理有限公司。歷任嘉實基金管理有限公司投資總監(jiān)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理兼基金經(jīng)理，富國基金管理有限公司總經(jīng)理、董事。周朗朗先生，中國香港籍。加拿大西安大略大學本科，清華大學高級管理人員工商管理碩士?，F(xiàn)任中歐基金管理有限公司副董事長，美國華平投資集團中國
7 許欣 1,048.8045 4.7673%
8 周蔚文 792.7580 3.6034%
9 盧純青 611.7760 2.7808%
10 葛蘭 330 1.5000%
11 王培 330 1.5000%
12 于潔 230.8340 1.0492%
13 于嵐 174.5319 0.7933%
14 方伊 171.0180 0.7774%
15 卞璽云 168.4660 0.7658%
16 曲徑 130 0.5909%
17 關(guān)子陽 117.0180 0.5319%
18 鄭蘇丹 114.7580 0.5216%
19 劉偉偉 100 0.4545%
20 袁維德 100 0.4545%
21 許文星 66 0.3000%
22 李維 66 0.3000%
23 黎憶海 64.3720 0.2926%
24 藍小康 50 0.2273%
25 殷姿 45 0.2045%
共計 22,000 100%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
區(qū)聯(lián)席總裁、中國金融及企業(yè)服務行業(yè)和工業(yè)科技投資行業(yè)主管合伙人、董事總
經(jīng)理，河南中原消費金融股份有限公司董事。歷任瑞士信貸第一波士頓（加拿大）
銀行和花旗銀行（香港）投資銀行部分析師。
張園園女士，中國籍。畢業(yè)于重慶大學本科、碩士?，F(xiàn)任中歐基金管理有限
公司董事，國都景瑞投資有限公司總經(jīng)理、董事。歷任重慶國際信托股份有限公
司北京業(yè)務管理總部副總經(jīng)理、金融市場業(yè)務部執(zhí)行總裁。
劉建平先生，中國籍。北京大學法學學士、法學碩士，美國亞利桑那州立大
學凱瑞商學院工商管理博士?，F(xiàn)任中歐基金管理有限公司董事、總經(jīng)理兼首席信
息官，中歐基金國際有限公司董事長，中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁員。歷
任北京大學教師，中國證券監(jiān)督管理委員會基金監(jiān)管部副處長，上投摩根基金管
理有限公司督察長。
樊揚先生，中國籍。澳大利亞麥考里大學經(jīng)濟學碩士，清華大學高級工商管
理碩士?，F(xiàn)任中歐基金管理有限公司獨立董事。歷任CPPIB PE Investment Asia
Limited董事總經(jīng)理，Citron PE Investment (Hong Kong) 2016 Limited董事
總經(jīng)理，中信產(chǎn)業(yè)基金管理公司投資總監(jiān)，國際金融公司中國代表處投資官員、
高級投資官員，北京鵬聯(lián)投資顧問有限公司副總裁，德勤咨詢（上海）有限公司
北京分公司高級咨詢顧問、經(jīng)理，荷蘭銀行北京分行信貸經(jīng)理，渣打銀行天津分
行信貸助理。
鐘煒先生，中國籍。畢業(yè)于西北政法大學本科。現(xiàn)任中歐基金管理有限公司
獨立董事，北京市康達（廣州）律師事務所律師。歷任北京市康達（廣州）律師
事務所廣州分所主任，北京市康達律師事務所律師、高級合伙人，陜西省洋縣人
民法院副院長。
戴國強先生，中國籍。上海財經(jīng)大學金融專業(yè)碩士，復旦大學國際金融系世
界經(jīng)濟專業(yè)博士。現(xiàn)任中歐基金管理有限公司獨立董事，上海財經(jīng)大學金融學教
授、上海財經(jīng)大學青島財富管理研究院名譽院長，中國綠地博大綠澤集團有限公
司獨立董事，上海裊之文學藝術(shù)創(chuàng)作有限公司執(zhí)行董事，利群商業(yè)集團股份有限
公司獨立董事，江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司獨立董事。歷任上海財經(jīng)大
學金融系副主任，上海財經(jīng)大學財務金融學院副院長，上海財經(jīng)大學金融學院常
務副院長、院長、黨委書記，上海財經(jīng)大學MBA學院院長兼書記，上海財經(jīng)大學
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商學院直屬黨支部書記兼副院長。
2、基金管理人監(jiān)事會成員
顧飛先生，中國籍。中國社會科學院工商管理碩士?，F(xiàn)任中歐基金管理有限
公司監(jiān)事會主席，國都創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司副總經(jīng)理。歷任北京錦潤投資管理
有限公司客戶部總經(jīng)理，重慶國投財富投資管理有限公司大客戶部副總經(jīng)理，重
慶國際信托股份有限公司信托經(jīng)理，天風證券股份有限公司交易員，銀河德睿資
本管理有限公司投資經(jīng)理。
江知玥女士，中國籍。劍橋大學地產(chǎn)金融專業(yè)碩士?，F(xiàn)任中歐基金管理有限
公司監(jiān)事，美國華平投資集團股權(quán)投資部投資經(jīng)理。歷任美國銀行公司全球市場
部經(jīng)理，上海維信薈智金融科技有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)理，瑞士信貸（香港）有限
責任公司投資銀行部分析師。
李琛女士，中國籍。同濟大學計算機及應用專業(yè)學士?，F(xiàn)任中歐基金管理有
限公司監(jiān)事、理財規(guī)劃總監(jiān)。歷任大連證券上海番禺路營業(yè)部系統(tǒng)管理員，大通
證券上海番禺路營業(yè)部客戶服務部主管。
劉京鵬先生，中國籍。復旦大學金融學碩士?，F(xiàn)任中歐基金管理有限公司監(jiān)
事、戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務發(fā)展總監(jiān)。歷任華宸未來基金管理有限公司產(chǎn)品與金融工程
部產(chǎn)品經(jīng)理。
3、基金管理人高級管理人員
劉建平先生，中歐基金管理有限公司總經(jīng)理，中國籍。簡歷同上。
盧純青女士，中歐基金管理有限公司副總經(jīng)理、權(quán)益投決會委員、投資總監(jiān)、
基金經(jīng)理，中國籍。加拿大圣瑪麗大學金融學碩士。歷任北京畢馬威華振會計師
事務所審計，中信基金管理有限責任公司研究員，銀華基金管理有限公司研究員、
行業(yè)主管、研究總監(jiān)助理、研究副總監(jiān)。
許欣先生，中歐基金管理有限公司副總經(jīng)理，上海中歐財富基金銷售有限公
司執(zhí)行董事，中歐基金國際有限公司董事，中國籍。中國人民大學金融學碩士，
中歐國際工商學院EMBA。歷任華安基金管理有限公司北京分公司投資顧問，嘉
實基金管理有限公司機構(gòu)理財部總監(jiān)，富國基金管理有限公司總經(jīng)理助理。
卞璽云女士，中歐基金管理有限公司督察長，中歐盛世資產(chǎn)管理（上海）有
限公司董事，興盛天成投資管理（南平）有限公司董事，中歐私募基金管理（上
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）海）有限公司董事，中國籍。清華大學五道口金融學院EMBA。歷任畢馬威會計師事務所助理審計經(jīng)理，銀華基金管理有限公司投資管理部副總監(jiān)，中歐基金管理有限公司風控總監(jiān)。于嵐女士，中歐基金管理有限公司財務負責人/人力資源總監(jiān)，上海中歐財富基金銷售有限公司監(jiān)事，中歐盛世資產(chǎn)管理（上海）有限公司董事，中歐私募基金管理（上海）有限公司董事，中國籍。上海財經(jīng)大學金融學碩士、上海交通大學高級金融學院EMBA。歷任上海證券信息有限公司總裁行政助理，中歐基金管理有限公司總經(jīng)理助理、運營副總監(jiān)、行政部總監(jiān)。4、本基金基金經(jīng)理（1）現(xiàn)任基金經(jīng)理姓名李冠頔性別女國籍中國最高學歷、學位研究生、碩士融通基金管理有限公司研究員、宏觀利率研究組組長、基金其他公司歷任經(jīng)理本公司歷任無本公司現(xiàn)任基金經(jīng)理本基金經(jīng)理所管理產(chǎn)品名稱起任日期離任日期基金具體情況中歐瑾泰債券型證12025年05月21日券投資基金中歐誠悅債券型證22025年05月21日券投資基金中歐中債0-3年政3策性金融債指數(shù)證2025年05月21日券投資基金中歐中債3-5年政4策性金融債指數(shù)證2025年05月29日券投資基金（2）歷任基金經(jīng)理
姓名 李冠頔 性別 女
國籍 中國 最高學歷、學位 研究生、碩士
其他公司歷任 融通基金管理有限公司研究員、宏觀利率研究組組長、基金經(jīng)理
本公司歷任 無
本公司現(xiàn)任 基金經(jīng)理
本基金經(jīng)理所管理基金具體情況 產(chǎn)品名稱 起任日期 離任日期
1 中歐瑾泰債券型證券投資基金 2025年05月21日
2 中歐誠悅債券型證券投資基金 2025年05月21日
3 中歐中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 2025年05月21日
4 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 2025年05月29日
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）基金經(jīng)理起任日期離任日期周錦程2024年08月15日2025年05月29日5、基金管理人投資決策委員會成員權(quán)益投資決策委員會：葛蘭、盧純青、藍小康、曲徑、王培、周蔚文擔任委員會委員，周蔚文擔任委員會主席；固收投資決策委員會：陳凱楊、鄧欣雨、黃海峰、雷志強、呂修磊、王申、邵凱、閆沛賢擔任委員會委員，邵凱擔任委員會主席；多資產(chǎn)投資決策委員會：黃華、華李成、呂修磊、桑磊、許文星擔任委員會委員，黃華擔任委員會主席。6、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。三、基金管理人的職責1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；2、辦理基金備案手續(xù)；3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資；4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；6、編制季度報告、中期報告和年度報告；7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動有關(guān)的信息披露事項；9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為；12、法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同規(guī)定的其他職責。四、基金管理人的承諾1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為，并承諾
基金經(jīng)理 起任日期 離任日期
周錦程 2024年08月15日 2025年05月29日
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建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行
為的發(fā)生。
2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，并承諾建立健全內(nèi)部風
險控制制度，采取有效措施，防止下列行為的發(fā)生：
（1）將基金管理人固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待管理的不同基金財產(chǎn)；
（3）利用基金財產(chǎn)或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
（5）侵占、挪用基金財產(chǎn)；
（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示
他人從事相關(guān)的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責；
（8）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
3、基金管理人承諾嚴格遵守基金合同，并承諾建立健全內(nèi)部控制制度，采
取有效措施，防止違反基金合同行為的發(fā)生。
4、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國
家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責。
5、基金管理人承諾不從事其他法規(guī)規(guī)定禁止從事的行為。
6、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額
持有人謀取最大利益；
（2）不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益；
（3）不違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，
不泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資
內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的
交易活動；
（4）不從事?lián)p害基金財產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
五、基金管理人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制的原則
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（1）健全性原則。內(nèi)部控制應當包括公司的各項業(yè)務、各個部門或機構(gòu)和
各級人員，并涵蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。
（2）有效性原則。通過科學的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維
護內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。
（3）獨立性原則。公司各機構(gòu)、部門和崗位職責應當保持相對獨立，公司
基金資產(chǎn)、自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運作應當分離。
（4）相互制約原則。公司內(nèi)部部門和崗位的設置應當權(quán)責分明、相互制衡。
（5）成本效益原則。公司運用科學化的經(jīng)營管理方法降低運作成本，提高
經(jīng)濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內(nèi)部控制效果。
2、內(nèi)部控制的體系結(jié)構(gòu)
公司的內(nèi)部控制體系結(jié)構(gòu)是一個分工明確、相互牽制的組織結(jié)構(gòu)，各個業(yè)務
部門負責本部門的風險評估和監(jiān)控，監(jiān)察稽核部負責監(jiān)察公司的風險管理措施的
執(zhí)行。具體而言，包括如下組成部分：
（1）董事會：負責制定公司的內(nèi)部控制政策，對內(nèi)部控制負完全的和最終
的責任。
（2）監(jiān)事會：對公司的經(jīng)營情況進行檢查，并對董事會和管理層履行職責
的情況進行監(jiān)督。
（3）督察長：獨立行使督察權(quán)利，直接對董事會負責；就內(nèi)部控制制度和
執(zhí)行情況獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能；向董事會和中國證監(jiān)會進行
定期、不定期報告。
（4）投資決策委員會：負責指導基金財產(chǎn)的運作，對基金投資的所有重大
問題進行決策。
（5）風險控制委員會：協(xié)助確立公司風險控制的原則、目標和策略，并就
風險控制重要事項進行討論和決策。
（6）監(jiān)察稽核部：獨立于其他部門和業(yè)務活動，對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情
況進行全面及專項的檢查和反饋，使公司在良好的內(nèi)部控制環(huán)境中實現(xiàn)業(yè)務目標。
（7）業(yè)務部門：具體執(zhí)行公司各項內(nèi)部控制制度及政策，確保各項業(yè)務活
動合法、合規(guī)進行。
3、內(nèi)部控制的措施
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（1）部門及崗位設置體現(xiàn)了職責明確、相互制約原則。
各部門及崗位均設立明確的授權(quán)分工及工作職責，并編制詳細的崗位說明書
和業(yè)務流程；建立重要憑據(jù)傳遞及信息溝通制度，實現(xiàn)相關(guān)部門、相關(guān)崗位之間
的監(jiān)督制衡。
（2）嚴格授權(quán)控制。
授權(quán)控制貫穿于公司經(jīng)營活動的始終。公司建立了合理的授權(quán)標準和流程，
確保授權(quán)制度的貫徹執(zhí)行。重大業(yè)務的授權(quán)應采取書面形式，明確授權(quán)內(nèi)容和實
效，對已獲授權(quán)的部門和人員應建立有效的評價和反饋機制。
（3）實行恰當?shù)膷徫环蛛x。
建立科學的崗位分離制度，各業(yè)務部門在適當授權(quán)的基礎上實行恰當?shù)膷徫?br/>分離。重要業(yè)務和崗位進行物理隔離，投資與交易、交易與清算、基金會計與公
司會計等重要崗位不得有人員重疊。
（4）建立完善的資產(chǎn)分離制度。
建立完善的資產(chǎn)分離制度，基金資產(chǎn)與公司資產(chǎn)、不同基金的資產(chǎn)和其他委
托資產(chǎn)實行獨立運作，分別核算。
（5）建立嚴密有效的風險管理系統(tǒng)。
風險管理系統(tǒng)包括兩方面：一是公司主要業(yè)務的風險評估和檢測辦法、重要
部門風險指標考核體系以及業(yè)務人員道德風險防范體系等；二是公司靈活有效的
應急、應變措施和危機處理機制。通過嚴密有效的風險管理系統(tǒng)，對公司內(nèi)外部
風險進行識別、評估和分析，及時防范和化解風險。
（6）建立完整的信息資料保全系統(tǒng)。
真實、全面、及時、準確地記載每一筆業(yè)務，及時準確地進行會計核算和業(yè)
務記錄，完整妥善地保管好會計、統(tǒng)計和各項業(yè)務資料檔案，確保原始記錄、合
同契約、各種信息資料數(shù)據(jù)真實完整。
4、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制制度的聲明書
基金管理人確知建立內(nèi)部控制系統(tǒng)、維持其有效性以及有效執(zhí)行內(nèi)部控制制
度是基金管理人董事會及管理層的責任，董事會承擔最終責任；本基金管理人特
別聲明以上關(guān)于內(nèi)部控制制度和風險管理的披露真實、準確，并承諾根據(jù)市場的
變化和基金管理人的發(fā)展不斷完善風險管理和內(nèi)部控制制度。
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
第四部分基金托管人
（一）基金托管人基本情況
名稱：中國光大銀行股份有限公司
住所及辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街25號、甲25號中國光大中心
成立日期：1992年6月18日
批準設立機關(guān)和批準設立文號：國務院、國函[1992]7號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：466.79095億元人民幣
法定代表人：吳利軍
基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【2002】75號
資產(chǎn)托管部總經(jīng)理：李守靖
電話：（010）63636363
傳真：（010）63639132
網(wǎng)址：www.cebbank.com
（二）資產(chǎn)托管部部門及主要人員情況
董事長吳利軍先生，自2020年3月起任本行副董事長，2024年1月起任本
行董事長?，F(xiàn)任中國光大集團股份公司黨委書記、董事長，兼任中國光大集團股
份公司黨校校長、中國光大集團有限公司董事長。曾任國內(nèi)貿(mào)易部國家物資儲備
調(diào)節(jié)中心副主任，中國證券監(jiān)督管理委員會信息中心負責人，培訓中心副主任(主
持工作)，人事教育部主任、黨委組織部部長，中國證券監(jiān)督管理委員會黨委委
員、主席助理，深圳證券交易所理事會理事長、黨委書記，中國光大集團股份公
司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理。獲經(jīng)濟學博士學位，高級經(jīng)濟師。
行長王志恒先生，自2022年12月起任本行黨委副書記，2023年3月起任
本行執(zhí)行董事、行長，2023年12月起任本行黨委書記?，F(xiàn)任中國光大集團股份
公司黨委委員、執(zhí)行董事。曾任中國銀行總行公司業(yè)務部公司規(guī)劃處副處長，總
行人力資源部主管、副總經(jīng)理，廣東省分行黨委委員、副行長，青海省分行黨委
書記、行長，總行黨委組織部部長、人力資源部總經(jīng)理，北京市分行黨委書記、
行長，總行黨委委員、副行長。獲經(jīng)濟學碩士學位，經(jīng)濟師。
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資產(chǎn)托管部總經(jīng)理李守靖先生，曾任中國光大銀行海口分行部門總經(jīng)理，行
長助理，副行長；中國光大銀行南寧分行副行長（主持工作）、行長?，F(xiàn)任中國
光大銀行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理。
（三）證券投資基金托管情況
截至2024年3月31日，中國光大銀行股份有限公司托管公開募集證券投資
基金共337只，托管基金資產(chǎn)規(guī)模6771.85億元。同時，開展了證券公司資產(chǎn)管
理計劃、基金公司客戶資產(chǎn)管理計劃、職業(yè)年金、企業(yè)年金、QDII、QFII、銀行
理財、保險債權(quán)投資計劃等資產(chǎn)的托管及信托公司資金信托計劃、產(chǎn)業(yè)投資基金、
股權(quán)基金等產(chǎn)品的保管業(yè)務。
（四）托管業(yè)務的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制目標
確保有關(guān)法律法規(guī)在基金托管業(yè)務中得到全面嚴格的貫徹執(zhí)行；確保基金托
管人有關(guān)基金托管的各項管理制度和業(yè)務操作規(guī)程在基金托管業(yè)務中得到全面
嚴格的貫徹執(zhí)行；確?；鹭敭a(chǎn)安全；保證基金托管業(yè)務穩(wěn)健運行；保護基金份
額持有人、基金管理公司及基金托管人的合法權(quán)益。
2、內(nèi)部控制的原則
（1）全面性原則。內(nèi)部控制必須滲透到基金托管業(yè)務的各個操作環(huán)節(jié)，覆
蓋所有的崗位，不留任何死角。
（2）預防性原則。樹立“預防為主”的管理理念，從風險發(fā)生的源頭加強
內(nèi)部控制，防患于未然，盡量避免業(yè)務操作中各種問題的產(chǎn)生。
（3）及時性原則。建立健全各項規(guī)章制度，采取有效措施加強內(nèi)部控制。
發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，堵塞漏洞。
（4）獨立性原則?；鹜泄軜I(yè)務內(nèi)部控制機構(gòu)獨立于基金托管業(yè)務執(zhí)行機
構(gòu)，業(yè)務操作人員和內(nèi)控人員分開，以保證內(nèi)控機構(gòu)的工作不受干擾。
3、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
中國光大銀行股份有限公司董事會下設風險管理委員會、審計委員會，委員
會委員由相關(guān)部門的負責人擔任，工作重點是對總行各部門、各類業(yè)務的風險和
內(nèi)控進行監(jiān)督、管理和協(xié)調(diào)，建立橫向的內(nèi)控管理制約體制。各部門負責分管系
統(tǒng)內(nèi)的內(nèi)部控制的組織實施，建立縱向的內(nèi)控管理制約體制。資產(chǎn)托管部建立了
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嚴密的內(nèi)控督察體系，設立了投資監(jiān)督與內(nèi)控合規(guī)處，負責證券投資基金托管業(yè)
務的內(nèi)控管理。
4、內(nèi)部控制制度
中國光大銀行股份有限公司資產(chǎn)托管部自成立以來嚴格遵照《基金法》、《中
華人民共和國商業(yè)銀行法》、《信息披露管理辦法》、《運作辦法》、《銷售辦法》等
法律、法規(guī)的要求，并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制訂、完善了《中國光大銀行資產(chǎn)托管
業(yè)務內(nèi)部控制規(guī)定》、《中國光大銀行資產(chǎn)托管業(yè)務保密規(guī)定》等十余項規(guī)章制度
和實施細則，將風險控制落實到每一個工作環(huán)節(jié)。中國光大銀行資產(chǎn)托管部以控
制和防范基金托管業(yè)務風險為主線，在重要崗位（基金清算、基金核算、投資監(jiān)
督）還建立了安全保密區(qū)，安裝了錄像監(jiān)視系統(tǒng)和錄音監(jiān)聽系統(tǒng)，以保障基金信
息的安全。
（五）托管人對管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
根據(jù)法律、法規(guī)和基金合同等的要求，基金托管人主要通過定性和定量相結(jié)
合、事前監(jiān)督和事后控制相結(jié)合、技術(shù)與人工監(jiān)督相結(jié)合等方式方法，對基金投
資范圍、投資組合比例每日進行監(jiān)督；同時，對基金管理人就基金資產(chǎn)凈值的計
算、基金管理人和基金托管人報酬的計提和支付、基金收益分配、基金費用支付
等行為的合法性、合規(guī)性進行監(jiān)督和核查。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的違反法律、法規(guī)和基金合同等規(guī)定的行為，及
時以郵件、電話或書面等形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后
應及時核對確認并以郵件或書面形式對基金托管人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金托
管人有權(quán)隨時對通知事項進行復查。基金管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未
能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。
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第五部分相關(guān)服務機構(gòu)
一、基金份額銷售機構(gòu)
（1）直銷機構(gòu)
名稱:中歐基金管理有限公司
住所:中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號8層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號上海中心大廈8
層、10層、16層
法定代表人：竇玉明
聯(lián)系人：馬云歌
電話：021-68609602
傳真：021-68609601
客服熱線：021-68609700，400-700-9700（免長途話費）
網(wǎng)址：www.zofund.com
（2）其他銷售機構(gòu)
各銷售機構(gòu)的具體名單見基金管理人網(wǎng)站公示的基金銷售機構(gòu)名錄?；鸸?br/>理人可以根據(jù)情況針對某類基金份額變更、增加或者減少銷售機構(gòu)，并在基金管
理人網(wǎng)站公示。銷售機構(gòu)可以根據(jù)情況變化、增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點。
各銷售機構(gòu)具體銷售時間以及提供的基金銷售服務可能有所差異，具體請咨詢各
銷售機構(gòu)。
二、登記機構(gòu)
名稱：中歐基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號8層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號上海中心大廈8
層、10層、16層
法定代表人：竇玉明
總經(jīng)理：劉建平
成立日期：2006年7月19日
電話：021-68609600
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傳真：021-68609601
聯(lián)系人：王音然
三、出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
經(jīng)辦律師：黎明、陳穎華
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：陳穎華
四、審計基金財產(chǎn)的會計師事務所
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
業(yè)務聯(lián)系人：許培菁
經(jīng)辦會計師：許培菁、張亞旎
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第六部分基金的募集
一、基金募集的依據(jù)
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同
及其他法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)2024年6月18日中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2024]949
號文準予募集。
二、基金類別與運作方式
本基金的類別為債券型證券投資基金
契約型、開放式
三、基金存續(xù)期限
不定期。
四、基金份額的類別
本基金根據(jù)認購/申購費用、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為
不同的類別。在投資者認購/申購時收取認購/申購費用，但不從本類別基金財產(chǎn)
中計提銷售服務費的，稱為A類基金份額；在投資者認購/申購時不收取認購/
申購費用，而是從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務費的，稱為C類基金份額。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，
本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為：
計算日某類基金份額凈值＝該計算日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值/該計算
日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資者可自行選擇認購/申購的基金份額類別。
在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對已有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的
情況下，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后可以增加新的基金
份額類別、調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的申購費率、調(diào)低銷售服務費率、調(diào)低贖回費
率或變更收費方式、停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，調(diào)整實施前基金管理人需
及時公告。
五、募集方式
通過各銷售機構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點或指定的其他方式公開發(fā)售，各銷售機構(gòu)的
具體名單見基金份額發(fā)售公告以及基金管理人網(wǎng)站公示的基金銷售機構(gòu)名錄。
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銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確
實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請
及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)
生的投資人任何損失由投資人自行承擔。
六、募集期限
自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月，具體發(fā)售時間見基金份額發(fā)售
公告。
七、募集規(guī)模
本基金的最低募集份額總額為2億份，最低募集金額總額為人民幣2億元。
本基金可設置首次募集規(guī)模上限，具體募集規(guī)模上限及規(guī)?？刂频姆桨冈斠?br/>基金份額發(fā)售公告或其他公告。若本基金設置首次募集規(guī)模上限，基金合同生效
后不受此募集規(guī)模的限制。
八、募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
基金管理人有權(quán)對發(fā)售對象的范圍予以進一步限定，具體發(fā)售對象見基金份
額發(fā)售公告以及基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告。
九、基金份額初始面值、認購費用及認購份額的計算
1、本基金份額初始面值為人民幣1.00元，按初始面值發(fā)售。
2、認購費用
本基金A類基金份額收取認購費用，C類基金份額不收取認購費用。本基金
A類基金份額在認購時收取認購費，認購費率隨認購金額的增加而遞減。本基金
對通過直銷中心認購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶實施優(yōu)惠的認購費率?；鹫J購
費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生
的各項費用。
養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資
運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等，具體包括：
（1）全國社會保障基金；
（2）可以投資基金的地方社會保障基金；
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）（3）企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；（4）企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃；（5）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；（6）職業(yè)年金計劃；（7）養(yǎng)老目標基金；（8）個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險等產(chǎn)品。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。其他客戶指除通過基金管理人直銷中心認購的養(yǎng)老金客戶外的其他投資人。通過基金管理人的直銷中心認購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶的優(yōu)惠認購費率見下表：認購金額（M）費率M＜100萬元0.04%認購費率100萬元≤M＜500萬元0.02%M≥500萬元每筆1000元其他客戶認購本基金A類基金份額的認購費率見下表：認購金額（M）費率M＜100萬元0.40%認購費率100萬元≤M＜500萬元0.20%M≥500萬元每筆1000元投資人如果有多筆認購，適用費率按單筆分別計算。3、認購份額的計算（1）若投資者選擇認購A類基金份額，則認購份額的計算公式為：當認購費用適用比例費率時，認購份額的計算公式為：凈認購金額=認購金額/（1+認購費率）認購費用=認購金額-凈認購金額認購份額=（凈認購金額+認購利息）/1.00元當認購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下：認購費用＝固定金額
認購費率 認購金額（M） 費率
M＜100萬元 0.04%
100萬元≤M＜500萬元 0.02%
M≥500萬元 每筆1000元
認購費率 認購金額（M） 費率
M＜100萬元 0.40%
100萬元≤M＜500萬元 0.20%
M≥500萬元 每筆1000元
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凈認購金額=認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額+認購利息）/1.00元
認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由
此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資人（其他客戶）在認購期內(nèi)投資100,000元認購本基金A類基金
份額，認購費率為0.40%，假設這100,000元在認購期間產(chǎn)生的利息為29.50元，
則其可得到的基金份額數(shù)計算如下：
凈認購金額＝100,000/(1+0.40%)=99,601.59元
認購費用＝100,000-99,601.59=398.41元
認購份額＝（99,601.59+29.50）/1.00=99,631.09份
即：投資人（其他客戶）投資100,000元認購本基金A類基金份額，在認購
期結(jié)束時，假設這100,000元在認購期間產(chǎn)生的利息為29.50元，投資人賬戶登
記有本基金A類基金份額99,631.09份。
（2）若投資者選擇認購C類基金份額，則認購份額的計算公式為：
認購份額＝（認購金額＋認購利息）/1.00元
認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由
此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資人在認購期投資100,000元認購本基金C類基金份額，假設這
100,000元在認購期間產(chǎn)生的利息為30.00元，則其可得到的C類基金份額數(shù)計
算如下：
認購份額＝（100,000＋30.00）/1.00＝100,030.00份
即：投資人投資100,000元認購本基金C類基金份額，在認購期結(jié)束時，假
設這100,000元在認購期間產(chǎn)生的利息為30.00元，投資人賬戶登記有本基金C
類基金份額100,030.00份。
十、投資人對本基金的認購
1、認購時間安排
投資人認購本基金的具體業(yè)務辦理時間見基金份額發(fā)售公告。
2、投資人認購本基金應提交的文件和辦理的手續(xù)
投資人認購本基金應提交的文件和辦理的手續(xù)見基金份額發(fā)售公告。
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3、認購的方式及確認
投資人認購時，需按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
投資人在募集期內(nèi)可多次認購基金份額，認購申請一經(jīng)受理，不得撤銷。
投資人在T日規(guī)定時間內(nèi)提交的認購申請，應于T+2日（包括該日）后及時
在原申請網(wǎng)點或通過基金管理人的客戶服務中心查詢認購申請是否被成功受理。
投資人應于基金合同生效后及時在原申請網(wǎng)點或通過基金管理人的客戶服
務中心查詢認購確認份額。
如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的
20%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；?br/>金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述20%比例
要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或部分認購申請。投資人認購的基金份額
數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認為準。
4、認購的限額
本基金其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點每個賬戶首次認購單筆最低金額為1元（含
認購費，下同），單個賬戶追加認購單筆最低金額為0.01元。直銷機構(gòu)每個賬戶
的首次認購單筆最低金額為10,000元，追加認購單筆最低金額為10,000元，不
設級差限制。在不違反前述規(guī)定的前提下，各銷售機構(gòu)對最低認購限額及交易級
差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務規(guī)定為準。
基金管理人可以對募集期間的單個投資人的累計認購金額進行限制，具體限
制和處理方法請參看相關(guān)公告。
基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整認購金額的數(shù)量限制，基金管理人必須最
遲在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。
十一、募集資金利息的處理
有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機構(gòu)的記錄為準。
十二、基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任
何人不得動用。
十三、未來條件許可情況下的基金模式轉(zhuǎn)換
若將來本基金管理人推出投資同一標的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)證券投資
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
基金（ETF），則基金管理人有權(quán)在履行適當程序后使本基金轉(zhuǎn)換為該基金的聯(lián)接
基金，并相應修改基金合同，屆時無須召開基金份額持有人大會但須提前公告。
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
第七部分基金合同的生效
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并
在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)
會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣?br/>在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?br/>將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得
動用。
二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應由各方各自承
擔。
三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或
者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；
連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，本基金將根據(jù)基金合同第十九部分的約定進
行基金財產(chǎn)清算并終止，而無須召開基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
四、基金存續(xù)期內(nèi)政策性金融債發(fā)行人發(fā)生改制的處理方式
如果本基金投資的政策性金融債發(fā)行人、政策性銀行發(fā)生改制，且可能對基
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金投資運作、持有人利益產(chǎn)生重大影響的，經(jīng)履行適當程序后，本基金可轉(zhuǎn)型或
清盤。
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第八部分基金份額的申購與贖回
一、申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構(gòu)進行。具體的銷售機構(gòu)將由基金管理人
在招募說明書或其他相關(guān)公示中列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況針對某類基金份額
變更或增減銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示?；鹜顿Y者應當在銷售機構(gòu)辦
理基金銷售業(yè)務的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購
與贖回。
二、申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和/或贖回，具體辦理時間為上海證券
交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、
中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時
間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應
的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體
業(yè)務辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦
理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依
照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換
申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金
份額申購、贖回的價格。
三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金份
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額凈值為基準進行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行
順序贖回；
5、辦理申購、贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保
投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待；
6、投資者在申購本基金時可自行選擇所申購的基金份額類別；基金管理人
可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定，未來在條件成熟和準備完備的情況
下提供本基金不同類別份額之間的轉(zhuǎn)換服務，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相
關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾砣?br/>必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內(nèi)提出
申購或贖回的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申
購成立；基金份額登記機構(gòu)確認基金份額時，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構(gòu)確認贖回時，
贖回生效。投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內(nèi)支
付贖回款項。在發(fā)生巨額贖回或基金合同約定的延緩支付贖回款項的情形時，款
項的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。遇交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、
通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控
制的因素影響業(yè)務處理流程，則贖回款項劃付時間相應順延。
3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購
或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的
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有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后（包括該日）及時
到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成
功，則申購款項本金退還給投資人。
銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機
構(gòu)確實接收到申請。申購、贖回申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申
請的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資
人任何損失由投資人自行承擔。
五、申購和贖回的數(shù)量限制
1、其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點每個賬戶首次申購單筆最低金額為1元（含申
購費，下同），單個賬戶追加申購單筆最低金額為0.01元。在不違反前述規(guī)定的
前提下，各銷售機構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售
機構(gòu)的業(yè)務規(guī)定為準。
直銷機構(gòu)每個賬戶首次申購單筆最低金額為10,000元，追加申購單筆最低
金額為單筆10,000元。其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷機構(gòu)進行
交易須受直銷機構(gòu)最低申購金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應類
別的基金份額時，不受最低申購金額的限制。
基金管理人可根據(jù)市場情況調(diào)整本基金首次申購的最低金額和追加申購的
單筆最低金額。
2、基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回本基金時，每次贖回申請不得低于0.01
份基金份額。若某筆份額減少類業(yè)務導致單個基金交易賬戶的該基金份額余額不
足0.01份的，登記機構(gòu)有權(quán)對該基金份額持有人在該基金交易賬戶持有的該基
金份額做全部贖回處理（份額減少類業(yè)務指贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、非交易過戶等業(yè)務，
具體種類以相關(guān)業(yè)務規(guī)則為準）。
3、投資者可多次申購，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金
份額總數(shù)的20%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過
20%的除外）。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，
基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益。
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基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控
制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
5、基金管理人可以規(guī)定本基金的總規(guī)模上限，具體規(guī)定請參見招募說明書
或相關(guān)公告。
6、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回
份額等數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)
定在規(guī)定媒介上公告。
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第
5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。特殊情況下，基金管理
人可與基金托管人、登記機構(gòu)協(xié)商增加基金份額凈值計算位數(shù)，以維護基金投資
人利益。T日各類基金份額的基金份額凈值在當天收市后計算，并根據(jù)《基金合
同》約定公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。本基
金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值。
2、申購的有效份額為凈申購金額除以當日該類基金份額凈值，有效份額單
位為份，上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收
益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
（1）申購費用
本基金A類基金份額在投資人申購時收取申購費，C類基金份額不收取申購
費。申購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項
費用。
本基金對通過直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶實施優(yōu)惠的申
購費率。
養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資
運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等，具體包括：
1）全國社會保障基金；
2）可以投資基金的地方社會保障基金；
3）企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）4）企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃；5）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；6）職業(yè)年金計劃；7）養(yǎng)老目標基金；8）個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險等產(chǎn)品。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。其他客戶指除通過基金管理人直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶外的其他投資人。通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶的優(yōu)惠申購費率見下表：申購金額（M）費率M＜100萬元0.05%申購費率100萬元≤M＜500萬元0.03%M≥500萬元每筆1000元其他客戶申購本基金A類基金份額的申購費率見下表：申購金額（M）費率M＜100萬元0.50%申購費率100萬元≤M＜500萬元0.30%M≥500萬元每筆1000元（2）申購份額的計算1）若投資者選擇申購A類基金份額，則申購份額的計算公式為：當申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法如下：凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）申購費用=申購金額-凈申購金額申購份額=凈申購金額/申購當日A類基金份額的基金份額凈值當申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法如下：申購費用＝固定金額凈申購金額=申購金額－申購費用申購份額＝凈申購金額/申購當日A類基金份額的基金份額凈值
申購費率 申購金額（M） 費率
M＜100萬元 0.05%
100萬元≤M＜500萬元 0.03%
M≥500萬元 每筆1000元
申購費率 申購金額（M） 費率
M＜100萬元 0.50%
100萬元≤M＜500萬元 0.30%
M≥500萬元 每筆1000元
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）例：某投資人（其他客戶）投資100,000元申購本基金A類基金份額，其對應的申購費率為0.50%，假設申購當日本基金A類基金份額凈值為1.0000元，則可得到的申購份額為：凈申購金額＝100,000/（1＋0.50%）＝99,502.49元申購費用＝100,000－99,502.49＝497.51元申購份額＝99,502.49/1.0000＝99,502.49份即：投資人（其他客戶）投資100,000元申購本基金A類基金份額，假設申購當日本基金的A類基金份額凈值為1.0000元，則其可得到本基金A類基金份額99,502.49份。2）若投資者選擇申購C類基金份額，則申購份額的計算公式為：申購份額＝申購金額/申購當日C類基金份額的基金份額凈值例：某投資人投資100,000元申購本基金C類基金份額，假設申購當日本基金C類基金份額的基金份額凈值為1.0000元，則可得到的申購份額為：申購份額＝100,000/1.0000＝100,000.00份即：投資人投資100,000元申購本基金C類基金份額，假設申購當日本基金C類基金份額的基金份額凈值為1.0000元，則其可得到本基金C類基金份額100,000.00份。3、贖回費用和贖回份額的計算（1）贖回費用1）本基金A類和C類基金份額適用相同的贖回費率結(jié)構(gòu)，具體費率見下表：持有期限（N）贖回費率N＜7天1.50%N≥7天0.00%注：贖回份額的持有期限，以該份額在登記機構(gòu)的登記日開始計算。2）贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持有期限少于7日的投資人，贖回費全額計入基金財產(chǎn)。（2）贖回金額的計算如下：贖回金額＝贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值
持有期限（N） 贖回費率
N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
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贖回費用＝贖回金額×贖回費率
凈贖回金額＝贖回金額－贖回費用
上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或
損失由基金財產(chǎn)承擔。
例：某投資人贖回本基金10,000份A類基金份額，持有期限為365天，對
應的贖回費率為0%，假設贖回當日本基金A類基金份額的基金份額凈值是
1.0500元，則其可得到的凈贖回金額為：
贖回金額＝10,000×1.0500＝10,500.00元
贖回費用＝10,500.00×0%＝0.00元
凈贖回金額＝10,500.00－0.00＝10,500.00元
即：某投資人贖回持有的10,000份本基金A類基金份額，持有期限為365
天，假設贖回當日本基金A類基金份額的基金份額凈值是1.0500元，則其可得
到的凈贖回金額為10,500.00元。
4、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲
應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
5、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機
制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及
監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
6、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，且對
基金份額持有人無實質(zhì)性不利影響的前提下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，
定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求
履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低基金申購費率和基金贖回費率，并進
行公告。
七、拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的申購申請。
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3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基
金資產(chǎn)凈值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可
能對基金業(yè)績產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
7、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)或登記機構(gòu)的異常情況導致基
金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。
8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金
份額的比例達到或者超過基金份額總數(shù)的20%，或者有可能導致投資者變相規(guī)避
前述20%比例要求的集中度的情形時。
9、申請超過基金管理人設定的基金總規(guī)模、單日凈申購比例上限、單一投
資者單日或單筆申購金額上限的。
10、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、7、10項暫停申購情形之一且基金管理人決定
暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫
停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項本
金將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)務
的辦理。
八、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回
款項：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基
金資產(chǎn)凈值。
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4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金
管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。
6、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
7、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金
管理人應在當日報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；
如暫時不能足額支付，可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項所述情形，按基金合同的
相關(guān)條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部
分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的辦理
并公告。
九、巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金
轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額
總數(shù)后的余額)超過前一工作日的基金總份額的10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產(chǎn)組合狀況決定
全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。
（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，
按正常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認
為因支付投資人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大
波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一工作日基金總份額的10%
的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶
贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部
分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，
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當日未獲受理的部分將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選
擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一
開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎
計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作
明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。
基金管理人在履行適當程序后，有權(quán)根據(jù)當時市場環(huán)境調(diào)整前述比例和辦理
措施，并在規(guī)定媒介上進行公告。
（3）如發(fā)生巨額贖回且單個開放日內(nèi)單個基金份額持有人申請贖回的基金
份額超過前一工作日的基金總份額的20%時，本基金管理人有權(quán)對該單個基金份
額持有人超出該20%比例的贖回申請實施延期辦理，對該單個基金份額持有人剩
余贖回申請與其他賬戶贖回申請按前述條款處理。
（4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理
人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付
贖回款項，但不得超過20個工作日，并應當在規(guī)定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招
募說明書規(guī)定的其他方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方
法，并在2日內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登公告。
十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒
介上刊登暫停公告。
2、基金管理人應于重新開放日，在規(guī)定媒介上刊登基金重新開放申購或贖
回公告，并公布最近1個估值日各類基金份額的基金份額凈值。
十一、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與
基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費，
相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并
提前告知基金托管人與相關(guān)機構(gòu)。
十二、基金的非交易過戶
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
基金的非交易過戶是指基金登記機構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形
而產(chǎn)生的非交易過戶以及登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論
在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資
人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
捐贈是指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或
社會團體；司法強制執(zhí)行是指司法機構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有
的基金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供
基金登記機構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記
機構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機構(gòu)規(guī)定的標準收費。
十三、基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金
銷售機構(gòu)可以按照規(guī)定的標準收取轉(zhuǎn)托管費。
十四、定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另
行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款
金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定
額投資計劃最低申購金額。
十五、基金份額的凍結(jié)和解凍
基金登記機構(gòu)只受理國家有權(quán)機關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及
登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。
基金份額被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益一并凍結(jié)，被凍結(jié)部分份額仍然
參與收益分配。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的除外。
十六、基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通
過中國證監(jiān)會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機構(gòu)
辦理基金份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務的，將提前公告，
基金份額持有人應根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務。
十七、基金份額的折算
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經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，基金管理人有權(quán)根據(jù)市場情況對本基金進行份額
折算，折算前后基金份額持有人持有的基金資產(chǎn)不變。基金管理人將在份額折算
前3個工作日就折算方案、折算時間等內(nèi)容進行相應公告。
十八、實施側(cè)袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側(cè)袋機制的，本基金的申購與贖回安排詳見招募說明書“側(cè)袋機
制”部分的規(guī)定或相關(guān)公告。
十九、如相關(guān)法律法規(guī)允許基金管理人辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務或其他基金
業(yè)務，基金管理人可以制定和實施相應的業(yè)務規(guī)則。
二十、在不違反相關(guān)法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的
前提下，基金管理人可根據(jù)具體情況對上述申購和贖回以及相關(guān)業(yè)務的安排進行
補充和調(diào)整并提前公告，無需召開基金份額持有人大會審議。
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第九部分基金的投資
一、投資目標
緊密跟蹤標的指數(shù)，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報，
追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
二、投資范圍
本基金主要投資于標的指數(shù)的成份券及備選成份券。為更好實現(xiàn)投資目標,
還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括除標的指數(shù)成份券及備選成份券
以外的政策性金融債、國債、債券回購、銀行存款、現(xiàn)金、國債期貨以及法律法
規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)
定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的
80%；其中，投資于標的指數(shù)成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金
基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，
保持現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年
以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。如果法律法規(guī)或中國
證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整
上述投資品種的投資比例。
三、投資策略
本基金為指數(shù)型基金，采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法為主，選取標的指
數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券，構(gòu)建與標的指數(shù)風險收益特征
相似的資產(chǎn)組合，以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。
在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年
化跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤誤差超過上
述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
本基金運作過程中，當標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨違約，且指數(shù)
編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，
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履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份券進行調(diào)整。
1、優(yōu)化抽樣復制策略
本基金通過對標的指數(shù)中各成份券的歷史數(shù)據(jù)和流動性分析，選取流動性較
好的成份券構(gòu)建組合，對標的指數(shù)的久期等指標進行跟蹤，達到復制標的指數(shù)、
降低交易成本的目的。
2、替代性策略
對于市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份券被限制投資等情況，本基
金無法獲得對個別成份券足夠數(shù)量的投資時，基金管理人將通過投資其他成份券、
非成份券等方式進行替代。
3、非成份券的投資策略
對于非成份券，本基金綜合運用收益率曲線策略、類屬配置等組合管理手段
進行日常管理。
（1）收益率曲線策略是在確定組合久期之后，根據(jù)收益率曲線的形態(tài)特征，
進行利率期限結(jié)構(gòu)管理，確定組合期限結(jié)構(gòu)的分布方式，合理配置不同期限品種
的比例。
（2）類屬配置包括債券、存款、現(xiàn)金、債券回購及其他不同類型固定收益
品種之間的配置。在確定組合久期以及期限結(jié)構(gòu)分布的基礎上，根據(jù)各品種的流
動性、收益性確定各子類資產(chǎn)的配置權(quán)重，即確定債券、存款、回購以及現(xiàn)金等
資產(chǎn)的比例。
4、國債期貨投資策略
本基金將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，參與國債期貨的交易。
國債期貨作為利率衍生品的一種，有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水
平。基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的
判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系，對國債期貨和現(xiàn)貨
的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控。
四、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；其中，投資于
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標的指數(shù)成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）每個交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持
現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)
的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%，
完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的基金品種可不受前述比例限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證
券的10%；完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的基金品種可不受前述比
例限制；
（5）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（6）基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（7）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值
的15%；因證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（8）本基金若參與國債期貨交易的，需遵守下列投資比例限制：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的15%；
2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金
持有的債券總市值的30%；
3）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
4）基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、
賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關(guān)于債券投資比例
的有關(guān)約定；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他投資限制。
除（2）、（5）和（7）條外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金
規(guī)模變動、標的指數(shù)成份券調(diào)整、標的指數(shù)成份券流動性限制等基金管理人之外
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的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在10個
交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，
從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符合
基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按照調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或承銷期內(nèi)承銷的證券，
或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金
份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，
按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法
律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二
以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P(guān)聯(lián)交易事項進行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管
理人在履行適當程序后，則本基金投資按照取消或調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
五、標的指數(shù)與業(yè)績比較基準
1、標的指數(shù)
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
本基金的標的指數(shù)是中債-3-5年政策性金融債指數(shù)
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動之
外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基
金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決
方案，如更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同
等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未
成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應按照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人
利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。
若出現(xiàn)指數(shù)更名等對基金投資無實質(zhì)性影響的標的指數(shù)變更情形，則無需召
開基金份額持有人大會，基金管理人應與基金托管人協(xié)商一致后，并在規(guī)定媒介
上公告。
2、業(yè)績比較基準
中債-3-5年政策性金融債指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣一年定期存款利率
（稅后）×5%
本基金為指數(shù)基金，主要投資該標的指數(shù)成份券及其備選成份券，因此適合
將標的指數(shù)的收益率作為本基金業(yè)績比較基準的主要構(gòu)成成份。
若基金標的指數(shù)發(fā)生變更，基金業(yè)績比較基準隨之變更，由基金管理人根據(jù)
標的指數(shù)變更情形履行對應適當程序，并在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的
有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會規(guī)定媒介上刊登公告。
六、投資決策
1、投資決策依據(jù)
投資決策依據(jù)包括：國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和基金合同的有關(guān)規(guī)定；宏
觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢、微觀企業(yè)運行趨勢；證券市場走勢。
2、投資決策原則
合法合規(guī)、保密、忠于客戶、資產(chǎn)分離、責任分離、謹慎投資、公平交易及
嚴格控制。
3、投資決策機制
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本基金投資的主要組織機構(gòu)包括投資決策委員會、投資策略組負責人、基金
經(jīng)理、研究部和中央交易室，投資過程須接受風險管理部、監(jiān)察稽核部的監(jiān)督和
信息技術(shù)部、基金運營部的技術(shù)支持。
其中，投資決策委員會作為公司基金投資決策的最高機構(gòu)，對基金投資的重
大問題進行決策，并在必要時做出修改。
投資策略組負責人負責本策略組內(nèi)投資策略和內(nèi)外部溝通工作，并監(jiān)控、審
查基金資產(chǎn)的投資業(yè)績和策略風險。
基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會的原則和決議精神，結(jié)合證券池及有關(guān)研究報
告，負責投資組合的構(gòu)建和日常管理，向中央交易室下達投資指令并監(jiān)控組合倉
位。
4、投資決策程序
本基金通過對不同層次的決策主體明確投資決策權(quán)限，建立完善的投資決策
體系和投資運作流程：
（1）投資決策委員會會議：由投資決策委員會主席主持，對基金總體投資
政策、業(yè)績表現(xiàn)和風險狀況、基金投資授權(quán)方案等重大投資決策事項進行深入分
析、討論并做出決議。
（2）在借助外部研究成果的基礎上，研究部同時進行獨立的內(nèi)部研究。
（3）基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會授權(quán)和會議決議，在研究部的研究支持
下，擬定投資計劃，并進行投資組合構(gòu)建或調(diào)整。在組合構(gòu)建和調(diào)整的過程中，
基金經(jīng)理必須嚴格遵守基金合同的投資限制及其他要求。
（4）中央交易室按照有關(guān)制度流程負責執(zhí)行基金經(jīng)理的投資指令，并擔負
一線風險監(jiān)控職責。
5、風險分析與績效評估
研究部負責定期和不定期就投資目標實現(xiàn)情況、業(yè)績歸因分析、跟蹤誤差來
源等方面，對基金進行投資績效評估，并提供相關(guān)報告?；鸾?jīng)理可以據(jù)此評判
投資策略，進而調(diào)整投資組合。
6、組合監(jiān)控與調(diào)整
基金經(jīng)理將跟蹤宏觀經(jīng)濟狀況和發(fā)展預期以及證券市場的發(fā)展變化，結(jié)合基
金當期的申購和贖回現(xiàn)金流量情況，以及組合風險與績效評估的結(jié)果，對投資組
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
合進行監(jiān)控和調(diào)整。
七、風險收益特征
本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期的收益率低于股票型基金和混
合型基金，高于貨幣市場基金。本基金主要采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法跟
蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的市場相似的風險收
益特征。
八、基金管理人代表基金行使債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使債權(quán)人權(quán)利，保護基金
份額持有人的利益；
2、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
3、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三
人牟取任何不當利益。
九、側(cè)袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事
務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制。
側(cè)袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)
績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側(cè)袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變
現(xiàn)和支付等對投資者權(quán)益有重大影響的事項詳見招募說明書“側(cè)袋機制”部分的
規(guī)定。
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
第十部分基金的財產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和基金應收的
申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
三、基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬
戶、債券托管賬戶、期貨結(jié)算賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專
用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)和基金登記機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬
戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。
四、基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登記機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以其自
有的財產(chǎn)承擔其自身的法律責任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣
押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原
因進行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。基金管理人管理運作基金財產(chǎn)所產(chǎn)
生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基
金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務不得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔的債務，
不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
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第十一部分基金資產(chǎn)的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)
規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的債券和銀行存款本息、應收款項、國債期貨合約、其他投資等
資產(chǎn)及負債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)會
計準則》、監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。
（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值
日有報價的，除會計準則規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調(diào)整地應用于該資
產(chǎn)或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計
量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值
日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調(diào)整，確定公允
價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產(chǎn)或負債的公允價值
為基礎，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用
的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應將該限制作
為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負債所產(chǎn)生的
溢價或折價。
（二）對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠
可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價
值時，應優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負債可觀察輸入值
或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
（三）如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，
使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應對估值
進行調(diào)整并確定公允價值。
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四、估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤
價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)
行機構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；
如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券價格的
重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市
價，確定公允價格；
（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種（基金合同另有規(guī)定的除
外），選取估值日第三方估值機構(gòu)提供的相應品種當日的估值凈價進行估值，具
體估值機構(gòu)由基金管理人與基金托管人另行協(xié)商約定；
（3）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值；
（4）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對存在活躍市場的
情況下，應以活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場
報價未能代表估值日公允價值的情況下，應對市場報價進行調(diào)整以確認估值日的
公允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應采用估值技術(shù)確定
其公允價值。
2、首次公開發(fā)行未上市的債券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)
難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
3、全國銀行間債券市場交易的債券等固定收益品種，以第三方估值機構(gòu)提
供的估值凈價估值；對銀行間市場未上市，且第三方估值機構(gòu)未提供估值價格的
債券等固定收益品種，按成本估值。
4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估
值。
5、本基金投資國債期貨合約，一般以估值當日的結(jié)算價估值。估值當日無
結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價
估值。
6、持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按相應利率逐日計提利息。
7、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映上述資產(chǎn)或負債公
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允價值的，基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價
值的價格估值。
8、當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以
確?；鸸乐档墓叫?。
9、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，
按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知
對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關(guān)的會
計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照
基金管理人對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予以公布。
五、估值程序
1、各類基金份額的基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，該類基金份額
的基金資產(chǎn)凈值除以當日該類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，
小數(shù)點后第5位四舍五入。特殊情況下，基金管理人可與基金托管人、登記機構(gòu)
協(xié)商增加基金份額凈值計算位數(shù)，以維護基金投資人利益?；鸸芾砣丝梢栽O立
大額贖回情形下的凈值精度應急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。本基金
A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值。
基金管理人每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額的基金份額凈值，
并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應每個估值日對各類基金份額的基金資產(chǎn)估值。但基金管理
人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基
金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額的基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托
管人復核無誤后，由基金管理人按約定對外公布。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值
的準確性、及時性。當基金份額凈值（含各類基金份額的基金份額凈值，下同）
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小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷
售機構(gòu)、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯
的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述
“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)
據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及
時協(xié)調(diào)各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；
由于估值錯誤責任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且
有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關(guān)當事人進行確認，確保估值錯誤已得
到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關(guān)當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，
并且僅對估值錯誤的有關(guān)直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務。
但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€
或不全部返還不當?shù)美斐善渌斒氯说睦鎿p失(“受損方”)，則估值錯誤責任
方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當?shù)美漠斒?br/>人享有要求交付不當?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不當
得利返還給受損方，則受損方應當將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當?shù)?br/>利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
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（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生
的原因確定估值錯誤的責任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基
金登記機構(gòu)進行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報
基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%的，基金管理人應當通報基金托
管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人
應當公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行
業(yè)有通行做法，在不違反法律法規(guī)且不損害投資者利益的前提下，基金管理人和
基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則重新協(xié)商確定處理原
則。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營
業(yè)時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金
資產(chǎn)價值時；
3、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上時，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認后，基金管理人應當暫停估值；
4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
八、基金凈值的確認
基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金
托管人負責進行復核?；鸸芾砣藨诿總€估值日交易結(jié)束后計算當日的基金資
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產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁?br/>計算結(jié)果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值按約定予以公
布。
九、特殊情形的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7項進行估值時，所造成的誤
差不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于不可抗力原因，或證券/期貨交易所、指數(shù)編制機構(gòu)、登記結(jié)算公司
等第三方機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤等非基金管理人和基金托管人原因，基金管理人和
基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯
誤而造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人、基金托管人免除賠償責任。但基金
管理人、基金托管人應積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
十、實施側(cè)袋機制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實施側(cè)袋機制的，應根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并披
露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶基金份額凈值。
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第十二部分基金的收益分配
一、基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除
相關(guān)費用后的余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
三、基金收益分配原則
1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)
金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，
本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；基金份額持有人可對各類基金份額分別
選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的，紅利再投資的份額免收申購
費；
2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準
日的各類基金份額凈值減去每單位各類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
3、同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)；
4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，
基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后，可對基金收益分配原則進行調(diào)整，不需召
開基金份額持有人大會。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金收
益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
五、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，按照《信
息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
六、基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當
投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金
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登記機構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額。紅利再
投資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。
七、實施側(cè)袋機制期間的收益分配
本基金實施側(cè)袋機制的，側(cè)袋賬戶不進行收益分配。
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第十三部分基金的費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、基金的銷售服務費；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券/期貨等交易費用或結(jié)算費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、基金的相關(guān)賬戶的開戶及維護費用；
10、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他
費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費率計提。管理費的計算
方法如下：
H＝E×0.15%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人授權(quán)
后，由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作
日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。
若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%的年費率計提。托管費的計
算方法如下：
H＝E×0.05%÷當年天數(shù)
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H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人授權(quán)
后，由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作
日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。
若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。
3、基金的銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費
率為0.10%，銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.10%年費率
計提。計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當年天數(shù)
H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值
基金的銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理
人授權(quán)后，由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務數(shù)據(jù)，自動在月初5
個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃
撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管
理人應進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。
上述“一、基金費用的種類”中第4-10項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應協(xié)議規(guī)
定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔，不從基
金財產(chǎn)中列支；
4、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項
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目。
四、實施側(cè)袋機制期間的基金費用
本基金實施側(cè)袋機制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但
應待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費用可酌情收取或減免，但不得收取管
理費，詳見招募說明書“側(cè)袋機制”部分的規(guī)定。
五、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)
行?；鹭敭a(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣
繳義務人按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
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第十四部分基金的會計與審計
一、基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計
年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的
會計核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
并以托管協(xié)議約定的方式確認。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民
共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進
行審計。
2、會計師事務所更換經(jīng)辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更
換會計師事務所需按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
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第十五部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、
《流動性風險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信息
披露的規(guī)定發(fā)生變化時，本基金從其最新規(guī)定。
二、信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非
法人組織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律
法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、
完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應予披露的基金信
息通過符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及《信
息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證
基金投資者能夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息
資料。
三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。同時采用外文文本的，基金信
息披露義務人應保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文
本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。
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五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權(quán)利、義務關(guān)系，明確基
金份額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資
者重大利益的事項的法律文件。
2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，
說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風險揭示、信息披
露及基金份額持有人服務等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш螅鹫心颊f明書的信息
發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載
在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新
一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運
作監(jiān)督等活動中的權(quán)利、義務關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡
明的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變
更的，基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定
網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品
資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的三日前，
將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在
規(guī)定報刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基
金合同》和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金
銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應當同時將基金合同、基金托管協(xié)議登載
在規(guī)定網(wǎng)站上。
（二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披
露招募說明書的當日登載于規(guī)定媒介上。
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（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金
合同》生效公告。
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應
當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計
凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日
的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日各類基金份
額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年
度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（五）基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份
額申購、贖回價格的計算方式及有關(guān)申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金
銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點查閱或者復制前述信息資料。
（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告（含
資產(chǎn)組合季度報告）
基金管理人應當在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年
度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。基金年
度報告中的財務會計報告應當經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師
事務所審計。
基金管理人應當在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將
中期報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應當在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，
將季度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中
期報告或者年度報告。
本基金持續(xù)運作過程中，應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資
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產(chǎn)情況及其流動性風險分析等。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情
形，為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資
者決策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、
報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除
外。
（七）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務人應當在2日內(nèi)編制臨時報告書，
并登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)
生重大影響的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事
務所；
5、基金管理人委托基金服務機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
事項，基金托管人委托基金服務機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實際控制
人變更；
8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門
負責人發(fā)生變動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、
基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之
三十；
11、涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務相關(guān)行為受到
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重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管
業(yè)務相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費、申購費、贖回費、銷售服務費等費用計提標準、計提
方式和費率發(fā)生變更；
16、基金份額凈值估值錯誤達基金份額凈值百分之零點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
19、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
21、調(diào)整本基金份額類別設置；
22、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
23、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；
24、基金合同生效后，連續(xù)30個工作日、40個工作日、45個工作日出現(xiàn)基
金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的；
25、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價
格產(chǎn)生重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
（八）澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消
息可能對基金份額價格產(chǎn)生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份
額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。
（九）清算報告
基金合同終止情形出現(xiàn)時，基金管理人應當依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基
金財產(chǎn)進行清算并作出清算報告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定
網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（十）基金份額持有人大會決議
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基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
（十一）國債期貨的交易情況
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書
（更新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、
風險指標等，并充分揭示國債期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定
的交易政策和交易目標。
（十二）實施側(cè)袋機制期間的信息披露
本基金實施側(cè)袋機制的，相關(guān)信息披露義務人應當根據(jù)法律法規(guī)、基金合同
和招募說明書的規(guī)定進行信息披露，詳見招募說明書“側(cè)袋機制”部分的規(guī)定。
（十三）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
（十四）當相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于上述信息披露的規(guī)定發(fā)生變化時，基金管理人
將按最新規(guī)定進行信息披露。
六、信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及
高級管理人員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息
披露內(nèi)容與格式準則等法律法規(guī)規(guī)定。
基金托管人應當按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約
定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額的基金份額凈值、基金份
額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金
清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面
或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金
信息，并保證相關(guān)報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應當一致。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專
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業(yè)機構(gòu)，應當制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10
年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關(guān)法律法
規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。
八、當出現(xiàn)下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相
關(guān)信息：
（1）不可抗力；
（2）發(fā)生暫停估值的情形時；
（3）法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的情況。
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第十六部分側(cè)袋機制
一、側(cè)袋機制的實施條件和程序
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事
務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制。
基金管理人應當在啟用側(cè)袋機制后及時發(fā)布臨時公告，并在法律法規(guī)規(guī)定的
時間內(nèi)聘請側(cè)袋機制啟用日發(fā)表意見且符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會
計師事務所進行審計并披露專項審計意見。
二、實施側(cè)袋機制期間基金份額的申購與贖回
1、啟用側(cè)袋機制當日，本基金登記機構(gòu)以基金份額持有人的原有賬戶份額
為基礎，確認相應側(cè)袋賬戶基金份額持有人名冊和份額；當日收到的申購申請，
按照啟用側(cè)袋機制后的主袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬
戶份額的贖回申請并支付贖回款項。
2、實施側(cè)袋機制期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)
換；同時，基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖
回，并根據(jù)主袋賬戶運作情況確定是否暫停申購。
3、除基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖
回外，本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規(guī)定適用于主
袋賬戶份額，巨額贖回按照單個開放日內(nèi)主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一工作
日主袋賬戶總份額的10%認定。
三、實施側(cè)袋機制期間的基金投資
側(cè)袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、
投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶，
基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時僅需考慮主袋賬戶資產(chǎn)。
基金管理人原則上應當在側(cè)袋機制啟用后20個交易日內(nèi)完成對主袋賬戶投
資組合的調(diào)整，因資產(chǎn)流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。
基金管理人不得在側(cè)袋賬戶中進行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操
作。
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四、實施側(cè)袋機制期間的基金估值
本基金實施側(cè)袋機制的，基金管理人和基金托管人應對主袋賬戶資產(chǎn)進行估
值并披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。側(cè)袋賬戶的會
計核算應符合《企業(yè)會計準則》的相關(guān)要求。
五、實施側(cè)袋賬戶期間的基金費用
1、本基金實施側(cè)袋機制的，主袋賬戶的管理費、托管費和銷售服務費等費
用按主袋賬戶基金資產(chǎn)凈值作為基數(shù)計提。
2、與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費用可從側(cè)袋賬戶中列支，但應待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)
后方可列支，有關(guān)費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費。
六、側(cè)袋賬戶中特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付
特定資產(chǎn)以可出售、可轉(zhuǎn)讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人應
當按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方式，
及時向側(cè)袋賬戶份額持有人支付對應變現(xiàn)款項。
側(cè)袋機制實施期間，無論側(cè)袋賬戶資產(chǎn)是否全部完成變現(xiàn)，基金管理人都應
當及時向側(cè)袋賬戶全部份額持有人支付已變現(xiàn)部分對應的款項。若側(cè)袋賬戶資產(chǎn)
無法一次性完成處置變現(xiàn)，基金管理人在每次處置變現(xiàn)后均應按照相關(guān)法律法規(guī)
要求及時發(fā)布臨時公告。
側(cè)袋賬戶資產(chǎn)全部完成變現(xiàn)并終止側(cè)袋機制后，基金管理人應及時聘請符合
《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。
七、側(cè)袋機制的信息披露
1、臨時公告
在啟用側(cè)袋機制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機制以及發(fā)生其他可能對投資者
利益產(chǎn)生重大影響的事項后基金管理人應及時發(fā)布臨時公告。
2、基金凈值信息
基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信息
披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的基金凈值信息，實施側(cè)袋機制期間本基金暫
停披露側(cè)袋賬戶份額凈值和累計凈值。
3、定期報告
側(cè)袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內(nèi)側(cè)袋賬
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
戶相關(guān)信息，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制。會計
師事務所對基金年度報告進行審計時，應對報告期內(nèi)基金側(cè)袋機制運行相關(guān)的會
計核算和年度報告披露等發(fā)表審計意見。
八、本部分關(guān)于側(cè)袋機制的相關(guān)規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將
來法律法規(guī)修改導致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，或?qū)矸煞ㄒ?guī)針對側(cè)袋機制的
內(nèi)容有進一步規(guī)定的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后，
可直接對本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
第十七部分風險揭示
本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期的收益率低于股票型基金和混
合型基金，高于貨幣市場基金。本基金主要采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法跟
蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的市場相似的風險收
益特征。
一、市場風險
金融市場價格受經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影
響，導致基金收益水平變化，產(chǎn)生風險，主要包括：
1、政策風險
貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策和證券市場監(jiān)管政策等國家政策的變化對證
券市場產(chǎn)生一定的影響，可能導致市場價格波動，從而影響基金收益。
2、利率風險
金融市場利率波動會導致證券市場及利息收益的價格和收益率的變動，同時
直接影響企業(yè)的融資成本和利潤水平?；鹜顿Y于證券，收益水平會受到利率變
化的影響。
3、信用風險
基金在交易過程發(fā)生交收違約，或者基金所投資債券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒
絕支付到期本息，或者發(fā)行人信息披露不真實、不完整，都可能導致基金資產(chǎn)損
失和收益變化。
4、通貨膨脹風險
由于通貨膨脹率提高，基金的實際投資價值會因此降低。
5、再投資風險
再投資風險反映了利率下降對固定收益證券和回購等利息收入再投資收益
的影響。當利率下降時，基金從投資的固定收益證券和回購所得的利息收入進行
再投資時，將獲得比以前少的收益率。
6、法律風險
由于法律法規(guī)方面的原因，某些市場行為受到限制或合同不能正常執(zhí)行，導
致了基金資產(chǎn)損失的風險。
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二、管理風險
在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經(jīng)驗、判斷、決策、技能等，會
影響其對信息的占有和對經(jīng)濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水
平。因此，本基金可能因為基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管
理技術(shù)等因素影響基金收益水平。
三、流動性風險
本基金擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)具有較好的流動性，與基金合同約定的申購
贖回安排相匹配，能夠支持不同市場情形下投資者的贖回要求。本基金主要的流
動性風險為投資者可能會面臨因巨額贖回帶來的流動性風險。若是由于投資者大
量贖回而導致基金管理人被迫拋售持有投資品種以應付基金贖回的現(xiàn)金需要，則
可能使基金資產(chǎn)凈值受到不利影響?；鸸芾砣艘呀?nèi)部巨額贖回應對機制，
在巨額贖回發(fā)生時采取備用的流動性風險管理應對措施，切實保護存量基金份額
持有人的合法權(quán)益。
1、基金申購、贖回安排
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體
業(yè)務辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。基金管理人自基金合同生效之日起不超過
3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。投資人在開放
日辦理基金份額的申購和/或贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券
交易所的正常交易日的交易時間。
2、擬投資市場的流動性風險評估
本基金主要投資于標的指數(shù)的成份券及備選成份券，屬于國內(nèi)債券市場中具
有良好流動性的債券。隨著我國債券市場交易機制的逐步完善、投資者結(jié)構(gòu)的優(yōu)
化、信息披露相關(guān)法律法規(guī)的推出，我國的債券市場已經(jīng)具備較好的流動性。因
此，本基金擬投資的市場整體具有較高的流動性水平，可以匹配基金合同約定的
申購贖回安排。
3、巨額贖回下的流動性風險管理措施
基金管理人已建立內(nèi)部巨額贖回應對機制，對基金巨額贖回情況進行嚴格的
事前監(jiān)測、事中管控與事后評估。當基金發(fā)生巨額贖回時，基金經(jīng)理、風險管理
部、基金運營部會根據(jù)實際情況進行流動性評估，基金管理人最終決定是否接受
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所有贖回申請。當發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金類資產(chǎn)不足以支付贖回款項或投資變現(xiàn)贖回款將對基
金資產(chǎn)凈值造成較大影響時，基金管理人會在充分評估基金組合資產(chǎn)變現(xiàn)能力、
投資比例變動與基金份額凈值波動的基礎上，審慎接受、確認贖回申請?；鸸?br/>理人可以根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定及基金合同的約定采取備用的流動性風險管理應對
措施，包括但不限于：（一）延期辦理巨額贖回申請；（二）暫停接受贖回申請；
（三）延緩支付贖回款項；（四）擺動定價；（五）暫停基金估值；（六）實施側(cè)
袋機制；（七）收取短期贖回費；（八）中國證監(jiān)會認定的其他措施。
4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
1）延期辦理巨額贖回申請：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困
難或認為因支付投資人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造
成較大波動時，基金管理人可以決定部分延期贖回。基金管理人可在當日接受贖
回比例不低于上一工作日基金總份額的10%的前提下，對其余贖回申請延期辦理。
如果基金管理人采用延期辦理巨額贖回申請措施，投資者當日的贖回申請將會按
單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，來確定當日受理的贖回份額；對于
未能確認贖回的部分，如該基金份額持有人選擇取消贖回的，則當日未獲受理的
部分贖回申請將被撤銷；如該基金份額持有人選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一
個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請
一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，
以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資
人未能贖回部分作自動延期贖回處理。
同時，在巨額贖回情形下，基金管理人有權(quán)對單個基金份額持有人超過前一
工作日的基金總份額20%以上的贖回申請實施延期辦理贖回，具體措施見基金合
同和本招募說明書的相關(guān)措施約定。
基金管理人會在2日內(nèi)編制臨時報告書予以公告本基金發(fā)生巨額贖回并延
期辦理事宜。
2）暫停接受贖回申請：如果連續(xù)2個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，
基金管理人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；如果基金管理人采用暫停
接受贖回申請措施，投資者當日的贖回申請會被拒絕。
基金管理人會在2日內(nèi)編制臨時報告書予以公告本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回
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并暫停接受贖回申請，以及暫停接受贖回申請后重新接受贖回事宜。
此外，當發(fā)生招募說明書“第八部分基金份額的申購與贖回”中“八、暫
停贖回或延緩支付贖回款項的情形”約定的情形時，基金管理人亦有權(quán)采取暫停
接受贖回申請的措施。
3）延緩支付贖回款項：如果連續(xù)2個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，
如基金管理人認為有必要，已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項。如果基
金管理人采用延緩支付贖回款項措施，已被受理的贖回申請款項將會在不超過
20個工作日內(nèi)支付給投資者。
此外，當發(fā)生招募說明書“第八部分基金份額的申購與贖回”中“八、暫
停贖回或延緩支付贖回款項的情形”約定的情形時，基金管理人亦有權(quán)采取延緩
支付贖回款項的措施。
4）擺動定價：當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定
價機制，以確?；鸸乐档墓叫?。當基金凈申購或凈贖回超出基金凈資產(chǎn)的某
個確定比例時，相應調(diào)增或調(diào)減基金份額凈值。因此，在大額申購或大額/巨額
贖回情形下，如果基金管理人采用擺動定價工具，當日申購或贖回申請適用的基
金份額凈值可能會被調(diào)增或調(diào)減。
5）暫停基金估值：當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)
與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當暫停估值。
6）收取短期贖回費：本基金對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%
的贖回費，并全額計入基金財產(chǎn)。
7）實施側(cè)袋機制：具體請參見招募說明書“側(cè)袋機制”部分，詳細了解本
基金實施側(cè)袋機制的情形及程序。
當基金管理人采取上述措施時，投資者將面臨申購、贖回被拒絕、贖回申請
被延期辦理、無法及時獲得贖回款項或承擔更高的投資成本等風險。
5、實施側(cè)袋機制對投資者的影響
側(cè)袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶
進行處置清算，并以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有
效隔離并化解風險。但基金啟用側(cè)袋機制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額
凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用
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側(cè)袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機制后同時持有主袋賬戶份額
和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確
定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機制時的特定
資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實施側(cè)袋機制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人
在基金定期報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特
定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾，因此對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格，基
金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側(cè)袋機制
后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。
啟用側(cè)袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時僅需
考慮主袋賬戶資產(chǎn)，基金業(yè)績指標應當以主袋賬戶資產(chǎn)為基準，因此本基金披露
的業(yè)績指標不能反映特定資產(chǎn)的真實價值及變化情況。
四、其它風險
1、技術(shù)風險
計算機、通訊系統(tǒng)、交易網(wǎng)絡等技術(shù)保障系統(tǒng)或信息網(wǎng)絡支持出現(xiàn)異常情況，
可能導致基金日常的申購贖回無法按正常時限完成、注冊登記系統(tǒng)癱瘓、核算系
統(tǒng)無法按正常時限顯示產(chǎn)生凈值、基金的投資交易指令無法及時傳輸?shù)蕊L險。
2、戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會嚴重影響證券市場的運行，
可能導致基金資產(chǎn)的損失。
3、金融市場危機、行業(yè)競爭、代理機構(gòu)違約、基金托管人違約等超出基金
管理人自身直接控制能力之外的風險，可能導致基金或者基金份額持有人的利益
受損。
五、特有風險
1、標的指數(shù)回報與債券市場平均回報偏離的風險
標的指數(shù)并不能完全代表整個債券市場。標的指數(shù)成份債券的平均回報率與
整個債券市場的平均回報率可能存在偏離。
2、標的指數(shù)波動的風險
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標的指數(shù)成份債券的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、投資人心理和交易
制度等各種因素的影響而波動，導致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，
產(chǎn)生風險。
3、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離及跟蹤誤差控制未達約定目標的
風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離及跟
蹤誤差控制未達約定目標：
（1）本基金采用優(yōu)化抽樣復制策略，投資于標的指數(shù)中具有代表性和流動
性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，基金投資組合與標的指數(shù)
構(gòu)成可能存在差異，從而可能導致基金實際收益率與標的指數(shù)收益率產(chǎn)生偏離。
（2）由于標的指數(shù)調(diào)整成份券或變更編制方法，使本基金在相應的組合調(diào)
整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（3）在標的指數(shù)編制中，債券利息計算再投資收益，而基金再投資中未必
能獲得相同的收益率，從而產(chǎn)生跟蹤偏離度。
（4）由于成份券流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔沖
擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費等費
用的存在，使基金投資組合與標的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（6）在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)
的水平、技術(shù)手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從
而影響本基金對標的指數(shù)的跟蹤程度。
（7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指
數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)編制機構(gòu)指數(shù)編制
錯誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
4、標的指數(shù)變更的風險及指數(shù)編制機構(gòu)停止服務的風險
根據(jù)基金合同的規(guī)定，因標的指數(shù)的編制與發(fā)布等原因，導致原標的指數(shù)不
宜繼續(xù)作為本基金的投資標的指數(shù)及業(yè)績比較基準，本基金可能變更標的指數(shù)，
基金的投資組合隨之調(diào)整，基金收益風險特征可能發(fā)生變化，投資人需承擔投資
組合調(diào)整所帶來的風險與成本。
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本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可
能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情
形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的
指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召
集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項
表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、
與其他基金合并或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前，基金
管理人應按照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持
有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能
導致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
5、成份券停牌或違約的風險
標的指數(shù)成份債券可能因各種原因停牌或者違約，發(fā)生停牌或違約時，基金
可能因無法及時調(diào)整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
6、本基金主要投資于政策性金融債，可能面臨的風險如下：
（1）政策性金融債發(fā)行人、政策性銀行改制后的信用風險
若未來政策性金融債發(fā)行人、政策性銀行進行改制，政策性金融債的性質(zhì)可
能發(fā)生較大變化，債券的信用等級可能相應調(diào)整，基金投資可能面臨一定的風險。
（2）政策性金融債流動性風險
政策性金融債市場投資者行為可能具有一定的趨同性，在極端市場環(huán)境下，
可能集中買入或者賣出，存在流動性風險。
（3）投資集中度風險
政策性金融債發(fā)行人較為單一，若單一主體發(fā)生重大事項變化，可能對基金
凈值表現(xiàn)產(chǎn)生較大影響。
7、本基金可投資國債期貨。國債期貨交易采用保證金交易方式，基金資產(chǎn)
可能由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的保證金而
面臨保證金風險。同時，該潛在損失可能成倍放大，具有杠桿性風險。另外，國
債期貨在對沖市場風險的使用過程中，基金資產(chǎn)可能因為國債期貨合約與合約標
的價格波動不一致而面臨基差風險。
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8、未來條件許可情況下的基金模式轉(zhuǎn)換
若將來本基金管理人推出投資同一標的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)證券投資
基金（ETF），則基金管理人有權(quán)在履行適當程序后使本基金轉(zhuǎn)換為該基金的聯(lián)
接基金，并相應修改基金合同，屆時無須召開基金份額持有人大會但須提前公告。
投資者將面臨基金模式轉(zhuǎn)換的風險。
9、自動終止風險
（1）基金合同生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，本基金將根據(jù)基金合同第十九部分
的約定進行基金財產(chǎn)清算并終止，而無須召開基金份額持有人大會。投資者將面
臨基金合同可能終止的不確定性風險。
（2）如果本基金投資的政策性金融債發(fā)行人、政策性銀行發(fā)生改制，且可
能對基金投資運作、持有人利益產(chǎn)生重大影響的，經(jīng)履行適當程序后，本基金可
轉(zhuǎn)型或清盤。投資者將面臨基金可能轉(zhuǎn)型或清盤的不確定性風險。
六、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致
的風險
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比
例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長
期風險收益特征。銷售機構(gòu)(包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu))根據(jù)相關(guān)
法律法規(guī)對本基金進行風險評價，不同的銷售機構(gòu)采用的評價方法也不同，因此
銷售機構(gòu)的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，
投資人在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風險承受能力與產(chǎn)品風險之
間的匹配檢驗。
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第十八部分基金的合并、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
一、基金的合并
本基金與其他基金合并，應當按照法律法規(guī)規(guī)定的程序進行。
二、基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人大
會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定
和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基
金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
三、基金合同的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
四、基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)
成立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)
督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；
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（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
五、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
六、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
七、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應當將清算
報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
八、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。
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第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要
基金合同的內(nèi)容摘要見附件一。
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第二十部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要見附件二。
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第二十一部分對基金份額持有人的服務
本基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。以下是主要的服務
內(nèi)容，基金管理人將根據(jù)基金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務
項目。主要服務內(nèi)容如下：
一、基金份額持有人交易資料的寄送服務
每次交易結(jié)束后，基金份額持有人應在T＋2日后及時通過銷售機構(gòu)的網(wǎng)點
查詢和打印確認單；在每季度結(jié)束后的10個工作日內(nèi)，登記機構(gòu)或基金管理人
按基金份額持有人意愿，向在該季度內(nèi)有交易的基金份額持有人以書面或電子文
件形式寄送季度對賬單；在每年度結(jié)束后15個工作日內(nèi)，登記機構(gòu)或基金管理
人按基金份額持有人意愿，對所有的基金份額持有人以書面或電子文件形式寄送
年度對賬單。
二、在線服務
基金份額持有人可以通過基金管理人的網(wǎng)站www.zofund.com訂制基金信息
資訊、并享受本基金管理人為基金份額持有人提供的投資報告服務。
三、查詢與咨詢服務
基金管理人客服中心為基金份額持有人提供7×24小時的電話語音服務，基
金份額持有人可通過客戶服務熱線021－68609700，400－700－9700（免長途話
費）的語音系統(tǒng)或登錄基金管理人網(wǎng)站www.zofund.com查詢基金凈值、基金賬
戶信息、基金產(chǎn)品介紹等情況，人工座席在工作時間（周一至周五，9：00－17：
00）還將為基金份額持有人提供周到的人工答疑服務。
四、投訴受理
基金份額持有人可撥打客戶服務熱線021－68609700，400－700－9700（免
長途話費）投訴直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu)的人員及其服務。
五、如本招募說明書存在任何您/貴機構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請通過上述方式
聯(lián)系基金管理人。請確保投資前，您/貴機構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
第二十二部分招募說明書的存放及查閱方式
招募說明書公布后，應當分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機
構(gòu)的住所，供公眾查閱、復制；也可按工本費購買本招募說明書復印件。投資人
也可以直接登錄基金管理人的網(wǎng)站進行查閱。
基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
第二十三部分標的指數(shù)的編制方法及指數(shù)信息查閱方式
中債-3-5年政策性金融債指數(shù)隸屬于中債總指數(shù)族分類，該指數(shù)成分券包
括在境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通的待償期2.5至5年（包含2.5年和5年）的政策
性銀行債，可作為投資該類債券的業(yè)績基準和標的指數(shù)。
1.債券種類
政策性銀行債，包含扶貧專項債；不包含二級資本債、次級債
2.發(fā)行人
國家開發(fā)銀行、中國進出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
3.上市地點
全國銀行間債券市場、上海證券交易所、深圳證券交易所
4.托管余額/發(fā)行量
無限制
5.債券剩余期限
2.5年-5年（包含2.5年和5年）
6.債券幣種
人民幣
7.付息方式
附息式固定利率
8.上市期限
無限制
9.含權(quán)債
不包含含權(quán)債
10.取價源
以中債估值為參考（價格偏離度參數(shù)為0.1%），優(yōu)先選取合理的最優(yōu)雙邊報
價中間價，若無則取合理的銀行間市場加權(quán)平均結(jié)算價或交易所市場收盤價，再
無則直接采用中債估值價格。
指數(shù)在每個全國銀行間債券市場交易日發(fā)布一次，發(fā)布時間為北京時間
18:00左右，用戶可通過
http://yield.chinabond.com.cn/cbweb-mn/indices/single_index_query進
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
行指數(shù)指標查詢，或通過中債DR.Quant平臺、數(shù)據(jù)下載通道進行指數(shù)查詢和下
載，具體使用方法詳見:
https://www.chinabond.com.cn/cb/cn/zzsj/zzjgcp/cpxz/sjhqjs/20220725/1
60838937.shtml。用戶也可通過中債金融估值中心有限公司授權(quán)信息商查詢下載
中債指數(shù)數(shù)據(jù)。
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
第二十四部分備查文件
一、備查文件包括：
1．中國證監(jiān)會準予中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金注冊的
文件
2．《中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同》
3．《中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
4．法律意見書
5．基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照
6．基金托管人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照
7．中國證監(jiān)會規(guī)定的其他文件
二、備查文件的存放地點和投資人查閱方式：
以上備查文件存放在基金管理人的辦公場所，在辦公時間可供免費查閱。
中歐基金管理有限公司
2025年6月3日
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
附件一基金合同的內(nèi)容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務
（一）基金份額持有人的權(quán)利與義務
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，
基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基
金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基
金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
同一類別的每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利
包括但不限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法申請贖回或轉(zhuǎn)讓其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務
包括但不限于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務；
（4）交納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?br/>（9）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)和登記機構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)
務規(guī)則；
（10）提供基金管理人和監(jiān)管機構(gòu)依法要求提供的信息，以及不時的更新和
補充，并保證其真實性；
（11）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二）基金管理人的權(quán)利與義務
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括
但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用
并管理基金財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批
準的其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管
人違反了《基金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，
并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)督和處
理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務
并獲得《基金合同》規(guī)定的費用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購、贖回、轉(zhuǎn)換申
請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使相關(guān)權(quán)利，為基金的利
益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者
實施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經(jīng)紀商或其他為
基金提供服務的外部機構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、
贖回、轉(zhuǎn)換和非交易過戶等業(yè)務規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務包括
但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運
用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財
產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的
方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，
確定基金份額申購、贖回的價格；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
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（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及
報告義務；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不
向他人泄露，但根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)、司法機關(guān)等有權(quán)機關(guān)的要求向其提供，或因?qū)徲嫛?br/>法律等外部專業(yè)顧問要求提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有
人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大
會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關(guān)資料不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且
保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的
公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會
并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法
權(quán)益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基
金托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應為基金份額持有
人利益向基金托管人追償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關(guān)基
金事務的行為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢?br/>中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
他法律行為；
（24）基金在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，
基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基
金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
（三）基金托管人的權(quán)利與義務
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全
保管基金財產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批
準的其他費用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基
金合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的
情形，應呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶、債券托管賬戶
等投資所需賬戶，為基金辦理證券、期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務包括
但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
確保基金財產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
基金財產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財
產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶、債券托管賬戶等投資所
需賬戶，按照《基金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、
交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有
規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)、
司法機關(guān)等有權(quán)機關(guān)的要求向其提供，或因?qū)徲?、法律等外部專業(yè)顧問要求提供
的情況除外；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份
額申購、贖回價格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關(guān)的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果
基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取
了適當?shù)拇胧?br/>（11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不低于法
律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人
大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會
和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)損失時，應承擔賠償責任，其賠償
責任不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義
務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金份額持有人
利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代
表有權(quán)代表基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份
額擁有平等的投票權(quán)。
本基金份額持有人大會不設日常機構(gòu)。
（一）召開事由
1、當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，但
法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準和提高基金銷售服務費率；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
份額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書
面要求召開基金份額持有人大會；
（12）對基金合同當事人權(quán)利和義務產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額
持有人大會的事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益
無實質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，
不需召開基金份額持有人大會：
（1）調(diào)低基金銷售服務費和除基金管理費、基金托管費以外的其他應由基
金承擔的費用；
（2）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收?。?br/>（3）調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率或變更收費方式、調(diào)整本基金
的基金份額類別的設置；
（4）因相應的法律法規(guī)發(fā)生變動而應當對《基金合同》進行修改；
（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修
改不涉及《基金合同》當事人權(quán)利義務關(guān)系發(fā)生重大變化；
（6）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其
他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人
提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，
并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當
由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理
人，基金管理人應當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?br/>中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，單獨或合計代表基金份額10%以上（含
10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議。
基金托管人應當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出
提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具
書面決定之日起60日內(nèi)召開，并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、單獨或合計代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一
事項要求召開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單
獨或合計代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，
并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持
有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)
益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公
告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代
理有效期限等）、送達時間和地點；
（5）會務常設聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)
系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表
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決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人
到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另行
書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；?br/>管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見
的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管
機構(gòu)允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應當列席基金份額持
有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開
會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合
同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料
相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3
個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應不少于
本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以召集
人通知的非現(xiàn)場方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或系統(tǒng)。通訊開
會應以召集人通知的非現(xiàn)場方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連
續(xù)公布相關(guān)提示性公告；
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（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托
管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會
議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)
通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人所
持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重
新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具
表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的
代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符
合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構(gòu)記錄相符。
3、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人大會可通過網(wǎng)絡、電話
或其他方式召開，基金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡、電話、短信或其他方式
進行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
4、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會議
并表決的，授權(quán)方式可以采用書面、網(wǎng)絡、電話、短信或其他方式，具體方式在
會議通知中列明。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合
并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份
額持有人大會討論的其他事項。
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基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定
和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決
議。大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能
主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人
授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有
人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作
為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持
基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決
截止日期后2個工作日內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證
機關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以
特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，
轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基
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金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時監(jiān)督員及公證機關(guān)均認為有充分的
相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通知中規(guī)定的確認投資人身份文件的表決視為
有效出席的投資人，表面符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見
模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有
人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
在上述規(guī)則的前提下，具體規(guī)則以召集人發(fā)布的基金份額持有人大會通知為
準。
（七）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票
人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸模挥绊懹嬈钡男Я?。
（2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當
場公布計票結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有異
議，可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行
重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清
點結(jié)果。
（4）計票過程應由公證機關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會的，不影響計票的效力。
2、通訊開會
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金
托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進
行計票，并由公證機關(guān)對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?br/>表對書面表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用
通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公
證機構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
（九）實施側(cè)袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側(cè)袋機制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人
和側(cè)袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關(guān)
基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人
持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨或合計代表相關(guān)
基金份額10%以上（含10%）；
2、現(xiàn)場開會的到會者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登
記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份額
持有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分
之一）；
4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小
于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大
會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)就原定審議事項重新召集的基金份額持有
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人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關(guān)基金份額的持有人參與或授
權(quán)他人參與基金份額持有人大會投票；
5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上
（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；
6、一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分
之一以上（含二分之一）通過；
7、特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）通過。
同一主側(cè)袋賬戶內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權(quán)。
（十）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表
決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)
管規(guī)則修改導致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并
提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大
會審議。
三、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產(chǎn)的清算方式
（一）基金的合并
本基金與其他基金合并，應當按照法律法規(guī)規(guī)定的程序進行。
（二）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人
大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)
定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和
基金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（三）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新
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基金托管人承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（四）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)
成立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)
督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
（五）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
（六）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金
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份額比例進行分配。
（七）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應當將清算
報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（八）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。
四、爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭
議，除經(jīng)友好協(xié)商可以解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲
裁委員會，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁
決是終局的，對各方當事人均有約束力，仲裁費用和律師費用由敗訴方承擔，除
非仲裁裁決另有規(guī)定。
爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應恪守各自職責，各自繼續(xù)忠實、
勤勉、盡責地履行基金合同和托管協(xié)議規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法
權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特
別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的有關(guān)規(guī)定）管轄，并按其解釋。
五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)
的辦公場所和營業(yè)場所查閱。
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
附件二基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、基金托管協(xié)議當事人
（一）基金管理人
名稱：中歐基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號8層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號上海中心大廈8
層、10層、16層
法定代表人：竇玉明
設立日期：2006年7月19日
批準設立機關(guān)及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2006]102號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：2.20億元
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：021-6860 9600
（二）基金托管人
名稱：中國光大銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)太平橋大街25號、甲25號中國光大中心
郵政編碼：100033
法定代表人：吳利軍
成立日期：1992年6月18日
批準設立機關(guān)和批準設立文號：國務院、國函[1992]7號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：466.79095億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：證監(jiān)基金字[2002]75號
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資
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范圍、投資對象進行監(jiān)督。
本基金主要投資于標的指數(shù)的成份券及備選成份券。為更好實現(xiàn)投資目標,
還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括除標的指數(shù)成份券及備選成份券
以外的政策性金融債、國債、債券回購、銀行存款、現(xiàn)金、國債期貨以及法律法
規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)
定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；其中，投資于標的指
數(shù)成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易
日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金（不包括結(jié)算備
付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例
合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投
資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資、
融資比例進行監(jiān)督。基金托管人按下述比例和調(diào)整期限進行監(jiān)督：
（1）本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；其中，投資于
標的指數(shù)成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）每個交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持
現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)
的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%，
完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的基金品種可不受前述比例限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證
券的10%；完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的基金品種可不受前述比
例限制；
（5）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
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（6）基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（7）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值
的15%；因證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（8）本基金若參與國債期貨交易的，需遵守下列投資比例限制：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的15%；
2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金
持有的債券總市值的30%；
3）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
4）基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、
賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關(guān)于債券投資比例
的有關(guān)約定；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他投資限制。
除（2）、（5）和（7）條外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金
規(guī)模變動、標的指數(shù)成份券調(diào)整、標的指數(shù)成份券流動性限制等基金管理人之外
的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在10個
交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，
從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符合
基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按照調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
側(cè)袋機制的具體規(guī)則依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定執(zhí)行。
（三）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對本托管協(xié)
議第十五條第（九）款基金投資禁止行為進行監(jiān)督。
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為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或承銷期內(nèi)承銷的證券，
或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金
份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，
按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法
律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二
以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管
理人在履行適當程序后，則本基金投資按照取消或調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理
人參與銀行間債券市場進行監(jiān)督。
基金管理人應在基金投資運作之前按照規(guī)定的數(shù)據(jù)格式向基金托管人提供
符合法律法規(guī)及行業(yè)標準的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易
對手名單，并約定各交易對手所適用的交易結(jié)算方式?；鸸芾砣藨獓栏癜凑战?br/>易對手名單的范圍在銀行間債券市場選擇交易對手?；鹜泄苋耸潞蟊O(jiān)督基金管
理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易?；鸸芾砣丝梢?br/>每半年對銀行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式進行更新，新名單確定前已與
本次剔除的交易對手所進行但尚未結(jié)算的交易，仍應按照協(xié)議進行結(jié)算。如基金
管理人根據(jù)市場情況需要臨時調(diào)整銀行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式的，
應向基金托管人說明理由，并在與交易對手發(fā)生交易前3個工作日內(nèi)與基金托管
人協(xié)商解決。
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基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進行
交易，并承擔交易對手不履行合同造成的損失，基金托管人則根據(jù)銀行間債券市
場成交單對合同履行情況進行監(jiān)督。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照
事先約定的交易對手或交易方式進行交易時，基金托管人應及時提醒基金管理人，
基金托管人不承擔由此造成的任何損失和責任。
（五）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資
流通受限證券進行監(jiān)督。
1．基金投資流通受限證券，應遵守《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通
受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。
2．流通受限證券與上文所述的流動性受限資產(chǎn)并不完全一致，包括由《上市
公司證券發(fā)行注冊管理辦法》規(guī)范的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售部
分等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發(fā)布重大消息或其
他原因而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限
證券。
3．在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應當制定相關(guān)投資決策流程、
風險控制等規(guī)章制度。基金投資非公開發(fā)行股票，基金管理人還應提供流動性風
險處置預案。上述資料應包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度和投資
比例控制情況。
上述規(guī)章制度須經(jīng)基金管理人董事會批準。上述規(guī)章制度經(jīng)董事會通過之后，
基金管理人應至少于首次投資流通受限證券之前兩個工作日將上述資料書面發(fā)
至基金托管人，保證基金托管人有足夠的時間進行審核。
4．在投資流通受限證券之前，基金管理人應按約定時間向基金托管人提供
符合法律法規(guī)要求的有關(guān)流通受限證券的信息，具體應當包括但不限于如下文件
（如有）：擬發(fā)行證券主體的中國證監(jiān)會批準文件、擬發(fā)行數(shù)量、定價依據(jù)、鎖
定期、基金擬認購的數(shù)量、價格、總成本、總成本占基金資產(chǎn)凈值的比例、已持
有流通受限證券市值占基金資產(chǎn)凈值的比例、劃款賬號、劃款金額、劃款時間文
件等?；鸸芾砣藨ＷC上述信息的真實、完整。
5.基金投資流通受限證券，基金管理人應根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定與基金托管人
簽訂風險控制補充協(xié)議。協(xié)議應包括基金托管人對于基金管理人是否遵守相關(guān)制
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度、流動性風險處置預案以及相關(guān)投資額度和比例的情況進行監(jiān)督等內(nèi)容。
6．基金管理人應在基金投資非公開發(fā)行股票后兩個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)
會規(guī)定媒介披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價值，以及
總成本和賬面價值占基金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。
7．基金托管人在力所能及的范圍內(nèi)對基金管理人是否遵守法律法規(guī)、投資
決策流程、風險控制制度、流動性風險處置預案情況進行監(jiān)督，并審核基金管理
人提供的有關(guān)書面信息?；鹜泄苋苏J為上述資料可能導致基金出現(xiàn)風險的，有
權(quán)要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風險的消除或防范措施進行補充
書面說明，并保留查看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限證券出具的
風險評估報告等備查資料的權(quán)利。否則，基金托管人有權(quán)拒絕執(zhí)行有關(guān)指令。因
拒絕執(zhí)行該指令造成基金財產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔任何責任，并有權(quán)報告
中國證監(jiān)會。
（六）基金管理人投資銀行定期存款應符合相關(guān)法律法規(guī)約定。基金管理人
在投資銀行定期存款的過程中，必須符合基金合同就投資品種、投資比例、存款
期限等方面的限制?；鸸芾砣藨趯徤髟瓌t評估存款銀行信用風險并據(jù)此選
擇存款銀行。因基金管理人違反上述原則給基金造成的損失，基金托管人不承擔
任何責任。開立定期存款賬戶時，定期存款賬戶的戶名應與托管賬戶戶名一致，
本著便于基金財產(chǎn)的安全保管和日常監(jiān)督核查的原則，存款行應盡量選擇托管賬
戶所在地的分支機構(gòu)。對于跨行定期存款投資，管理人必須和存款機構(gòu)簽訂定期
存款協(xié)議，約定雙方的權(quán)利和義務，該協(xié)議作為劃款指令附件。該協(xié)議中必須有
如下明確條款：“存款證實書不得被質(zhì)押或以任何方式被抵押，并不得用于轉(zhuǎn)讓
和背書；本息到期歸還或提前支取的所有款項必須劃至托管專戶（明確戶名、開
戶行、賬號等），不得劃入其他任何賬戶”。并依照本協(xié)議交接原則對存單交接
流程予以明確。對于跨行存款，管理人需提前與托管人就定期存款協(xié)議及存單交
接流程進行溝通。除非存款協(xié)議中規(guī)定存款證實書由存款行保管或存款協(xié)議作為
存款支取的依據(jù)，存單交接原則上采用存款行上門服務的方式。特殊情況下，采
用基金管理人交接存單的方式。在取得存款證實書后，托管人保管證實書正本。
管理人需對跨行存款的利率政策風險、存款行的選擇及存款協(xié)議承擔責任，并指
定專人在核實存款行授權(quán)人員身份信息后，負責印鑒卡與存款證實書等憑證的監(jiān)
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交或交接，以確保與托管人所交接憑證的真實性、準確性和完整性。托管人對投
資后處于托管人實際控制之外的資產(chǎn)不承擔保管責任。跨行定期存款賬戶的預留
印鑒為托管人托管業(yè)務專用章與托管業(yè)務授權(quán)人名章。
（七）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金資產(chǎn)
凈值計算、各類基金份額的基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及
收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表
現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督和核查。
如果基金管理人未經(jīng)基金托管人的審核擅自將不實的業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)印制在
宣傳推介材料上，則基金托管人對此不承擔任何責任，并將在發(fā)現(xiàn)后立即報告中
國證監(jiān)會。
（八）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或?qū)嶋H投資運作違
反法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的規(guī)定，應及時以電話提醒或書面提示等方
式通知基金管理人限期糾正。
基金管理人應積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾砣耸盏綍?br/>面通知后應在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基
金托管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限
內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進行復查，督
促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正
的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。
（九）基金管理人有義務配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和
本托管協(xié)議對基金業(yè)務執(zhí)行核查。
對基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應在規(guī)定時間內(nèi)答復并改正，或
就基金托管人的疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規(guī)、基金合同和
本托管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人應積極
配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
（十）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、
行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人。
（十一）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，有權(quán)報告中國證監(jiān)會，
同時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會。
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基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，
或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經(jīng)基金托管人提出
警告仍不改正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括
基金托管人安全保管基金財產(chǎn)、開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶、債券托管
賬戶、復核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值、根
據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分
賬管理、未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等
違反《基金法》、基金合同、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，應及時以書面形式通知
基金托管人限期糾正。
基金托管人收到通知后應及時核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說
明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基
金管理人有權(quán)隨時對通知事項進行復查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藨e
極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理人核
查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答復基金管理人并改正。
（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，
同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會。
基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采
取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經(jīng)基金管理人提出警告
仍不改正的，基金管理人應報告中國證監(jiān)會。
四、基金財產(chǎn)保管
（一）基金財產(chǎn)保管的原則
1．基金財產(chǎn)應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)；
2．基金托管人應安全保管基金財產(chǎn)；
3．基金托管人按照規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶、債券托管賬
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戶；
4．基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶，確保基金財產(chǎn)的完
整與獨立；
5．基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照基金合同和本協(xié)議的約定保管
基金財產(chǎn)，如有特殊情況雙方可另行協(xié)商解決；
6．對于因為基金投資產(chǎn)生的應收資產(chǎn)，應由基金管理人負責與有關(guān)當事人
確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達基金賬戶的，基金托
管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給基金財產(chǎn)造成損失的，基
金管理人應負責向有關(guān)當事人追償基金財產(chǎn)的損失；
7．除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金財產(chǎn)。
（二）基金募集期間及募集資金的驗資
1．基金募集期間募集的資金應存于基金管理人開立的基金募集專戶。該賬
戶由基金管理人委托的登記機構(gòu)開立并管理。
2．基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、
基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理人應
將屬于基金財產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人為本基金開立的基金托管專戶，同時
在規(guī)定時間內(nèi)，聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所進行驗
資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊會計
師簽字方為有效?；鹜泄苋嗽谑盏劫Y金當日出具相關(guān)證明文件。
3．若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按
規(guī)定辦理退款等事宜，基金托管人應提供必要協(xié)助。
（三）基金托管專戶的開立和管理
1．基金托管人以本基金的名義在其營業(yè)機構(gòu)開設基金托管專戶，保管基金
的銀行存款。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回金額、
支付基金收益、收取申購款，均需通過基金托管專戶進行。
2．基金托管專戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜?br/>管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基
金的任何賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。
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3．基金托管專戶的開立和管理應符合有關(guān)法律法規(guī)以及銀行業(yè)監(jiān)督管理機
構(gòu)的其他有關(guān)規(guī)定。
（四）基金證券賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開立和管理
1．基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司、深圳分公司
為基金開立基金托管人與本基金聯(lián)名的證券賬戶。
2．基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；?br/>托管人和基金管理人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦
不得使用基金的任何賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。
3．基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產(chǎn)
的管理和運用由基金管理人負責。
4．基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結(jié)算有限責任公司開立
結(jié)算備付金賬戶，并代表本基金完成與中國證券登記結(jié)算有限責任公司的一級法
人清算工作，基金管理人應予以積極協(xié)助。結(jié)算備付金、交收價差資金等的收取
按照中國證券登記結(jié)算有限責任公司的規(guī)定執(zhí)行。
5．若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其
他投資品種的投資業(yè)務，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基金
托管人比照上述關(guān)于賬戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。
（五）銀行間債券托管專戶的開設和管理
基金合同生效后，基金管理人負責以本基金的名義申請并取得進入全國銀行
間同業(yè)拆借市場的交易資格，并代表本基金進行交易；基金托管人負責以本基金
的名義在中央國債登記結(jié)算有限責任公司開設銀行間債券市場債券托管賬戶，并
代表基金進行銀行間市場債券的結(jié)算?；鸸芾砣撕突鹜泄苋斯餐肀净?br/>簽訂全國銀行間債券市場債券回購主協(xié)議，基金托管人保管協(xié)議正本，基金管理
人保存協(xié)議副本。
（六）期貨賬戶的開立和管理
基金管理人應依據(jù)相關(guān)期貨交易所或期貨公司的相關(guān)規(guī)定開立和管理期貨賬戶，
基金托管人協(xié)助提供開立國債期貨業(yè)務相關(guān)賬戶及申請交易編碼所需的基金托管人
相關(guān)信息。
（七）其他賬戶的開立和管理
在本托管協(xié)議簽訂日之后，本基金被允許從事符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同
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約定的其他投資品種的投資業(yè)務時，如果涉及相關(guān)賬戶的開設和使用，由基金管
理人協(xié)助基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定，開立有關(guān)賬戶。
該賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管理。
（八）基金財產(chǎn)投資的有關(guān)有價憑證等的保管
基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券等有價憑證由基金托管人存放于基金托管人
的保管庫，也可存入中央國債登記結(jié)算有限責任公司、中國證券登記結(jié)算有限責
任公司上海分公司/深圳分公司或票據(jù)營業(yè)中心的代保管庫，保管憑證由基金托
管人持有。實物證券等有價憑證的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金管理人和基金托管人共同
辦理。基金托管人對由基金托管人及基金托管人委托保管的機構(gòu)以外機構(gòu)實際有
效控制的證券不承擔保管責任。
（九）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的簽署，由基金管理人負責。由基金管理人代表
基金簽署的、與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人
保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大
合同包括但不限于基金年度審計合同、基金信息披露協(xié)議及基金投資業(yè)務中產(chǎn)生
的重大合同，基金管理人應保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件?；鸸芾砣藨谥卮蠛贤炇鸷蠹皶r將重大合同傳真給基金托管人，并在
30個工作日內(nèi)將正本送達基金托管人處。重大合同的保管期限不少于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。
五、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算
（一）基金資產(chǎn)凈值的計算、復核與完成的時間及程序
1．基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的價值。
各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當日該
類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。
特殊情況下，基金管理人可與基金托管人、登記機構(gòu)協(xié)商增加基金份額凈值計算
位數(shù)，以維護基金投資人利益?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度
應急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。本基金A類基金份額和C類基金份
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額將分別計算基金份額凈值。
基金管理人每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額的基金份額凈值，
經(jīng)基金托管人復核，按規(guī)定公告。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定
暫停估值時除外。
2．復核程序
基金管理人每估值日對基金資產(chǎn)進行估值后，將各類基金份額的基金份額凈
值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管理人按規(guī)定對外公
布。
3．根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務由基金管
理人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關(guān)
的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致意見的，
按照基金管理人對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予以公布，基金托管人對該結(jié)果
不承擔任何責任。
（二）基金資產(chǎn)估值方法和特殊情形的處理
1．估值對象
基金所擁有的債券和銀行存款本息、應收款項、國債期貨合約、其他投資等
資產(chǎn)及負債。
2．估值方法
（1）證券交易所上市的有價證券的估值
1）交易所上市的有價證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）
估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機
構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如
最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重
大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，
確定公允價格；
2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種（基金合同另有規(guī)定的除外），
選取估值日第三方估值機構(gòu)提供的相應品種當日的估值凈價進行估值，具體估值
機構(gòu)由基金管理人與基金托管人另行協(xié)商約定；
3）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值；
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4）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對存在活躍市場的情
況下，應以活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場報
價未能代表估值日公允價值的情況下，應對市場報價進行調(diào)整以確認估值日的公
允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應采用估值技術(shù)確定其
公允價值。
（2）首次公開發(fā)行未上市的債券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技
術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
（3）全國銀行間債券市場交易的債券等固定收益品種，以第三方估值機構(gòu)
提供的估值凈價估值；對銀行間市場未上市，且第三方估值機構(gòu)未提供估值價格
的債券等固定收益品種，按成本估值。
（4）同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別
估值。
（5）本基金投資國債期貨合約，一般以估值當日的結(jié)算價估值。估值當日
無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算
價估值。
（6）持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按相應利率逐日計提利
息。
（7）如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映上述資產(chǎn)或負債
公允價值的，基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允
價值的價格估值。
（8）當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，
以確?；鸸乐档墓叫?。
（9）相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，
按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知
對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
3．特殊情形的處理
（1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（7）項進行估值時，所造成
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的誤差不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。
（2）由于不可抗力原因，或證券/期貨交易所、指數(shù)編制機構(gòu)、登記結(jié)算公
司等第三方機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤等非基金管理人和基金托管人原因，基金管理人
和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該
錯誤而造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人、基金托管人免除賠償責任。但基
金管理人、基金托管人應積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
（三）基金份額凈值錯誤的處理方式
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值
的準確性、及時性。當基金份額凈值（含各類基金份額的基金份額凈值，下同）
小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1.估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷
售機構(gòu)、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯
的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述
“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)
據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。
2．估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及
時協(xié)調(diào)各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；
由于估值錯誤責任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且
有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關(guān)當事人進行確認，確保估值錯誤已得
到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關(guān)當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，
并且僅對估值錯誤的有關(guān)直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務。
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但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€
或不全部返還不當?shù)美斐善渌斒氯说睦鎿p失(“受損方”)，則估值錯誤責
任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當?shù)美漠?br/>事人享有要求交付不當?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不
當?shù)美颠€給受損方，則受損方應當將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當
得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3．估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生
的原因確定估值錯誤的責任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基
金登記機構(gòu)進行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當事人進行確認。
4．基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報
基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%的，基金管理人應當通報基金托
管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人
應當公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行
業(yè)有通行做法，在不違反法律法規(guī)且不損害投資者利益的前提下，基金管理人和
基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則重新協(xié)商確定處理原
則。
（四）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營
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業(yè)時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金
資產(chǎn)價值時；
3、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上時，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認后，基金管理人應當暫停估值；
4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
（五）實施側(cè)袋機制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實施側(cè)袋機制的，應根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并披
露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶基金份額凈值。
（六）基金會計制度
按國家有關(guān)部門規(guī)定的會計制度執(zhí)行。
（七）基金賬冊的建立
基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務會計報告?；鸸芾砣霜毩⒌?br/>設置、記錄和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托管人對會計處理方
法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。若當日核對不符，暫時無法查找
到錯賬的原因而影響到基金資產(chǎn)凈值的計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準。
（八）基金財務報表與報告的編制和復核
1．財務報表的編制
基金財務報表由基金管理人編制，基金托管人復核。
2．報表復核
基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后，進行獨立的復核。核
對不符時，應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全
一致。
3．財務報表的編制與復核時間安排
（1）報表的編制
基金管理人應當在每月結(jié)束后5個工作日內(nèi)完成月度報表的編制；在每個季
度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)完成基金季度報告的編制并公告；在上半年結(jié)束之
日起兩個月內(nèi)完成基金中期報告的編制并公告；在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)完成
基金年度報告的編制并公告。基金年度報告的財務會計報告應當經(jīng)過符合《中華
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人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計?；鸷贤Р蛔銉蓚€月的，基
金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
（2）報表的復核
基金管理人應及時完成報表編制，將有關(guān)報表提供基金托管人復核；基金托
管人在復核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應共
同查明原因，進行調(diào)整，調(diào)整以國家有關(guān)規(guī)定為準。
基金管理人應留足充分的時間，便于基金托管人復核相關(guān)報表及報告。
六、基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由基金登記機構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管。基金管
理人應定期向基金托管人提供基金份額持有人名冊，基金托管人得到基金管理人
提供的持有人名冊后與基金管理人分別進行保管。保管方式可以采用電子或文檔
的形式，保存期不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。如不能妥善保管，則按相關(guān)法
規(guī)承擔責任。
基金托管人因編制基金定期報告等合理原因要求基金管理人提供相關(guān)資料
時，基金管理人應將有關(guān)資料送交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并
保證其真實性、準確性和完整性。基金托管人不得將所保管的基金份額持有人
名冊用于基金托管業(yè)務以外的其他用途，并應遵守保密義務。
七、爭議解決方式
雙方當事人同意，因基金合同及本協(xié)議而產(chǎn)生的或與基金合同或本協(xié)議有關(guān)
的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)
濟貿(mào)易仲裁委員會，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市。
仲裁裁決是終局的，對雙方當事人均有約束力，仲裁費用和律師費用由敗訴方承
擔，除非仲裁裁決另有規(guī)定。
爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續(xù)
忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務，維護基金份額持有
人的合法權(quán)益。
本協(xié)議受中國法律（為本協(xié)議之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區(qū)
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和臺灣地區(qū)的有關(guān)規(guī)定）管轄，并按其解釋。
八、基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，其
內(nèi)容不得與基金合同的規(guī)定有任何沖突。
（二）基金托管協(xié)議終止出現(xiàn)的情形
1．基金合同終止；
2．基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；
3．基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理
權(quán)；
4．發(fā)生法律法規(guī)或基金合同規(guī)定的終止事項。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1．基金財產(chǎn)清算小組
（1）自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立基金財產(chǎn)清算
小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
（2）基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民
共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；?br/>財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
（3）在基金財產(chǎn)清算過程中，基金管理人和基金托管人應各自履行職責，
繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務，維護基金份額
持有人的合法權(quán)益。
（4）基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。
基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
2．基金財產(chǎn)清算程序
基金合同終止，應當按法律法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定對基金財產(chǎn)進行清算。
基金財產(chǎn)清算程序主要包括：
（1）基金合同終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務進行清理和確認；
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書（2025年6月）
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
3．基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
4.清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
5．基金財產(chǎn)按下列順序清償：
（1）支付清算費用；
（2）交納所欠稅款；
（3）清償基金債務；
（4）按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
基金財產(chǎn)未按前款（1）－（3）項規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有人。
6．基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應當將清算
報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
7．基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(2025年6月).pdf