景順長城中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
景順長城中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年6月23日
送出日期：2025年6月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 景順長城中證A500指數(shù)增強(qiáng) 基金代碼 023957
下屬基金簡稱 景順長城中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 下屬基金交易代碼 023957
下屬基金簡稱 景順長城中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 下屬基金交易代碼 023958
基金管理人 景順長城基金管理有限公司 基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 開放式（普通開放式） 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 黎海威 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2003年9月15日
基金經(jīng)理 徐喻軍 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2010年7月21日
其他 如出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)按基金合同約定召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就相關(guān)事項表決未通過的，基金合同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金為增強(qiáng)型指數(shù)基金，在力求有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)，控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎(chǔ)上，結(jié)合量化方法追求超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績水平。
投資范圍 本基金投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股（含存托憑證，下同），此外，為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股 (包含創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票及存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短
期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換公司債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80％。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 本基金標(biāo)的指數(shù)：中證A500指數(shù)。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、債券投資策略；4、股指期貨投資策略；5、國債期貨投資策略；6、股票期權(quán)投資策略；7、資產(chǎn)支持證券投資策略；8、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略；9、信用衍生品投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證A500指數(shù)收益率×95%＋商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)×5%
風(fēng)險收益特征 本基金是一只股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時，本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
注：了解詳細(xì)情況請閱讀基金合同及招募說明書“基金的投資”部分。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
景順長城中證A500指數(shù)增強(qiáng)A
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認(rèn)購費 M＜1,000,000 1.00% 普通投資群體
1,000,000≤M＜5,000,000 0.60% 普通投資群體
M≥5,000,000 1,000元/筆 普通投資群體
M＜1,000,000 0.10% 養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜5,000,000 0.06% 養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
申購費 （前收費） M＜1,000,000 1.20% 普通投資群體
1,000,000≤M＜5,000,000 0.80% 普通投資群體
M≥5,000,000 1,000元/筆 普通投資群體
M＜1,000,000 0.12% 養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜5,000,000 0.08% 養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費 N＜7天 1.50% -
N≥7天 0 -
景順長城中證A500指數(shù)增強(qiáng)C
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.50%
N≥7天 0
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.80% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費 0.15% 基金托管人
銷售服務(wù)費 景順長城中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.20% 銷售機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費用等為由基金整體承擔(dān)的年費用金額，非單個份額類別費用。年金額為當(dāng)年
度預(yù)估年費用金額，非實際產(chǎn)生費用金額，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。其中，當(dāng)年度指產(chǎn)品
資料概要更新所在年度，預(yù)估年費用金額可能因具體更新時點不同存在差異。
3、管理費、托管費為最新合同費率。
4、銷售服務(wù)費（如有）為最新合同費率，不含費率優(yōu)惠。
5、其他費用詳見本基金基金合同、招募說明書及其更新、基金定期報告等信息披露文件。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
一、本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀
本基金的《招募說明書》等銷售文件。
二、本基金的特有風(fēng)險
本基金作為增強(qiáng)型的指數(shù)基金，一方面采用指數(shù)化被動投資以追求有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)，另一方面采用
量化模型調(diào)整投資組合力求超越標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)?；谕顿Y范圍的規(guī)定，本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例
不低于80%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80％，無法完全規(guī)避
股票市場的投資風(fēng)險，尤其是系統(tǒng)性風(fēng)險。
1、策略風(fēng)險。本基金的投資策略中非常重要的一部分是量化增強(qiáng)策略，量化增強(qiáng)策略主要采用三大類
量化模型分別用以評估資產(chǎn)定價、控制風(fēng)險和優(yōu)化交易?？赡芤驗槟Ｐ陀嬎愕恼`差或模型中變量因子不完
善而導(dǎo)致判斷結(jié)論的失誤，從而導(dǎo)致投資損失。
本基金的量化增強(qiáng)策略主要依據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的基本面投資原則構(gòu)建投資組合，控制
對市場的沖擊，而非單一趨勢性交易或程序化交易。
由于本基金基于量化增強(qiáng)策略模型進(jìn)行股票投資決策，有別于傳統(tǒng)的價值分析投資方法，可能會面臨
以下特有投資風(fēng)險：
（1）面對不斷變換的市場環(huán)境，量化增強(qiáng)策略所遵循的模型理論均處于不斷發(fā)展和完善的過程中，當(dāng)
前依據(jù)的理論和工具有可能存在適用性的問題；
（2）定量模型存在對歷史數(shù)據(jù)的依賴。在實際運用過程中，遵循量化增強(qiáng)策略模型構(gòu)建的投資組合在
一定程度上可能無法達(dá)到預(yù)期的投資效果；
（3）量化增強(qiáng)策略模型中變量因子不完善可能導(dǎo)致判斷結(jié)論的失誤，從而導(dǎo)致投資損失；
（4）在量化增強(qiáng)策略模型的實際運用中，核心參數(shù)假定的變動可能影響整體效果的穩(wěn)定性；
（5）建立量化增強(qiáng)策略模型需要財務(wù)數(shù)據(jù)、交易行情數(shù)據(jù)以及各類宏觀數(shù)據(jù)等大量數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)搜集、
采集、預(yù)處理等過程中可能出現(xiàn)錯誤，從而對最終結(jié)果造成影響。
2、本基金可按照基金合同的約定投資流通受限證券。但由于投資流通受限證券在鎖定期內(nèi)無法變現(xiàn)，
處于鎖定期內(nèi)的證券可能因為市場調(diào)整的影響而出現(xiàn)價格波動的風(fēng)險。
3、衍生品投資風(fēng)險。本基金可投資于股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)等金融衍生品。投資股指期貨、
國債期貨和股票期權(quán)主要存在市場風(fēng)險、市場流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、結(jié)算流動性風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信
用風(fēng)險和作業(yè)風(fēng)險。
4、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險。本基金將資產(chǎn)支持證券納入到投資范圍當(dāng)中，可能帶來信用風(fēng)險、利率風(fēng)
險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險。
5、科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險。本基金如投資國內(nèi)上市的科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市
場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括但不限于市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、退市風(fēng)險、集中度風(fēng)
險、系統(tǒng)性風(fēng)險、政策風(fēng)險等?；鹂筛鶕?jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于
科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
6、可轉(zhuǎn)換債券投資風(fēng)險。包括利息損失風(fēng)險、公司經(jīng)營風(fēng)險、提前贖回風(fēng)險。
7、基金參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險。本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資及
轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能存在流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險以及政策風(fēng)險等融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)特有
風(fēng)險。
8、存托憑證投資風(fēng)險。本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的
基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與
中國存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有
權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引
發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；
存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息
披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)外證券交易機(jī)制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其
他風(fēng)險。
9、信用衍生品投資風(fēng)險。為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面
臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險等。流動性風(fēng)險是指信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過程中，因無法找
到交易對手或交易對手較少，導(dǎo)致難以將其以合理價格變現(xiàn)的風(fēng)險。償付風(fēng)險是在信用衍生品的存續(xù)期內(nèi)，
由于不可控制的市場及環(huán)境變化，創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營情況不佳，或創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金流與預(yù)期出現(xiàn)一定
的偏差，從而影響信用衍生品結(jié)算的風(fēng)險。價格波動風(fēng)險是由于創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)或所受保護(hù)債券主體，經(jīng)營情況
或利率環(huán)境出現(xiàn)變化，引起信用衍生品交易價格波動的風(fēng)險。
10、追蹤標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險。包括標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報之間偏離的風(fēng)險、基金投資組合回
報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離及跟蹤誤差控制未達(dá)約定的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險。
11、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險。本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟
蹤誤差不超過7.75%，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值
表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
12、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)風(fēng)險。本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編
制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十
個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，
并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通
過的，基金合同終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提
供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標(biāo)的指
數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
13、成份股停牌的風(fēng)險。標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時，基金
可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
14、招募說明書中指數(shù)編制方案簡述未及時更新的風(fēng)險。如指數(shù)編制方案發(fā)生了修訂，本基金將在年
度更新招募說明書中更新指數(shù)編制方案簡述。本基金存在著招募說明書中所載的指數(shù)編制方案簡述與指數(shù)
編制方的最新指數(shù)編制方案不一致的風(fēng)險。
三、其他風(fēng)險
1、市場風(fēng)險；2、流動性風(fēng)險；3、管理風(fēng)險；4、信用風(fēng)險；5、操作和技術(shù)風(fēng)險；6、合規(guī)性風(fēng)險；7、
其他風(fēng)險；8、稅負(fù)增加風(fēng)險；9、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致
的風(fēng)險；10、政策變更風(fēng)險。
(二)重要提示
基金合同生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其
他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯
后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
景順長城中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2025】594號文準(zhǔn)予募集注冊。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持
有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，基金合同各方當(dāng)事人
應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交深圳國際
仲裁院，按照深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對
各方當(dāng)事人均有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
基金管理人深知個人信息對投資者的重要性，致力于投資者個人信息的保護(hù)?；鸸芾砣顺兄Z按照法
律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個人信息，包括通過基金管理人直銷、銷售機(jī)構(gòu)或場內(nèi)經(jīng)紀(jì)機(jī)
構(gòu)購買景順長城基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品的所有個人投資者?；鸸芾砣诵杼幚淼臋C(jī)構(gòu)投資者信息
中可能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦人等個人信息，也將遵守上述承諾進(jìn)行處理。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見景順長城基金官方網(wǎng)站[www.igwfmc.com][客服電話：400-8888-606]
1、《景順長城中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》、《景順長城中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券
投資基金托管協(xié)議》、《景順長城中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
景順長城中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf