前海開源中證500等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要
前海開源中證500等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金
聯(lián)接基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年06月05日
送出日期：2025年06月09日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
前海開源中證500等權(quán)ETF
基金簡稱基金代碼023444
聯(lián)接
前海開源中證500等權(quán)ETF
基金簡稱A基金代碼A 023444
聯(lián)接A
前海開源中證500等權(quán)ETF
基金簡稱C基金代碼C 023445
聯(lián)接C
前海開源基金管理有限公中國銀河證券股份有限公
基金管理人基金托管人
司司
基金合同生效日-基金類型股票型
上市交易所暫未上市上市日期-
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
交易幣種人民幣
開始擔任本基金基
-
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理梁溥森
證券從業(yè)日期2014年07月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
詳見《前海開源中證500等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》第九章"基金
的投資"。
本基金主要通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤
投資目標
誤差最小化。
本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含存
托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包括
投資范圍主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票）、存托憑證、港股通標的股票、債
券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期
融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政
府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允
許投資的債券等）、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款（包括協(xié)
議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款）、現(xiàn)金、貨幣市場工具、股指
期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金
投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。
本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程
序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的
90%，投資于港股通標的股票的比例不得超過股票資產(chǎn)的50%。本基金每個交易
日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證
金后，應(yīng)當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債
券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適
當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金的標的指數(shù)為中證500等權(quán)重指數(shù)。
1、目標ETF投資策略；2、股票投資策略；3、存托憑證投資策略；4、債券投
資策略；5、資產(chǎn)支持證券投資策略；6、股指期貨投資策略；7、國債期貨投
主要投資策略資策略；8、股票期權(quán)投資策略；9、信用衍生品投資策略；10、融資及轉(zhuǎn)融通
證券出借業(yè)務(wù)的投資策略；11、現(xiàn)金管理策略；12、港股通標的股票投資策略
13、其他。
業(yè)績比較基準中證500等權(quán)重指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率（稅后）×5%。
本基金為ETF聯(lián)接基金，理論上預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債
券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的
風(fēng)險收益特征緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。
本基金可投資港股通標的股票，將面臨匯率風(fēng)險和港股通機制下因投資環(huán)境、
投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
注：不同的銷售機構(gòu)采用的評價方法不同，本法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價
可能存在不一致的風(fēng)險，投資人在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)
險之間的匹配檢驗。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表
暫無。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
暫無。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
前海開源中證500等權(quán)ETF聯(lián)接A：
費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率備注
M
認購費50萬元≤M
M≥100萬元1000元/筆-
M
申購費（前收
50萬元≤M
費）
M≥100萬元1000元/筆-
N
贖回費
N≥7天0.00%-
前海開源中證500等權(quán)ETF聯(lián)接C：
費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率備注
本基金C類
認購費--基金份額無
認購費
本基金C類
申購費（前收
基金份額無--
費）
申購費
N
贖回費
N≥7天0.00%-
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.15%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.05%基金托管人
前海開源中證500等權(quán)ETF聯(lián)銷售機構(gòu)
0.2%
接C銷售服務(wù)費
審計費用-會計師事務(wù)所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實
際金額以基金定期報告披露為準。
3、本基金投資目標ETF部分不收取管理費，管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標
ETF基金份額所對應(yīng)基金資產(chǎn)凈值后的余額（若為負數(shù)，則取0）的0.15%年費率計提。
4、本基金投資目標ETF部分不收取托管費，托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標
ETF基金份額所對應(yīng)基金資產(chǎn)凈值后的余額的（若為負數(shù)，則取0）的0.05%年費率計提。
（三）基金運作綜合費用測算
暫無。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險
（1）與指數(shù)化投資方式相關(guān)的特有風(fēng)險
本基金為目標ETF的聯(lián)接基金，主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤，追求跟
蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，在基金的投資運作過程中可能面臨指數(shù)基金特有的風(fēng)險。
1）系統(tǒng)性風(fēng)險
本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)的90%，目標ETF投資于標的指數(shù)成份股、備選
成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，業(yè)績表現(xiàn)將會隨著
標的指數(shù)的波動而波動。同時，為實現(xiàn)投資目標，當股票市場發(fā)生系統(tǒng)性的下跌時，本基金不會采
取防守策略，由此可能對基金資產(chǎn)價值產(chǎn)生不利影響。
2）與標的指數(shù)相關(guān)的風(fēng)險
①標的指數(shù)變更風(fēng)險
盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標的指數(shù)的情形，本基金將變更標的指數(shù)。
基于原標的指數(shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險特征將與新的標的指
數(shù)保持一致，投資者須承擔此項調(diào)整帶來的風(fēng)險與成本。
②標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離風(fēng)險
標的指數(shù)所包含的成份股是股票市場的子集，標的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場，標的指
數(shù)的回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。
3）跟蹤偏離度或跟蹤誤差控制未達約定目標的風(fēng)險
因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤偏離度或跟蹤誤差超過本基金約定范圍，本
基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
4）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種原因停
止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)
會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召
集基金份額持有人大會，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終
止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制
機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期
間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
5）標的指數(shù)成份股停牌的風(fēng)險
本基金的標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，從而使基金的部分資產(chǎn)無法變現(xiàn)或
出現(xiàn)大幅折價，存在對基金凈值產(chǎn)生沖擊的風(fēng)險。此外，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本基金運作過程中，當標
的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風(fēng)險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當
按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整，從而可能產(chǎn)生跟蹤
偏離度、跟蹤誤差控制未達約定目標的風(fēng)險。
（2）基金收益率與業(yè)績比較基準收益率偏離的風(fēng)險，主要影響因素包括：
1）目標ETF對標的指數(shù)的跟蹤誤差：本基金主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟
蹤，目標ETF對標的指數(shù)的跟蹤誤差會影響本基金對標的指數(shù)的跟蹤誤差；
2）本基金發(fā)生申購贖回、管理費和托管費收取等其他導(dǎo)致基金跟蹤誤差的情形。
（3）作為ETF聯(lián)接基金的相關(guān)風(fēng)險
1）由于本基金在投資限制、運作機制和投資策略等方面與目標ETF不同，因此本基金可能具有
與目標ETF不同的風(fēng)險收益特征及凈值增長率。
2）本基金屬于ETF聯(lián)接基金，主要投資于目標ETF，因此目標ETF面臨的風(fēng)險可能直接或間接
成為本基金的風(fēng)險，投資者應(yīng)知悉并關(guān)注目標ETF招募說明書等文件中的風(fēng)險揭示內(nèi)容。
3）基金由目標ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標ETF標的指數(shù)成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險。當
目標ETF發(fā)生基金合同約定的特殊情況時，本基金可能由目標ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標
ETF標的指數(shù)成份股及備選成份股的指數(shù)基金，投資者屆時須承擔變更基金類型所帶來的風(fēng)險。
（4）投資于資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險
本基金投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具。資產(chǎn)支持證券
的風(fēng)險主要包括資產(chǎn)風(fēng)險及證券化風(fēng)險。資產(chǎn)風(fēng)險源于資產(chǎn)本身，包括價格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險
等。證券化風(fēng)險主要表現(xiàn)為信用評級風(fēng)險、法律風(fēng)險等。
（5）港股交易失敗風(fēng)險：本基金可通過港股通投資于港股通標的股票，現(xiàn)行的港股通規(guī)則，對
港股通設(shè)有每日額度上限的限制；本基金可能因為港股通市場每日額度不足，而不能買入看好之投
資標的進而錯失投資機會的風(fēng)險。在香港聯(lián)合交易所開市前階段，當日額度使用完畢的，新增的買
單申報將面臨失敗的風(fēng)險；在香港聯(lián)合交易所持續(xù)交易時段，當日額度使用完畢的，當日本基金將
面臨不能通過港股通進行買入交易的風(fēng)險。
（6）匯率風(fēng)險：本基金可投資港股通標的股票，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R
率和賣出參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
進行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分攤至每筆交易，確定交易實際適用的結(jié)算匯率。故本基金
投資面臨匯率風(fēng)險。
（7）投資于港股通標的股票的風(fēng)險
1）本基金可按照政策相關(guān)規(guī)定投資于香港市場，在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)政
策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金進入
或退出當?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，參與香港股票投資還將面臨特殊風(fēng)險。
（8）參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)，可能存在杠桿投資風(fēng)險和對手方交易
風(fēng)險等融資業(yè)務(wù)特有風(fēng)險。
（9）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)存在流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險和市場風(fēng)
險等。
1）流動性風(fēng)險：面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)支付贖回款項的風(fēng)險。
2）信用風(fēng)險：證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補償及借券費用的風(fēng)
險。
3）市場風(fēng)險：證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風(fēng)險。
（10）投資于存托憑證的風(fēng)險
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，
以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、存托憑證發(fā)行機制以及交易機制相關(guān)的風(fēng)險，包括存托憑證持有人
與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持
有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有
人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；
存托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在
差異的風(fēng)險；境內(nèi)外證券交易機制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
（11）股指期貨投資風(fēng)險
1）基差風(fēng)險。標的股票指數(shù)價格與股指期貨價格之間的價差被稱為基差。在股指期貨交易中因
基差波動的不確定性而導(dǎo)致的風(fēng)險被稱為基差風(fēng)險；
2）合約品種差異造成的風(fēng)險。合約品種差異造成的風(fēng)險，是指類似的合約品種，在相同因素的
影響下，價格變動不同。表現(xiàn)為兩種情況：A.價格變動的方向相反；B.價格變動的幅度不同。類似
合約品種的價格，在相同因素作用下變動幅度上的差異，也構(gòu)成了合約品種差異的風(fēng)險；
3）標的物風(fēng)險。股指期貨交易中，標的物風(fēng)險是由于投資組合與股指期貨的標的指數(shù)的結(jié)構(gòu)不
完全一致，導(dǎo)致投資組合特定風(fēng)險無法完全鎖定所帶來的風(fēng)險；
4）衍生品模型風(fēng)險。本基金在構(gòu)建股指期貨組合時，可能借助模型進行期貨合約的選擇。由于
模型設(shè)計、資本市場的劇烈波動或不可抗力，按模型結(jié)果調(diào)整股指期貨合約或者持倉比例也可能將
給本基金的收益帶來影響。
（12）國債期貨投資風(fēng)險
本基金可投資國債期貨，國債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當相應(yīng)
期限國債收益率出現(xiàn)不利變動時，可能會導(dǎo)致投資人權(quán)益遭受較大損失。國債期貨采用每日無負債
結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。
（13）股票期權(quán)投資風(fēng)險
本基金可投資股票期權(quán)，若投資股票期權(quán)，所面臨的主要風(fēng)險是衍生品價格波動帶來的市場風(fēng)
險；衍生品基礎(chǔ)資產(chǎn)交易量大于市場可報價的交易量而產(chǎn)生的流動性風(fēng)險；衍生品合約價格和標的
指數(shù)價格之間的價格差的波動所造成基差風(fēng)險；無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭
寸所要求的保證金而帶來的保證金風(fēng)險；交易對手不愿或無法履行契約而產(chǎn)生的信用風(fēng)險；以及各
類操作風(fēng)險。
（14）信用衍生品投資風(fēng)險
為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險、償
付風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險等。流動性風(fēng)險是指信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過程中，因無法找到交易對手
或交易對手較少，導(dǎo)致難以將其以合理價格變現(xiàn)的風(fēng)險。償付風(fēng)險是在信用衍生品的存續(xù)期內(nèi)，由
于不可控制的市場及環(huán)境變化，創(chuàng)設(shè)機構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營情況不佳，或創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的現(xiàn)金流與預(yù)期出現(xiàn)
一定的偏差，從而影響信用衍生品結(jié)算的風(fēng)險。價格波動風(fēng)險是由于創(chuàng)設(shè)機構(gòu)或所受保護債券主體，
經(jīng)營情況或利率環(huán)境出現(xiàn)變化，引起信用衍生品交易價格波動的風(fēng)險。
（15）其他投資風(fēng)險
本基金的投資風(fēng)格和決策過程決定了本基金具有其他投資風(fēng)險。
2、市場風(fēng)險。3、信用風(fēng)險。4、管理風(fēng)險。5、流動性風(fēng)險。6、操作和技術(shù)風(fēng)險。7、合規(guī)性風(fēng)
險。8、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險。9、啟用側(cè)
袋機制的風(fēng)險。10、其他風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商
未能解決的，任何一方當事人均有權(quán)將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁院屆時有效的
仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為深圳市，仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。除非仲裁
裁決另有規(guī)定，仲裁費由敗訴方承擔。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，
如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.qhkyfund.com][客服電話：4001-666-998]
●《前海開源中證500等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《前海開源中證
500等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議》、《前海開源中證500等權(quán)重交易型
開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無。
前海開源中證500等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf