華寶滬深300自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
華寶滬深300自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年06月23日
送出日期：2025年06月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
華寶滬深300自由
基金簡稱基金主代碼024367
現(xiàn)金流ETF聯(lián)接
華寶滬深300自由
下屬基金簡稱下屬基金代碼024367
現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A
華寶基金管理有中國建設(shè)銀行股份有
基金管理人基金托管人
限公司限公司
上市交易所
基金合同生效日--
及上市時(shí)間
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理胡一江
證券從業(yè)日期2018年07月02日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟
投資目標(biāo)
蹤誤差最小化。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。本基
金還可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股（包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他
經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國
債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、
超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、
可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、債券回購、銀行存款（
包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股
投資范圍
指期貨、國債期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資
的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)和融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)
凈值的90%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳
納的交易保證金后，持有現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購
款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。股指期
貨、國債期貨的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)。
本基金為ETF聯(lián)接基金，主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟
蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度
主要投資策略的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。
本基金可以通過申購贖回代理券商以成份股實(shí)物形式申購及贖回目標(biāo)ETF基
金份額，也可以通過券商在二級市場上買賣目標(biāo)ETF基金份額。
滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率×95％＋人民幣銀行活期存款利率（稅
業(yè)績比較基準(zhǔn)
后）×5％
本基金為ETF聯(lián)接基金，目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金，本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與
風(fēng)險(xiǎn)收益特征預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金，并且具有與標(biāo)的指
數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表及區(qū)域配置圖表
（三）基金每年的凈值增長率及同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費(fèi)方式/費(fèi)率
M＜100萬元0.80%
認(rèn)購費(fèi)100萬元≤M＜200萬元0.50%
200萬元≤M每筆1000元
M＜100萬元1.00%
申購費(fèi)(前收費(fèi)) 100萬元≤M＜200萬元0.60%
200萬元≤M每筆1000元
N＜7日1.50%
贖回費(fèi)
7日≤N 0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.50%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用-會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、仲裁
費(fèi)和訴訟費(fèi)、基金份額持有人大會費(fèi)用、基金的
其他費(fèi)用相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
證券/期貨交易費(fèi)用、基金的銀行匯劃費(fèi)用、基
金相關(guān)賬戶的開戶、銷戶及維護(hù)費(fèi)用、基金投資
目標(biāo)ETF的相關(guān)費(fèi)用（包括但不限于目標(biāo)ETF的
交易費(fèi)用、申購贖回費(fèi)用等）等費(fèi)用，以及按照
國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金
財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類別詳見本基金
《基金合同》及《招募說明書》或其更新。
注：本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi)、托管費(fèi)；本基金交易證券、基金等產(chǎn)
生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期暫無
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)
應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者應(yīng)及時(shí)關(guān)注基金管理人出具的適當(dāng)性意見，各銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于適當(dāng)性的意見不必
然一致，基金管理人的適當(dāng)性匹配意見并不表明對基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保
證?；鸷贤嘘P(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與基金風(fēng)險(xiǎn)等級因考慮因素不同而存在差異。投資者
應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎決策
并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
1、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金為ETF聯(lián)接基金，90%以上的基金資產(chǎn)將投資于目標(biāo)ETF。因此同目標(biāo)ETF一
樣，ETF聯(lián)接基金也具有股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，無法規(guī)避市場的下跌風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，由于不高
于10%的基金資產(chǎn)投資于其他品種，可能會導(dǎo)致本基金與標(biāo)的指數(shù)之間的跟蹤誤差。
（2）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)：跟蹤誤差反映的是投資組合與跟蹤基準(zhǔn)之間
的偏離程度，是控制投資組合與基準(zhǔn)之間相對風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)，跟蹤誤差的大小是衡量指數(shù)
化投資成功與否的關(guān)鍵。
（3）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)：標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長期停牌，發(fā)生成份
股停牌時(shí)可能面臨風(fēng)險(xiǎn)，基金可能因無法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)
大。
（5）本基金可參與股指期貨交易，可能面臨杠桿風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、股指期貨展期時(shí)的
流動性風(fēng)險(xiǎn)、期貨盯市結(jié)算制度帶來的現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)、到期日風(fēng)險(xiǎn)、對手方風(fēng)險(xiǎn)、連帶風(fēng)
險(xiǎn)、未平倉合約不能繼續(xù)持有風(fēng)險(xiǎn)。
（6）本基金可參與國債期貨交易，可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)。
（7）本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，可能面臨價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)
等風(fēng)險(xiǎn)。
（8）本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于流動性風(fēng)險(xiǎn)、信用
風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)。
（9）存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)，本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境
外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動影響，存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金
的風(fēng)險(xiǎn)。
（10）參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，本基金可參與融資業(yè)務(wù)。融資業(yè)務(wù)存在信用風(fēng)險(xiǎn)、投資
風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。
2、市場風(fēng)險(xiǎn)：證券市場價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因
素的影響，導(dǎo)致基金收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。主要包括政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)
險(xiǎn)。
3、本基金還將面臨開放式基金共有的風(fēng)險(xiǎn)，如流動性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操
作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金
的風(fēng)險(xiǎn)評級可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯
后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲得基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華寶基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.fsfund.com］［客服電話：400-700
-5588、400-820-5050］
《華寶滬深300自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《華寶滬
深300自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議》、《華寶滬深300自由現(xiàn)金
流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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