創(chuàng)金合信中證國有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
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編制日期：2025年09月09日
送出日期：2025年09月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
創(chuàng)金合信中證國有企業(yè)
基金簡稱基金代碼563890
紅利ETF
創(chuàng)金合信基金管理有限
基金管理人基金托管人廣發(fā)證券股份有限公司
公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日-暫未上市
期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式交易型開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金基金
-
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理邵立夫
證券從業(yè)日期2009年08月01日
場內(nèi)簡稱：紅利國有
擴(kuò)位簡稱：國企紅利ETF創(chuàng)金合信
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中
其他予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作
日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，解決方案包括持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作
方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持
有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金的投資范圍主要包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑證）。
為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可投資于包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包
括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、存托憑證以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的
股票）、債券（包括國債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、
投資范圍
地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短
期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券）、資產(chǎn)支持證券、債
券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票
期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國
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證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
在符合法律法規(guī)規(guī)定的情況下，本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)
務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含存
托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，
因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
正常情況下，本基金主要采用完全復(fù)制法進(jìn)行投資，力爭將年化跟蹤誤差控
制在2%以內(nèi)，日跟蹤偏離度絕對值的平均值控制在0.20%以內(nèi)。
1、股票投資策略
通常情形下，本基金主要采取完全復(fù)制法進(jìn)行投資，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的
成份股組成及其權(quán)重分配投資于每只股票的具體金額，進(jìn)而形成股票投資組
合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及權(quán)重變動對股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)
整。
為了更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，當(dāng)出現(xiàn)特殊情形導(dǎo)致本基金無法有效復(fù)制和跟蹤
標(biāo)的指數(shù)時，基金管理人可以采用包括替代技術(shù)手段在內(nèi)的優(yōu)化復(fù)制法來構(gòu)
造股票投資組合。替代是指通過投資其他成份股、非成份股或金融衍生品等
金融工具來構(gòu)建對應(yīng)的風(fēng)險敞口。
以上特殊情形包括但不限于：1）投資組合規(guī)模較小，不適合采用完全復(fù)制
法；2）法律法規(guī)的限制；3）標(biāo)的指數(shù)成份股因長期停牌等原因?qū)е铝鲃有?
不足；4）標(biāo)的指數(shù)的成份股發(fā)生分紅、配股、增發(fā)等行為；5）標(biāo)的指數(shù)編
制方法發(fā)生變化；6）基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可
能帶來影響；7）其他可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。
本基金運作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市，且指數(shù)
主要投資策略
編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的
原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。
2、存托憑證的投資策略
本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審慎原則
合理參與存托憑證的投資，以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤
誤差的最小化。
3、固定收益品種投資策略
（1）債券投資策略
本基金結(jié)合對未來市場利率預(yù)期運用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、
債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略，通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)
現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機(jī)會，構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組
合。
（2）可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略
可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券同時具有債券、股票和期權(quán)的相關(guān)特性，結(jié)合了股
票的長期增長潛力和債券的相對安全、收益固定的優(yōu)勢，并有利于從資產(chǎn)整
體配置上分散利率風(fēng)險并提高收益水平。本基金將重點從債券的內(nèi)在債券價
值（如票面利息、利息補(bǔ)償及無條件回售價格）、保護(hù)條款的適用范圍、期
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權(quán)價值的大小、基礎(chǔ)股票的質(zhì)地和成長性、基礎(chǔ)股票的流通性等方面進(jìn)行研
究，充分發(fā)掘投資價值，并積極尋找各種套利機(jī)會，以獲取更高的投資收益。
（3）資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金運用定量及定性的分析方法對資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險、資產(chǎn)池信用
風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、流動性風(fēng)險溢價、稅收溢價等因素進(jìn)行分析，選擇風(fēng)
險與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行配置。
4、衍生產(chǎn)品投資/交易策略
（1）股指期貨交易策略。本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目
的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約進(jìn)行交易，以降低股票倉
位調(diào)整的交易成本，提高投資效率，從而更好地實現(xiàn)交易目標(biāo)。
（2）股票期權(quán)投資策略。本基金參與股票期權(quán)交易應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險管理的原
則，以套期保值為主要目的。本基金將在有效控制風(fēng)險的前提下，選擇流動
性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。
（3）國債期貨交易策略。為更好地管理投資組合的利率風(fēng)險、改善組合的
風(fēng)險收益特性，本基金將本著謹(jǐn)慎的原則，以套期保值為目的，在風(fēng)險可控
的前提下，參與國債期貨的交易。
5、融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略
本基金將在法律法規(guī)允許的情況下，在風(fēng)險可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，
適度參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時，本基金將力爭利用
融資的杠桿作用，降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差，達(dá)到有效
跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時，本基金將在分析市場情
況、出借證券流動性等因素的基礎(chǔ)上合理確定范圍、期限和比例，力爭為本
基金份額持有人增厚投資收益。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證國有企業(yè)紅利指數(shù)收益率
本基金為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基
金與貨幣市場基金。
風(fēng)險收益特征
本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)
的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
注：了解詳細(xì)情況請閱讀基金合同及招募說明書"基金的投資"部分。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：無
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費方式/費率備注
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S
認(rèn)購費50萬份≤S
S≥100萬份1000.00元/筆
注：場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準(zhǔn)?；鸸芾砣宿k理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時按照上表所示費率收
取認(rèn)購費用。發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時可參照上述費率結(jié)構(gòu)收取一定的認(rèn)
購費用/傭金。投資人申請重復(fù)現(xiàn)金認(rèn)購的，須按每筆認(rèn)購申請所對應(yīng)的費率檔次分別計費?；鹫J(rèn)
購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
申購費：
投資者在申購基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含
證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
贖回費：
投資者在贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含
證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.45%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費0.10%基金托管人
審計費用-會計師事務(wù)所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可
其他費用
以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實
際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
3、標(biāo)的指數(shù)許可使用費應(yīng)當(dāng)由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括證券市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作或技
術(shù)風(fēng)險、特有風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險、
基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險和不可抗力風(fēng)險。
本基金特有風(fēng)險包括但不限于：
1、標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場的平均
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回報率可能存在偏離。
2、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資人心理和交易
制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險。
3、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：
（1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度
與跟蹤誤差；
（2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，使
本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
（3）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本
而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
（4）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費等費用的存在，使基金投
資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
（5）在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手段、
買入賣出的時機(jī)選擇等，都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度；
（6）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個別股票的持有比
例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機(jī)制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤
成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏
離度與跟蹤誤差。
4、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險
在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%，
但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價
格走勢可能發(fā)生較大偏離。
5、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停
止對指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自相關(guān)情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國
證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個
月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過
的，基金合同自動終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制
機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期
間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
6、成份股停牌或退市的風(fēng)險
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股停牌或發(fā)生明顯負(fù)面事件
面臨退市時，可能出現(xiàn)導(dǎo)致本基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大的風(fēng)險。
7、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險
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盡管本基金將通過有效的套利機(jī)制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范圍內(nèi)，
但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情形，即存在價
格折溢價的風(fēng)險。
8、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險
基金管理人或者基金管理人委托的指數(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)計算并通過上海證券交易所發(fā)布基金份額參考
凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與實時的基金份額凈值可能存在
差異，IOPV計算也可能出現(xiàn)錯誤。投資者若參考IOPV進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資者自行
承擔(dān)。
9、基金退市風(fēng)險
因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終止上
市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級市場交易的風(fēng)險。
10、投資者申購失敗的風(fēng)險
本基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置現(xiàn)金替代比例上限，
因此，投資者在進(jìn)行申購時，可能存在因個別成份股漲停，臨時停牌等原因而無法買入申購所需的
足夠的成份股，導(dǎo)致申購失敗的風(fēng)險。
另外，本基金的申購贖回清單中，基金管理人可設(shè)定申購份額上限，以對當(dāng)日的申購總規(guī)模進(jìn)
行控制，可能存在因達(dá)到當(dāng)日申購規(guī)模上限而導(dǎo)致后續(xù)申購失敗的風(fēng)險。
11、基金份額持有人贖回失敗的風(fēng)險
基金份額持有人在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合條件的贖回對價，可能導(dǎo)
致贖回失敗的情形。
基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購、贖回單位，由此可能導(dǎo)致投資
者按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖回單位全部贖
回。
另外，本基金的申購贖回清單中，基金管理人可設(shè)定贖回份額上限，以對當(dāng)日的贖回總規(guī)模進(jìn)
行控制，可能存在因達(dá)到當(dāng)日贖回規(guī)模上限而導(dǎo)致后續(xù)贖回失敗的風(fēng)險。
12、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險
本基金贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。在組合證券變現(xiàn)過程中，由
于市場變化、部分成份股流動性差等因素，導(dǎo)致投資者變現(xiàn)后的價值與贖回時贖回對價的價值有差
異，存在變現(xiàn)風(fēng)險。
13、申購贖回清單差錯風(fēng)險
如果基金管理人提供的當(dāng)日申購贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯，包括組合證券名單、數(shù)量、現(xiàn)金替代
標(biāo)志、現(xiàn)金替代比率、替代金額等出錯，投資者利益將受損，申購贖回的正常進(jìn)行將受影響。
14、退補(bǔ)現(xiàn)金替代方式的風(fēng)險
本基金“退補(bǔ)現(xiàn)金替代”方式不同于其他現(xiàn)金替代方式，可能給申購和贖回投資者帶來價格的
不確定性，從而間接影響本基金二級市場價格的折溢價水平。極端情況下，如果使用“退補(bǔ)現(xiàn)金替
代”證券的權(quán)重增加，該方式帶來的不確定性可能導(dǎo)致本基金的二級市場價格折溢價處于相對較高
水平?；鸸芾砣瞬粚Α皶r間優(yōu)先、實時申報”原則的執(zhí)行效率做出任何承諾和保證，現(xiàn)金替代退
創(chuàng)金合信中證國有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
補(bǔ)款的計算以實際成交價格和基金招募說明書的約定為準(zhǔn)。若因技術(shù)系統(tǒng)、通訊聯(lián)絡(luò)或其他原因?qū)?
致基金管理人無法遵循“時間優(yōu)先、實時申報”原則對“退補(bǔ)現(xiàn)金替代”的證券進(jìn)行處理，投資者
的利益可能受到影響。
15、申購贖回清單標(biāo)識設(shè)置風(fēng)險
基金管理人在進(jìn)行申購贖回清單的現(xiàn)金替代標(biāo)識設(shè)置時，將充分考慮由此引發(fā)的市場套利等行
為對基金份額持有人可能造成的利益損害。但基金管理人不能保證極端情況下申購贖回清單標(biāo)識設(shè)
置的完全合理性。
16、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險
當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對標(biāo)的指數(shù)的超額收益率決定時，基于本基金的特點，本基金收益
分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提，收益分配后可能存在基金份額凈值低于面值的風(fēng)險。
17、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險
本基金的多項服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險：
（1）申購贖回代理券商因多種原因，導(dǎo)致代理申購、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫?；蚪K止，由此影
響對投資者申購贖回服務(wù)的風(fēng)險。
（2）登記機(jī)構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，對投資者基金份額、組合證券及資金的結(jié)算方式發(fā)生變化，
制度調(diào)整可能給投資者帶來風(fēng)險。同樣的風(fēng)險還可能來自于證券交易所及其他代理機(jī)構(gòu)。
（3）證券交易所、登記機(jī)構(gòu)、基金托管人及其他服務(wù)機(jī)構(gòu)可能違約，導(dǎo)致基金或投資者利益受
損的風(fēng)險。
18、本基金投資存托憑證的風(fēng)險
本基金參與存托憑證的投資，有可能出現(xiàn)股價波動較大的情況，投資者有可能面臨價格大幅波
動的風(fēng)險。
（1）發(fā)行企業(yè)可能尚處于初步發(fā)展階段，具有研發(fā)投入規(guī)模大、盈利周期長等特點，可能存在
公司發(fā)行并上市時尚未盈利，上市后仍持續(xù)虧損的情形，也可能因重大技術(shù)、相關(guān)政策變化出現(xiàn)經(jīng)
營風(fēng)險，導(dǎo)致存托憑證價格波動；
（2）存托憑證持有人實際享有的權(quán)益與境外基礎(chǔ)證券持有人的權(quán)益雖然基本相當(dāng)，但并不等同
于直接持有境外基礎(chǔ)證券，存托憑證存續(xù)期間，其項目內(nèi)容可能發(fā)生重大變化，包括更換存托人、
主動退市等，導(dǎo)致投資者面臨較大的政策風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險；
（3）存托憑證的未來交易活躍程度、價格決定機(jī)制、投資者關(guān)注度等均存在較大不確定性。同
時，存托憑證交易框架中涉及發(fā)行人、存托機(jī)構(gòu)、托管機(jī)構(gòu)等多個主體，其交易結(jié)構(gòu)及原理更為復(fù)
雜。本基金管理人將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險的原則進(jìn)行存托憑證投資。
19、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)風(fēng)險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險包括但不限于：
（1）流動性風(fēng)險
面臨大額贖回時，可能因證券出借原因，無法及時收回出借證券、無法及時變現(xiàn)支付贖回對價
的風(fēng)險。
（2）信用風(fēng)險
證券出借對手方可能無法及時歸還證券，無法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費用的風(fēng)險。
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（3）市場風(fēng)險
證券出借后，可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風(fēng)險；
（4）其他風(fēng)險，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現(xiàn)重大事件、交易對手方違
約、業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整、信息技術(shù)不能正常運行等風(fēng)險。
20、與投資金融衍生品相關(guān)的特定風(fēng)險
本基金將股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)納入到投資范圍中，股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)
作為金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險點。
（1）參與股指期貨、國債期貨交易的特定風(fēng)險
1）期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，微小的變動就
可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。同時，期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如出現(xiàn)極端行情，市場
持續(xù)向不利方向波動導(dǎo)致保證金不足，在無法及時補(bǔ)足保證金的情形下，保證金賬戶將被強(qiáng)制平倉，
可能給基金凈值帶來重大損失。
2）期貨合約價格與標(biāo)的價格之間的價格差的波動所造成的基差風(fēng)險。因存在基差風(fēng)險，在進(jìn)行
金融衍生品合約展期的過程中，基金資產(chǎn)可能因基差異常變動而遭受展期風(fēng)險。
3）第三方風(fēng)險。包括對手方風(fēng)險和連帶風(fēng)險。
①對手方風(fēng)險?；鸸芾砣诉\用基金資產(chǎn)投資于金融衍生品合約，會盡力選擇資信狀況優(yōu)良、
風(fēng)險控制能力強(qiáng)的經(jīng)紀(jì)商，但不能杜絕因所選擇的經(jīng)紀(jì)商在交易過程中存在違法、違規(guī)經(jīng)營行為或
破產(chǎn)清算導(dǎo)致基金資產(chǎn)遭受損失。
②連帶風(fēng)險。為基金資產(chǎn)交易金融衍生品進(jìn)行結(jié)算的交易所或登記公司會員單位，或該會員單
位下的其他投資者出現(xiàn)保證金不足、又未能在規(guī)定的時間內(nèi)補(bǔ)足，或因其他原因?qū)е孪嚓P(guān)交易場所
對該會員下的經(jīng)紀(jì)賬戶強(qiáng)行平倉時，基金資產(chǎn)可能因相關(guān)交易保證金頭寸被連帶強(qiáng)行平倉而遭受損
失。
（2）投資股票期權(quán)的特定風(fēng)險
投資股票期權(quán)所面臨的主要風(fēng)險是股票期權(quán)價格波動帶來的市場風(fēng)險；因保證金不足、備兌證
券數(shù)量不足或持倉超限而導(dǎo)致的強(qiáng)行平倉風(fēng)險；股票期權(quán)具有高杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，微小
的變動可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失；包括對手方風(fēng)險和連帶風(fēng)險在內(nèi)的第三方風(fēng)險；以及各
類操作風(fēng)險。
21、參與融資業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險
（1）市場風(fēng)險
1）可能放大投資損失的風(fēng)險：融資業(yè)務(wù)具有杠桿效應(yīng)，它在放大投資收益的同時也必然放大投
資風(fēng)險。將股票作為擔(dān)保品進(jìn)行融資交易時，既需要承擔(dān)原有的股票價格下跌帶來的風(fēng)險，又得承
擔(dān)融資買入股票帶來的風(fēng)險，同時還須支付相應(yīng)的利息和費用，由此承擔(dān)的風(fēng)險可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過普通
證券交易。
2）利率變動帶來的成本加大風(fēng)險：在從事融資交易期間，如中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準(zhǔn)
利率調(diào)高，證券公司將相應(yīng)調(diào)高融資利率，投資成本也因為利率的上調(diào)而增加，將面臨融資成本增
加的風(fēng)險。
3）強(qiáng)制平倉風(fēng)險：融資交易中，投資組合與證券公司間除了普通交易的委托買賣關(guān)系外，還存
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在著較為復(fù)雜的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，以及由于債權(quán)債務(wù)產(chǎn)生的信托關(guān)系和擔(dān)保關(guān)系。證券公司為保護(hù)自
身債權(quán)，對投資組合信用賬戶的資產(chǎn)負(fù)債情況實時監(jiān)控，在一定條件下可以對投資組合擔(dān)保資產(chǎn)執(zhí)
行強(qiáng)制平倉,且平倉的品種、數(shù)量、價格、時機(jī)將不受投資組合的控制，平倉的數(shù)額可能超過全部負(fù)
債，由此給投資組合帶來損失。
4）外部監(jiān)管風(fēng)險：在融資交易出現(xiàn)異?；蚴袌龀霈F(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險時，監(jiān)管部門、證券交易所和證
券公司都將可能對融資交易采取相應(yīng)措施，例如提高融資保證金比例、維持擔(dān)保比例和強(qiáng)制平倉的
條件等，以維護(hù)市場平穩(wěn)運行。這些措施將可能給本金帶來杠桿效應(yīng)降低、甚至提前進(jìn)入追加擔(dān)保
物或強(qiáng)制平倉狀態(tài)等潛在損失。
（2）流動性風(fēng)險
融資業(yè)務(wù)的流動性風(fēng)險主要指當(dāng)基金不能按照約定的期限清償債務(wù)，或上市證券價格波動導(dǎo)致
擔(dān)保物價值與融資債務(wù)之間的比例低于平倉維持擔(dān)保比例，且不能按照約定的時間追加擔(dān)保物時面
臨強(qiáng)制平倉的風(fēng)險。
（3）信用風(fēng)險
信用風(fēng)險主要指交易對手違約產(chǎn)生的風(fēng)險。一方面，如果證券公司沒有按照融資合同的要求履
行義務(wù)可能帶來風(fēng)險；另一方面，若在從事融資交易期間，證券公司融資業(yè)務(wù)資格、融資業(yè)務(wù)交易
權(quán)限被取消或被暫停，證券公司可能無法履約，則投資組合可能會面臨一定的風(fēng)險。
22、未知價風(fēng)險
本基金基金資產(chǎn)凈值可能受證券市場影響有所波動，產(chǎn)生未知價風(fēng)險。
23、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險
等風(fēng)險，本基金管理人將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資。
（1）與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險主要包括特定原始權(quán)益人破產(chǎn)風(fēng)險、現(xiàn)金流預(yù)測風(fēng)險等與基礎(chǔ)資產(chǎn)
相關(guān)的風(fēng)險。
（2）與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險主要包括資產(chǎn)支持證券信用增級措施相關(guān)風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券
的利率風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券的流動性風(fēng)險、評級風(fēng)險等與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險。
（3）其他風(fēng)險主要包括政策風(fēng)險、稅收風(fēng)險、發(fā)生不可抗力事件的風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和操作風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
與本基金/基金合同相關(guān)的爭議解決方式為仲裁。如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將
爭議提交深圳國際仲裁院，根據(jù)該院當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁的地點在深圳市。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
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需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.cjhxfund.com][400-868-0666]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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