渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年09月26日
送出日期：2025年10月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
渤海匯金中證全指自由
基金簡稱基金代碼024402
現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起
渤海匯金中證全指自由
基金簡稱C基金代碼C 024403
現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C
渤海匯金證券資產(chǎn)管理
基金管理人基金托管人渤海銀行股份有限公司
有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日--
期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金基金
-
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理徐中華
證券從業(yè)日期2015年06月23日
《基金合同》生效之日起三年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，
基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期
限。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、
更改或補(bǔ)充，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)
行。未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價(jià)格波動
其他等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、
監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)
當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國證監(jiān)會報(bào)告并提出解決方案，如
更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，
并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決?；鸱蓊~持有人大會未
成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
本基金采用指數(shù)化投資策略，緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟
投資目標(biāo)
蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（均含存托憑證，下同）。
投資范圍為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金可少量投資于依法發(fā)行上市的非成份
股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、
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存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、
中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)
構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可
交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場
工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法
規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)
規(guī)定）。
本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的
90%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資
產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。每個(gè)交易日日終，在扣
除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期
日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；其中，現(xiàn)金
不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。股指期貨、國債期貨、股
票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為：中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)。
本基金的主要投資策略包括：股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資
策略、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期
主要投資策略
貨交易策略、國債期貨交易策略、股票期權(quán)投資策略、參與融資及轉(zhuǎn)融通證
券出借業(yè)務(wù)策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率(稅后)×5%
本基金為股票型基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金、債券型基
金和混合型基金。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為指數(shù)型基金，采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指
數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
注：投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)，投
資需謹(jǐn)慎。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?br/>費(fèi)用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
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本基金C類基金份額
認(rèn)購費(fèi)
不收取認(rèn)購費(fèi)用。
申購費(fèi)(前收本基金C類基金份額
費(fèi))不收取申購費(fèi)用。
N
贖回費(fèi)
N≥7天0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.50%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)C類0.25%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)規(guī)定披露報(bào)刊
按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可
以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類別
其他費(fèi)用相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
詳見本基金《基金合同》和《招募說明書》
及其更新。
注：本基金費(fèi)用的計(jì)算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金等產(chǎn)生
的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，
非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、基金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、
流動性風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。
其中本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：
1、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，
業(yè)績表現(xiàn)將會隨著標(biāo)的指數(shù)的波動而波動；同時(shí)本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位，在股
票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
（1）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資人心理和交易
制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
（2）標(biāo)的指數(shù)成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)可能面臨如下風(fēng)險(xiǎn)：
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1）基金可能因無法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
2）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時(shí)賣出成份股以獲取足額
的符合要求的贖回款項(xiàng)，由此基金管理人可能采取暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的措施，投資者將
面臨無法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：
1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與
跟蹤誤差。
2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生送配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，使
本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、成份股增發(fā)、送配等所獲收益可能導(dǎo)致基金收益率偏離標(biāo)的指數(shù)收益
率，從而產(chǎn)生跟蹤偏離度。
4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本而
產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
5）基金運(yùn)作過程中發(fā)生的費(fèi)用，包括交易成本、市場沖擊成本、管理費(fèi)、托管費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)
等，可能導(dǎo)致本基金在跟蹤指數(shù)時(shí)產(chǎn)生收益上的偏離。
6）在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手段、買
入賣出的時(shí)機(jī)選擇等，都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度。
7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個(gè)別股票的持有比例
與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機(jī)制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成
本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離
度與跟蹤誤差。
（4）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，但因標(biāo)的指數(shù)
編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢可能發(fā)
生較大偏離。
（5）標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯的風(fēng)險(xiǎn)
盡管指數(shù)公司將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準(zhǔn)確性，但不對此作任何保證，亦不因指數(shù)的
任何錯誤對任何人負(fù)責(zé)。因此，如果標(biāo)的指數(shù)值出現(xiàn)錯誤，投資人參考指數(shù)值進(jìn)行投資決策，則可
能導(dǎo)致?lián)p失。
（6）標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險(xiǎn)
本基金標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，指數(shù)編制機(jī)構(gòu)有權(quán)停止編制標(biāo)的指數(shù)、變
更標(biāo)的指數(shù)編制方案。而指數(shù)編制方案基于其樣本空間僅能選取部分證券予以構(gòu)建，其表征性與可
投資性可能存在不成熟或不完備之處。
當(dāng)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)變更標(biāo)的指數(shù)編制方案，導(dǎo)致指數(shù)成份股樣本與權(quán)重發(fā)生調(diào)整，基金管理人需
調(diào)整投資組合，從而可能增加基金運(yùn)作難度、跟蹤誤差和組合調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)與成本，并可能導(dǎo)致基金
風(fēng)險(xiǎn)收益特征發(fā)生較大變化。此外，當(dāng)市場環(huán)境發(fā)生變化，但指數(shù)編制機(jī)構(gòu)未能及時(shí)對指數(shù)編制方
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案進(jìn)行調(diào)整時(shí)，可能導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)存在差異，從而影響投資收益。投資人需
關(guān)注并承擔(dān)上述風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎作出投資決策。
（7）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)基金合同規(guī)定，如發(fā)生導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)變更的情形，基金管理人可以依據(jù)維護(hù)投資者合法權(quán)
益的原則，變更本基金的標(biāo)的指數(shù)。若標(biāo)的指數(shù)發(fā)生變更，本基金的投資組合將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。屆
時(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征可能發(fā)生變化，且投資組合調(diào)整可能產(chǎn)生交易成本和機(jī)會成本。投資者須
承擔(dān)因標(biāo)的指數(shù)變更而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
（8）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停
止對指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國證
監(jiān)會報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合
同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述
事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金
合并或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制
機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。該期
間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
2、特定投資對象風(fēng)險(xiǎn)
（1）參與股指期貨交易的特有風(fēng)險(xiǎn)
本基金可參與股指期貨交易，需承受參與股指期貨交易帶來的市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)
和法律風(fēng)險(xiǎn)等。由于股指期貨通常具有杠桿效應(yīng)，價(jià)格波動比標(biāo)的工具更為劇烈。并且由于股指期
貨定價(jià)復(fù)雜，不適當(dāng)?shù)墓乐悼赡苁够鹳Y產(chǎn)面臨損失風(fēng)險(xiǎn)。股指期貨采用保證金交易制度，由于保
證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，股價(jià)指數(shù)微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損
失。股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平
倉，可能給投資人帶來損失。
（2）參與國債期貨交易的特有風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資范圍包括國債期貨。因此，可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)等。市場風(fēng)
險(xiǎn)是因期貨市場價(jià)格波動使所持有的期貨合約價(jià)值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)?；铒L(fēng)險(xiǎn)是指由于期貨與現(xiàn)貨
間的價(jià)差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風(fēng)險(xiǎn)。流動性風(fēng)險(xiǎn)可分為兩類：
一類為流通量風(fēng)險(xiǎn)，是指期貨合約無法及時(shí)以所希望的價(jià)格建立或了結(jié)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)，此類風(fēng)險(xiǎn)往往
是由市場缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險(xiǎn)，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所
持有的頭寸面臨被強(qiáng)制平倉的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）參與股票期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資股票期權(quán)，股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)
險(xiǎn)等。市場風(fēng)險(xiǎn)指由于標(biāo)的價(jià)格變動而產(chǎn)生的衍生品的價(jià)格波動。保證金風(fēng)險(xiǎn)指由于無法及時(shí)籌措
資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)指交易對手不愿或
無法履行契約的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)則指因交易過程、交易系統(tǒng)、人員疏失、或其他不可預(yù)期時(shí)間所導(dǎo)
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致的損失。
（4）投資可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的特定風(fēng)險(xiǎn)
可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券是指持有人可以在約定的時(shí)間內(nèi)按照約定的價(jià)格將持有的債券轉(zhuǎn)換為
普通股票的債券，是兼具債券性質(zhì)和權(quán)益性質(zhì)的投資工具?？赊D(zhuǎn)換債券和可交換債券可能既面臨發(fā)
行人無法按期償付本息的信用風(fēng)險(xiǎn)，也面臨二級市場價(jià)格波動的風(fēng)險(xiǎn)。
（5）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)
等風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)指的是市場利率波動會導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券的收益率和價(jià)格波動。流動性風(fēng)險(xiǎn)
指的是受資產(chǎn)支持證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券可能無法在同一價(jià)格水平上
進(jìn)行較大數(shù)量的買入或賣出，存在一定的流動性風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)指的是基金所投資的資產(chǎn)支持證券
之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或在交易過程中發(fā)生交收違約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導(dǎo)致證券價(jià)
格下降，造成基金財(cái)產(chǎn)損失。
（6）投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資國內(nèi)上市的科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)
則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn)：
1）股價(jià)波動較大的風(fēng)險(xiǎn)?？苿?chuàng)板股票競價(jià)交易設(shè)置較寬的漲跌幅限制，可能導(dǎo)致較大的股票價(jià)
格波動；
2）流動性風(fēng)險(xiǎn)?？苿?chuàng)板投資者門檻較高，投資者可能在特定階段對科創(chuàng)板個(gè)股形成一致性預(yù)期，
存在基金持有股票無法正常成交的風(fēng)險(xiǎn)；
3）退市風(fēng)險(xiǎn)?？苿?chuàng)板執(zhí)行嚴(yán)格的退市標(biāo)準(zhǔn)，且退市程序存在一定差別，因此上市公司退市風(fēng)險(xiǎn)
更大，可能會對基金凈值產(chǎn)生不利影響；
4）本基金投資集中度相對較高的風(fēng)險(xiǎn)。因科創(chuàng)板上市公司商業(yè)模式、盈利模式等可能存在一定
的相似性，因此，持倉股票股價(jià)存在同向波動的可能，從而產(chǎn)生對基金凈值不利的影響。
（7）投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資國內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格
波動影響，與存托憑證的境外基礎(chǔ)證券、境外基礎(chǔ)證券的發(fā)行人及境內(nèi)外交易機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)可能
直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資
產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然投資存托憑證。
（8）本基金可參與融資交易，可能面臨杠桿風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)制平倉風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)、交易被限制的風(fēng)
險(xiǎn)等，由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失。
（9）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：
1）流動性風(fēng)險(xiǎn)：指面臨大額贖回時(shí)，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時(shí)變現(xiàn)支付贖回款項(xiàng)的風(fēng)
險(xiǎn)；
2）信用風(fēng)險(xiǎn)：指證券出借對手方可能無法及時(shí)歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的
風(fēng)險(xiǎn)；
3）市場風(fēng)險(xiǎn)：證券出借后可能面臨出借期間無法及時(shí)處置證券的市場風(fēng)險(xiǎn)；
渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
4）其他風(fēng)險(xiǎn)，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個(gè)別證券出現(xiàn)重大事件、交易對手方違約、
業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整、信息技術(shù)不能正常運(yùn)行等風(fēng)險(xiǎn)。
3、本基金采用證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式，即本基金將通過基金管理人選定的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)進(jìn)行
場內(nèi)交易和結(jié)算，該種交易結(jié)算模式可能存在操作風(fēng)險(xiǎn)、資金使用效率降低的風(fēng)險(xiǎn)、交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、
投資信息安全保密風(fēng)險(xiǎn)、無法完成當(dāng)日估值等風(fēng)險(xiǎn)。
4、基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)
《基金合同》生效之日起三年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動終止，
且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價(jià)格波動等指數(shù)編制方法變動之外
的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出
等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國證監(jiān)會報(bào)告并提出解決方案，如更
換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份
額持有人大會進(jìn)行表決?；鸱蓊~持有人大會未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終
止。
因此，基金份額持有人可能面臨基金合同提前終止的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
本基金的爭議解決處理方式詳見本基金基金合同的具體約定。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：https://www.bhhjamc.com][客服電話：400-651-1717]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要.pdf