創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年09月12日
送出日期：2025年09月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)
基金簡(jiǎn)稱基金代碼023842
增強(qiáng)
創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)
基金簡(jiǎn)稱A基金代碼A 023842
增強(qiáng)A
創(chuàng)金合信基金管理有限
基金管理人基金托管人招商銀行股份有限公司
公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日-暫未上市
期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金基金
-
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理董梁
證券從業(yè)日期2003年12月01日
開始擔(dān)任本基金基金
-
基金經(jīng)理李添峰經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期2012年07月16日
開始擔(dān)任本基金基金
-
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理孫悅
證券從業(yè)日期2017年07月03日
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中
予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作
其他日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，解決方案包括持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作
方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持
有人大會(huì)。
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票基金，采取定量方法進(jìn)行組合管理，力爭(zhēng)在控制跟
投資目標(biāo)
蹤誤差的基礎(chǔ)上，追求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的回報(bào)。
投資范圍本基金的投資范圍主要包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)。
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為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可投資于包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包
括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、存托憑證以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的
股票）、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、
政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、
中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)
支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)
債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其
他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
在符合法律法規(guī)規(guī)定的情況下，本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)
務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金的股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%
（投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的0-50%），其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股
和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終，在扣
除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到
期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)
算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票基金，采取定量方法進(jìn)行組合管理，力爭(zhēng)在控制本
基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)
0.5%、年跟蹤誤差不超過(guò)8%的基礎(chǔ)上，追求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的回報(bào)。
本基金運(yùn)作過(guò)程中，當(dāng)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或停牌風(fēng)險(xiǎn)，
且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原
則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。
1、股票投資策略
本基金股票投資組合的構(gòu)建以國(guó)際通行的多因子模型為基礎(chǔ)框架，并根據(jù)預(yù)
先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算、交易成本、投資限制等時(shí)機(jī)情況的需要進(jìn)行組合優(yōu)化。
即，本基金股票組合的構(gòu)建包括多因子模型和投資組合優(yōu)化兩個(gè)部分。
（1）多因子模型
多因子模型是一套通用的定量分析框架。在這一框架下，股票收益可分解為
主要投資策略
一系列因子收益及權(quán)重的組合。多因子模型致力于尋找持續(xù)穩(wěn)健的超額收益
因子，并進(jìn)而根據(jù)因子收益的預(yù)測(cè)，形成股票超額收益的預(yù)測(cè)結(jié)果。本基金
根據(jù)國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)的實(shí)際情況，在實(shí)證檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上，尋找適合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的
因子組合。本基金所采用的多因子模型主要運(yùn)用包括價(jià)值、質(zhì)量、動(dòng)量、市
場(chǎng)預(yù)期等類型的基本因子，并將根據(jù)市場(chǎng)狀態(tài)的變化和因子研究的更新結(jié)
論，對(duì)多因子模型及其所采用的具體因子進(jìn)行適度調(diào)整。在此基礎(chǔ)上，基金
管理人將根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化，綜合因子的實(shí)際表現(xiàn)及影響因子收益的眾多
信息進(jìn)行前瞻性研判，適時(shí)調(diào)整各因子類別的具體組合及權(quán)重。
（2）投資組合優(yōu)化模型
在形成股票投資組合的具體結(jié)構(gòu)時(shí)，本基金將采取基于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算框架、結(jié)合
交易成本控制的投資組合優(yōu)化模型。具體而言，根據(jù)多因子模型的超額收益
預(yù)測(cè)結(jié)果，基金管理人將綜合考慮股票超額收益預(yù)測(cè)值、投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)
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水平、交易成本、沖擊成本、流動(dòng)性以及投資比例限制等因素，通過(guò)主動(dòng)投
資組合優(yōu)化器，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的最優(yōu)投資組合。
2、存托憑證的投資策略
本基金投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執(zhí)行，在深入
研究的基礎(chǔ)上，通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，精選出具有比較優(yōu)
勢(shì)的存托憑證。
3、港股通標(biāo)的股票投資策略
本基金將采用“自下而上”的個(gè)股精選策略，結(jié)合公司基本面、相關(guān)行業(yè)發(fā)
展前景、香港市場(chǎng)資金面和投資者行為等因素，精選符合本基金投資目標(biāo)的
港股通標(biāo)的股票。
4、固定收益品種投資策略
（1）債券投資策略
本基金結(jié)合對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、
債券類屬配置策略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略，通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)
現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)，構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組
合。
（2）可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略
可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券同時(shí)具有債券、股票和期權(quán)的相關(guān)特性，結(jié)合了股
票的長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力和債券的相對(duì)安全、收益固定的優(yōu)勢(shì)，并有利于從資產(chǎn)整
體配置上分散利率風(fēng)險(xiǎn)并提高收益水平。本基金將重點(diǎn)從債券的內(nèi)在債券價(jià)
值（如票面利息、利息補(bǔ)償及無(wú)條件回售價(jià)格）、保護(hù)條款的適用范圍、期
權(quán)價(jià)值的大小、基礎(chǔ)股票的質(zhì)地和成長(zhǎng)性、基礎(chǔ)股票的流通性等方面進(jìn)行研
究，充分發(fā)掘投資價(jià)值，并積極尋找各種套利機(jī)會(huì)，以獲取更高的投資收益。
（3）資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金運(yùn)用定量及定性的分析方法對(duì)資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)池信用
風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、稅收溢價(jià)等因素進(jìn)行分析，選擇風(fēng)
險(xiǎn)與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行配置。
5、衍生產(chǎn)品投資/交易策略
（1）股指期貨交易策略。本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目
的，主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約進(jìn)行交易，以降低股票倉(cāng)
位調(diào)整的交易成本，提高投資效率，從而更好地實(shí)現(xiàn)交易目標(biāo)。
（2）股票期權(quán)投資策略。本基金參與股票期權(quán)交易應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原
則，以套期保值為主要目的。本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，選擇流動(dòng)
性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。
（3）國(guó)債期貨交易策略。為更好地管理投資組合的利率風(fēng)險(xiǎn)、改善組合的
風(fēng)險(xiǎn)收益特性，本基金將本著謹(jǐn)慎的原則，以套期保值為目的，在風(fēng)險(xiǎn)可控
的前提下，參與國(guó)債期貨的交易。
（4）信用衍生品投資策略。本基金管理人可運(yùn)用信用衍生品，以進(jìn)行信用
風(fēng)險(xiǎn)管理，更好地達(dá)到本基金的投資目的。本基金在信用衍生品投資中根據(jù)
風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的，參與信用衍生品的投資，以管理投資
組合信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。
6、融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略
本基金將在法律法規(guī)允許的情況下，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，
適度參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí)，本基金將力爭(zhēng)利用
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融資的杠桿作用，降低因申購(gòu)造成基金倉(cāng)位較低帶來(lái)的跟蹤誤差，達(dá)到有效
跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)，本基金將在分析市場(chǎng)情
況、出借證券流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上合理確定范圍、期限和比例，力爭(zhēng)為本
基金份額持有人增厚投資收益。
7、其他。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證A500指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
本基金為股票型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于混合型基金、債券型
基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，
具有與標(biāo)的指數(shù)類似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金除可投資A股外，還可通過(guò)港股通機(jī)制投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)
港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的
特有風(fēng)險(xiǎn)。
注：了解詳細(xì)情況請(qǐng)閱讀基金合同及招募說(shuō)明書"基金的投資"部分。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：無(wú)
（三）自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：無(wú)
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?br/>費(fèi)用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
M
100萬(wàn)元≤M
200萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元1000.00元/筆非特定投資群體
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
M
100萬(wàn)元≤M
200萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元1000.00元/筆特定投資群體
M
100萬(wàn)元≤M
200萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元1000.00元/筆非特定投資群體申購(gòu)費(fèi)(前收
費(fèi)) M
100萬(wàn)元≤M
200萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元1000.00元/筆特定投資群體
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N
贖回費(fèi)
N≥7天0%場(chǎng)外份額
注：特定投資群體適用的費(fèi)率詳見基金招募說(shuō)明書等相關(guān)文件。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.80%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.15%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可
其他費(fèi)用
以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)
際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或技
術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、特有風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、
基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)和不可抗力風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用
側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和本基金招募說(shuō)明書"側(cè)袋機(jī)制"章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理
人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)
容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：
1、與指數(shù)化投資方式相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票基金，力爭(zhēng)在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，以超越追蹤標(biāo)的指數(shù)為投資目
標(biāo)，在基金的投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨指數(shù)基金特有的風(fēng)險(xiǎn)。
（1）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
本基金為股票型基金，絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股。在具體投資
管理中，本基金可能面臨標(biāo)的指數(shù)成份股以及備選股所具有的特有風(fēng)險(xiǎn)，也可能由于股票投資比例
較高而帶來(lái)較高的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。本基金采取指數(shù)化投資策略，被動(dòng)跟蹤標(biāo)的指數(shù)。為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，
當(dāng)基礎(chǔ)市場(chǎng)下跌而導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生系統(tǒng)性的下跌時(shí)，本基金不會(huì)采取防守策略，由此可能
對(duì)基金資產(chǎn)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。
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（2）投資替代風(fēng)險(xiǎn)
因特殊情況（比如市場(chǎng)流動(dòng)性不足、個(gè)別成份股被限制投資等）導(dǎo)致本基金無(wú)法獲得足夠數(shù)量
的股票時(shí)，基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?，由此可能?duì)基金產(chǎn)生不利影響。
（3）與標(biāo)的指數(shù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
1）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來(lái)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停
止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證
監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月
內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，
基金合同終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實(shí)施前，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)
編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，
該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
2）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)所包含的成份證券是證券市場(chǎng)的子集，盡管標(biāo)的指數(shù)成份證券相對(duì)證券市場(chǎng)的市值覆
蓋率較高，但標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)證券市場(chǎng)，標(biāo)的指數(shù)的回報(bào)率與整個(gè)股票市場(chǎng)的平均回
報(bào)率可能存在偏離。
（4）跟蹤偏差風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%、
年跟蹤誤差不超過(guò)8%，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，本
基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
跟蹤偏差風(fēng)險(xiǎn)是指基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)表現(xiàn)之間的差異及其不確定性。產(chǎn)生跟蹤偏差
風(fēng)險(xiǎn)的因素包括但不限于：
1）基金運(yùn)作過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用或成本。包括但不限于管理費(fèi)、托管費(fèi)、標(biāo)的指數(shù)使用許可費(fèi)、
證券交易成本等各項(xiàng)基金費(fèi)用；
2）股息或利息收入。如指數(shù)成份股現(xiàn)金分紅的股息收入，基金參與融券所獲利息（如有）收入、
基金因持有債券而獲得的票息收入等；
3）因新股市值配售收益等因素，導(dǎo)致基金收益率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)收益率，產(chǎn)生正的跟蹤偏離度；
4）當(dāng)標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股構(gòu)成，或成份股公司發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致該成份股在指數(shù)中的
權(quán)重發(fā)生變化，或標(biāo)的指數(shù)變更編制方法時(shí)，基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中可能暫時(shí)擴(kuò)大與標(biāo)的指數(shù)的
構(gòu)成差異，而且會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的交易成本，導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大；
5）基金發(fā)生申購(gòu)或贖回。本基金在實(shí)際管理過(guò)程中由于投資者申購(gòu)而增加的資金可能不能及時(shí)
地轉(zhuǎn)化為目標(biāo)指數(shù)的成份股票、或在面臨投資者贖回時(shí)無(wú)法將股票及時(shí)地轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金，這些情況使
得本基金在跟蹤指數(shù)時(shí)存在一定的跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)；
6）在指數(shù)化投資過(guò)程中，基金管理人對(duì)指數(shù)基金的管理能力，如跟蹤技術(shù)手段、買入賣出的時(shí)
機(jī)選擇等都會(huì)對(duì)本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的跟蹤程度；
7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個(gè)別股票的持有比例
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與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏低成本的賣空、對(duì)沖機(jī)制及其他工具造成的指
數(shù)跟蹤成本較大；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤等產(chǎn)生的跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（5）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)可能面臨如下風(fēng)險(xiǎn)：
1）基金可能因無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
2）停牌成份股可能因其權(quán)重占比、市場(chǎng)復(fù)牌預(yù)期等因素影響本基金收益率水平。
2、本基金投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)
等風(fēng)險(xiǎn)，本基金管理人將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資。
（1）與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括特定原始權(quán)益人破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)等與基礎(chǔ)資產(chǎn)
相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括資產(chǎn)支持證券信用增級(jí)措施相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券
的利率風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）其他風(fēng)險(xiǎn)主要包括政策風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)生不可抗力事件的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。
3、與投資金融衍生品相關(guān)的特定風(fēng)險(xiǎn)
本基金將股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)納入到投資范圍中，股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)
作為金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
（1）參與股指期貨、國(guó)債期貨交易的特定風(fēng)險(xiǎn)
1）期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，微小的變動(dòng)就
可能會(huì)使投資人權(quán)益遭受較大損失。同時(shí)，期貨采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，如出現(xiàn)極端行情，市場(chǎng)
持續(xù)向不利方向波動(dòng)導(dǎo)致保證金不足，在無(wú)法及時(shí)補(bǔ)足保證金的情形下，保證金賬戶將被強(qiáng)制平倉(cāng)，
可能給基金凈值帶來(lái)重大損失。
2）期貨合約價(jià)格與標(biāo)的價(jià)格之間的價(jià)格差的波動(dòng)所造成的基差風(fēng)險(xiǎn)。因存在基差風(fēng)險(xiǎn)，在進(jìn)行
金融衍生品合約展期的過(guò)程中，基金資產(chǎn)可能因基差異常變動(dòng)而遭受展期風(fēng)險(xiǎn)。
3）第三方風(fēng)險(xiǎn)。包括對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)和連帶風(fēng)險(xiǎn)。
①對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人運(yùn)用基金資產(chǎn)投資于金融衍生品合約，會(huì)盡力選擇資信狀況優(yōu)良、
風(fēng)險(xiǎn)控制能力強(qiáng)的經(jīng)紀(jì)商，但不能杜絕因所選擇的經(jīng)紀(jì)商在交易過(guò)程中存在違法、違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為或
破產(chǎn)清算導(dǎo)致基金資產(chǎn)遭受損失。
②連帶風(fēng)險(xiǎn)。為基金資產(chǎn)交易金融衍生品進(jìn)行結(jié)算的交易所或登記公司會(huì)員單位，或該會(huì)員單
位下的其他投資者出現(xiàn)保證金不足、又未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足，或因其他原因?qū)е孪嚓P(guān)交易場(chǎng)所
對(duì)該會(huì)員下的經(jīng)紀(jì)賬戶強(qiáng)行平倉(cāng)時(shí)，基金資產(chǎn)可能因相關(guān)交易保證金頭寸被連帶強(qiáng)行平倉(cāng)而遭受損
失。
（2）投資股票期權(quán)的特定風(fēng)險(xiǎn)
投資股票期權(quán)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是股票期權(quán)價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；因保證金不足、備兌證
券數(shù)量不足或持倉(cāng)超限而導(dǎo)致的強(qiáng)行平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)；股票期權(quán)具有高杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，微小
的變動(dòng)可能會(huì)使投資人權(quán)益遭受較大損失；包括對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)和連帶風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的第三方風(fēng)險(xiǎn)；以及各
類操作風(fēng)險(xiǎn)。
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4、港股通機(jī)制下的投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）港股交易失敗風(fēng)險(xiǎn)
港股通業(yè)務(wù)存在每日額度限制。在香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”）開市前階
段，當(dāng)日額度使用完畢的，新增的買單申報(bào)將面臨失敗的風(fēng)險(xiǎn)；在聯(lián)交所持續(xù)交易時(shí)段，當(dāng)日額度
使用完畢的，當(dāng)日本基金將面臨不能通過(guò)港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）匯率風(fēng)險(xiǎn)
本基金將投資港股通標(biāo)的股票，在交易時(shí)間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出參考匯
率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)行凈額換匯，
將換匯成本按成交金額分?jǐn)傊撩抗P交易，確定交易實(shí)際適用的結(jié)算匯率。故本基金投資面臨匯率風(fēng)
險(xiǎn)，匯率波動(dòng)將可能對(duì)基金的投資收益造成損失。
（3）境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)
1）本基金將通過(guò)“內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制”投資于香港市場(chǎng)，在市場(chǎng)進(jìn)入、投
資額度、可投資對(duì)象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會(huì)不斷調(diào)整，這些限制
因素的變化可能對(duì)本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)造成障礙，從而對(duì)投資收益以及正常的申購(gòu)贖回產(chǎn)生
直接或間接的影響。
2）香港市場(chǎng)交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場(chǎng)規(guī)則，此外，在“內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通
機(jī)制”下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn)：
a)香港市場(chǎng)證券交易實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)價(jià)格并無(wú)漲跌幅上下限的規(guī)定，因此每日港股股
價(jià)波動(dòng)可能比A股更為劇烈、且漲跌幅空間相對(duì)較大。
b)只有內(nèi)地與香港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易日才為港股通交易日，香港出現(xiàn)
聯(lián)交所規(guī)定的相關(guān)情形時(shí)，聯(lián)交所將可能停市，在內(nèi)地開市香港休市的情況下，港股通不能正常交
易，港股不能及時(shí)賣出，投資者將面臨在停市期間無(wú)法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險(xiǎn)，可能帶來(lái)一定的流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；出現(xiàn)內(nèi)地交易所證券交易服務(wù)公司認(rèn)定的交易異常情況時(shí)，內(nèi)地交易所證券交易服務(wù)公
司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)，投資者將面臨在暫停服務(wù)期間無(wú)法進(jìn)行港股通交易的
風(fēng)險(xiǎn)，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
c)投資者因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購(gòu)等情形或者異常情況，所取得的港股
通股票以外的聯(lián)交所上市證券，只能通過(guò)港股通賣出，但不得買入，內(nèi)地交易所另有規(guī)定的除外；
因港股通股票權(quán)益分派或者轉(zhuǎn)換等情形取得的聯(lián)交所上市股票的認(rèn)購(gòu)權(quán)利在聯(lián)交所上市的，可以通
過(guò)港股通賣出，但不得行權(quán)；因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換或者上市公司被收購(gòu)等所取得的非聯(lián)交
所上市證券，可以享有相關(guān)權(quán)益，但不得通過(guò)港股通買入或賣出。
d)代理投票。由于中國(guó)結(jié)算是在匯總投資者意愿后再向香港結(jié)算提交投票意愿，中國(guó)結(jié)算對(duì)投
資者設(shè)定的意愿征集期比香港結(jié)算的征集期稍早結(jié)束；投票沒有權(quán)益登記日的，以投票截止日的持
有作為計(jì)算基準(zhǔn)；投票數(shù)量超出持有數(shù)量的，按照比例分配持有基數(shù)。
5、本基金投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金參與存托憑證的投資，有可能出現(xiàn)股價(jià)波動(dòng)較大的情況，投資者有可能面臨價(jià)格大幅波
動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（1）發(fā)行企業(yè)可能尚處于初步發(fā)展階段，具有研發(fā)投入規(guī)模大、盈利周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，可能存在
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公司發(fā)行并上市時(shí)尚未盈利，上市后仍持續(xù)虧損的情形，也可能因重大技術(shù)、相關(guān)政策變化出現(xiàn)經(jīng)
營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致存托憑證價(jià)格波動(dòng)；
（2）存托憑證持有人實(shí)際享有的權(quán)益與境外基礎(chǔ)證券持有人的權(quán)益雖然基本相當(dāng)，但并不等同
于直接持有境外基礎(chǔ)證券，存托憑證存續(xù)期間，其項(xiàng)目?jī)?nèi)容可能發(fā)生重大變化，包括更換存托人、
主動(dòng)退市等，導(dǎo)致投資者面臨較大的政策風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)；
（3）存托憑證的未來(lái)交易活躍程度、價(jià)格決定機(jī)制、投資者關(guān)注度等均存在較大不確定性。同
時(shí)，存托憑證交易框架中涉及發(fā)行人、存托機(jī)構(gòu)、托管機(jī)構(gòu)等多個(gè)主體，其交易結(jié)構(gòu)及原理更為復(fù)
雜。本基金管理人將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行存托憑證投資。
6、投資信用衍生品的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資于信用衍生品，信用衍生品作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。投資
信用衍生品主要存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過(guò)程中因無(wú)法找到交易對(duì)手或交易對(duì)
手較少，導(dǎo)致難以以合理價(jià)格進(jìn)行變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）償付風(fēng)險(xiǎn)：在信用衍生品的存續(xù)期內(nèi)，由于不可控制的市場(chǎng)環(huán)境及變化，創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)可能出
現(xiàn)經(jīng)營(yíng)狀況不佳或創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金流與預(yù)期發(fā)生偏差，從而影響信用衍生品結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：由于創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)或所受保護(hù)債券主體經(jīng)營(yíng)情況或利率環(huán)境變化引起信用衍生
品交易價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
7、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：
（1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
面臨大額贖回時(shí)，可能因證券出借原因，無(wú)法及時(shí)收回出借證券、無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)支付贖回對(duì)價(jià)
的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）信用風(fēng)險(xiǎn)
證券出借對(duì)手方可能無(wú)法及時(shí)歸還證券，無(wú)法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
證券出借后，可能面臨出借期間無(wú)法及時(shí)處置證券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；
（4）其他風(fēng)險(xiǎn)，如宏觀政策變化、證券市場(chǎng)劇烈波動(dòng)、個(gè)別證券出現(xiàn)重大事件、交易對(duì)手方違
約、業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整、信息技術(shù)不能正常運(yùn)行等風(fēng)險(xiǎn)。
8、與基金收益分配相關(guān)的特定風(fēng)險(xiǎn)
在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，為維護(hù)投資者利益，本基金可每月進(jìn)行分紅評(píng)估并根據(jù)實(shí)
際情況制定收益分配方案，但不代表本基金每月一定會(huì)進(jìn)行分紅評(píng)估或收益分配。
基金合同生效滿6個(gè)月后，若在每年度最后一個(gè)交易日收盤后，本基金每10份基金份額可供分
配利潤(rùn)金額高于0.1元（含），則基金份額須進(jìn)行收益分配，且每份基金份額每次基金收益分配比例
不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的10%，因此，在滿足前述條件下，本基
金必須進(jìn)行收益分配。本基金具體收益分配方案以公告為準(zhǔn)。
9、本基金存在自動(dòng)終止條款的風(fēng)險(xiǎn)
未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的
創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)
工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合
同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述
事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合同終止。
10、本基金采用增強(qiáng)策略的風(fēng)險(xiǎn)
本基金為增強(qiáng)型的指數(shù)基金，以“指數(shù)化投資為主、主動(dòng)性投資為輔”，采用主動(dòng)管理策略選
股，可能存在策略失效，無(wú)法戰(zhàn)勝指數(shù)收益的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金因主動(dòng)增強(qiáng)策略調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)定期調(diào)樣等原因發(fā)生大幅調(diào)倉(cāng)時(shí)，由于難以在一個(gè)交易
日內(nèi)完成調(diào)整，可能出現(xiàn)股票調(diào)倉(cāng)方向暴露，被其他投資者搶先建倉(cāng)，抬高股價(jià)，進(jìn)而造成基金建
倉(cāng)成本升高，投資收益下降的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
與本基金/基金合同相關(guān)的爭(zhēng)議解決方式為仲裁。如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將
爭(zhēng)議提交深圳國(guó)際仲裁院，根據(jù)該院當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁的地點(diǎn)在深圳市。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.cjhxfund.com][400-868-0666]
基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要.pdf