光大保德信中證A500指數型證券投資基金招募說明書
光大保德信中證A500指數型證券投
資基金招募說明書
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：中國光大銀行股份有限公司
重要提示
基金募集申請注冊文件名稱：關于準予光大保德信中證A500指數型證券投
資基金注冊的批復（證監(jiān)許可[2025]51號）
注冊日期：2025年1月10日
基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中
國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集申請的注冊，并不表明其對本基金的
投資價值和市場前景作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金標的指數為中證A500指數。標的指數以2004年12月31日為基日，
以1000點為基點。編制方案為：
1、樣本空間
同中證全指指數的樣本空間。
2、可投資性篩選
過去一年日均成交金額排名位于樣本空間前90%。
3、選樣方法
（1）對于樣本空間內符合可投資性篩選條件的證券，剔除中證ESG評價結
果在C及以下的上市公司證券；
（2）選取同時滿足以下條件的證券作為待選樣本：
?樣本空間內總市值排名前1500；
?屬于滬股通或深股通證券范圍；
?對主板證券，在所屬中證三級行業(yè)內自由流通市值占比不低于2%
（3）在待選樣本中，優(yōu)先選取三級行業(yè)自由流通市值最大或總市值在樣本
空間內排名前1%的證券作為指數樣本。
（4）在剩余待選樣本中，從各中證一級行業(yè)按照自由流通市值選取一定數
量證券，使樣本數量達到500只，且各一級行業(yè)自由流通市值分布與樣本空間盡
可能一致。
4、指數計算
指數計算公式為：報告期指數=報告期樣本的調整市值/除數×1000
其中，調整市值＝∑(證券價格×調整股本數×權重因子)。調整股本數的計
算方法、除數修正方法參見計算與維護細則。權重因子介于0和1之間，以使單
個樣本權重不超過10%，前五大樣本權重合計不超過40%。
有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站，網址：
http://www.csindex.com.cn。
投資有風險，投資人認購（或申購）本基金時應認真閱讀本招募說明書、基
金合同、基金產品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金產品的風險收益特
征，自主判斷基金的投資價值，應充分考慮投資人自身的風險承受能力，并對于
認購（或申購）基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策，自行承擔投
資風險。本基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，包括但不限于市場風險、
管理風險、流動性風險、本基金的特有風險和其他風險等等?；鸸芾砣颂嵝淹?
資人基金投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與
基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負責。
本基金的投資范圍包括資產支持證券，投資于資產支持證券的風險主要包括
信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險等。本基金的投資范圍包括股
票期權，股票期權的風險主要包括市場風險、管理風險、流動性風險、操作風險
等。本基金的投資范圍包括股指期貨，股指期貨的風險主要包括杠桿風險、基差
風險、股指期貨展期時的流動性風險、期貨盯市結算制度帶來的現金管理風險、
到期日風險、對手方風險、連帶風險、未平倉合約不能繼續(xù)持有風險。本基金還
可參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。本基金參與融資業(yè)務，面臨的風險包括但不
限于可能放大投資損失的風險、強制平倉風險、融資業(yè)務的流動性風險和融資業(yè)
務的信用風險；本基金參與轉融通證券出借業(yè)務，面臨的風險包括但不限于流動
性風險、信用風險、市場風險和其他風險。本基金可投資存托憑證，除與其他僅
投資于境內市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證
價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關的風
險。本基金可以投資于非公開發(fā)行股票等流通受限證券，故本基金的凈值可能由
于估值方法的原因偏離所持有股票的收盤價所對應的凈值。另外，本基金可能由
于持有流通受限證券而面臨流動性風險以及流通受限期間內證券價格大幅下跌
的風險。
本基金為指數基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、
指數編制機構停止服務、成份股停牌等潛在風險。具體風險煩請查閱本基金招募
說明書的“風險揭示”章節(jié)的具體內容。
本基金為指數型股票基金，理論上其預期風險與預期收益高于混合型基金、
債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股，
具有與標的指數相似的風險收益特征。
本基金采用證券公司交易模式和結算模式，即本基金將通過基金管理人選定
的證券經營機構進行場內交易，并由選定的證券經營機構作為結算參與人代理本
基金進行結算，該種交易結算模式可能存在信息系統(tǒng)風險、操作風險、效率降低
風險、交易結算風險、投資信息安全保密風險等風險。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應
程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書的相關章節(jié)。側
袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的
申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的
特定風險。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并
不構成新基金業(yè)績表現的保證。
本基金單一投資者單獨持有基金份額的比例不得達到或超過基金總份額的
50%，但在運作過程中，因基金份額贖回等情形導致被動超標的除外。法律法規(guī)
另有規(guī)定的除外。
目錄
一、緒言..............................................1
二、釋義..............................................2
三、基金管理人........................................8
四、基金托管人.......................................21
五、相關服務機構.....................................24
六、基金的募集.......................................26
七、基金合同的生效...................................31
八、基金份額的申購與贖回.............................32
九、基金的投資.......................................44
十、基金的財產.......................................52
十一、基金資產的估值...................................53
十二、基金的費用與稅收.................................60
十三、基金的收益與分配.................................63
十四、基金的會計與審計.................................65
十五、基金的信息披露...................................66
十六、側袋機制.........................................74
十七、風險揭示.........................................77
十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算..............88
十九、基金合同的內容摘要...............................91
二十、基金托管協(xié)議的內容摘要..........................108
二十一、對基金份額持有人的服務........................123
二十二、其他應披露事項................................126
二十三、招募說明書的存放及查閱方式....................127
二十四、備查文件......................................128
一、緒言
本招募說明書由光大保德信基金管理有限公司依據《中華人民共和國證券投
資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以
下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》（以下
簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信
息披露辦法》”）、《證券投資基金管理公司治理準則（試行）》（以下簡稱“《治理
準則》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流
動性風險管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指
引》（以下簡稱“《指數基金指引》”）、《公開募集證券投資基金側袋機制指引（試
行）》、《光大保德信中證A500指數型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金
合同”）及其他有關規(guī)定編寫。
本招募說明書闡述了光大保德信中證A500指數型證券投資基金的投資目標、
策略、風險、費率等與投資人投資決策有關的全部必要事項，投資人在作出投資
決策前應仔細閱讀本招募說明書。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書
所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本
招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監(jiān)會注冊?；鸷贤?
是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取
得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行
為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有關規(guī)定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權利和義務，
應詳細查閱基金合同。
二、釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指光大保德信中證A500指數型證券投資基金
2、基金管理人：指光大保德信基金管理有限公司
3、基金托管人：指中國光大銀行股份有限公司
4、基金合同：指《光大保德信中證A500指數型證券投資基金基金合同》
及對基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《光大保德信中
證A500指數型證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書或本招募說明書：指《光大保德信中證A500指數型證券投
資基金招募說明書》及其更新
7、基金產品資料概要：指《光大保德信中證A500指數型證券投資基金基金
產品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《光大保德信中證A500指數型證券投資基金基金
份額發(fā)售公告》
9、法律法規(guī)：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、
司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員
會第五次會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員
會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十
二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會
關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國
證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
11、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實
施的《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》及頒布機關對其不時做出
的修訂
12、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日
實施的，并經2020年3月20日中國證監(jiān)會《關于修改部分證券期貨規(guī)章的決
定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做
出的修訂
13、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施
的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
14、《流動性風險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10
月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒布機關
對其不時做出的修訂
15、《指數基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1日
實施的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機關
對其不時做出的修訂
16、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
17、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局
18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義
務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
19、個人投資者：指依據有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
20、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內
合法登記并存續(xù)或經有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會
團體或其他組織
21、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構
投資者境內證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規(guī)規(guī)定使
用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構
投資者和人民幣合格境外機構投資者
22、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資
人
24、基金銷售業(yè)務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，
辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業(yè)務
25、銷售機構：指光大保德信基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中
國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務資格并與基金管理人簽訂了基金銷
售服務協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務的機構
26、登記業(yè)務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業(yè)務，具體內容包括
投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務的確認、清算和結
算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
27、登記機構：指辦理登記業(yè)務的機構?；鸬牡怯洐C構為光大保德信基金
管理有限公司或接受光大保德信基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務的機
構
28、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所
管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶
29、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機
構辦理認購、申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業(yè)務而引起的基金份
額變動及結余情況的賬戶
30、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，
基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的
日期
31、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現后，基金財
產清算完畢，清算結果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結束之日止的期間，最長
不得超過3個月
33、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
34、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
35、T日：指銷售機構在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務申請的
開放日
36、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)，n為自然數
37、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務的工作日
38、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
39、《業(yè)務規(guī)則》：指《光大保德信基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》，
是規(guī)范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務規(guī)則，由基金管
理人和投資人共同遵守
40、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
41、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
42、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)
定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為
43、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告
規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金
管理人管理的其他基金基金份額的行為
44、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所
持基金份額銷售機構的操作
45、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申
購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬
戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
46、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數加
上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申
請份額總數后的余額)超過上一開放日基金總份額的10%
47、元：指人民幣元
48、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀
行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節(jié)約
49、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收
款項及其他資產的價值總和
50、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值
51、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數
52、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈
值和基金份額凈值的過程
53、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報
刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網
站、中國證監(jiān)會基金電子披露網站）等媒介
54、基金份額的類別：指本基金根據認購費、申購費、銷售服務費收取方式
的不同，將基金份額分為不同的類別
55、A類基金份額：在投資者認購/申購時收取前端認購費或申購費、但不從
本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為A類基金份額
56、C類基金份額：在投資者認購/申購時不收取前后端認購費或申購費，而
從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為C類基金份額
57、銷售服務費：指從基金資產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及
基金份額持有人服務的費用
58、流動性受限資產：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購
與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公開發(fā)行股票、資產支持證券、因發(fā)行人債務違約無法進行轉讓或
交易的債券等
59、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份
額凈值的方式，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投
資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益
不受損害并得到公平對待
60、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專門
賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，
屬于流動性風險管理工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬
戶稱為側袋賬戶
61、特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導
致公允價值存在重大不確定性的資產；（二）按攤余成本計量且計提資產減值準
備仍導致資產價值存在重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確
定性的資產
62、轉融通證券出借業(yè)務：指本基金以一定的費率通過證券交易所綜合業(yè)務
平臺向中國證券金融股份有限公司（以下簡稱“證券金融公司”）出借證券，證
券金融公司到期歸還所借證券及相應權益補償并支付費用的業(yè)務
63、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事
件
64、中國：指中華人民共和國。就基金合同而言，不包括香港特別行政區(qū)、
澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)
65、養(yǎng)老金客戶：指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投
資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金，包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方
社會保障基金、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃。如將來出現經養(yǎng)老基金監(jiān)管部
門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告
將其納入養(yǎng)老金客戶范圍
66、非養(yǎng)老金客戶：指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資人
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：光大保德信基金管理有限公司
設立日期：2004年4月22日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2004]42號
注冊地址：上海市黃浦區(qū)中山東二路558號外灘金融中心1幢，6層
辦公地址：上海市黃浦區(qū)中山東二路558號外灘金融中心1幢（北區(qū)3號
樓），6-7層、10層
法定代表人：賀敬哲
注冊資本：人民幣1.6億元
股權結構：光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”）持55%的股權
保德信投資管理有限公司持45%的股權
電話：（021）80262888
傳真：（021）80262468
客服電話：4008-202-888
網址：www.epf.com.cn
聯(lián)系人：殷瑞皞
（二）主要人員情況
1、董事會成員
王翠婷女士，董事長，中歐國際商學院工商管理碩士。曾先后就職于上海市
儀表局黨校(上海市儀表電子工業(yè)職工大學)、交通銀行。2004年3月加入光大證
券股份有限公司，曾任公司董事會秘書、董事會辦公室主任、人力資源總部總經
理、副總裁等職。現任光大證券股份有限公司高級專家兼本基金管理人董事長。
孫昊先生，董事，上海中歐國際工商學院工商管理碩士。歷任中國銀行總行
/香港分行/巴黎分行/法蘭克福分行任職交易員/副經理/經理，德國德累斯頓銀
行香港分行的經理，荷蘭商業(yè)銀行香港分行的董事，PIMCO(太平洋投資管理公司)
香港的副總裁，東方匯理資產管理公司香港的董事，美國聯(lián)博資產管理公司香港
的董事總經理，美盛資產管理公司上海的總經理?，F任保德信投資管理（上海）
有限公司董事總經理。
張偉先生，董事，香港都會大學（前身為香港公開大學）碩士，曾任德意志
銀行（前身為美國信孚銀行）亞太區(qū)副總裁，富蘭克林鄧普頓投資香港區(qū)負責人
暨高級董事、大中華區(qū)首席執(zhí)行官兼區(qū)域負責人、資深顧問?，F任保德信投資亞
洲區(qū)副主席、臺灣保德信證券投資信托基金股份有限公司董事長、PGIM India
AssetManagementPrivateLimited董事、PGIM(HongKong)Limited持牌負責人。
劉晨女士，董事，中央財經大學金融學碩士。歷任光大證券有限責任公司經
紀業(yè)務總部大客戶服務崗，光大證券股份有限公司經紀業(yè)務總部大客戶服務崗、
機構營銷部客戶關系崗、銷售交易部基金代銷崗、銷售交易部銷售管理部副總經
理、銷售交易部銷售管理部總經理、銷售交易總部銷售管理部總經理、銷售交易
總部總經理助理/銷售管理部總經理、機構業(yè)務總部總經理助理/銷售管理部總經
理、資產托管部總經理助理、資產托管部副總經理、資產托管部副總經理（主持
工作），現任光大證券股份有限公司資產托管部總經理。
張曉武先生，董事，澳門科技大學人力資源管理學碩士。曾先后就職于深圳
市文武會計師事務所、平安保險集團公司、平安證券有限責任公司。2010年11
月加入光大證券股份有限公司，歷任深圳深南大道證券營業(yè)部總經理、深圳分公
司總經理、資深業(yè)務經理?，F任光大證券股份有限公司派出董事。
孔偉先生，獨立董事，甘肅政法學院法律系法學學士學位。曾任職于甘肅省
經濟律師事務所、史密夫律師行（倫敦、香港）、外立綜合法律事務所、上海市
瑛明律師事務所。現任北京市中倫（上海）律師事務所上海分所管理合伙人/主
任。
張學勇先生，獨立董事，浙江大學國際貿易學研究生、博士學位。曾任合肥
水泥研究設計院粉磨所助理工程師，清華大學經濟管理學院金融系博士后，中央
財經大學金融學院講師、副教授、副院長、研究生院副部長/副院長、部長/院長。
現任中央財經大學金融學院博士生導師、教授、院長，中央財經大學校長助理。
王永欽先生，獨立董事，復旦大學經濟學博士、耶魯大學博士后、哈佛大學
富布賴特高級訪問學者。曾任職山東日照紡織抽紗進出口集團公司、山東日照比
特集團出口部經理、復旦大學經濟學院講師、副教授?，F任復旦大學經濟學教授、
博士生導師，復旦大學金融研究院執(zhí)行院長，教育部長江學者特聘教授。
2、監(jiān)事會成員
黃琴女士，監(jiān)事長，上海財經大學高級管理人員工商管理碩士。歷任光大證
券有限責任公司武漢營業(yè)部客戶管理部經理、經紀業(yè)務總部風險監(jiān)控崗、光大證
券股份有限公司經紀業(yè)務總部風險監(jiān)控崗、稽核監(jiān)察部財務審計崗、稽核部總經
理助理、稽核部副總經理、稽核部總經理、風險管理部總經理、風險管理與內控
部總經理、風險管理與內控部總經理、內部審計部總經理、光大證券股份有限公
司浙江分公司總經理。現任光大證券股份有限公司內部審計部總經理。
顏微潓女士，監(jiān)事，新加坡管理學院金融管理碩士。曾任富通（歐資）金融
集團亞洲區(qū)域合規(guī)總監(jiān)，香港交易所上市部副總監(jiān)，巴克萊投資銀行（香港）合
規(guī)經理，花旗私人銀行合規(guī)經理，光大保德信基金管理有限公司監(jiān)事（2009年11
月至2019年4月）?，F任保德信（香港）有限公司首席合規(guī)官。
王永萬先生，監(jiān)事，吉林財貿學院經濟管理專業(yè)學士。曾任海口會計師事務
所審計員，海南省國際租賃有限公司證券營業(yè)部財務主管，湘財證券有限責任公
司?？跔I業(yè)部、深圳營業(yè)部及南方總部財務經理，寶盈基金管理有限公司基金會
計主管，摩根士丹利華鑫基金管理有限公司基金運營部總監(jiān)等職務?，F任本基金
管理人運營部總監(jiān)。
王斐女士，監(jiān)事，上海外國語大學國際政治專業(yè)學士。曾任普華永道中天會
計師事務所（特殊普通合伙）高級審計員，中歐基金管理有限公司稽核經理。歷
任本基金管理人監(jiān)察稽核部稽核高級經理、總監(jiān)助理、副總監(jiān)，現任本基金管理
人監(jiān)察稽核部總監(jiān)。
3、公司高級管理人員
賀敬哲先生，內蒙古大學電子系電子學與信息系統(tǒng)專業(yè)學士。歷任內蒙古大
學電子系教師，光大證券有限責任公司中興路營業(yè)部電腦部經理、信息技術部技
術管理經理，光大證券股份有限公司信息技術部技術管理經理、信息技術部運營
維護管理處副處長、信息技術部系統(tǒng)運行處處長、信息技術部副總經理兼系統(tǒng)運
行處處長、信息技術部副總經理、信用業(yè)務管理總部副總經理、資產托管部副總
經理(主持工作)、資產托管部總經理。2021年2月加入光大保德信基金管理有
限公司，現任本基金管理人總經理兼子公司執(zhí)行董事（代任）、副總經理兼首席
運營總監(jiān)、首席信息官。
董文卓先生，中山大學金融學碩士。歷任招商基金管理有限公司實習研究助
理、研究員，平安資產管理有限公司固定收益部投資經理，平安養(yǎng)老保險股份有
限公司固收投資總監(jiān)兼固定收益部總經理、年金投資決策委員會委員、年金另類
投資決策委員會委員、年金基金經理、專戶投資經理、基本養(yǎng)老投資經理等。2017
年5月加入光大保德信基金管理有限公司，2017年9月至2019年3月及2020
年12月至2024年4月?lián)螌敉顿Y經理?，F任本基金管理人副總經理、首席投
資總監(jiān)、固收管理總部負責人。
龔俊濤先生，廈門大學碩士。歷任中信實業(yè)銀行深圳分行公司業(yè)務部業(yè)務經
理，大成基金管理有限公司市場部渠道經理，北方證券資產管理部總監(jiān)助理；2004
年4月至2016年2月在大成基金管理有限公司歷任市場部總監(jiān)助理、執(zhí)行總經
理、首席市場官；2016年3月至2017年3月在光大證券資產管理有限公司任職
資產管理業(yè)務崗、副總經理；2017年3月至2024年5月在光大證券股份有限公
司歷任機構業(yè)務總部副總經理、金融產品總部總經理兼機構業(yè)務總部副總經理、
金融產品總部總經理兼機構業(yè)務總部總經理、機構業(yè)務總部總經理。2024年5月
加入光大保德信基金管理有限公司，現任本基金管理人副總經理兼首席市場總監(jiān)。
亓磊先生，福州大學碩士。歷任福州電業(yè)局員工，上海證監(jiān)局副主任科員、
主任科員，富國資產管理（上海）有限公司風險管理部負責人，中銀國際證券股
份有限公司內控與法律合規(guī)部副總經理（主持工作）、風險合規(guī)管理板塊負責人、
合規(guī)總監(jiān)兼公募基金管理業(yè)務合規(guī)負責人。2025年3月加入光大保德信基金管
理有限公司，現任本基金管理人督察長兼董事會秘書。
4、本基金擬任基金經理
王衛(wèi)林先生，北京大學軟件工程專業(yè)碩士。2016年7月至2018年1月在南
方基金管理有限公司任職量化研究員；2018年1月至2023年2月在長城基金管
理有限公司任職量化與指數投資部研究員、基金經理助理、基金經理；2023年2
月加入光大保德信基金管理有限公司，現任權益管理總部量化投資團隊基金經理，
2023年8月至今擔任光大保德信量化核心證券投資基金、光大保德信中證500
指數增強型證券投資基金、光大保德信創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選股票型證券投資基金、光
大保德信錦弘混合型證券投資基金的基金經理。
5、投資決策委員會成員
投資決策委員會主席：
董文卓先生，現任本基金管理人副總經理、首席投資總監(jiān)、固收管理總部負
責人。
權益投資決策委員會委員：
房雷先生，現任本基金管理人權益管理總部權益投資團隊團隊長、首席策略
分析師兼光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金、光大保德信景氣先
鋒混合型證券投資基金、光大保德信產業(yè)新動力靈活配置混合型證券投資基金、
光大保德信新機遇混合型證券投資基金的基金經理。
林曉鳳女士，現任本基金管理人權益管理總部權益投資團隊副團隊長兼光大
保德信國企改革主題股票型證券投資基金、光大保德信優(yōu)勢配置混合型證券投資
基金、光大保德信高端裝備混合型證券投資基金、光大保德信睿盈混合型證券投
資基金的基金經理。
徐曉杰女士，現任本基金管理人權益管理總部權益投資團隊副團隊長兼光大
保德信紅利混合型證券投資基金、光大保德信健康優(yōu)加混合型證券投資基金的基
金經理。
詹佳先生，現任本基金管理人權益管理總部國際業(yè)務團隊團隊長兼光大保德
信先進服務業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、光大保德信永鑫靈活配置混合型證
券投資基金、光大保德信行業(yè)輪動混合型證券投資基金、光大保德信品質生活混
合型證券投資基金、光大保德信安和債券型證券投資基金、光大保德信創(chuàng)新生活
混合型證券投資基金、光大保德信核心資產混合型證券投資基金、光大保德信匯
佳混合型證券投資基金的基金經理。
崔書田先生，現任本基金管理人權益管理總部股票研究團隊團隊長兼光大保
德信中國制造2025靈活配置混合型證券投資基金、光大保德信新增長混合型證
券投資基金、光大保德信專精特新混合型證券投資基金、光大保德信研究精選混
合型證券投資基金的基金經理。
固收投資決策委員會委員：
黃波先生，現任本基金管理人總經理助理、固收管理總部負責人、固收多策
略投資團隊團隊長、固收專戶團隊團隊長兼光大保德信中高等級債券型證券投資
基金、光大保德信安祺債券型證券投資基金、光大保德信增利收益?zhèn)妥C券投
資基金、光大保德信信用添益?zhèn)妥C券投資基金、光大保德信安澤債券型證券
投資基金、光大保德信安瑞一年持有期債券型證券投資基金、光大保德信安陽一
年持有期混合型證券投資基金的基金經理。
沈榮先生，現任本基金管理人固收管理總部固收低風險投資團隊聯(lián)席團隊長
兼光大保德信貨幣市場基金、光大保德信添天盈五年定期開放債券型證券投資基
金、光大保德信尊盈半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、光大保德信尊合
87個月定期開放債券型證券投資基金、光大保德信安瑞一年持有期債券型證券
投資基金、光大保德信安和債券型證券投資基金、光大保德信現金寶貨幣市場基
金、光大保德信耀錢包貨幣市場基金、光大保德信中證同業(yè)存單AAA指數7天
持有期證券投資基金的基金經理。
李懷定先生，現任本基金管理人固收管理總部固收研究團隊聯(lián)席團隊長兼光
大保德信恒利純債債券型證券投資基金、光大保德信尊裕純債一年定期開放債券
型發(fā)起式證券投資基金、光大保德信尊豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基
金、光大保德信純債債券型證券投資基金、光大保德信尊頤純債一年定期開放債
券型發(fā)起式證券投資基金、光大保德信睿陽純債債券型證券投資基金、光大保德
信鼎利90天滾動持有債券型證券投資基金的基金經理。
鄒強先生，現任本基金管理人首席宏觀債券策略分析師、固收管理總部固收
研究團隊聯(lián)席團隊長兼光大保德信晟利債券型證券投資基金、光大保德信安誠債
券型證券投資基金、光大保德信永利純債債券型證券投資基金、光大保德信中債
1-5年政策性金融債指數證券投資基金、光大保德信尊泰三年定期開放債券型證
券投資基金、光大保德信尊利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基
金經理。
上述人員無近親屬關系。
（三）基金管理人的職責
1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理基
金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配收益；
5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
8、辦理與基金財產管理業(yè)務活動有關的信息披露事項；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其
他法律行為；
12、中國證監(jiān)會規(guī)定和本基金基金合同約定的其他職責。
（四）基金管理人的承諾
1、基金管理人承諾嚴格遵守法律、法規(guī)和基金合同，按照招募說明書列明
的投資目標、策略及限制全權處理本基金的投資；
2、基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》、《信息
披露辦法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《治理準則》等法律法規(guī)，建立健全內部
控制制度，采取有效措施，保證基金財產不用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向本基金的基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有其他重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證
券，或者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循
基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機
制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并
按法律法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分
之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯(lián)交易事項進行
審查。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按調整后的規(guī)定執(zhí)行。
3、基金管理人承諾嚴格遵守法律法規(guī)，建立健全內部控制制度，采取有效
措施，防止以下禁止性行為的發(fā)生：
（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；
（3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
（5）侵占、挪用基金財產；
（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示
他人從事相關的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責；
（8）法律法規(guī)及監(jiān)管機關規(guī)定禁止從事的其他行為。
4、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守
國家有關法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：
（1）越權或違規(guī)經營；
（2）違反基金合同或托管協(xié)議；
（3）故意損害基金份額持有人或其他基金合同當事人的合法利益；
（4）在向中國證監(jiān)會報送的資料中弄虛作假；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監(jiān)會依法監(jiān)管；
（6）玩忽職守、濫用職權；
（7）泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的
基金投資內容、基金投資計劃等信息；
（8）違反證券交易場所業(yè)務規(guī)則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，
擾亂市場秩序；
（9）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成份；
（10）其他法律、行政法規(guī)以及中國證監(jiān)會禁止的行為。
5、基金經理承諾
（1）依照有關法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額
持有人謀取最大利益；
（2）不利用職務之便為自己、代理人、受雇人或任何第三人謀取不當利益；
（3）不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開
的基金投資內容、基金投資計劃等信息；
（4）不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
（五）基金管理人的內部控制制度
1、內部控制概述
內部控制是指基金管理人為防范和化解風險，保證經營運作符合基金管理人
的發(fā)展規(guī)劃，在充分考慮內外部環(huán)境的基礎上，通過建立組織機制、運用管理方
法、實施操作程序與控制措施而形成的有機系統(tǒng)。
內部控制是由為保障業(yè)務正常運作、實現既定的經營目標、防范經營風險而
設立的各種內部控制機制和一系列規(guī)范內部運作程序、描述控制措施和方法等制
度構成的統(tǒng)一整體。
內部控制是由基金管理人的董事會、管理層和員工共同實施的合理保證。基
金管理人的內部控制要達到的總體目標是：
（1）保證基金管理人的經營運作嚴格遵守國家有關法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)
則，自覺形成守法經營、規(guī)范運作的經營思想和經營理念；
（2）防范和化解經營風險，提高經營管理效益，確保經營業(yè)務的穩(wěn)健運行
和受托資產的安全完整，實現基金管理人的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展；
（3）確?；稹⒒鸸芾砣素攧蘸推渌畔⒄鎸?、準確、完整、及時；
（4）確?；鸸芾砣顺蔀橐粋€決策科學、經營規(guī)范、管理高效、運作安全
的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的基金管理公司。
2、內部控制的五個要素
內部控制的基本要素包括控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息溝通和內部
監(jiān)控。
（1）控制環(huán)境
控制環(huán)境是內部控制其他要素的基礎，它決定了基金管理人的內部控制基調，
并影響著基金管理人內部員工的內控意識。為此，基金管理人從兩方面入手營造
一個好的控制環(huán)境。首先，從“硬控制”來看，本基金管理人遵循健全的法人治
理結構原則，設置了職責明確、相互制約的組織結構，各部門有明確的崗位設置
和授權分工，操作相互獨立。其次，基金管理人更注重“軟控制”，基金管理人
的管理層牢固樹立內部控制和風險管理優(yōu)先的理念和實行科學高效的運行方式，
培養(yǎng)全體員工的風險防范意識，營造一個濃厚的內控文化氛圍，加強全體員工道
德規(guī)范和自身素質建設，使風險意識貫穿到基金管理人的各個部門、各個崗位和
各個環(huán)節(jié)。
（2）風險評估
本基金管理人的風險評估和管理分三個層次進行：一，各部門進行風險的自
我評估和分析，通過制定相應的控制措施進行自我風險管理；二，管理層下屬的
風險管理工作委員會負責風險管理工作，設定明確的風險管理目標，建立科學嚴
密的風險控制評估體系，辨認和識別基金管理人內外部的重大風險，評估和分析
風險的重大性、制定相應的風險控制方案和有效防范措施。風險管理工作委員會
通過定期與不定期風險評估及時防范和化解風險；三，董事會專門委員會——風
險管理委員會負責基金管理人的全面風險管理工作，監(jiān)控和評價管理層的風險管
理工作，并決策重大的風險管理事項。
（3）控制活動
本基金管理人制定了各項規(guī)章制度，通過各種預防性的、檢查性的和修正性
的控制措施，把控制活動貫穿于基金管理人經營活動的始終，尤其是強調對于基
金資產與基金管理人的資產、不同基金的資產和其他委托資產實行獨立運作，分
別核算；嚴格崗位分離，明確劃分各崗位職責，明確授權控制；對重要業(yè)務部門
和崗位進行了適當的物理隔離；制訂應急應變措施，危機處理機制和程序。
（4）信息溝通
本基金管理人建立清晰、有效的垂直報告制度和平行通報制度，以確保識別、
收集和交流有關運營活動的關鍵指標，使員工了解各自的工作職責和基金管理人
的各項規(guī)章制度，并建立與客戶和第三方的合理交流機制。
（5）內部監(jiān)控
督察長和監(jiān)察稽核部負責監(jiān)督檢查基金和公司運作的合法合規(guī)情況、公司內
部風險控制以及公司內部控制制度的執(zhí)行情況，保證內部控制制度的落實。各部
門必須切實協(xié)助經營管理層對日常業(yè)務管理活動和各類風險的總體控制，并協(xié)助
解決所出現的相關問題。按照基金管理人內部控制體系的設置，實現一線業(yè)務崗
位、各部門及其子部門根據職責與授權范圍的自控與互控，確保實現內部監(jiān)控活
動的全方位、多層次的展開。
3、內部控制原則
（1）健全性原則：內部控制應當包括基金管理人的各項業(yè)務、各個部門或
機構和各級人員，并貫穿于到決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)；
（2）有效性原則：通過科學的內部控制手段和方法，建立合理的內部控制
程序，維護內部控制制度的有效執(zhí)行；
（3）獨立性原則：各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立，基金資產、
自有資產、其他資產的運作應當分離；
（4）相互制約原則：部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡；
（5）成本效益原則：基金管理人運用科學化的經營管理方法降低運作成本，
提高經濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。
4、內部控制機制
內部控制機制是指基金管理人的組織結構及其相互之間的制約關系。內部控
制機制是內部控制的重要組成，健全、合理的內部控制機制是基金管理人經營活
動得以正常開展的重要保證。
從功能上劃分，基金管理人的內部控制機制可分為“決策系統(tǒng)”、“執(zhí)行系統(tǒng)”、
“監(jiān)督系統(tǒng)”三個方面。監(jiān)督系統(tǒng)在各個內部控制層次上對決策系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng)
實施監(jiān)督。
決策系統(tǒng)是指在基金管理人經營管理過程中擁有決策權力的有關機構及其
之間的關系。執(zhí)行系統(tǒng)是指具體負責將基金管理人決策系統(tǒng)的各項決議付諸實現
的一些職能部門。
執(zhí)行系統(tǒng)在總經理辦公會的直接領導下，承擔了公司日常經營管理、基金投
資運作和內部管理工作。
監(jiān)督系統(tǒng)對基金管理人的決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)進行全程、動態(tài)的監(jiān)控，監(jiān)督
的對象覆蓋基金管理人經營管理的全部內容?；鸸芾砣说谋O(jiān)督系統(tǒng)從監(jiān)督內容
劃分，大致分為三個層次：
（1）監(jiān)事會——對董事、高管人員的行為及董事會的決策進行監(jiān)督；
（2）董事會專門委員會及督察長——根據董事會的授權對基金管理人的經
營活動進行監(jiān)督；
（3）監(jiān)察稽核部——根據總經理及督察長的安排，對基金管理人的經營活
動及各職能部門進行內部監(jiān)督。
5、內部控制層次
（1）員工自律和部門主管的監(jiān)控。所有員工上崗前必須經過崗位培訓，簽
署自律承諾書，保證遵守國家的法律法規(guī)以及基金管理人的各項管理制度；保證
良好的職業(yè)操守；保證誠實信用、勤勉盡責等?；鸸芾砣说母鞑块T主管在權限
范圍之內，對其管理負責的業(yè)務進行檢查、監(jiān)督和控制，保證業(yè)務的開展符合國
家法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、基金管理人的規(guī)章制度，并對部門的內部控制和風險
管理負直接責任；
（2）管理層的控制。管理層采取各種控制措施，管理和監(jiān)督各個部門和各
項業(yè)務進行，以確?；鸸芾砣诉\作在有效的控制下。管理層對內部控制制度的
有效執(zhí)行承擔責任；
（3）董事會及其專門委員會的監(jiān)控和指導。所有員工應自覺接受并配合董
事會及其專門委員會對各項業(yè)務和工作行為的檢查監(jiān)督。合理的風險分析和管理
建議應予采納，基金管理人規(guī)定的風險控制措施必須堅決執(zhí)行。董事會對內部控
制負最終責任。
督察長和監(jiān)察稽核部負責對基金管理人內部控制和風險控制的充分性、合理
性和有效性實施獨立客觀的檢查和評價。
6、內部控制制度
內部控制制度指規(guī)范內部控制的一系列規(guī)章制度和義務規(guī)則，是內部控制的
重要組成部分。內部控制制度制訂的基本依據為法律法規(guī)、中國證監(jiān)會及其他主
管部門有關文件的規(guī)定。內部控制制度分為四個層次：
（1）《公司章程》——指經股東會批準的《公司章程》，是基金管理人制定
各項基本管理制度和具體管理規(guī)章的指導性文件；
（2）內部控制大綱——是對《公司章程》規(guī)定的內部控制原則的細化和展
開，是各項基本管理制度的綱要和總攬；
（3）公司基本管理制度——是基金管理人在經營管理宏觀方面進行內部控
制的制度依據?；竟芾碇贫软毥浂聲徸h并批準后實施?；竟芾碇贫劝?
但不限于風險管理制度、投資管理制度、基金會計核算辦法、信息披露管理辦法、
監(jiān)察稽核制度、信息技術管理制度、固有資金投資內部控制制度、公司財務制度、
檔案管理制度、印章管理辦法、行政管理制度、人力資源管理制度、業(yè)績評估考
核制度、員工對外兼職管理辦法、員工行為規(guī)范、紀律程序和應急情況處理與業(yè)
務連續(xù)制度等；
（4）部門規(guī)章制度以及業(yè)務流程——部門規(guī)章制度以及業(yè)務流程是在公司
基本管理制度的基礎上，對各部門的主要職責、崗位設置、崗位責任、操作守則
等的具體說明。它不僅是基金管理人的業(yè)務、管理、監(jiān)督的需要，同時也是避免
工作中主觀隨意性的有效手段。部門制度及具體管理規(guī)章根據總經理辦公會的決
定進行擬訂、修改，經總經理辦公會批準后實施的。制定的依據包括法律法規(guī)、
證監(jiān)會規(guī)定和《公司章程》及公司基本管理制度。
7、基金管理人關于內部控制的聲明
本基金管理人確知建立、維持、完善、實施和有效執(zhí)行風險管理和內部控制
制度是本基金管理人董事會及管理層的責任，董事會承擔最終責任。本基金管理
人特別聲明以上關于內部控制的披露真實、準確、完備，并承諾將根據市場環(huán)境
的變化和業(yè)務的發(fā)展不斷完善內部控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人基本情況
1、基金托管人概況
名稱：中國光大銀行股份有限公司（以下簡稱“中國光大銀行”）
住所：北京市西城區(qū)太平橋大街25號、甲25號中國光大中心
辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街25號、甲25號中國光大中心
法定代表人：吳利軍
成立日期：1992年6月18日
基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2002]75號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：466.79095億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經營
資產托管部總經理：李守靖
聯(lián)系電話：（010）63636363
2、主要人員情況
董事長吳利軍先生，自2020年3月起任中國光大銀行副董事長，2024年1
月起任中國光大銀行董事長?，F任中國光大集團股份公司黨委書記、董事長，兼
任中國光大集團股份公司黨校校長、中國光大集團有限公司董事長。曾任國內貿
易部國家物資儲備調節(jié)中心副主任，中國證券監(jiān)督管理委員會信息中心負責人，
培訓中心副主任(主持工作)，人事教育部主任、黨委組織部部長，中國證券監(jiān)督
管理委員會黨委委員、主席助理，深圳證券交易所理事會理事長、黨委書記，中
國光大集團股份公司黨委副書記、副董事長、總經理。獲經濟學博士學位，高級
經濟師。資產托管部總經理李守靖先生，曾任中國光大銀行?？诜中胁块T總經理，
行長助理，副行長；中國光大銀行南寧分行副行長（主持工作）、行長?，F任中
國光大銀行資產托管部總經理。
3、基金托管業(yè)務經營情況
截至2024年6月30日，中國光大銀行托管公開募集證券投資基金共343只，
托管基金資產規(guī)模7338.52億元。同時，開展了證券公司資產管理計劃、基金公
司客戶資產管理計劃、職業(yè)年金、企業(yè)年金、QDII、QFII、銀行理財、保險債權
投資計劃等資產的托管及信托公司資金信托計劃、產業(yè)投資基金、股權基金等產
品的保管業(yè)務。
（二）基金托管人的內部控制制度
1、內部控制目標
確保有關法律法規(guī)在基金托管業(yè)務中得到全面嚴格的貫徹執(zhí)行；確?；鹜?
管人有關基金托管的各項管理制度和業(yè)務操作規(guī)程在基金托管業(yè)務中得到全面
嚴格的貫徹執(zhí)行；確?；鹭敭a安全；保證基金托管業(yè)務穩(wěn)健運行；保護基金份
額持有人、基金管理公司及基金托管人的合法權益。
2、內部控制的原則
（1）全面性原則。內部控制必須滲透到基金托管業(yè)務的各個操作環(huán)節(jié)，覆蓋
所有的崗位，不留任何死角。
（2）預防性原則。樹立“預防為主”的管理理念，從風險發(fā)生的源頭加強內
部控制，防患于未然，盡量避免業(yè)務操作中各種問題的產生。
（3）及時性原則。建立健全各項規(guī)章制度，采取有效措施加強內部控制。發(fā)
現問題，及時處理，堵塞漏洞。
（4）獨立性原則?；鹜泄軜I(yè)務內部控制機構獨立于基金托管業(yè)務執(zhí)行機
構，業(yè)務操作人員和內控人員分開，以保證內控機構的工作不受干擾。
3、內部控制組織結構中國光大銀行董事會下設風險管理委員會、審計委員
會，委員會委員由相關部門的負責人擔任，工作重點是對總行各部門、各類業(yè)務
的風險和內控進行監(jiān)督、管理和協(xié)調，建立橫向的內控管理制約體制。各部門負
責分管系統(tǒng)內的內部控制的組織實施，建立縱向的內控管理制約體制。資產托管
部建立了嚴密的內控督察體系，設立了投資監(jiān)督與內控合規(guī)處，負責證券投資基
金托管業(yè)務的內控管理。
4、內部控制制度中國光大銀行資產托管部自成立以來嚴格遵照《基金法》、
《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《信息披露辦法》、《運作辦法》、《銷售辦法》等
法律、法規(guī)的要求，并根據相關法律法規(guī)制訂、完善了《中國光大銀行資產托管
業(yè)務內部控制規(guī)定》、《中國光大銀行資產托管業(yè)務保密規(guī)定》等十余項規(guī)章制度
和實施細則，將風險控制落實到每一個工作環(huán)節(jié)。中國光大銀行資產托管部以控
制和防范基金托管業(yè)務風險為主線，在重要崗位（基金清算、基金核算、投資監(jiān)
督）還建立了安全保密區(qū)，安裝了錄像監(jiān)視系統(tǒng)和錄音監(jiān)聽系統(tǒng)，以保障基金信
息的安全。
（三）基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
根據法律、法規(guī)和基金合同等的要求，基金托管人主要通過定性和定量相結
合、事前監(jiān)督和事后控制相結合、技術與人工監(jiān)督相結合等方式方法，對基金投
資范圍、投資組合比例每日進行監(jiān)督；同時，對基金管理人就基金資產凈值的計
算、基金管理人和基金托管人報酬的計提和支付、基金收益分配、基金費用支付
等行為的合法性、合規(guī)性進行監(jiān)督和核查。基金托管人發(fā)現基金管理人的違反法
律、法規(guī)和基金合同等規(guī)定的行為，及時以郵件、電話或書面等形式通知基金管
理人限期糾正，基金管理人收到通知后應及時核對確認并以郵件或書面形式對基
金托管人發(fā)出回函。在限期內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查?；?
管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中
國證監(jiān)會。
五、相關服務機構
（一）直銷機構
名稱：光大保德信基金管理有限公司
注冊地址：上海市黃浦區(qū)中山東二路558號外灘金融中心1幢，6層
辦公地址：上海市黃浦區(qū)中山東二路558號外灘金融中心1幢（北區(qū)3號
樓），6-7層、10層
電話：（021）80262466、80262481
傳真：（021）80262482
客服電話：4008-202-888
聯(lián)系人：王穎
網址：www.epf.com.cn
（二）其他銷售機構
基金管理人可根據有關法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構銷售本基
金，并及時公告。各銷售機構的具體名單見基金份額發(fā)售公告以及基金管理人網
站的公示。
（三）登記機構
名稱：光大保德信基金管理有限公司
注冊地址：上海市黃浦區(qū)中山東二路558號外灘金融中心1幢，6層
辦公地址：上海市黃浦區(qū)中山東二路558號外灘金融中心1幢（北區(qū)3號
樓），6-7層、10層
法定代表人：賀敬哲
電話：（021）80262888
傳真：（021）80262483
聯(lián)系人：楊靜
（四）律師事務所和經辦律師
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
聯(lián)系人：陳穎華
經辦律師：黎明、陳穎華
（五）會計師事務所和經辦注冊會計師
公司全稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：上海市世紀大道100號環(huán)球金融中心50樓
法定代表人：毛鞍寧
電話：（021）22288888
傳真：（021）22280000
聯(lián)系人：李樂
經辦會計師：師宇軒，李樂
六、基金的募集
（一）基金募集的依據
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同
及其他有關規(guī)定募集，并經中國證監(jiān)會2025年1月10日證監(jiān)許可[2025]51號
《關于準予光大保德信中證A500指數型證券投資基金注冊的批復》文件注冊募
集。
（二）基金存續(xù)期限
不定期
（三）基金類型
股票型證券投資基金
（四）基金份額的類別
本基金根據認購費、申購費、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為
不同的類別。在投資者認購/申購時收取前端認購費或申購費、但不從本類別基
金資產中計提銷售服務費的，稱為A類基金份額；在投資者認購/申購時不收取
前后端認購費或申購費，而從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為C類基
金份額。本基金A類基金份額、C類基金份額分別設置代碼，分別計算和公告各
類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
投資者可自行選擇認購或申購基金份額類別。
在不違反相關法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，且對現有基金份額持有人利益
無實質性不利影響的前提下，本基金管理人可以根據市場情況在履行適當程序后
增加新的基金份額類別、停止某類基金份額的銷售、調整現有基金份額類別等。
該等調整不需要召開基金份額持有人大會，但實施調整前基金管理人需及時公告。
（五）基金的運作方式
契約型開放式
（六）募集安排
1、募集方式
通過各銷售機構的基金銷售網點公開發(fā)售，各銷售機構的具體名單見基金份
額發(fā)售公告以及基金管理人網站的公示。
銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確
實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認
購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。
2、募集期限
自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月，具體發(fā)售時間見基金份額發(fā)售
公告。
3、募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
4、募集場所
基金管理人的直銷機構和其他銷售機構確定的銷售網點。
上述銷售機構辦理開放式基金業(yè)務的城市（網點）的具體情況和聯(lián)系方法，
請參見本基金之基金份額發(fā)售公告以及當地銷售機構的公告。
5、募集規(guī)模
本基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣，基
金募集規(guī)模限制及控制措施詳見基金份額發(fā)售公告。
6、基金的初始面值、認購價格及計算公式、認購費用
（1）基金份額初始面值
本基金份額的初始發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（2）認購價格
本基金認購價格為每份基金份額人民幣1.00元。
（3）認購費用
本基金A類基金份額在認購時收取基金前端認購費用；本基金C類基金份額
不收取認購費用。
通過直銷機構認購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶認購費率見下表：
認購金額（含認購費） 認購費率
100萬元以下 0.12%
100萬元（含100萬元）到500萬元 0.08%
500萬元以上（含500萬元） 每筆交易1000元
其他投資者認購本基金A類基金份額認購費率見下表：
認購金額（含認購費） 認購費率
100萬元以下 1.20%
100萬元（含100萬元）到500萬元 0.80%
500萬元以上（含500萬元） 每筆交易1000元
（4）認購份額的計算
本基金的認購金額包括認購費用和凈認購金額。
A類基金份額的認購份額的計算方法如下：
1）認購費用適用比例費率時，認購份額的計算方法如下：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）/A類基金份額初始面值
2）認購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下：
認購費用＝固定金額
凈認購金額＝認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）／A類基金份額初始面值
C類基金份額的認購份額的計算方法如下：
認購份額＝（認購金額＋認購利息）/C類基金份額初始面值
上述計算結果及基金認購份額以四舍五入的方法保留到小數點后2位,由此
誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例1：某投資人(非養(yǎng)老金客戶)投資5,000.00元認購本基金A類基金份額，
對應費率為1.20%，假設其認購資金的利息為5.00元，其可得到的A類基金份
額為:
凈認購金額＝5,000.00/（1＋1.20%）＝4,940.71元
認購費用＝5,000.00－4,940.71＝59.29元
認購份額＝（4,940.71＋5.00）/1.00＝4,945.71份
即投資人(非養(yǎng)老金客戶)投資5,000.00元認購本基金A類基金份額,假設
其認購資金的利息為5.00元，可得到4,945.71份A類基金份額。
例2：某投資人投資5,000.00元認購本基金C類基金份額，假設其認購資
金的利息為5.00元，其可得到的C類基金份額為:
認購份額＝（5,000.00＋5.00）/1.00＝5,005.00份
即投資人投資5,000.00元認購本基金C類基金份額,假設其認購資金的利
息為5.00元，可得到5,005.00份C類基金份額。
7、投資人對基金份額的認購
（1）認購時間安排
投資人認購本基金份額的具體業(yè)務辦理時間由基金管理人和基金銷售機構
確定，請參見本基金的基金份額發(fā)售公告。
（2）投資人認購應提交的文件和辦理的手續(xù)
投資人認購本基金應首先辦理開戶手續(xù)，開立基金賬戶（已開立光大保德信
基金管理有限公司基金賬戶的客戶無需重新開戶），然后辦理基金認購手續(xù)。投
資人在不同銷售機構辦理以上手續(xù)時應提交的文件請參見基金份額發(fā)售公告或
各銷售機構公告。
（3）認購的方式與確認
本基金采取金額認購方式，投資人須在發(fā)行期內將足額資金存入銷售機構指
定的賬戶后方可進行基金認購。基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請
一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確
認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行
使合法權利。待基金合同生效后，投資人可到提出認購申請的銷售機構打印交易
確認單。
（4）基金的認購限制
在本基金設立募集期內，投資人可至本基金除基金管理人外的各銷售機構的
銷售網點認購，每次認購單筆最低限額為人民幣1,000元（含認購費），具體限
額以各銷售機構的規(guī)定為準。投資人也可至本基金直銷機構認購，每次認購單筆
最低限額為人民幣1元（含認購費）。投資人在設立募集期內可以重復認購，除
每次認購單筆最低限額限制外，如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到
或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以在募集期結束后采取部分確認等方
式對該投資人的認購申請進行限制，以使該投資人持有本基金的基金份額數低于
本基金總份額數的50%?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投資
者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申
請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。多次認購
的，按單筆認購金額對應的費率檔次分別計費。認購申請一經銷售機構受理，則
不可撤銷。
基金管理人可根據市場情況，調整認購金額的數量限制，基金管理人必須在
調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介刊登公告。
8、募集資金利息的處理方式
有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為相應類別的基金份額歸基金
份額持有人所有，其中利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。
9、基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何
人不得動用。
七、基金合同的生效
（一）基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億
份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，
基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)
售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中
國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效。基金管理人
在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?
將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得
動用。
（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已交納的款項，并加計銀行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承
擔。
（三）基金存續(xù)期內的基金份額持有人數量和資產規(guī)模
基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或
者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；
連續(xù)60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監(jiān)
會報告并提出解決方案，解決方案包括持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合
并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
八、基金份額的申購與贖回
（一）申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構詳見本招募說明
書第五部分或由基金管理人網站列明?；鸸芾砣丝筛鶕闆r變更或增減銷售機
構，并在基金管理人網站公示?；鹜顿Y者應當在銷售機構辦理基金銷售業(yè)務的
營業(yè)場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。若基金管理
人或其指定的其他銷售機構開通電話、傳真或網上等交易方式，投資人可以通過
上述方式進行申購和贖回，具體辦法由基金管理人另行公告。
（二）申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日及相關的期貨交易所的交易時間，但基金管理
人根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除
外。
基金合同生效后，若出現不可抗力、新的證券交易市場或期貨交易市場、證
券交易所或期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況或根據業(yè)務需要，基金管理
人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信
息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間
基金管理人可以根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具
體業(yè)務辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦
理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依
照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換
申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日相應類別
的基金份額申購、贖回的價格。
（三）申購與贖回的數額限制
1、除基金管理人以外的銷售機構每個賬戶每次申購的最低金額為人民幣
1,000元（含申購費），具體限額以銷售機構的規(guī)定為準；
2、直銷機構每個賬戶每次申購的最低金額為人民幣1元（含申購費）；
3、贖回的最低份額為100份基金份額，基金份額持有人可將其全部或部分
基金份額贖回，但某筆贖回導致單個交易賬戶的基金份額余額少于100份時，余
額部分基金份額將由登記機構發(fā)起強制贖回；銷售機構對最低贖回份額、基金交
易賬戶最低持有份額另有規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準；
4、本基金對單個基金份額持有人持有基金份額的最高比例或數量不設限制，
但本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%（在基
金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外）；
5、基金管理人可以規(guī)定本基金的總規(guī)模限額、單日申購金額限制、單日凈
申購比例上限、單個投資者單日或單筆申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招
募說明書或相關公告；
6、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，
基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。
基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控
制。具體見基金管理人相關公告；
7、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額和贖回
份額的數量限制，或新增基金規(guī)?？刂拼胧?，無須召開基金份額持有人大會?；?
金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（四）申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的各類基金份
額凈值為基準進行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行
順序贖回；
5、辦理申購、贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保
投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許，且對基金份額持有人利益無實質性不利影響
的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施前依照《信
息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（五）申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據銷售機構規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內提出
申購或贖回的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，若申購資金在規(guī)定時間內
未全額到賬則申購不成立。投資人全額交付申購款項，申購成立；基金份額登記
機構確認基金份額時，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，
贖回生效。投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內支付
贖回款項。遇證券、期貨交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行
數據交換系統(tǒng)故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務
處理流程時，贖回款項順延至上述情形消除后的下一個工作日劃出。在發(fā)生巨額
贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付
辦法參照基金合同有關條款處理。
3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購
或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有
效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后(包括該日)到銷售網
點柜臺或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成立或無效，
則申購款項本金退還給投資人?；痄N售機構對申購、贖回申請的受理并不代表
該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的
確認以登記機構的確認結果為準。對于申購、贖回申請的確認情況，投資人應及
時查詢并妥善行使合法權利。
4、基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內，且在對基金份額
持有人利益無實質性不利影響的前提下，對上述業(yè)務辦理時間進行調整，但須在
調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（六）申購和贖回的費用
1、本基金的申購費率見下表：
本基金A類基金份額在申購時收取基金前端申購費用；本基金C類基金份額
不收取申購費用。
通過直銷機構申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶申購費率見下表：
申購金額（含申購費） 申購費率
100萬元以下 0.12%
100萬元（含100萬元）到500萬元 0.08%
500萬元以上（含500萬元） 每筆交易1000元
其他投資者申購本基金A類基金份額申購費率見下表：
申購金額（含申購費） 申購費率
100萬元以下 1.20%
100萬元（含100萬元）到500萬元 0.80%
500萬元以上（含500萬元） 每筆交易1000元
2、本基金A類和C類基金份額適用相同的贖回費率，具體費率如下表所示：
持續(xù)持有期 贖回費率
7日以內 1.50%
7日（含7日）以上 0
3、贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖
回基金份額時收取。對于持有期限不滿7日的基金份額持有人，收取的贖回費全
額計入基金財產?；鸱蓊~持有期限自基金合同生效日（對認購份額而言）或登
記機構申購申請確認日（對申購份額而言）或登記機構轉入申請確認日（對轉入
份額而言）起開始計算，自該部分基金份額贖回/轉出申請確認日止，且基金份
額贖回/轉出申請確認日不計入持有期限。4、基金管理人可以在基金合同約定的
范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信
息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機
制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及
監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
6、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持
有人利益無實質性不利影響的情形下，根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或
不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，在不違反法律法規(guī)且在對基
金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，按相關監(jiān)管部門要求履行必要手
續(xù)后，基金管理人可以適當調低基金銷售費率。
（七）申購與贖回的數額和價格
1、申購份額余額及贖回金額的處理方式
申購份額余額的處理方式：申購的有效份額為凈申購金額除以當日的該類基
金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數
點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
贖回金額的處理方式：贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類
基金份額凈值并扣除相應的費用，贖回金額單位為元。上述計算結果均按四舍五
入方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
2、基金申購份額的計算
基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額，計算公式如下：
（1）A類基金份額的申購份額計算
1）申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法如下：
凈申購金額＝申購金額/(1＋申購費率)
申購費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值
2）申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法如下：
申購費用＝固定金額
凈申購金額＝申購金額－申購費用
申購份額＝凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值
（2）C類基金份額的申購份額計算
申購份額＝申購金額/申購當日C類基金份額凈值
例3：某投資人（非養(yǎng)老金客戶）在T日投資5,000.00元申購本基金A類
基金份額，對應費率為1.20%，申購當日的A類基金份額凈值為1.2000元，則
其可得到的A類基金份額為:
凈申購金額＝5,000.00/（1+1.20%）＝4,940.71元
申購費用＝5,000.00－4,940.71＝59.29元
申購份額＝4,940.71/1.2000＝4,117.26份
即投資人（非養(yǎng)老金客戶）T日投資5,000.00元申購本基金A類基金份額,
可得到4,117.26份A類基金份額。
例4：某投資人在T日投資5,000.00元申購本基金C類基金份額，申購當
日的C類基金份額凈值為1.2000元，則其可得到的C類基金份額為:
申購份額＝5,000.00/1.2000＝4,166.67份
即投資人T日投資5,000.00元申購本基金C類基金份額,可得到4,166.67
份C類基金份額。
3、基金贖回金額的計算：
基金的凈贖回金額為贖回金額扣減贖回費用，計算公式如下：
贖回價格＝申請日該類基金份額凈值
贖回金額＝贖回份額×贖回價格
贖回費用＝贖回金額×贖回費率
凈贖回金額＝贖回金額－贖回費用
例5：假定某投資者在T日贖回10,000.00份本基金A類基金份額，持有期
限小于7日，對應贖回費率為1.50%，該日A類基金份額凈值為1.1500元，則
其獲得的贖回金額計算如下：
贖回金額＝10,000.00×1.1500＝11,500.00元
贖回費用＝11,500.00×1.50％＝172.50元
凈贖回金額＝11,500.00－172.50＝11,327.50元
即投資者T日贖回10,000.00份本基金A類基金份額，持有期限小于7日，
凈贖回金額為11,327.50元。
例6：假定某投資者在T日贖回10,000.00份本基金C類基金份額，持有期
限滿7日，對應贖回費率為0%，該日C類基金份額凈值為1.1500元，則其獲得
的贖回金額計算如下：
贖回金額＝10,000.00×1.1500＝11,500.00元
贖回費用＝11,500.00×0％＝0.00元
凈贖回金額＝11,500.00-0.00＝11,500.00元
即投資者T日贖回10,000.00份本基金C類基金份額，持有期限滿7日，凈
贖回金額為11,500.00元。
4、基金份額凈值的計算公式
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置代碼，分別計算和公告兩類基
金份額凈值和兩類基金份額累計凈值。本基金兩類基金份額凈值的計算，均保留
到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產
承擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并按基金合同的約定公告。
遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
基金份額凈值計算公式為：
T日某類基金份額凈值=T日該類基金資產凈值/T日該類基金份額總數。
（八）拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的申購申請。
3、證券、期貨交易所依法決定臨時停市或交易時間非正常停市，導致基金
管理人無法計算當日基金資產凈值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。
5、基金資產規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可
能對基金業(yè)績產生負面影響，或發(fā)生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。
6、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協(xié)
商確認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金
份額的比例達到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形。
8、申請超過基金管理人設定的單筆申購的最高金額、單個投資人單日申購
金額上限、本基金單日凈申購比例上限、本基金總規(guī)模上限、單日申購金額限制
的。
9、基金管理人、基金托管人、銷售機構或登記機構的技術故障等異常情況
導致基金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。
10、指數編制機構或指數發(fā)布機構因異常情況使指數數據無法正常計算、計
算錯誤或發(fā)布異常時。
11、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會認定或基金合同約定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、9、10、11項暫停申購情形之一且基金管理人決
定暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據有關規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登
暫停申購公告。如果投資人的申購申請被部分或全部拒絕的，被拒絕的申購款項
本金將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)
務的辦理。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回
款項：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。
3、證券、期貨交易所依法決定臨時停市或交易時間非正常停市，導致基金
管理人無法計算當日基金資產凈值。
4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金
管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。
6、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協(xié)
商確認后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
7、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會認定或基金合同約定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金
管理人應按規(guī)定報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；
如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配
給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現上述第4項所述情形，按基金合
同的相關條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受
理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的
辦理并公告。
（十）巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金
轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額
總數后的余額)超過前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定
全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。
（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，
按正常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認
為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大
波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的
前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖
回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，
投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自
動轉入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲
受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，
無優(yōu)先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，
直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回
部分作自動延期贖回處理。
（3）但若贖回申請人中存在當日申請贖回的份額超過前一開放日基金總份
額30%的單個贖回申請人（“大額贖回申請人”）的情形下，基金管理人可以按照
保護其他贖回申請人（“小額贖回申請人”）利益的原則，優(yōu)先確認小額贖回申請
人的贖回申請，具體為：如小額贖回申請人的贖回申請在當日被全部確認，則基
金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，在
仍可接受贖回申請的范圍內對該等大額贖回申請人的贖回申請按比例確認，對大
額贖回申請人未予確認的贖回申請延期辦理。如小額贖回申請人的贖回申請在當
日未被全部確認，則對全部未確認的贖回申請（含小額贖回申請人的其余贖回申
請與大額贖回申請人的全部贖回申請）延期辦理。延期辦理的具體程序，按照本
條規(guī)定的延期贖回或取消贖回的方式辦理。基金管理人應當對延期辦理事宜在規(guī)
定媒介上刊登公告。
（4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上(含本數)發(fā)生巨額贖回，如基金管理
人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付
贖回款項，但不得超過20個工作日，并應當在規(guī)定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招
募說明書規(guī)定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方
法，并在2日內在規(guī)定媒介上刊登公告。
（十一）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規(guī)定期限內在規(guī)定媒
介上刊登暫停公告。
2、如發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理人應于重新開放日，在規(guī)定媒介上
刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日兩類基金份額的基金
份額凈值。
3、若暫停時間超過1日，基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，依
照《信息披露辦法》的有關規(guī)定，在規(guī)定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；
也可以根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另
行發(fā)布重新開放的公告。
（十二）基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與
基金管理人管理的其他基金之間的轉換業(yè)務，基金轉換可以收取一定的轉換費，
相關規(guī)則由基金管理人屆時根據相關法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并
提前告知基金托管人與相關機構。
（十三）基金份額的轉讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通
過中國證監(jiān)會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構
辦理基金份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉讓業(yè)務的，將提前公告，
基金份額持有人應根據基金管理人公告的業(yè)務規(guī)則辦理基金份額轉讓業(yè)務。
（十四）基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形
而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶，或者
按照相關法律法規(guī)或國家有權機關要求的方式進行處理的行為。無論在上述何種
情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人，或者按
照相關法律法規(guī)或國家有權機關要求的方式進行處理。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社
會團體；司法強制執(zhí)行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的
基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基
金登記機構要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機
構的規(guī)定辦理，并按基金登記機構規(guī)定的標準收費。
（十五）基金的轉托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金
銷售機構可以按照規(guī)定的標準收取轉托管費。
（十六）定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另
行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款
金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定
額投資計劃最低申購金額。
（十七）基金份額的凍結、解凍與質押
基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及
登記機構認可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結與解凍?；鹳~戶或基金份額
被凍結的，被凍結基金份額所產生的權益一并凍結，被凍結部分份額仍然參與收
益分配，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。
如相關法律法規(guī)允許基金管理人辦理基金份額的質押業(yè)務或其他基金業(yè)務，
基金管理人將在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，制定和實施
相應的業(yè)務規(guī)則。
（十八）實施側袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書“側袋
機制”章節(jié)或屆時發(fā)布的相關公告。
（十九）在不違反相關法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定且對基金份額持有人
利益無實質性不利影響的前提下，基金管理人可根據具體情況對上述申購和贖
回以及相關業(yè)務的安排進行補充和調整并提前公告，無需召開基金份額持有人
大會審議。
九、基金的投資
（一）投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常情況下，
本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的預期日均跟蹤偏
離度的絕對值小于0.35%，預期年化跟蹤誤差不超過4%。
（二）投資范圍
本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股（含存托憑證）。為更好地
實現投資目標，基金還可以投資于包括國內依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)
板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、中央銀行票據、
地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業(yè)債、公司債、超短期融資券、短
期融資券、中期票據、次級債、可轉換債券、可分離交易債券、可交換債券）、
債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、股
票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
本基金管理人根據相關法律法規(guī)可以參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金的股票資產投
資比例不低于基金資產的90%，投資于標的指數成份股和備選成份股的資產不低
于非現金基金資產的80%；每個交易日日終，扣除股指期貨、股票期權合約需繳
納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內
的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制，基金管理人在履行
適當程序后以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應調整。
（三）投資策略
本基金采用被動式指數化投資方法，按照標的指數的成份股及其權重來構建
基金的股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。當
成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤
標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他
原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行
適當變通和調整，以更好地實現本基金的投資目標。
本基金運作過程中，當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市，且指數
編制機構暫未作出調整的，基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，
履行內部程序后及時對相關成份股進行調整。
1、股票投資策略
（1）指數化投資策略
本基金主要采用完全復制法來構建股票投資組合，并根據標的指數成份股組
成及其權重的變動對其進行適時調整，以擬合、跟蹤標的指數的收益表現。同時
本基金還將根據法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股
票發(fā)生增配或配股、成份股停牌或因法律法規(guī)原因被限制投資、市場流動性不足
等情況，對股票投資組合進行實時調整，以保證基金凈值增長率與標的指數收益
率之間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。
（2）存托憑證投資策略
本基金將根據投資目標和股票投資策略，通過定性分析和定量分析相結合的
方式，對存托憑證的發(fā)行企業(yè)和所屬行業(yè)進行深入研究判斷，在綜合考慮預期收
益、風險、流動性等因素的基礎上，精選出具備投資價值的存托憑證進行投資。
2、債券投資策略
本基金密切關注國內外宏觀經濟走勢與我國財政、貨幣政策動向，預測未來
利率變動走勢，自上而下地確定投資組合久期，并結合信用分析等自下而上的個
券選擇方法構建債券投資組合，配置能夠提供穩(wěn)定收益的債券品種。
信用債投資策略方面，由于影響信用債券利差水平的因素包括市場整體的信
用利差水平和信用債自身的信用情況變化，因此本基金的信用債投資策略可以具
體分為市場整體信用利差曲線策略和單個信用債信用分析策略。
本基金通過綜合分析國內外宏觀經濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢
等因素，并結合各種固定收益類資產在特定經濟形勢下的估值水平、預期收益和
預期風險特征，在符合本基金相關投資比例規(guī)定的前提下，決定組合的期限結構
和類屬配置，并在此基礎上實施債券投資組合管理，以獲取較高的投資收益。
3、可轉換債券和可交換債券投資策略
可轉換債券（以下或稱“可轉債”）兼具權益類證券與固定收益類證券的特
性。本基金主要從公司基本面分析、理論定價分析、債券發(fā)行條款、投資導向的
變化等方面綜合評估可轉債投資價值，選取具有較高價值的可轉債進行投資。本
基金將著重對可轉債對應的基礎股票進行分析與研究，對那些有著較好盈利能力
或成長前景的上市公司的可轉債進行重點選擇。
本基金將綜合分析可交換債券的基本情況、發(fā)行人資質、轉股標的等因素，
對可交換債券的風險收益特征進行評估，在風險可控的前提下，選取具有盈利空
間的優(yōu)質標的進行投資。
同時，本基金還將密切跟蹤可交換債券的估值變化情況和發(fā)行主體經營狀況，
合理控制可交換債券的投資風險。
4、資產支持證券投資策略
資產支持證券的定價受市場利率、發(fā)行條款、標的資產的構成及質量、提前
償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎上，
對資產支持證券的交易結構風險、信用風險、提前償還風險和利率風險等進行分
析，采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預期利率波動率策略等積極
主動的投資策略，投資于資產支持證券。
5、衍生品投資策略
為更好地實現投資目標，本基金在注重風險管理的前提下，以套期保值為目
的，適度運用股指期貨、股票期權等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合約流
動性好、交易成本低和杠桿操作等特點，提高投資組合的運作效率。
本基金在進行股指期貨投資時，將按照風險管理的原則，以套期保值為目的，
通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究，并結合股指期貨的定價模型尋求其
理估值水平。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征，
通過資產配置、品種選擇，謹慎進行投資，以降低投資組合的整體風險。
本基金將按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的，參與股票期權的投
資。本基金將在有效控制風險的前提下，選擇流動性好、交易活躍的期權合約進
行投資。本基金將基于對證券市場的預判，并結合股票期權定價模型，選擇估值
合理的期權合約?；鸸芾砣藢⒏鶕徤髟瓌t，建立股票期權交易決策部門或小
組，按照有關要求做好人員培訓工作，確保投資、風控等核心崗位人員具備股票
期權業(yè)務知識和相應的專業(yè)能力，同時授權特定的管理人員負責股票期權的投資
審批事項，以防范期權投資的風險。
6、融資及轉融通證券出借業(yè)務的投資策略
本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上，審慎參與融資及轉融通證券
出借業(yè)務。本基金參與融資業(yè)務，將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證
金證券折算率、信用資質等條件，選擇合適的交易對手方。同時，在保障基金投
資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風險的前提下，確定融資比例。本基金
參與轉融通證券出借業(yè)務，將綜合分析市場情況、投資者結構、基金歷史申贖情
況、出借證券流動性情況等條件，合理確定轉融通證券出借的范圍、期限和比例。
若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化，本基金將從其新規(guī)定，
以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。
7、其他品種投資策略
法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資的其他品種，本基金若認為有助于基
金進行風險管理和組合優(yōu)化的，可依據法律法規(guī)的規(guī)定履行適當程序后，運用金
融衍生產品進行投資風險管理。
（四）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金的股票資產投資比例不低于基金資產的90%，投資于標的指數
成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%；
（2）每個交易日日終，扣除股指期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金
后，保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其
中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等；
（3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過
基金資產凈值的10%；
（4）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；
（5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該
資產支持證券規(guī)模的10%；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持
證券，不得超過其各類資產支持證券合計規(guī)模的10%；
（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。
基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評
級報告發(fā)布之日起3個月內予以全部賣出；
（8）基金財產參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產凈
值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之
外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資
產的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（11）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；
（12）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值不得超過基金
資產凈值的10%；
2）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，
不得超過基金資產凈值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在
一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）
等；
3）在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的
股票總市值的20%；
4）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差
計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；
5）在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超過
上一交易日基金資產凈值的20%；
（13）本基金參與股票期權交易的，應當符合下列要求：
1）基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈
值的10%；
2）開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應
持有合約行權所需的全額現金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權保證金的現金等
價物；
3）未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面值
按照行權價乘以合約乘數計算；
4）基金投資期權符合基金合同約定的比例限制（如股票倉位、個股占比等）、
投資目標和風險收益特征；
（14）本基金參與轉融通證券出借業(yè)務的，應當符合下列要求：
1）出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，其中出借期限在10個交易
日以上的出借證券應納入《流動性風險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
2）參與出借業(yè)務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；
3）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按市值加權平均
計算；
4）近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；
（15）基金參與融資業(yè)務后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其
他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；
（16）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執(zhí)行，與境
內上市交易的股票合并計算；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他投資限制。
本基金參與轉融通證券出借業(yè)務，因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)
模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述第（14）項規(guī)定的，基
金管理人不得新增出借業(yè)務。
除上述（2）、（7）、（9）、（10）、（14）項情形之外，因證券或期貨市場波動、
證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性
限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基
金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合
基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按調整后的規(guī)定執(zhí)行。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有其他重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證
券，或者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循
基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機
制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并
按法律法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分
之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯(lián)交易事項進行
審查。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按調整后的規(guī)定執(zhí)行。
（五）業(yè)績比較基準
本基金的業(yè)績比較基準為：中證A500指數收益率×95%+人民幣活期存款利
率（稅后）×5%
中證A500指數由中證指數有限公司編制，其成份股是從各行業(yè)選取市值較
大、流動性較好的500只證券作為指數樣本，以反映各行業(yè)最具代表性上市公司
證券的整體表現。
未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之
外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基
金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決
方案，如轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內
召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事
項表決未通過的，基金合同終止。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人
利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。
（六）風險收益特征
本基金為股票型基金，理論上其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券
型基金和貨幣市場基金。同時本基金為指數基金，主要采用完全復制法跟蹤標的
指數的表現，具有與標的指數相似的風險收益特征。
（七）基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保
護基金份額持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產的安全與增值；
4、不通過關聯(lián)交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三
人牟取任何不當利益。
（八）側袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事
務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側袋機制。
側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)
績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變
現和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見本招募說明書“側袋機制”章節(jié)
的規(guī)定。
十、基金的財產
（一）基金資產總值
基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項
及其他資產的價值總和。
（二）基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
（三）基金財產的賬戶
基金托管人根據相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬
戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管
人、基金銷售機構、基金登記機構和證券經紀機構自有的財產賬戶以及其他基金
財產賬戶相獨立。
（四）基金財產的保管和處分
本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人、基金銷售機構和證券經紀機構
的財產，并由基金托管人和證券經紀機構保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金
登記機構、基金銷售機構和證券經紀機構以其自有的財產承擔其自身的法律責任，
其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規(guī)和基
金合同的規(guī)定處分外，基金財產不得被處分。
基金管理人、基金托管人和證券經紀機構因依法解散、被依法撤銷或者被依
法宣告破產等原因進行清算的，基金財產不屬于其清算財產。基金管理人管理運
作基金財產所產生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人
管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本
身承擔的債務，不得對基金財產強制執(zhí)行。
十一、基金資產的估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券、期貨交易場所的交易日以及國家法律
法規(guī)規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的股票、債券、資產支持證券、股指期貨合約、股票期權合約和
銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)會
計準則》、監(jiān)管部門有關規(guī)定。
1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日
有報價的，除會計準則規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產
或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量
的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日
或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允價
值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值
為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用
的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作
為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的
溢價或折價。
2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可
利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值
時，應優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或
取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
3、如經濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，
使?jié)撛诠乐嫡{整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值
進行調整并確定公允價值。
（四）估值方法
1、以公允價值計量的權益品種的估值
（1）交易所已上市的權益證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收
盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券
發(fā)行機構未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估
值；如最近交易日后經濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構發(fā)生影響證券價格
的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，采用估值技術
確定公允價格。
（2）交易所上市且不存在活躍市場的權益證券，采用估值技術確定公允價
值。
（3）交易所處于未上市期間的有價權益證券應區(qū)分如下情況處理：
①送股、轉增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同
一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。
②首次公開發(fā)行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值。
③在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首
次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票
等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監(jiān)管
機構或行業(yè)協(xié)會有關規(guī)定確定公允價值。
2、以公允價值計量的固定收益品種的估值
（1）對于已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取第三方估值基
準服務機構提供的相應品種當日的估值全價。
（2）對于已上市或已掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取第三方估值基準
服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價。
對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際
收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或推
薦估值全價，同時應充分考慮發(fā)行人的信用風險變化對公允價值的影響?；厥鄣?
記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。
（3）對于在交易所市場上市交易的公開發(fā)行的可轉換債券等有活躍市場的
含轉股權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈
價交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元應計利息作為估值全價。
（4）對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應采用
在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術確定其公
允價值。
（5）對于發(fā)行人已破產、發(fā)行人未能按時足額償付本金或利息，或者有其
它可靠信息表明本金或利息無法按時足額償付的債券投資品種，第三方估值基準
服務機構可在提供推薦價格的同時提供價格區(qū)間作為公允價值的參考范圍以及
公允價值存在重大不確定性的相關提示?；鸸芾砣嗽谂c基金托管人協(xié)商一致后，
可采用價格區(qū)間中的數據作為該債券投資品種的公允價值。
3、存款的估值方法
持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協(xié)議或合同利率逐日確認利
息收入。
4、股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，
且最近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。
5、本基金投資期權，根據相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
6、本基金參與融資和轉融通證券出借等業(yè)務的，按照相關法律法規(guī)、監(jiān)管
部門和行業(yè)協(xié)會的相關規(guī)定進行估值。
7、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估
值。
8、本基金投資存托憑證的估值核算依照境內上市交易的股票執(zhí)行。
9、本基金可以采用第三方估值機構按照上述公允價值確定原則提供的估值
價格數據。
10、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
11、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以對本基金采用擺
動定價機制，擺動定價機制的相關原理與操作方法應當遵守法律法規(guī)及行業(yè)自律
規(guī)范，并在招募說明書更新或相關公告中列示。
12、相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，
按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知
對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據有關法律法規(guī)，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會
計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照
基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。
（五）估值程序
1、兩類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金份額的基金資產
凈值除以當日該類基金份額的余額數量計算，兩類基金份額凈值均精確到0.0001
元，小數點后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度
應急調整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。本基金A類基金份額和C類基金
份額將分別計算基金份額凈值。
基金管理人于每個工作日計算基金資產凈值及兩類基金份額凈值，并按規(guī)定
公告。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規(guī)
或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后，
將兩類基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管
理人按規(guī)定對外公布。
（六）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值
的準確性、及時性。當某一類基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發(fā)生估
值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷
售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯
的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述
“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數
據計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及
時協(xié)調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；
由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協(xié)調，并且
有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得
到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，
并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。
但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還
或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責任
方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事
人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當
得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得
利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發(fā)生
的原因確定估值錯誤的責任方；
（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估；
（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失；
（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基
金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報
基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基
金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基
金管理人應當公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行
業(yè)另有通行做法，基金管理人和基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利
益的原則進行協(xié)商。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停
營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協(xié)
商確認后，基金管理人應當暫停估值；
4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
（八）基金凈值的確認
基金資產凈值和兩類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責
進行復核?；鸸芾砣藨诿總€工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值和兩
類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發(fā)
送給基金管理人，由基金管理人按規(guī)定對各類基金份額凈值予以公布。
（九）實施側袋機制期間的基金資產估值
本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披
露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。
（十）特殊情況的處理
1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第10項進行估值時，所造成的誤
差不作為基金份額凈值錯誤處理。
2、由于不可抗力原因，或由于證券、期貨交易所、指數編制機構、證券期貨
經營機構、登記結算公司及存款銀行等第三方機構發(fā)送的數據錯誤、遺漏或國家
會計政策變更、市場規(guī)則變更等原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必
要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現該錯誤的，由此造成的基金份額
凈值計算錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人和基金托
管人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
十二、基金的費用與稅收
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、基金的銷售服務費；
4、基金合同生效后與基金相關的信息披露費用（但法律法規(guī)、中國證監(jiān)會
另有規(guī)定的除外）；
5、基金合同生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券、期貨等交易或結算費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、賬戶開戶費用、賬戶維護費；
10、按照國家有關規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.15%年費率計提。管理費的計算
方法如下：
H＝E×0.15%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計提，按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致
的財務數據，自動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基
金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。
費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現數據不符，及時聯(lián)系基金托管
人協(xié)商解決。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.05%的年費率計提。托管費的計
算方法如下：
H＝E×0.05%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計提，按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致
的財務數據，自動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基
金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。
費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現數據不符，及時聯(lián)系基金托管
人協(xié)商解決。
3、基金的銷售服務費
銷售服務費可用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務等各項費
用。本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額銷售服務費按前一日
C類基金份額的基金資產凈值的0.40%的年費率計提。
本基金C類基金份額銷售服務費計提的計算公式如下：
H＝E×0.40%÷當年天數
H為C類基金份額每日應計提的基金銷售服務費
E為前一日C類基金份額的基金資產凈值
銷售服務費每日計提，按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致
的財務數據，自動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基
金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。
費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現數據不符，及時聯(lián)系基金托管
人協(xié)商解決。
上述“（一）基金費用的種類”中第4－10項費用，根據有關法規(guī)及相應協(xié)
議規(guī)定，按費用實際支出金額列入或攤入當期費用，由基金托管人根據基金管理
人指令并參照行業(yè)慣例從基金財產中支付。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；
3、基金合同生效前的相關費用；
4、標的指數許可使用費應當由基金管理人承擔，不得從基金財產中列支；
5、其他根據相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項
目。
（四）實施側袋機制期間的基金費用
本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但
應待側袋賬戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管
理費，詳見本招募說明書“側袋機制”章節(jié)或相關公告。
（五）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)
行。基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣
繳義務人按照國家有關稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
十三、基金的收益與分配
（一）基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
關費用后的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
（二）基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實現收益的孰低數。
（三）基金收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據實際情況進
行收益分配，具體分配方案以公告為準，若基金合同生效不滿3個月可不進行收
益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現
金紅利或將現金紅利按除權日除權后的各類基金份額凈值自動轉為同一類別的
基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準
日的各類基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能
低于面值；
4、由于本基金C類基金份額收取銷售服務費，而A類基金份額不收取銷
售服務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別每
一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)及基金合同約定，并對基金份額持有人利益無實質不利
影響的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金收
益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
(五)收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息
披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
(六)基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當
投資者的現金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金
登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為同一類別的基金份額。紅利再
投資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。
（七）實施側袋機制期間的收益分配
本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配。
十四、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
會計年度按如下原則：如果基金合同生效少于2個月，可以并入下一個會計年度
披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的
會計核算，按照有關規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
并以書面方式確認。
（二）基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民
共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進
行審計。
2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更
換會計師事務所需依照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
十五、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、
《流動性風險管理規(guī)定》、基金合同及其他有關規(guī)定。相關法律法規(guī)關于信息披
露的規(guī)定發(fā)生變化時，本基金從其最新規(guī)定。
（二）信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組
織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律
法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、
完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內，將應予披露的基金信
息通過符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及《信
息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網網站（以下簡稱“規(guī)定網站”）等媒介披露，并保證
基金投資者能夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息
資料。
（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基
金信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中
文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1、基金招募說明書、基金合同、基金托管協(xié)議、基金產品資料概要
（1）基金合同是界定基金合同當事人的各項權利、義務關系，明確基金份
額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重
大利益的事項的法律文件。
（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，
說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披
露及基金份額持有人服務等內容?；鸷贤Ш?，基金招募說明書的信息發(fā)生
重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在規(guī)
定網站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。
基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金
運作監(jiān)督等活動中的權利、義務關系的法律文件。
（4）基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供
簡明的基金概要信息?；鸷贤Ш?，基金產品資料概要的信息發(fā)生重大變更
的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規(guī)定網
站及基金銷售機構網站或營業(yè)網點；基金產品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品資
料概要。
（5）基金募集申請經中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人應當在基金份額發(fā)售
的三日前，將基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在規(guī)定報刊
上，將基金招募說明書、基金產品資料概要、基金合同和基金托管協(xié)議登載在規(guī)
定網站上，并將基金產品資料概要登載在基金銷售機構網站或營業(yè)網點；基金托
管人應當同時將基金合同、基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網站上。
2、基金份額發(fā)售公告
基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披
露招募說明書的當日登載于規(guī)定媒介上。
3、基金合同生效公告
基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定報刊和規(guī)定網站
上登載基金合同生效公告。
4、基金凈值信息
基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至
少每周在規(guī)定網站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日
的次日，通過規(guī)定網站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點，披露開放日各類基金
份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網站披露半
年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
5、基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申
購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售
機構網站或者營業(yè)網點查閱或者復制前述信息資料。
6、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年
度報告登載于規(guī)定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉?
度報告中的財務會計報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師
事務所審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將
中期報告登載在規(guī)定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，
將季度報告登載在規(guī)定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金合同生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報
告或者年度報告。
如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情
形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決
策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告
期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其
流動性風險分析等。
7、臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關信息披露義務人應當依照《信息披露辦法》的規(guī)
定編制臨時報告書，并登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產
生重大影響的下列事件：
（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
（2）基金合同終止、基金清算；
（3）轉換基金運作方式、基金合并；
（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師
事務所；
（5）基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值
等事項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控
制人變更；
（8）基金募集期延長或提前結束募集；
（9）基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部
門負責人發(fā)生變動；
（10）基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理
人、基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12個月內變動超過百
分之三十；
（11）涉及基金管理業(yè)務、基金財產、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；
（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業(yè)務相關行為
受到重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金
托管業(yè)務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
（13）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股
東、實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的
證券，或者從事其他重大關聯(lián)交易事項，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的情形除外；
（14）基金收益分配事項；
（15）管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計
提方式和費率發(fā)生變更；
（16）任一類基金份額凈值估值錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；
（17）本基金開始辦理申購、贖回；
（18）本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
（19）本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
（20）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
（21）發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事
項時；
（22）基金管理人采用擺動定價機制進行估值；
（23）本基金調整基金份額類別設置；
（24）基金推出新業(yè)務或服務；
（25）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額
的價格產生重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
8、澄清公告
在基金合同存續(xù)期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可
能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持
有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。
9、清算報告
基金合同出現終止情形的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基
金財產進行清算并作出清算報告?；鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定
網站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
10、基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
11、投資股指期貨的信息披露
基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更
新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、風
險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的
交易政策和交易目標等。
12、投資股票期權的信息披露
基金管理人應當在定期信息披露文件中披露參與股票期權交易的有關情況，
包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等，并充分揭示股票
期權交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。
13、投資資產支持證券的信息披露
基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產支持證券總
額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。
基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持
證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的
前10名資產支持證券明細。
14、投資非公開發(fā)行股票的信息披露
基金管理人應在基金投資非公開發(fā)行股票后兩個交易日內，在中國證監(jiān)會規(guī)
定媒介披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值，以及總成
本和賬面價值占基金資產凈值的比例、鎖定期等信息。
15、參與融資及轉融通證券出借業(yè)務的信息披露
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書
（更新）等文件中披露參與融資情況，包括投資策略、業(yè)務開展情況、損益情況、
風險及其管理情況等。
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等基金定期報告和招募說
明書（更新）等文件中披露基金參與轉融通證券出借業(yè)務的情況，包括投資策略、
業(yè)務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等，并就報告期內發(fā)生的重大關聯(lián)
交易事項做詳細說明。
16、實施側袋機制期間的信息披露
本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規(guī)、基金合同
和招募說明書的規(guī)定進行信息披露，詳見本招募說明書“側袋機制”章節(jié)的規(guī)定。
17、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
（六）信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及
高級管理人員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關基金信息
披露內容與格式準則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和基金合同的約定，
對基金管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額凈值、各類基金份額申購贖回
價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等
公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或者電子確
認。
基金管理人、基金托管人應當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網站報送擬披露的基金
信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資
者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基
金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中
國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關規(guī)定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不
得從基金財產中列支。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專
業(yè)機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到基金合同終止后10年。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法
規(guī)規(guī)定將信息置備于公司住所，供社會公眾查閱、復制。
（八）暫停或延遲信息披露的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營
業(yè)或時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金
資產價值時；
3、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或基金合同認定的其他情形。
十六、側袋機制
（一）側袋機制的實施條件和程序
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事
務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金
份額持有人大會審議。
基金管理人應當在啟用側袋機制后及時發(fā)布臨時公告，并在法律法規(guī)規(guī)定的
時間內聘請側袋機制啟用日發(fā)表意見且符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會
計師事務所進行審計并披露專項審計意見。
（二）實施側袋機制期間基金份額的申購與贖回
1、啟用側袋機制當日，本基金登記機構以基金份額持有人的原有賬戶份額
為基礎，確認相應側袋賬戶基金份額持有人名冊和份額；當日收到的申購申請，
按照啟用側袋機制后的主袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬
戶份額的贖回申請并支付贖回款項。
2、實施側袋機制期間，基金管理人不辦理側袋賬戶份額的申購、贖回和轉
換；同時，基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖
回，并根據主袋賬戶運作情況確定是否暫停申購。
3、除基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖
回外，本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規(guī)定適用于主
袋賬戶份額，巨額贖回按照單個開放日內主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一開放
日主袋賬戶總份額的10%認定。
（三）實施側袋機制期間的基金投資
側袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、
投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶，
基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時僅需考慮主袋賬戶資產。
基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內完成對主袋賬戶投
資組合的調整，因資產流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。
基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操
作。
（四）實施側袋機制期間的基金估值
本基金實施側袋機制的，基金管理人和基金托管人應對主袋賬戶資產進行估
值并披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。側袋賬戶的會
計核算應符合《企業(yè)會計準則》的相關要求。
當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，基金管理人應按照《流
動性風險管理規(guī)定》的有關要求，采取暫?；鸸乐档认嚓P措施。
（五）實施側袋賬戶期間的基金費用
1、本基金實施側袋機制的，主袋賬戶的管理費、托管費和銷售服務費按主
袋賬戶基金資產凈值作為基數計提。
2、與側袋賬戶有關的費用可從側袋賬戶列支，但應待側袋賬戶資產變現后
方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費。
（六）側袋賬戶中特定資產的處置變現和支付
特定資產以可出售、可轉讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人應
當按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產予以處置變現等方式，
及時向側袋賬戶份額持有人支付對應變現款項。
側袋機制實施期間，無論側袋賬戶資產是否全部完成變現，基金管理人都應
當及時向側袋賬戶全部份額持有人支付已變現部分對應的款項。若側袋賬戶資產
無法一次性完成處置變現，基金管理人在每次處置變現后均應按照相關法律法規(guī)
要求及時發(fā)布臨時公告。
側袋賬戶資產全部完成變現并終止側袋機制后，基金管理人及時聘請符合
《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。
（七）側袋機制的信息披露
1、臨時公告
在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發(fā)生其他可能對投資者
利益產生重大影響的事項后基金管理人應及時發(fā)布臨時公告。
啟用側袋機制的臨時公告內容應當包括啟用原因及程序、特定資產流動性和
估值情況、對投資者申購贖回的影響、風險提示等重要信息。
處置特定資產的臨時公告內容應當包括特定資產處置價格和時間、向側袋賬
戶份額持有人支付的款項、相關費用發(fā)生情況等重要信息。側袋機制實施期間，
若側袋賬戶資產無法一次性完成處置變現，基金管理人在每次處置變現后均應按
照相關法律法規(guī)要求及時發(fā)布臨時公告。
2、基金凈值信息
基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信息
披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值，實施側
袋機制期間本基金暫停披露側袋賬戶基金份額凈值和基金份額累計凈值。
3、定期報告
側袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內側袋賬
戶相關信息，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制。會計
師事務所對基金年度報告進行審計時，應對報告期內基金側袋機制運行相關的會
計核算和年度報告披露等發(fā)表審計意見。
（八）本部分關于側袋機制的相關規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則
的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導致相關內容被取消或變更的，或將來
法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則針對側袋機制的內容有進一步規(guī)定的，基金管理人經與基金
托管人協(xié)商一致并履行適當程序后，在對基金份額持有人利益無實質性不利影響
的前提下，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會
審議。
十七、風險揭示
（一）投資于本基金的風險
1、市場風險
本基金為證券投資基金，證券市場的變化將影響到基金的業(yè)績。因此，宏觀
和微觀經濟因素、國家政策、市場變動、行業(yè)與個股業(yè)績的變化、投資人風險收
益偏好和市場流動程度等影響證券市場的各種因素將影響到本基金業(yè)績，從而產
生市場風險，這種風險主要包括：
（1）經濟周期風險
隨著經濟運行的周期性變化，國家經濟、微觀經濟、行業(yè)及上市公司的盈利
水平也可能呈周期性變化，從而影響到證券市場及行業(yè)的走勢。
（2）政策風險
因國家的各項政策，如財政政策、貨幣政策、產業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等發(fā)
生變化，導致證券市場波動而影響基金投資收益，產生風險。
（3）利率風險
由于利率發(fā)生變化和波動使得證券價格和證券利息產生波動，從而影響到基
金業(yè)績。利率風險是債券投資所面臨的主要風險。
（4）信用風險
當證券發(fā)行人不能夠實現發(fā)行時所做出的承諾，按時足額還本付息的時候，
就會產生信用風險。信用風險主要來自于發(fā)行人和擔保人。一般認為：國債的信
用風險可以視為零，而其他債券的信用風險可根據專業(yè)機構的信用評級確定。當
證券的信用等級發(fā)生變化時，可能會產生證券的價格變動，從而影響到基金資產。
（5）再投資風險
再投資獲得的收益又被稱作利息的利息，這一收益取決于再投資時的市場利
率水平和再投資的策略。未來市場利率的變化可能會引起再投資收益的不確定性
并可能影響到基金投資策略的順利實施。
（6）購買力風險
基金持有人收益將主要通過現金形式來分配，而現金可能因為通貨膨脹因素
而使其購買力下降。
（7）上市公司經營風險
上市公司的經營狀況受多種因素的影響，如經營決策、技術變革、新產品研
發(fā)、競爭加劇等風險。如果基金所投資的上市公司基本面或發(fā)展前景產生變化，
可能導致其股價的下跌，或者可分配利潤的降低，使基金預期收益產生波動。雖
然基金可以通過分散化投資來減少風險，但不能完全規(guī)避。
2、管理風險
本基金可能因為基金管理人的管理水平、手段和技術等因素，而影響基金收
益水平。這種風險可能表現在基金整體的投資組合管理上，例如資產配置、類屬
配置不能達到預期收益目標；也可能表現在個券個股的選擇不能符合本基金的投
資風格和投資目標等。
3、流動性風險
流動性風險是指因證券市場交易量不足，導致證券不能迅速、低成本地變現
的風險。流動性風險還包括基金出現巨額贖回，致使沒有足夠的現金應付贖回支
付所引致的風險。
（1）擬投資市場、行業(yè)及資產的流動性風險評估
本基金的投資市場主要為證券/期貨交易所、全國銀行間債券市場等流動性
較好的規(guī)范型交易場所，主要投資對象為具有良好流動性的金融工具（包括國內
依法發(fā)行或上市的股票、債券和貨幣市場工具等），同時本基金基于分散投資的
原則在行業(yè)和個券方面未有高集中度的特征，綜合評估在正常市場環(huán)境下本基金
的流動性風險適中。
（2）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
基金出現巨額贖回情形下，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況或
巨額贖回份額占比情況決定全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。同時，若贖回
申請人中存在當日申請贖回的份額超過前一開放日基金總份額30%的單個贖回
申請人（“大額贖回申請人”）的情形下，基金管理人可以按照保護其他贖回申請
人（“小額贖回申請人”）利益的原則，優(yōu)先確認小額贖回申請人的贖回申請，具
體為：如小額贖回申請人的贖回申請在當日被全部確認，則基金管理人在當日接
受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，在仍可接受贖回申
請的范圍內對該等大額贖回申請人的贖回申請按比例確認，對大額贖回申請人未
予確認的贖回申請延期辦理。如小額贖回申請人的贖回申請在當日未被全部確認，
則對全部未確認的贖回申請（含小額贖回申請人的其余贖回申請與大額贖回申請
人的全部贖回申請）延期辦理。延期辦理的具體程序，按照本招募說明書第八章
規(guī)定的延期贖回或取消贖回的方式辦理?；鸸芾砣藨攲ρ悠谵k理事宜在規(guī)定
媒介上刊登公告。
（3）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發(fā)生無法應對投資者巨額贖回的
情形時，基金管理人將以保障投資者合法權益為前提，嚴格按照法律法規(guī)及基金
合同的規(guī)定，謹慎選取延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖
回款項、收取短期贖回費、暫停估值、擺動定價、啟用側袋機制等流動性風險管
理工具作為輔助措施。對于各類流動性風險管理工具的使用，基金管理人將依照
嚴格審批、審慎決策的原則，及時有效地對風險進行監(jiān)測和評估，使用前經過內
部審批程序并與基金托管人協(xié)商一致。在實際運用各類流動性風險管理工具時，
投資者的贖回申請、贖回款項支付等可能受到相應影響，基金管理人將嚴格依照
法律法規(guī)及基金合同的約定進行操作，全面保障投資者的合法權益。
（4）側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側
袋賬戶進行處置清算，并以處置變現后的款項向基金份額持有人進行支付，目的
在于有效隔離并化解風險，但基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止披露基
金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因
此啟用側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側袋機制后同時持有主袋賬
戶份額和側袋賬戶份額，側袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產的變現時間具
有不確定性，最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時
的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶基金份額的凈值，即便基金管
理人在基金定期報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區(qū)間的，也不作
為特定資產最終變現價格的承諾，因此對于特定資產的公允價值和最終變現價格，
基金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。
基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側袋機制
后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。
啟用側袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時僅需
考慮主袋賬戶資產，基金業(yè)績指標應當以主袋賬戶資產為基準，因此本基金披露
的業(yè)績指標不能反映特定資產的真實價值及變化情況。
4、投資股指期貨的風險
（1）杠桿風險：因股指期貨采用保證金交易而存在杠桿，基金財產可能因
此產生更大的收益波動。
（2）基差風險：在利用股指期貨對沖市場系統(tǒng)風險時，基金資產可能因為
股指期貨合約與標的指數價格變動方向不一致而承擔基差風險。因存在基差風險，
在股指期貨合約展期操作時，基金資產可能因股指期貨合約之間價差的異常變動
而遭受展期風險。
（3）股指期貨展期時的流動性風險：本基金持有的股指期貨頭寸需要進行
展期操作，平倉持有的股指期貨合約，換成其它月份股指期貨合約，當股指期貨
市場流動性不佳、交易量不足時，將會導致展期操作執(zhí)行難度提高、交易成本增
加，從而可能對基金資產造成不利的影響。
（4）期貨盯市結算制度帶來的現金管理風險：股指期貨采取保證金交易制
度，保證金賬戶實行當日無負債結算制度，資金管理要求高。當市場持續(xù)向不利
方向波動導致期貨保證金不足，如果未能在規(guī)定的時間內補足保證金，按規(guī)定將
被強制平倉，可能給基金資產帶來超出預期的損失。
（5）到期日風險：股指期貨合約到期時，本基金的賬戶如仍持有未平倉合
約，交易所將按照交割結算價將賬戶持有的合約進行現金交割，因此無法繼續(xù)持
有到期合約，具有到期日風險。
（6）對手方風險：基金管理人運用基金資產投資于股指期貨時，會盡力選
擇資信狀況優(yōu)良、風險控制能力強的期貨公司作為經紀商，但不能杜絕在極端情
況下，所選擇的期貨公司在交易過程中存在違法、違規(guī)經營行為或破產清算導致
基金資產遭受損失。
（7）連帶風險：為基金資產進行結算的結算會員或該結算會員下的其他投
資者出現保證金不足、又未能在規(guī)定的時間內補足，或因其他原因導致中金所對
該結算會員下的經紀賬戶強行平倉時，基金資產可能因被連帶強行平倉而遭受損
失。
（8）未平倉合約不能繼續(xù)持有風險：由于國家法律、法規(guī)、政策的變化、
中金所交易規(guī)則的修改、緊急措施的出臺等原因，基金資產持有的未平倉合約可
能無法繼續(xù)持有，基金資產必須承擔由此導致的損失。
5、投資股票期權的風險
本基金的投資范圍包括股票期權，股票期權的風險主要包括市場風險、管理
風險、流動性風險、操作風險等，這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影
響和損失。基金管理人為了更好的防范投資股票期權所面臨的各類風險，建立了
股票期權交易決策小組，按照有關要求做好人員培訓工作，確保投資、風控等核
心崗位人員具備股票期權業(yè)務知識和相應的專業(yè)能力，同時授權特定的管理人員
負責股票期權的投資審批事項。
6、投資資產支持證券的風險
本基金的投資范圍包括資產支持證券，投資于資產支持證券的風險主要包括
信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險等，信用風險指發(fā)行主體違約
的風險，是資產支持證券最大的風險。利率風險指由于利率發(fā)生變化和波動使得
資產支持證券價格和利息產生波動，從而影響到基金業(yè)績。流動性風險是由于資
產支持證券交易不活躍導致的風險。提前償付風險指由于發(fā)行方提前償還所導致
的收益率下降的風險。
7、投資存托憑證的風險
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內市場股票的基金所
面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧
損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境
外基礎證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發(fā)的風險；
存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存
托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及
波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境
外上市的基礎證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內可能存在差異的風險；
境內外證券交易機制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風險。
8、投資流通受限證券的風險
本基金可以投資于非公開發(fā)行股票等流通受限證券?；鹜顿Y有明確鎖定期
的非公開發(fā)行股票，按監(jiān)管機構或行業(yè)協(xié)會有關規(guī)定確定公允價值，故本基金的
凈值可能由于估值方法的原因偏離所持有股票的收盤價所對應的凈值，投資者在
申購贖回時，需考慮該估值方式對基金凈值的影響。另外，本基金可能由于持有
流通受限證券而面臨流動性風險以及流通受限期間內證券價格大幅下跌的風險。
9、參與融資及轉融通證券出借業(yè)務的風險
（1）本基金參與融資業(yè)務，面臨的風險包括但不限于：
1）可能放大投資損失的風險
融資業(yè)務具有杠桿效應，它在放大投資收益的同時也會放大投資風險。將股
票作為擔保品進行融資交易時，既需要承擔原有的股票價格下跌帶來的風險，又
需要承擔融資買入股票帶來的風險，同時還須支付相應的利息和費用，由此承擔
的風險可能會超過普通證券交易。
2）強制平倉風險
本基金在從事融資交易期間，如果不能按照約定的期限清償債務，或上市證
券價格波動，導致日終清算后維持擔保比例低于警戒線，且不能按照約定追加擔
保物時，將面臨擔保物被證券公司強制平倉的風險，由此可能給本基金造成經濟
損失。
3）融資業(yè)務的流動性風險
融資業(yè)務的流動性風險主要指當基金不能按照約定的期限清償債務，或上市
證券價格波動導致?lián)Ｎ飪r值與融資債務之間的比例低于平倉維持擔保比例，且
不能按照約定的時間追加擔保物時面臨強制平倉的風險。
4）融資業(yè)務的信用風險
信用風險主要指交易對手違約產生的風險。一方面，如果證券公司沒有按照
融資合同的要求履行義務可能帶來風險；另一方面，若在從事融資交易期間，證
券公司融資業(yè)務資格、融資業(yè)務交易權限被取消或被暫停，證券公司可能無法履
約，則基金可能會面臨一定的風險。
（2）本基金參與轉融通證券出借業(yè)務，面臨的風險包括但不限于：
1）流動性風險。面臨大額贖回時，可能因證券出借原因，發(fā)生無法及時變現
支付贖回款項的風險。
2）信用風險。證券出借對手方可能無法及時歸還證券，無法支付相應權益補
償及借券費用的風險。
3）市場風險。證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險。
4）其他風險。如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現重大事件、
交易對手方違約、業(yè)務規(guī)則調整、信息技術不能正常運行等風險。
10、本基金的特定風險
（1）標的指數收益率與股票市場平均偏離風險
本基金的標的指數為中證A500指數，但并不能完全代表整個股票市場。所
以標的指數的收益率與整個股票市場的平均收益率可能存在偏離。
（2）標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、
投資者心理和交易制度等各類因素的影響而波動，導致指數波動，從而可能使基
金收益水平發(fā)生變化，產生風險。
（3）基金投資組合收益率與標的指數收益率偏離的風險
以下因素可能導致基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發(fā)生偏離：
1）由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整
中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差；
2）由于標的指數成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導致成份股在標的指數中的
權重發(fā)生變化，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
3）由于標的指數成份股派發(fā)現金紅利、新股收益將導致基金收益率超過目
標指數收益率，產生跟蹤誤差；
4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組
合或承擔沖擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
5）由于基金為應對日常贖回保留的少量現金、投資過程中的證券交易成本，
以及基金管理費、基金托管費和基金銷售服務費的存在，使基金投資組合與標的
指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差；
6）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中
個別股票的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、
對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變
動；因指數編制機構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（4）標的指數變更風險
如發(fā)生導致標的指數變更的情形，基金管理人可以依據維護投資者合法權益
的原則，變更本基金的標的指數。若標的指數發(fā)生變更，本基金的投資組合將相
應進行調整。屆時本基金的風險收益特征可能發(fā)生變化，且投資組合調整可能產
生交易成本和機會成本。投資者須承擔因標的指數變更而產生的風險與成本。
（5）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控
制在4%以內，但因標的指數編制規(guī)則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上
述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
（6）指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數編制機構可
能由于各種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情
形發(fā)生之日起十個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換運作方式，
與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會
進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合
同終止。投資人將面臨轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風
險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前，基金
管理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持
有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能
導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。
（7）成份股停牌的風險
標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面
臨如下風險：
1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大；
2）若成份股停牌時間較長，在約定時間內仍未能及時買入或賣出的，由此
可能影響投資者的投資損益并使基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
3）在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣
出成份股以獲取足額的符合要求的贖回款項，由此基金管理人可能采取暫停贖回
的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風險。
本基金運作過程中，當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市，且指數
編制機構暫未作出調整的，基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內
部決策程序后及時對相關成份股進行調整，由此可能影響投資者的投資損益并使
基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（8）本基金采用證券公司交易模式和結算模式，即本基金將通過基金管理
人選定的證券經營機構進行場內交易，并由選定的證券經營機構作為結算參與人
代理本基金進行結算，該種交易結算模式可能存在信息系統(tǒng)風險、操作風險、效
率降低風險、交易結算風險、投資信息安全保密風險等風險。
1）信息系統(tǒng)風險。證券公司交易結算模式的交易系統(tǒng)架構較為復雜，相比
傳統(tǒng)模式，交易鏈路增加了很多對接證券公司系統(tǒng)的實時子系統(tǒng)，一旦系統(tǒng)出現
故障，將對正常的場內投資交易業(yè)務造成較大影響。
2）操作風險。本基金的場內投資采用證券公司交易結算模式，場外投資仍
然采用傳統(tǒng)模式。兩種模式對投資和交易的系統(tǒng)設置要求不同，因此在系統(tǒng)設置
上的操作工作將同步增加，同時也增加了操作風險。
3）效率降低風險。本基金采用證券公司交易模式和結算模式，與傳統(tǒng)模式
相比可能會導致基金投資運作等方面效率的降低。具體表現為：
基金管理人通過投資管理系統(tǒng)向證券經營機構專用交易系統(tǒng)發(fā)送交易指令，
由證券經營機構交易系統(tǒng)驗資驗券、通過交易規(guī)則檢查后向交易所申報交易指令，
然后將交易所的成交回報推送給管理人投資管理系統(tǒng)，增加了交易下單數據傳輸
環(huán)節(jié)，可能會降低投資交易效率；另外場內和場外交易需分別使用不同的交易系
統(tǒng)完成，日間的系統(tǒng)切換也可能會降低投資交易效率。
資金存管需遵循客戶交易結算資金三方存管規(guī)則，在參與交易委托前需要進
行銀轉證資金調撥，增加了資金劃撥的工作量，同時場內場外交易切換中的在途
資金將無法使用，可能會降低資金使用效率。
估值清算時，基金管理人、基金托管人則須從證券經營機構獲取交易結算數
據，同時還需獲取證券經營機構的對賬單數據用于處理清算尾差，增加了數據獲
取的工作量，在一定程度上影響了業(yè)務處理的效率。
4）交易結算風險。在證券公司交易模式和結算模式下，基金管理人使用其
投資管理系統(tǒng)進行投資管理，與證券經營機構的交易系統(tǒng)進行對接，通過專用交
易單元進行報盤交易。若出現通訊線路網絡不穩(wěn)定、系統(tǒng)響應慢等問題，將影響
交易速度和報盤效率，存在相應風險；證券經營機構負責基金的場內交易的清算
交收，由于交易品種繁多，業(yè)務交互復雜，可能會出現未合理安排頭寸，影響交
收進度的情況，存在交易結算風險。
5）投資信息安全保密風險。在證券公司交易模式和結算模式下，證券經營
機構負責本基金的交易數據和賬戶信息的安全保障，接觸交易信息、持倉信息、
其他敏感信息的業(yè)務人員及崗位較多，雖然證券經營機構對客戶信息和商業(yè)機密
的保密均有明確的要求和責任追究規(guī)定，但是仍然可能存在投資信息安全保密風
險。
11、其他風險
（1）技術風險
當計算機、通訊系統(tǒng)、交易網絡等技術保障系統(tǒng)或信息網絡支持出現異常情
況，可能導致基金日常的申購贖回無法按正常時限完成、登記系統(tǒng)癱瘓、核算系
統(tǒng)無法按正常時限顯示產生凈值、基金的投資交易指令無法及時傳輸等風險。
（2）大額申購/贖回風險
本基金是開放式基金，基金規(guī)模將隨著投資人對基金份額的申購與贖回而不
斷變化，若是由于投資人的連續(xù)大量申購而導致基金管理人在短期內被迫持有大
量現金；或由于基金份額持有人的連續(xù)大量贖回而導致基金管理人被迫拋售所持
有的證券以應付基金贖回的現金需要，則可能使基金資產凈值受到不利影響。
（3）順延或暫停贖回風險
因為市場劇烈波動或其他原因而連續(xù)出現巨額贖回，并導致基金管理人的現
金支付出現困難，基金份額持有人在贖回基金單位時，可能會遇到部分延期贖回
或暫停贖回等風險。
（4）其他風險
戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產有遭受損失的風險，以及證券
市場、基金管理人及基金銷售機構可能因不可抗力無法正常工作，從而產生影響
基金的申購和贖回按正常時限完成的風險。
（二）聲明
1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資人自愿投資于本基金，
須自行承擔投資風險。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過其他銷售機構辦
理銷售，但是，基金并不是銷售機構的存款或負債，也沒有經銷售機構擔?；蛘?
背書，銷售機構并不能保證其收益或本金安全。
十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算
（一）基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經基金份額持有人大
會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定
和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基
金托管人同意后變更并公告。
2、關于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決
議生效后依照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（二）基金合同的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，基金合同應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外
的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金
管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成
功召開或就上述事項表決未通過的；
4、基金合同約定的其他情形；
5、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起30個工作日內成立
清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金
清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現的，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費
用，清算費用由基金財產清算小組優(yōu)先從基金剩余財產中支付。
（五）基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
（六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告?；鹭敭a清算小組應當將清算
報告登載在規(guī)定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法規(guī)
的規(guī)定。
十九、基金合同的內容摘要
（一）基金管理人、基金托管人和基金份額持有人的權利、義務
1、基金管理人的權利與義務
（1）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的權利包
括但不限于：
1)依法募集資金；
2)自基金合同生效之日起，根據法律法規(guī)和基金合同獨立運用并管理基金財
產；
3)依照基金合同收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準的其
他費用；
4)銷售基金份額；
5)按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
6)依據基金合同及有關法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違反了
基金合同及國家有關法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要
措施保護基金投資者的利益；
7)在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
8)選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監(jiān)督和處理；
9)擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業(yè)務并
獲得基金合同規(guī)定的費用；
10)依據基金合同及有關法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
11)在基金合同約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回與轉換申請；
12)依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使相關權利，為基金的利益
行使因基金財產投資于證券所產生的權利；
13)在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資和參與轉
融通證券出借業(yè)務；
14)以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實
施其他法律行為；
15)選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券、期貨經紀商或其他為基
金提供服務的外部機構；
16)在符合有關法律、法規(guī)的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖
回、轉換和非交易過戶等的業(yè)務規(guī)則；
17)若本基金采用證券經紀商交易結算模式，即本基金將通過基金管理人選
定的證券經紀商進行場內交易，并由選定的證券經紀商作為結算參與人代理本基
金進行結算，則基金管理人、基金托管人須與選擇的證券經紀商簽訂相關協(xié)議，
約定證券經紀商應履行的相關交易結算和交易監(jiān)控等職責；
18)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權利。
（2）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包括
但不限于：
1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理基
金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
2）辦理基金備案手續(xù)；
3）自基金合同生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財
產；
4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的
經營方式管理和運作基金財產；
5）建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保
證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管
理，分別記賬，進行證券投資；
6）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產為自
己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；
7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方
法符合基金合同等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定
各類基金份額申購、贖回的價格；
9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
11）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報告
義務；
12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他
人泄露，但因監(jiān)管機構、司法機關等有權機關的要求，或向審計、法律等外部專
業(yè)顧問提供的情況除外；
13）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配
基金收益；
14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
15）依據《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大會或
配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16）按規(guī)定保存基金財產管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關
資料，保存期限不少于法律法規(guī)的規(guī)定；
17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保
證投資者能夠按照基金合同規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資
料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配；
19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監(jiān)會并
通知基金托管人；
20）因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益
時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務，基金托管
人違反基金合同造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基
金托管人追償；
22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金
事務的行為承擔責任；
23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他
法律行為；
24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，基金合同不能生效，
基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息（稅
后）在基金募集期結束后30日內退還基金認購人；
25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
26）建立并保存基金份額持有人名冊；
27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務。
2、基金托管人的權利與義務
（1）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的權利包
括但不限于：
1）自基金合同生效之日起，依法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定安全保管基金財
產；
2）依基金合同約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的其
他費用；
3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現基金管理人有違反基金合
同及國家法律法規(guī)行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，
應呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
4）根據相關市場規(guī)則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，
為基金辦理證券、期貨交易資金清算；
5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權利。
(2）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括
但不限于：
1)以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；
2)設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格
的熟悉基金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產托管事宜；
3)建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保
基金財產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金
財產相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保
證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
4)除依據《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產為自
己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；
5)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
6)按規(guī)定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照基金合
同的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
7)保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，
在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但因監(jiān)管機構、司法機關等
有權機關的要求，或向審計、法律等外部專業(yè)顧問提供的情況除外；
8)復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、兩類基金份額凈值、基金份
額申購、贖回價格；
9)辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；
10)對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明
基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規(guī)定進行；如果基金管
理人有未執(zhí)行基金合同規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措
施；
11)保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，保存期限
不少于法律法規(guī)的規(guī)定；
12)從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；
13)按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
14)依據基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖
回款項；
15)依據《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定，召集基金份額持有人大會或
配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16)按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
17)參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分
配；
18)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監(jiān)會和
銀行業(yè)監(jiān)督管理機構，并通知基金管理人；
19)因違反基金合同導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不
因其退任而免除；
20)按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務，基
金管理人因違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金
管理人追償；
21)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
22)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務。
3、基金份額持有人的權利及義務
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接受，基
金投資者自依據基金合同取得的基金份額，即成為本基金基金份額持有人和基金
合同的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為基金合
同當事人并不以在基金合同上書面簽章或簽字為必要條件。
除法律法規(guī)另有規(guī)定或本基金合同另有約定外，同一類別的每份基金份額具
有同等的合法權益。
（1）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的權
利包括但不限于：
1）分享基金財產收益；
2）參與分配清算后的剩余基金財產；
3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審
議事項行使表決權；
6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法
提起訴訟或仲裁；
9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權利。
(2）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的義務
包括但不限于：
1）認真閱讀并遵守基金合同、招募說明書等信息披露文件；
2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價
值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；
3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
4）交納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和基金合同所規(guī)定的費用；
5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責
任；
6）不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權益的活動；
7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務。
（二）基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代
表有權代表基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份
額擁有平等的投票權。
本基金基金份額持有人大會未設立日常機構，如今后設立基金份額持有人大
會的日常機構，按照相關法律法規(guī)的要求執(zhí)行。
1、召開事由
（1）除法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定或基金合同另有約定外，當出現或
需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
1）終止基金合同；
2）更換基金管理人；
3）更換基金托管人；
4）轉換基金運作方式；
5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費；
6）變更基金類別；
7）本基金與其他基金的合并；
8）變更基金投資目標、范圍或策略；
9）變更基金份額持有人大會程序；
10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額
持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會；
12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
13）法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額持有人
大會的事項。
（2）在法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的范圍內且對基金份額持有人利益無
實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后修
改，不需召開基金份額持有人大會：
1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收??；
2）調整本基金的申購費率、調低銷售服務費率、變更收費方式、調整基金
份額類別設置或對基金份額分類辦法及規(guī)則進行調整；
3）因相應的法律法規(guī)發(fā)生變動而應當對基金合同進行修改；
4）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉
及基金合同當事人權利義務關系發(fā)生重大變化；
5）基金管理人、登記機構、基金銷售機構調整有關申購、贖回、轉換、非
交易過戶、轉托管等業(yè)務規(guī)則；
6）經履行適當程序，基金推出新業(yè)務或服務；
7）按照法律法規(guī)和基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
2、會議召集人及召集方式
（1）除法律法規(guī)規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金
管理人召集。
（2）基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
（3）基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理
人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，
并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起60
日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基
金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，
基金管理人應當配合。
（4）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面
要求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?
當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份
額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日
起60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的
基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；鹜?
管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的
基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決
定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
（5）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求
召開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計
代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前
30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，
基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。
（6）基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和
權益登記日。
3、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
（1）召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規(guī)定媒介
公告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內容：
1）會議召開的時間、地點和會議形式；
2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理
有效期限等）、送達時間和地點；
5）會務常設聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
7）召集人需要通知的其他事項。
（2）采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通
知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其
聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
（3）如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對
表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理
人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另
行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；?
金管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意
見的計票效力。
4、基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管
機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
（1）現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委
派代表出席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額
持有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F場
開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規(guī)、基金合同和
會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效
的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。
若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總
份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月
以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的
基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于本基
金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
（2）通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書
面形式或大會公告載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址
或系統(tǒng)。通訊開會應以書面方式或大會公告載明的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
1）會議召集人按基金合同約定公布會議通知后，在2個工作日內連續(xù)公布
相關提示性公告；
2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則
為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管
人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監(jiān)督下按照會議
通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經通
知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有
人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有
的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基
金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召
集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以
上（含三分之一）基金份額的基金份額持有人直接出具表決意見或授權他人代表
出具表決意見；
4）上述第3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出
具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代
理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合
法律法規(guī)、基金合同和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構記錄相符。
（3）在法律法規(guī)和監(jiān)管機關允許的情況下，本基金的基金份額持有人亦可
采用書面或其他非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會，授權方式可
以采用書面、網絡、電話、短信或其他方式，具體方式由會議召集人確定并在會
議通知中列明；在會議召開方式上，本基金亦可采用其他非現場方式或者以現場
方式與非現場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現場開
會和通訊方式開會的程序進行?；鸱蓊~持有人可以采用書面、網絡、電話、短
信或其他方式進行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
5、議事內容與程序
（1）議事內容及提案權
議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如基金合同的重大修改、
決定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律
法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大
會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
（2）議事程序
1）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第7條規(guī)定程序確定和公
布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。
大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持
大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權
代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和
代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次
基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只鸱?
額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。
2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決
截止日期后2個工作日內在公證機關監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證
機關監(jiān)督下形成決議。
6、表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
（1）一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第（2）項所規(guī)定
的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
（2）特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所
持表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)另有規(guī)定或
基金合同另有約定外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終
止基金合同、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交
符合會議通知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面
符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視
為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
7、計票
（1）現場開會
1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人
應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金
份額持有人代表與大會召集人授權的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金
份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理
人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后
宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票人。
基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。
2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場
公布計票結果。
3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有異議，
可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行重新
清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結
果。
4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大
會的，不影響計票的效力。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監(jiān)督員在基金
托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監(jiān)督下進
行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結果。
8、生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監(jiān)會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起依照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定
媒介上公告。如果采用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，
必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
9、實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人
和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關
基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人
持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例：
（1）基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相
關基金份額10%以上（含10%）；
（2）現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益
登記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；
（3）通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份
額持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二
分之一）；
（4）在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額
小于在權益登記日相關基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人
大會召開時間的3個月以后、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持
有人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或
授權他人參與基金份額持有人大會投票；
（5）現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以
上（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持
人；
（6）一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二
分之一以上（含二分之一）通過；
（7）特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的
三分之二以上（含三分之二）通過。
側袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側袋賬戶
的，應分別由主袋賬戶、側袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側袋賬戶
內的每份基金份額具有平等的表決權。表決事項未涉及側袋賬戶的，側袋賬戶份
額無表決權。
側袋機制實施期間，關于基金份額持有人大會的相關規(guī)定以本節(jié)特殊約定內
容為準，本節(jié)沒有規(guī)定的適用上文相關約定。
10、本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決
條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管
規(guī)則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致
并履行適當程序后，在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，可直
接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。
（三）基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式
1、基金合同的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，基金合同應當終止：
（1）基金份額持有人大會決定終止的；
（2）基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、
新基金托管人承接的；
（3）出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之
外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基
金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未
成功召開或就上述事項表決未通過的；
（4）基金合同約定的其他情形；
（5）相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
2、基金財產的清算
（1）基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起30個工作日內成
立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基
金清算。
（2）基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金
托管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)
會指定的人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。
（3）基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清
理、估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。
（4）基金財產清算程序：
1）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統(tǒng)一接管基金；
2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
3）對基金財產進行估值和變現；
4）制作清算報告；
5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報
告出具法律意見書；
6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
7）對基金剩余財產進行分配。
（5）基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限
制而不能及時變現的，清算期限相應順延。
3、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費
用，清算費用由基金財產清算小組優(yōu)先從基金剩余財產中支付。
4、基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
5、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告?；鹭敭a清算小組應當將清算
報告登載在規(guī)定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
6、基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法規(guī)
的規(guī)定。
（四）爭議的處理和適用的法律
各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經
友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，
按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，
對各方當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔，除非仲裁裁決另有決定。
爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責
地履行基金合同規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
基金合同受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門
特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
(五)基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
基金合同可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦
公場所和營業(yè)場所查閱。
二十、基金托管協(xié)議的內容摘要
（一）基金托管協(xié)議當事人
1、基金管理人（或稱“管理人”）
名稱：光大保德信基金管理有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)中山東二路558號外灘金融中心1幢，6層
郵政編碼：200010
法定代表人：賀敬哲
成立日期：2004年4月22日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2004]42號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：人民幣1.6億元
存續(xù)期間：持續(xù)經營
2、基金托管人（或稱“托管人”）
名稱：中國光大銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)太平橋大街25號、甲25號中國光大中心
郵政編碼：100033
法定代表人：吳利軍
成立日期：1992年6月18日
批準設立機關和批準設立文號：國務院、國函[1992]7號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：466.79095億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經營
基金托管資格批文及文號：證監(jiān)基金字[2002]75號
（二）基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查
1、基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資范
圍、投資比例進行監(jiān)督。
本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股（含存托憑證）。為更好地
實現投資目標，基金還可以投資于包括國內依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)
業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、中央銀行票
據、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業(yè)債、公司債、超短期融資
券、短期融資券、中期票據、次級債、可轉換債券、可分離交易債券、可交換
債券）、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指
期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
本基金管理人根據相關法律法規(guī)可以參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金的股票資產投資比例不低于基金資產的90%，
投資于標的指數成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%；每個
交易日日終，扣除股指期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，保持不低于
基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結
算備付金、存出保證金和應收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制，基金管理人在履行
適當程序后以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應調整。
2、基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資比
例進行監(jiān)督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{整期限進行監(jiān)督：
（1）本基金的股票資產投資比例不低于基金資產的90%，投資于標的指數
成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%；
（2）每個交易日日終，扣除股指期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金
后，保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其
中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等；
（3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過
基金資產凈值的10%；
（4）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；
（5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過
該資產支持證券規(guī)模的10%；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持
證券，不得超過其各類資產支持證券合計規(guī)模的10%；
（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。
基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評
級報告發(fā)布之日起3個月內予以全部賣出；
（8）基金財產參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產凈
值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之
外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資
產的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（11）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；
（12）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值不得超過基金
資產凈值的10%；
2）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，
不得超過基金資產凈值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一
年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；
3）在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的
股票總市值的20%；
4）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差
計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；
5）在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超過
上一交易日基金資產凈值的20%；
（13）本基金參與股票期權交易的，應當符合下列要求：
1）基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈
值的10%；
2）開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應
持有合約行權所需的全額現金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權保證金的現金等
價物；
3）未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面值按
照行權價乘以合約乘數計算；
4）基金投資期權符合基金合同約定的比例限制（如股票倉位、個股占比等）、
投資目標和風險收益特征；
（14）本基金參與轉融通證券出借業(yè)務的，應當符合下列要求：
1）出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，其中出借期限在10個交易
日以上的出借證券應納入《流動性風險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
2）參與出借業(yè)務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；
3）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按市值加權平均
計算；
4）近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；
（15）基金參與融資業(yè)務后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其
他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；
（16）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執(zhí)行，與境
內上市交易的股票合并計算；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他投資限制。
本基金參與轉融通證券出借業(yè)務，因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)
模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述第（14）項規(guī)定的，基
金管理人不得新增出借業(yè)務。
除上述（2）、（7）、（9）、（10）、（14）項情形之外，因證券或期貨市場波動、
證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性
限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基
金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合
基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按調整后的規(guī)定執(zhí)行。
3、基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對本托管協(xié)議
第十五條第（十二）款基金投資禁止行為進行監(jiān)督。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有其他重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證
券，或者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合本基金的投資目標和投資策略，遵
循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估
機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人同意，并
按法律法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分
之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯(lián)交易事項進行
審查。
如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述禁止性規(guī)定，如適用于本基金，
基金管理人在履行適當程序后，本基金可不受上述規(guī)定的限制或以變更后的規(guī)定
為準。
根據法律法規(guī)有關基金從事的關聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應
事先相互提供與本機構有控股關系的股東或與本機構有其他重大利害關系的公
司名單及其更新，并以雙方約定的方式提交，并負責及時將更新后的名單發(fā)送給
對方。
4、基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理人
參與銀行間債券市場進行監(jiān)督。
基金管理人應在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)
標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單。基金管理
人應嚴格按照交易對手名單的范圍在銀行間債券市場選擇交易對手?；鹜泄苋?
事后監(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易。
基金管理人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單進行更新，新名單確定前
已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協(xié)議進行結算。如
基金管理人根據市場情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名單的，應向基
金托管人書面說明理由，并在與交易對手發(fā)生交易前3個工作日內與基金托管人
協(xié)商解決。
基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進行
交易，由于交易對手不履行合同造成的損失，基金管理人應當負責向相關責任人
追償，基金托管人不承擔非因其過錯造成的相應損失和責任?；鹜泄苋藙t根據
銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監(jiān)督。如基金托管人事后發(fā)現基金管
理人沒有按照事先約定的交易對手進行交易時，基金托管人僅負有及時提醒基金
管理人之義務，基金托管人不承擔基金管理人沒有按照事先約定的交易對手進行
交易所造成的任何損失和責任。
5、基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資流
通受限證券進行監(jiān)督。
（1）基金投資流通受限證券，應遵守《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流
通受限證券有關問題的通知》等有關法律法規(guī)規(guī)定。
（2）流通受限證券與上文所述的流動性受限資產并不完全一致，包括由相
關法律法規(guī)規(guī)范的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網下配售部分等在發(fā)行時明確
一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨時停牌
的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。
（3）在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應當制定相關投資決策流
程、風險控制等規(guī)章制度?；鹜顿Y非公開發(fā)行股票，基金管理人還應提供流動
性風險處置預案。上述資料應包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度和
投資比例控制情況。
上述規(guī)章制度須經基金管理人董事會批準。上述規(guī)章制度經董事會通過之后，
基金管理人應至少于首次投資流通受限證券之前兩個工作日將上述資料書面發(fā)
至基金托管人，保證基金托管人有足夠的時間進行審核。
（4）在投資流通受限證券之前，基金管理人應按約定時間向基金托管人提
供符合法律法規(guī)要求的有關流通受限證券的信息，具體應當包括但不限于如下文
件（如有）：擬發(fā)行證券主體的中國證監(jiān)會批準文件、擬發(fā)行數量、定價依據、
鎖定期、基金擬認購的數量、價格、總成本、總成本占基金資產凈值的比例、已
持有流通受限證券市值占基金資產凈值的比例、劃款賬號、劃款金額、劃款時間
文件等。基金管理人應保證上述信息的真實、完整。
（5）基金投資流通受限證券，基金管理人應根據本協(xié)議的規(guī)定與基金托管
人簽訂風險控制補充協(xié)議。協(xié)議應包括基金托管人對于基金管理人是否遵守相關
制度、流動性風險處置預案以及相關投資額度和比例的情況進行監(jiān)督等內容。
（6）基金管理人應在基金投資非公開發(fā)行股票后兩個交易日內，在中國證
監(jiān)會規(guī)定媒介披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值，以
及總成本和賬面價值占基金資產凈值的比例、鎖定期等信息。
（7）基金托管人在力所能及的范圍內對基金管理人是否遵守法律法規(guī)、投
資決策流程、風險控制制度、流動性風險處置預案情況進行監(jiān)督，并審核基金管
理人提供的有關書面信息?；鹜泄苋苏J為上述資料可能導致基金出現風險的，
有權要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風險的消除或防范措施進行補
充書面說明，并保留查看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限證券出具
的風險評估報告等備查資料的權利。否則，基金托管人經事先通過電話或者郵件
等方式告知基金管理人，有權拒絕執(zhí)行有關指令。因拒絕執(zhí)行該指令造成基金財
產損失的，基金托管人不承擔任何責任，并有權報告中國證監(jiān)會。
6、本基金參與融資及轉融通證券出借業(yè)務，基金管理人應當遵守審慎經營
原則，配備技術系統(tǒng)和專業(yè)人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完
善業(yè)務流程，有效防范和控制風險?；鹜泄苋藢饏⑴c融資及轉融通證券
出借業(yè)務進行監(jiān)督和復核。
7、基金管理人投資銀行定期存款應符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。基金管理人
在投資銀行定期存款的過程中，必須符合基金合同就投資品種、投資比例、存款
期限等方面的限制?；鸸芾砣藨趯徤髟瓌t評估存款銀行信用風險并據此選
擇存款銀行。因基金管理人違反上述原則給基金造成的損失，基金托管人不承擔
任何責任。開立定期存款賬戶時，定期存款賬戶的戶名應與托管賬戶戶名一致，
本著便于基金財產的安全保管和日常監(jiān)督核查的原則，存款行應盡量選擇托管賬
戶所在地的分支機構。對于跨行定期存款投資，基金管理人必須和存款機構簽訂
定期存款協(xié)議，約定雙方的權利和義務，該協(xié)議作為劃款指令附件。該協(xié)議中必
須有如下明確條款：“存款證實書不得被質押或以任何方式被抵押，并不得用于
轉讓和背書；本息到期歸還或提前支取的所有款項必須劃至托管專戶（明確戶名、
開戶行、賬號等），不得劃入其他任何賬戶”。并依照本協(xié)議交接原則對存單交接
流程予以明確。如定期存款協(xié)議中未體現前述條款，托管人有權拒絕定期存款投
資的劃款指令。對于跨行存款，基金管理人需提前與基金托管人就定期存款協(xié)議
及存單交接流程進行溝通。除非存款協(xié)議中規(guī)定存款證實書由存款行保管或存款
協(xié)議作為存款支取的依據，存單交接原則上采用存款行上門服務、基金管理人負
責監(jiān)交的方式。特殊情況下，采用基金管理人交接存單的方式。在取得存款證實
書后，基金托管人保管證實書正本?；鸸芾砣诵鑼缧写婵畹睦收唢L險、
存款行的選擇及存款協(xié)議承擔責任，并指定專人在核實存款行授權人員身份信息
后，負責印鑒卡與存款證實書等憑證的監(jiān)交或交接，以確保與基金托管人所交接
憑證的真實性、準確性和完整性?；鹜泄苋藢ν顿Y后處于基金托管人實際控制
之外的資產不承擔保管責任。跨行定期存款賬戶的預留印鑒為基金托管人托管業(yè)
務專用章與托管業(yè)務授權人名章。
8、基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金資產凈
值計算、各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基
金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現數據等進行
監(jiān)督和核查。
如果基金管理人未經基金托管人的審核擅自將不實的業(yè)績表現數據印制在
宣傳推介材料上，則基金托管人對此不承擔任何責任，并將在發(fā)現后立即報告中
國證監(jiān)會。
9、基金托管人發(fā)現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反
法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的規(guī)定，應及時以電話提醒或書面提示等方式
通知基金管理人限期糾正。
基金管理人應積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾砣耸盏綍?
面通知后應在下一工作日及時核對并以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金
托管人合理的疑義進行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期
限內及時改正。在上述規(guī)定期限內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，
督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未能在限期內糾
正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。
10、基金管理人有義務配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和本
托管協(xié)議對基金業(yè)務執(zhí)行核查。
對基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應在規(guī)定時間內答復并改正，或
就基金托管人合理的疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規(guī)、基金合
同和本托管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人應
積極配合提供相關數據資料和制度等。
11、若基金托管人發(fā)現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、
行政法規(guī)和其他有關規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人。
12、基金托管人發(fā)現基金管理人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，
同時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會。
基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓對方根據本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權，
或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經基金托管人提出
警告仍不改正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。
（三）基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查
1、基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基
金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的托管賬戶、證券賬戶等投資所需賬
戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值和各類基金份額凈值、根據基金管理人
指令辦理清算交收、相關信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
2、基金管理人發(fā)現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬
管理、未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違
反《基金法》、基金合同、本協(xié)議及其他有關規(guī)定時，應及時以書面形式通知基
金托管人限期糾正。
基金托管人收到通知后應及時核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說
明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內及時改正。在上述規(guī)定期限內，基
金管理人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藨e
極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供基金管理人核
查托管財產的完整性和真實性，在規(guī)定時間內答復基金管理人并改正。
3、基金管理人發(fā)現基金托管人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，
同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會。
基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓對方根據本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權，或采
取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經基金管理人提出警告
仍不改正的，基金管理人應報告中國證監(jiān)會。
（四）基金財產的保管
1、基金財產保管的原則
（1）基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人、證券經紀機構的固有財
產；
（2）基金托管人應安全保管基金財產；
（3）基金托管人按照規(guī)定開設基金財產的托管賬戶、證券賬戶等投資所
需賬戶；
（4）基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人
的其他業(yè)務和其他基金的托管業(yè)務實行嚴格的分賬管理，獨立核算，確?；鹭?
產的完整與獨立；
（5）基金托管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協(xié)議的約定
保管基金財產，如有特殊情況雙方可另行協(xié)商解決；
（6）對于因為基金投資產生的應收資產和基金申購過程中產生的應收資
產，應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日
基金財產沒有到達基金賬戶的，基金托管人應及時通知并配合基金管理人采取措
施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償
基金財產的損失，基金托管人對基金管理人的追償行為應予以必要的協(xié)助；
（7）除依據法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人
托管基金財產。
2、基金募集期間及募集資金的驗資
（1）基金募集期間募集的資金應存于基金管理人開立的基金募集專戶。
該賬戶由基金管理人或基金管理人委托的登記機構開立并管理。
（2）基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金
額、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規(guī)定后，基金管理
人應將屬于基金財產的全部資金劃入基金托管人為本基金開立的基金托管賬戶，
同時在規(guī)定時間內，聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所進
行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊
會計師簽字方為有效。
（3）若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人
按規(guī)定辦理退款等事宜，基金托管人應提供充分協(xié)助。
3、基金托管賬戶的開立和管理
（1）基金托管人以基金的名義在其營業(yè)機構開設基金托管賬戶，保管基金
的銀行存款。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回金額、
支付基金收益、收取申購款，均需通過基金托管賬戶進行。
基金托管賬戶名稱：光大保德信中證A500指數型證券投資基金
（2）基金托管賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用
基金的任何賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。
（3）基金托管賬戶的開立和管理應符合有關法律法規(guī)以及銀行業(yè)監(jiān)督管理
機構的其他有關規(guī)定。
4、基金證券賬戶和證券交易資金賬戶的開立和管理
（1）基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公
司為基金開立基金托管人與基金聯(lián)名的證券賬戶。
（2）基金證券賬戶的開立由基金托管人負責，賬戶資產的管理和運用由基
金管理人負責。
（3）基金管理人為基金財產在證券經紀機構開立證券交易資金賬戶，用于
基金財產證券交易結算資金的存管、記載交易結算資金的變動明細以及場內證券
交易清算，并與基金托管人開立的資產托管專戶建立第三方存管關系。
（4）交易所證券交易資金采用第三方存管模式，即用于證券交易結算資金
全額存放在基金管理人為基金開設的證券交易資金賬戶中，場內的證券交易資金
清算由基金管理人所選擇的證券公司負責?；鹜泄苋瞬回撠熮k理場內的證券交
易資金清算，也不負責保管證券交易資金賬戶內存放的資金。
基金托管人和基金管理人不得出借或轉讓證券賬戶、證券交易資金賬戶，亦
不得使用證券賬戶或證券交易資金賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動?；鸸芾砣?
承諾證券交易資金賬戶為主資金賬戶，不開立任何輔助資金賬戶；不為證券交易
資金賬戶另行開立銀行托管賬戶以外的其他銀行賬戶。
（5）若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事
其他投資品種的投資業(yè)務，涉及相關賬戶的開立、使用的，若無相關規(guī)定，則基
金托管人比照上述關于賬戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。
5、銀行間債券托管賬戶的開設和管理
基金合同生效后，基金管理人負責以基金的名義申請并取得進入全國銀行間
同業(yè)拆借市場的交易資格，并代表基金進行交易；基金托管人負責根據中國人民
銀行、銀行間市場登記結算機構的有關規(guī)定，以本基金的名義在中央國債登記結
算有限責任公司和銀行間市場清算所股份有限公司開設銀行間債券市場債券托
管賬戶，并代表基金進行銀行間市場債券的結算。。
6、期貨賬戶的開立和管理
基金管理人應依據相關期貨交易所或期貨公司的相關規(guī)定開立和管理期貨
賬戶，基金托管人協(xié)助提供開立股指期貨業(yè)務相關賬戶及申請交易編碼所需的基
金托管人相關信息。
7、其他賬戶的開立和管理
在本托管協(xié)議簽訂日之后，本基金被允許從事符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同
約定的其他投資品種的投資業(yè)務時，如果涉及相關賬戶的開設和使用，由基金管
理人協(xié)助基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定，開立有關賬戶。
該賬戶按有關規(guī)則使用并管理。
法律法規(guī)等有關規(guī)定對相關賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
8、基金財產投資的有關有價憑證等的保管
基金財產投資的有關實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金托管
人存放于基金托管人的保管庫，也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國
證券登記結算有限責任公司上海分公司/深圳分公司、銀行間市場清算所股份有
限公司或票據營業(yè)中心的代保管庫，保管憑證由基金托管人持有。實物證券、銀
行存款開戶證實書等有價憑證的購買和轉讓，由基金管理人和基金托管人共同辦
理。屬于基金托管人實際有效控制下的實物證券在基金托管人保管期間的損壞、
滅失，由此產生的責任應由基金托管人承擔。基金托管人對由基金托管人及基金
托管人委托保管的機構以外機構實際有效控制的證券不承擔保管責任。
9、與基金財產有關的重大合同的保管
與基金財產有關的重大合同的簽署，由基金管理人負責。由基金管理人代表
基金簽署的、與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人
保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產有關的重大
合同包括但不限于基金年度審計合同、基金信息披露協(xié)議及基金投資業(yè)務中產生
的重大合同，基金管理人應保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人應在重大合同簽署后及時將重大合同傳真或通過郵件將掃描件
發(fā)送給基金托管人，并在30個工作日內將正本送達基金托管人處。重大合同的
保管期限為基金合同終止后20年，法律法規(guī)另有規(guī)定或有權機關另有要求的除
外。對于無法取得二份以上正本的，基金管理人應向基金托管人提供與合同原件
核對一致的加蓋公章或授權業(yè)務章的合同傳真件或掃描件，未經雙方協(xié)商一致或
未在合同約定范圍內，合同原件不得轉移。
（五）基金資產凈值的計算及復核程序
1、基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
兩類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金份額的基金資產凈值
除以當日該類基金份額的余額數量計算，兩類基金份額凈值均精確到0.0001元，
小數點后第5位四舍五入。基金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急
調整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。本基金A類基金份額和C類基金份額將
分別計算基金份額凈值。
基金管理人于每個工作日計算基金資產凈值及兩類基金份額凈值，并按規(guī)定
公告。
2、復核程序
基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規(guī)或基
金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后，將兩
類基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人
按規(guī)定對外公布。
3、根據有關法律法規(guī)，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管
理人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關
的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致意見的，
按照基金管理人對基金資產凈值的計算結果對外予以公布。
（六）基金份額持有人名冊的登記與保管
基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管。
基金管理人或基金管理人委托的登記機構應定期向基金托管人提供基金份
額持有人名冊，基金托管人得到基金管理人提供的持有人名冊后與基金管理人分
別進行保管。保管方式可以采用電子或文檔的形式，保存期不低于法律法規(guī)規(guī)定
的最低期限。如不能妥善保管，則按相關法規(guī)承擔責任。
基金托管人因編制基金定期報告等合理原因要求基金管理人提供相關資料
時，基金管理人應將有關資料送交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保
證其真實性、準確性和完整性?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊
用于基金托管業(yè)務以外的其他用途，并應遵守保密義務，法律法規(guī)另有規(guī)定或有
權機關另有要求的除外。
（七）爭議解決方式
雙方當事人同意，因本協(xié)議而產生的或與本協(xié)議有關的一切爭議，如經友好
協(xié)商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按
照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，
對各方當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔，除非仲裁裁決另有規(guī)定。
爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續(xù)
忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務，維護基金份額持有
人的合法權益。
本協(xié)議受中國法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行
政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
（八）基金托管協(xié)議的變更、終止
1、托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當事人經協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，其
內容不得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突。
2、托管協(xié)議終止的情形
（1）《基金合同》終止；
（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金托管人接管基金資
產；
（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管
理權；
（4）發(fā)生法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的終止事項。
二十一、對基金份額持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。以下是主要的服務內
容，基金管理人根據基金份額持有人的需要和市場的變化，有權增加、修改這些
服務項目：
（一）資訊服務
基金管理人通過客服熱線、在線客服、公司網站、電話語音等方式為投資者
提供信息資訊服務，投資人如果想了解申購、贖回、分紅等交易情況、基金賬戶
余額、基金對賬單、基金產品與服務等信息，可撥打基金管理人客戶服務電話、
登錄公司網站、公司移動端平臺或通過銷售機構進行咨詢、查詢。
1、客戶服務電話
全國統(tǒng)一客戶服務號碼：4008-202-888
傳真：（021）80262468
2、官方網站
公司網址：www.epf.com.cn
電子信箱：epfservice@epf.com.cn
3、官方移動端平臺
微信服務號：
4、銷售機構
登錄及查詢方式詳詢基金銷售機構。
（二）信息發(fā)送服務
1、投資人電子對賬單服務
基金份額持有人可通過公司網站、在線客服、客服電話等方式向本基金管理
人定制電子對賬單?；鸸芾砣烁鶕鸱蓊~持有人的對賬單定制情況，向賬單
期內發(fā)生交易或賬單期末仍持有本公司旗下基金份額的持有人發(fā)送電子對賬單，
但由于基金份額持有人未詳實填寫或未及時更新相關信息（包括手機號碼、電子
郵箱等）導致基金管理人無法送達的除外。
電子對賬單形式及服務方式具體如下：
（1）月度電子郵件對賬單：每月結束后10個工作日內，本公司將以電子郵
件方式，向當月進行基金交易或當月最后一個交易日仍持有基金份額，并成功定
制電子對賬單的投資者發(fā)送月度電子對賬單。內容包括：截至月度末的基金份額
持有概況及當月交易明細。
（2）月度短信對賬單：每月度結束后10個工作日內，本公司將以手機短信
方式，向當月最后一個交易日仍持有基金份額，并成功定制手機短信對賬單的投
資者發(fā)送月度短信對賬單。內容包括：截至月度末的基金份額持有概況及參考市
值。
（3）通過光大保德信直銷系統(tǒng)持有本公司基金份額的持有人如暫未訂閱月
度電子郵件或短信對賬單，每個會計年度結束后20個工作日內，本基金管理人
將以電子郵件及手機短信的方式，向上一會計年度最后一個交易日仍持有基金份
額的投資者發(fā)送上述信息。內容包括：截至年度末的基金份額持有概況、參考市
值及年度交易明細。
2、其他相關的信息服務
指以不定期的方式向投資者發(fā)送的基金資訊材料，如基金新產品或新服務的
相關材料、開放式基金運作情況回顧、客戶服務問答等。
（三）在線服務
通過本公司官網及移動端平臺，投資者可獲得如下服務：
1、投資者可登錄本公司官網及移動端平臺查詢系統(tǒng)，查詢基金賬戶情況、
交易明細情況、更改個人信息、訂制郵件短信發(fā)送等服務。
2、投資者可通過官網、移動端平臺的“在線客服”功能，進行咨詢或留言。
3、投資者可通過本公司官網及移動端平臺獲取基金和基金管理人各類信息，
包括基金法律文件、基金管理人最新動態(tài)、基金產品凈值、熱點問題等。
公司網址：www.epf.com.cn
電子信箱：epfservice@epf.com.cn
官方移動端平臺：
微信服務號：
（四）網上交易
基金管理人已經開通快速便捷的網上交易，投資者可以通過本公司官網及移
動端平臺的網上交易系統(tǒng)進行基金開戶、認購、申購、贖回、基金轉換、信息查
詢等各項業(yè)務。具體業(yè)務辦理情況及業(yè)務規(guī)則請登錄本公司網站查詢。
（五）投訴處理服務
投資者可以通過基金管理人提供的客服電話人工服務、客服電話語音留言、
在線客服、書信、電子郵件、傳真等渠道對基金管理人和銷售機構所提供的服務
進行投訴或提出建議。
如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述方式聯(lián)系
基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。
二十二、其他應披露事項
暫無。
二十三、招募說明書的存放及查閱方式
本招募說明書可印制成冊，存放在基金管理人、基金托管人等機構的辦公場
所和營業(yè)場所，供投資人查閱；投資人也可按工本費購買本招募說明書印制件或
復制件。
二十四、備查文件
本基金備查文件包括以下文件：
（一）中國證監(jiān)會注冊基金募集的文件
（二）基金合同
（三）托管協(xié)議
（四）法律意見書
（五）基金管理人業(yè)務資格批件和營業(yè)執(zhí)照
（六）基金托管人業(yè)務資格批件和營業(yè)執(zhí)照
（七）中國證監(jiān)會要求的其他文件
光大保德信基金管理有限公司
二零二五年六月十九日
光大保德信中證A500指數型證券投資基金招募說明書.pdf