中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
中歐中債 3-5 年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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中歐中債 3-5 年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025 年 5 月 30 日
送出日期：2025 年 6 月 3 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱
中歐中債 3-5 年政策性金融
債指數(shù)
基金代碼 021839
下屬基金簡稱
中歐中債 3-5 年政策性金融
債指數(shù) A 下屬基金交易代碼 021839
下屬基金簡稱
中歐中債 3-5 年政策性金融
債指數(shù) C 下屬基金交易代碼 021840
基金管理人 中歐基金管理有限公司 基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
基金合同生效日 2024 年 8 月 15 日
上市交易所及上市日
期
- 基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 李冠頔
開始擔任本基金基金
經(jīng)理的日期
2025 年 5 月 29 日
證券從業(yè)日期 2017 年 7 月 3 日
其他
基金合同生效后，連續(xù) 20 個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿 200 人或者基金資產(chǎn)
凈值低于 5000 萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披露；連續(xù) 50 個工作
日出現(xiàn)前述情形的，本基金將根據(jù)基金合同第十九部分的約定進行基金財產(chǎn)清算并終
止，而無須召開基金份額持有人大會。 如果本基金投資的政策性金融債發(fā)行人、
政策性銀行發(fā)生改制，且可能對基金投資運作、持有人利益產(chǎn)生重大影響的，經(jīng)履行
適當程序后，本基金可轉(zhuǎn)型或清盤。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素
致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當自
該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的
指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在 6 個月內(nèi)召集基
金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通
過的，基金合同終止。
若將來本基金管理人推出投資同一標的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)證券投資基金（ETF），
則基金管理人有權(quán)在履行適當程序后使本基金轉(zhuǎn)換為該基金的聯(lián)接基金，并相應(yīng)修改
基金合同，屆時無須召開基金份額持有人大會但須提前公告。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
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(一)投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》"基金的投資"章節(jié)了解詳細情況
投資目標
緊密跟蹤標的指數(shù)，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報，追求跟蹤
偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍
本基金標的指數(shù)為中債-3-5 年政策性金融債指數(shù)。
本基金主要投資于標的指數(shù)的成份券及備選成份券。為更好實現(xiàn)投資目標,還可以投資
于具有良好流動性的金融工具，包括除標的指數(shù)成份券及備選成份券以外的政策性金融
債、國債、債券回購、銀行存款、現(xiàn)金、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金
投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的 80%；其中，
投資于標的指數(shù)成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%；每
個交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金（不包括結(jié)算備
付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不
低于基金資產(chǎn)凈值的 5%。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基
金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略
本基金為指數(shù)型基金，采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法為主，選取標的指數(shù)中具有代
表性和流動性的成份券和備選成份券，構(gòu)建與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合，
以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。
在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.35%，年化跟蹤誤差
不超過 4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人
應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
本基金運作過程中，當標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨違約，且指數(shù)編制機構(gòu)暫
未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程
序后及時對相關(guān)成份券進行調(diào)整。
業(yè)績比較基準 中債-3-5 年政策性金融債指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣一年定期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征
本基金為債券型基金，其長期平均風險和預(yù)期的收益率低于股票型基金和混合型基金，
高于貨幣市場基金。本基金主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法跟蹤標的指數(shù)的表
現(xiàn)，具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的市場相似的風險收益特征。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
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(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：基金合同生效/增加份額當年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。
注：基金合同生效/增加份額當年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?br/>中歐中債 3-5 年政策性金融債指數(shù) A
費用類型
份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費方式/費率
申購費
（前收費）
M<100 萬 0.50%
100 萬≤M<500 萬 0.30%
M≥500 萬 1,000.00 元/筆
贖回費
N＜7 日 1.50%
N≥7 日 0.00%
注:上表適用于投資者（通過基金管理人的直銷中心申購本基金 A 類基金份額的養(yǎng)老金客戶除外）申購本基
金 A 類基金份額的情形，通過基金管理人的直銷中心申購本基金 A 類基金份額的養(yǎng)老金客戶費率適用情況
詳見本基金招募說明書及相關(guān)公告。
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中歐中債 3-5 年政策性金融債指數(shù) C
費用類型
份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費方式/費率
贖回費
N＜7 日 1.50%
N≥7 日 0.00%
申購費
本基金 C 類份額不收取申購費。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.15% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費
中歐中債 3-5 年
政策性金融債指
數(shù) C
0.10% 銷售機構(gòu)
審計費用 90,000.00 元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00 元 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：1.年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金
定期報告披露為準。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
中歐中債 3-5 年政策性金融債指數(shù) A
基金運作綜合費率（年化）
0.20%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務(wù)費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平
均資產(chǎn)凈值的比例（年化）。基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作
費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
中歐中債 3-5 年政策性金融債指數(shù) C
基金運作綜合費率（年化）
0.30%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務(wù)費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平
均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作
費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
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投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風險主要包括：
-市場風險
1、政策風險，2、利率風險，3、信用風險，4、通貨膨脹風險，5、再投資風險，6、法律風險
-管理風險；
-流動性風險；
-其它風險；
-特有風險：
1、標的指數(shù)回報與債券市場平均回報偏離的風險
標的指數(shù)并不能完全代表整個債券市場。標的指數(shù)成份債券的平均回報率與整個債券市場的平均回報
率可能存在偏離。
2、標的指數(shù)波動的風險
標的指數(shù)成份債券的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、投資人心理和交易制度等各種因素的影響而
波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風險。
3、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離及跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離及跟蹤誤差控制未達約定目標：
（1）本基金采用優(yōu)化抽樣復(fù)制策略，投資于標的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券，
或選擇非成份券作為替代，基金投資組合與標的指數(shù)構(gòu)成可能存在差異，從而可能導(dǎo)致基金實際收益率與
標的指數(shù)收益率產(chǎn)生偏離。
（2）由于標的指數(shù)調(diào)整成份券或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤
誤差。
（3）在標的指數(shù)編制中，債券利息計算再投資收益，而基金再投資中未必能獲得相同的收益率，從而
產(chǎn)生跟蹤偏離度。
（4）由于成份券流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和
跟蹤誤差。
（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費等費用的存在，使基金投資組合
與標的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（6）在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手段、買入賣
出的時機選擇等，都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對標的指數(shù)的跟蹤程度。
（7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申
購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)編制機構(gòu)指數(shù)編制錯誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
4、標的指數(shù)變更的風險及指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險
根據(jù)基金合同的規(guī)定，因標的指數(shù)的編制與發(fā)布等原因，導(dǎo)致原標的指數(shù)不宜繼續(xù)作為本基金的投資
標的指數(shù)及業(yè)績比較基準，本基金可能變更標的指數(shù)，基金的投資組合隨之調(diào)整，基金收益風險特征可能
發(fā)生變化，投資人需承擔投資組合調(diào)整所帶來的風險與成本。
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種原因停止對指
數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提
出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在 6 個月內(nèi)
召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合
同終止。投資人將面臨更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機
構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標
的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
5、成份券停牌或違約的風險
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標的指數(shù)成份債券可能因各種原因停牌或者違約，發(fā)生停牌或違約時，基金可能因無法及時調(diào)整投資
組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
6、本基金主要投資于政策性金融債，可能面臨的風險如下：
（1）政策性金融債發(fā)行人、政策性銀行改制后的信用風險
若未來政策性金融債發(fā)行人、政策性銀行進行改制，政策性金融債的性質(zhì)可能發(fā)生較大變化，債券的
信用等級可能相應(yīng)調(diào)整，基金投資可能面臨一定的風險。
（2）政策性金融債流動性風險
政策性金融債市場投資者行為可能具有一定的趨同性，在極端市場環(huán)境下，可能集中買入或者賣出，
存在流動性風險。
（3）投資集中度風險
政策性金融債發(fā)行人較為單一，若單一主體發(fā)生重大事項變化，可能對基金凈值表現(xiàn)產(chǎn)生較大影響。
7、本基金可投資國債期貨。國債期貨交易采用保證金交易方式，基金資產(chǎn)可能由于無法及時籌措資金
滿足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的保證金而面臨保證金風險。同時，該潛在損失可能成倍放大，具
有杠桿性風險。另外，國債期貨在對沖市場風險的使用過程中，基金資產(chǎn)可能因為國債期貨合約與合約標
的價格波動不一致而面臨基差風險。
8、未來條件許可情況下的基金模式轉(zhuǎn)換
若將來本基金管理人推出投資同一標的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)證券投資基金（ETF），則基金管理人
有權(quán)在履行適當程序后使本基金轉(zhuǎn)換為該基金的聯(lián)接基金，并相應(yīng)修改基金合同，屆時無須召開基金份額
持有人大會但須提前公告。投資者將面臨基金模式轉(zhuǎn)換的風險。
9、自動終止風險
（1）基金合同生效后，連續(xù) 50 個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿 200 人或者基金資產(chǎn)凈值低于
5000 萬元情形的，本基金將根據(jù)基金合同第十九部分的約定進行基金財產(chǎn)清算并終止，而無須召開基金份
額持有人大會。投資者將面臨基金合同可能終止的不確定性風險。
（2）如果本基金投資的政策性金融債發(fā)行人、政策性銀行發(fā)生改制，且可能對基金投資運作、持有人
利益產(chǎn)生重大影響的，經(jīng)履行適當程序后，本基金可轉(zhuǎn)型或清盤。投資者將面臨基金可能轉(zhuǎn)型或清盤的不
確定性風險。
- 本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，除經(jīng)友好協(xié)商可以解
決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。
仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，仲裁費用和律師費用由敗訴方承擔，
除非仲裁裁決另有規(guī)定。爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應(yīng)恪守各自職責，各自繼續(xù)忠實、勤勉、
盡責地履行基金合同和托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益?！痘鸷贤肥苤袊?br/>（為基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的有關(guān)規(guī)定）管轄，并按其解釋。
五、其他資料查詢方式
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以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.zofund.com][客服電話：400-700-9700]
1、《中歐中債 3-5 年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同》
《中歐中債 3-5 年政策性金融債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
《中歐中債 3-5 年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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