申萬菱信中證A500紅利低波動指數(shù)型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
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編制日期：2025年09月25日
送出日期：2025年09月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
申萬菱信中證A500紅
基金簡稱基金代碼025457
利低波動指數(shù)
申萬菱信中證A500紅
基金簡稱C基金代碼C 025458
利低波動指數(shù)C
申萬菱信基金管理有限中國工商銀行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日--
期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個交易日
開始擔(dān)任本基金基金
-
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理王赟杰
證券從業(yè)日期2011年07月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
詳見本基金《招募說明書》“第九部分基金的投資”
投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）。
為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市
的非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行、上市的股票及存
托憑證）、債券（含國債、央行票據(jù)、金融債、次級債、企業(yè)債、公司債、
短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)債及分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換
債券、地方政府債）、貨幣市場工具、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股
指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允
投資范圍
許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
在建倉完成后，本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低
于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終
在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金以及股票期權(quán)合約需
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繳納的現(xiàn)金保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到
期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)
收申購款等。股票期權(quán)、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依
照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)
建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)
整。但在因特殊情況（如流動性不足）導(dǎo)致無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時，
基金管理人可以使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?
特殊情況包括但不限于以下情形：（1）法律法規(guī)的限制；（2）標(biāo)的指數(shù)成份
主要投資策略股流動性嚴(yán)重不足；（3）標(biāo)的指數(shù)的成份股長期停牌；（4）其它合理原因?qū)?
致本基金管理人對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。
在正常市場情況下，本基金的風(fēng)險控制目標(biāo)是追求日均跟蹤偏離度的絕對值
爭取不超過0.35%，年化跟蹤誤差爭取不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)
整等其他原因，導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍，基金管理
人應(yīng)采取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證A500紅利低波動指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率（稅后）*5%
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券
型基金與貨幣市場基金。
風(fēng)險收益特征本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制策略，跟蹤中證
A500紅利低波動指數(shù)，其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險
收益特征相似。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費方式/費率備注
N
贖回費
N≥7天0.00%
注：本基金C類份額不收取認(rèn)、申購費。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.50%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
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托管費0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費C類0.30%銷售機(jī)構(gòu)
本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，
其他費用
按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書等銷售文件。
本基金面臨的主要風(fēng)險有：
1、本基金特有的風(fēng)險
（1）本基金采用指數(shù)投資，標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場，標(biāo)的指數(shù)收益率與股票市
場平均收益率可能存在偏離。本基金的標(biāo)的指數(shù)成分股的價格可能受到各種因素的影響而波動，從
而可能使得基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險；本基金的跟蹤標(biāo)的可能因調(diào)整成分股、變更編制方
法、配股、增發(fā)、派發(fā)紅利、停牌、摘牌、退市等各種因素及投資過程中的交易成本、基金管理費
用、最低買入股數(shù)限制、基金申購和贖回帶來的現(xiàn)金變動、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯誤等因素，使
得本基金在投資過程中產(chǎn)生基金投資組合收益率與標(biāo)的指數(shù)收益率偏離的風(fēng)險。本基金因標(biāo)的指數(shù)
編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險；本基金因可能面臨因指數(shù)編
制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)而導(dǎo)致投資人將面臨轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，導(dǎo)致
指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異等風(fēng)險；本基金可能因成份股停牌而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差
擴(kuò)大、影響投資者的投資損益或基金可能無法及時賣出成份股以支付投資人的贖回申請。
（2）本基金可投資于金融期貨，投資過程中因采取保證金交易，風(fēng)險較現(xiàn)貨市場更高，極端情
況下期貨市場波動可能對基金資產(chǎn)造成不良影響，因而存在一定的市場風(fēng)險；因市況急劇走向某個
極端或進(jìn)行了某種特殊交易但不能如愿處理資產(chǎn)，或因無法繳足保證金的資金而存在一定的流動性
風(fēng)險等；國債期貨因交割成本提高、臨近交割期最便宜可交割券流動性不足或賣方未能在規(guī)定時間
內(nèi)如數(shù)交付而帶來交割風(fēng)險；
（3）本基金可投資股票期權(quán)，其市值將會受到合約、標(biāo)的物或市場等多個因素的影響，在極端
情況下可能會給基金資產(chǎn)造成不良影響，因而存在一定的市場風(fēng)險；因未能及時準(zhǔn)備好足額的資金
或者證券，構(gòu)成行權(quán)資金交收違約或者行權(quán)證券交割違約而存在一定的行權(quán)風(fēng)險；因無法及時建立
或了結(jié)頭寸，無法繳足保證金而存在一定的流動性風(fēng)險等
（4）本基金可投資資產(chǎn)支持證券，在投資過程中可能存在因債務(wù)人的違約或交收違約、資產(chǎn)支
持證券信用質(zhì)量降低而產(chǎn)生的信用風(fēng)險，因利率變化等原因債務(wù)人進(jìn)行提前償付而導(dǎo)致的提前償付
風(fēng)險，因市場交易不活躍而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險等，由此可能造成基金財產(chǎn)損失。
（5）本基金可參與融資業(yè)務(wù)。因融資業(yè)務(wù)具有杠桿效應(yīng)，可能放大投資損失，且市場利率的變
動、外部監(jiān)管等均會對融資業(yè)務(wù)造成影響，因此存在一定的市場風(fēng)險；因基金不能按照約定的期限
清償債務(wù)或不能按照約定的時間追加擔(dān)保物時將會面臨強(qiáng)制平倉，因而存在一定的流動性風(fēng)險；因
對手方證券公司因各種原因而沒有或無法履行融資合同義務(wù)，可能會給基金資產(chǎn)造成不良影響，因
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此存在一定的信用風(fēng)險。
（6）本基金可投資轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)。主要將面臨因證券出借而無法及時變現(xiàn)支付贖回款項的流動性
風(fēng)險；因證券出借對手方無法及時歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補償及借券費用的信用風(fēng)險；以及
因證券出借后可能面臨證券出借期無法及時處置證券的市場風(fēng)險。
（7）本基金可投資存托憑證。CDR交易價格存在大幅波動的風(fēng)險。本基金作為存托憑證持有人
并不等同于直接持有境外基礎(chǔ)證券。本基金無法單獨要求紅籌公司或者存托人對存托協(xié)議作出額外
修改。存托憑證項目內(nèi)容可能發(fā)生重大、實質(zhì)變化，部分變化可能僅以事先通知的方式即對基金生
效。存托憑證如退市，本基金可能面臨存托人無法賣出基礎(chǔ)證券、存托憑證無法公開交易或轉(zhuǎn)讓的
風(fēng)險。此外，存托人可能向本基金收取存托憑證相關(guān)費用。
（8）本基金可投資北交所。可能面臨流動性風(fēng)險、投資集中風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、退市風(fēng)險、股價
大幅波動風(fēng)險、監(jiān)管規(guī)則變化風(fēng)險等。
（9）本基金可投資科創(chuàng)板。上海證券交易所科創(chuàng)板股票相比A股其他板塊股票，將承擔(dān)因上市
條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來的特有風(fēng)險。
2、其他風(fēng)險還包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、投資者申購失敗風(fēng)險、基金
自動轉(zhuǎn)型的風(fēng)險、基金進(jìn)入清算期的風(fēng)險、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險、稅負(fù)增加風(fēng)險、基金法律文件風(fēng)
險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、道德風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、不
可抗力風(fēng)險等。
（二）重要提示
1、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
2、基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益。
3、基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
4、基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生
變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，
如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
5、因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)將爭議提
交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。
仲裁地點為北京市。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.swsmu.com，客服電話：400-880-8588(免長途話費)或
021-962299
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
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基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
申萬菱信中證A500紅利低波動指數(shù)型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf